記事"トレーリングストップを採用した利益を生み出すアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 3

 
borilunad:
そして、価格がTRまで行ったら、そこでSLとTPを探し、転換したら挟み撃ちにする。またマイナスになるのを待ってSLを見つけるわけにはいかない。(それに、ポジションを持った 後に設定するTPは、常に値動きが変わるので、どうしてもパラメータによって古くなってしまう。一般的には、接続が切れた場合に備えてSLとTPを置く必要があり、ポジションはSLでクローズする可能性が高くなります。そして、このトロールは私たちが望むものに導いて くれます!そうでしょう?

私の投稿は、SLとTPがある場合、トロールがあるシステムとトロールがない同じシステムとの比較が 記事の中にないという事実から、記事の著者について言及したものです。トロールの有用性、無用性については何も言っていない。

 
Urain:

私はすでに前に損益分岐点への移行について書いたが、それはベットが再生されません、より柔軟なシステムを作り、BUが不要になるという恐怖からそれを置く。

一般的なトローリングに関しては、すでに前述したように、トローリングの場合、ストップロスに到達する頻度がテイクプロフィットよりも高く(統計によると)、これはそれぞれ利益を減らし、損失を増やす。SLがBUに移動しても、TPに到達したときよりも利益は少なくなる。したがって、マットの期待値は下がる。

相場から資金を取り戻すのはすでに困難であり、ここでは自らの手でギブアップを演じることになる。

BUでは、ボラティリティ・インディケータのデータによって変化するパラメータに従ってストップを動かし、さらにSLとTPを探ります。極端な場合は自分の手で介入する。

ジュー 誤解を招いたようで申し訳ありません!

 
borilunad:

CUでは、ボラティリティ指標によって変化するパラメーターに従ってストップを動かし、さらにSLとTPを探ります。私は極端な場合には手で介入する。

ジュー 誤解を招くような表現になったならお詫びします!

BUに移管するロジックを正当化しますか?

私としては、ストップをBUに移した場合、その時点で利食いをするか、利食いのポイントを考え直した方が良いと思います。

 
Urain:

BUに移籍した理由を説明してください。

私としては、ストップがCUに移動した場合、この時点で利食いをするか、利食いのポイントを再考した方が良いと思います。

あなたの借用書が理解できない!
 
borilunad:
あなたのMNUは理解できない!

-お嬢さん、ハエが付いてるよ。

-君には付いてない、君に付いてるんだ。

-私に?

 
Urain:

-女の子、ハエがついてるわよ。

-君にじゃない、君にだ。

-私に?

borilunad:
あなたのMNUが理解できない!
Urain:

BUに移籍する論理を正当化してください。

私としては、ストップをBUに移す決断がなされたなら、その時点で利食いするか、利食いのポイントを再考した方が良いと思う。

おいおい、ユーモアがわからないよ!モスクワとはおそらく2時間の時差があり、もう20年もここにいるのだから......。

本題:私は決定を下さず、EAはボラティリティの読みによって変化するパラメーターに従ってCUにストップを動かします。もちろん、ロバの前の干し草の束のように価格より先に動くTPでポジションがクローズする保証はありませんが、最初のプラスですぐにクローズするよりも、価格に従ってSLでクローズする方が良いでしょう。これはピップトレーダーに任せる。

 
borilunad:

おいおい、ユーモアがわからないよ!モスクワとの時差が2時間なのと、ここに来てもう20年経っているせいかな......。

エキスパート・アドバイザーは、ボラティリティの読みによってパラメータを変更し、CUにストップを移動させる。もちろん、ロバの前の干し草の束のように価格より先に動くTPでポジションがクローズする保証はありませんが、最初のプラスですぐにクローズするよりも、価格に従ってSLでクローズする方が良いでしょう。これはピプサーに任せよう。

砂の中に頭を突っ込んでいるのなら、幸運を祈る。これ以上、私のスピーチで恥をかかせるつもりはない。
 
Urain:
まあ、頭を抱えているのなら、幸運を祈る。これ以上、私のスピーチで恥をかかせることはない。
海に住んでいても、もう海には行かない!幸運を祈る!
 
私は、中期トレンド・システムのマニュアル・トレードで、Haken-Ashiトラロープを好んで使っていた。 それは、これらのトレンドをうまく「絞る」ことを可能にしてくれる。
 
notused:
通常、(私が出会った戦略の中では)オプティマイザーはストップとプロフィットの比率を遠く(5-10、あるいはそれ以上)に設定します。しかし、あなたのは逆です。テスト範囲は?

記事を書くべきだ。とても混乱している。もしそれが質問の内容なら、テスト範囲は2006年から2012年です。

私の理解では、トレンド・レート(EURUSD)ではStop/profit =1/5、反トレンド・レート(GBPUSD)ではStop/profit =5が利益になる比率です。しかし、オプティマイザーで最適を見つけるのは面倒です。ランダム・エントリーなどの 手段を使わないと、必ずヒストリーにフィットしてしまう。

オプティマイザーは相関を取り除く・・・」なんて、細かいことを書かないと言えない。すべての犬は細部に埋もれている。