記事"トレーリングストップを採用した利益を生み出すアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 4 123456 新しいコメント Гребенев Вячеслав 2012.07.07 07:34 #31 joo:SLとTPがある場合、トロールがあるシステムとトロールがない同じシステムとの比較が 記事の中にないことから、私の投稿は記事の著者に向けられたものだ。私はトロールの有用性、無用性については何も言っていない。 あなたが比較したいのは、トロールのあるシステムと、同じシステムでSLとTPのあるシステムだ。そして、トロールとSL、TPについて結論と比較をしたいのだろう。そうはいかない。システムとトロール、システムとSL,TPの共生は、トロールとSL,TPの個々の特性よりもはるかに強い。トレードのアウトプットをインプットから切り離して別々に考えることはできない。比較できるのはアルゴリズム全体だけである。アルゴリズムの断片を比較することはできない。 Roman Shiredchenko 2012.07.07 09:23 #32 Virty:...出口とエントリーを分けて考えることはできない。比較できるのは完全なアルゴリズムだけです。アルゴリズムの断片を比較することはできない。そして、これはすでにあなたのものです、IMHO！ グーグル： "市場エントリー/エグジットの 分離テスト" 多くの文献や参考資料があります。特にあなたが自分で書き、テストし、分析するのであれば、それらを信用しない理由はありません。 Гребенев Вячеслав 2012.07.09 07:50 #33 R0MAN:そして、これはすでにあなたのものだ、IMHO！ グーグル："市場参入／撤退の 個別テスト" 多くの文献や参考資料がある。特にあなたが自分で書き、テストし、分析するのであれば、それらを信用しない理由はない......。ググってみた。同じ記事がたくさん見つかった。「取引システムのエントリーとエグジットを別々にテストする」。http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76この記事は私のテーゼを裏付けている。テストのために、彼らは入力（出力）を切り離し、それを「単純な」出力（入力）に縫い付ける。そして、テストされた入力ではなく、テストされた入力と単純な出力を持つシステム全体を比較している。実際、ランダム・エントリーとリバース・エントリー（直前のトレードと反対の方向へのエントリー）をどうやって比較するのだろうか？ すべては、それらに縫い付けられた出力に依存する。ところで、googleがもっと価値のあるものを教えてくれたら、すぐにリンクをシェアしよう。グーグルのアウトプットは時間とともに変化し、価値のあるリンクがアウトプットから消えてしまうこともある。 sigma7i 2012.07.09 13:20 #34 トレーリング・ストップについてはたくさん書かれていますが、トレーリング・プロフィットについては初めて知りました。トレーリング・プロフィットのアルゴリズムについて質問があります：MathAbs(-LastPrice+PositionGetDouble(POSITION_TP))>LastHeight*TP/100*1.01) 掛け算1.01はメインのTPにもう1%追加するのですか？ それとも何ですか？もしよろしければ、この行についてコメントをお願いします。 Гребенев Вячеслав 2012.07.10 08:00 #35 sigma7i:トレーリング・ストップについてはたくさん書かれていますが、トレーリング・プロフィットについては初めて知りました。トレーリング・プロフィットのアルゴリズムについて質問があります：掛け算1.01はメインのTPにもう1%追加するのですか？ それとも何ですか？もし差し支えなければ、この行についてコメントをお願いします。これは私のデバッグの苦しみの名残です。MathAbsもここから来ています。 MathAbsがなくてもすべてがうまくいくように思えますが、時々クエリーで間違ったストップの ようなエラーが出ます。そして、120トレードのどこかで、手探りではたどり着けないし、たどり着けたとしても、どうすればいいのかはっきりしない。例えば、このティックでTRを設定したとします。 次のティックで価格が少し動いたので、TRシフトの条件が発生し、新しいTRのリクエストをサーバーに再度送信します。しかし、NormalizeDoubleのために、新しいTRは古いTRと等しくなり、注文は意味をなさない。これは1.01で、サーバーが頻繁にエラーにならないようにするために行われた。私が間違っているのかもしれないが。そして、1.01では、NormalizeDoubleの数字と何らかの形でリンクさせるべきだったのだが、1.01以降、私はついカッとなって忘れてしまった。アルゴリズムレベルでは、TRをパーセンテージで増やすようなものだ。しかし、アルゴリズムは1.01でデバッグされ、TRの最適値はとてもフラットなので、まだ機能するだろう。 СанСаныч Фоменко 2012.07.12 10:47 #36 Urain:私はすでに前にブレークイーブンへの転送について書きましたが、それはベットが再生されないことを恐れてそこに置かれ、より柔軟なシステムとBUが不要になります。一般的なトローリングに関しては、すでに前述したように、トローリングの場合、ストップロスに達する頻度がテイクプロフィットよりも高く（統計によると）、これはそれぞれ利益を減らし、損失を増やします。SLがBUに移動しても、TPに到達したときよりも利益は少なくなる。したがって、マットの期待値は下がる。相場から資金を取り戻すのはすでに困難であり、ここでは自らの手でギブアップを演じることになる。一般的に、IMHOでは、slとtpは緊急時（不可抗力）のデポ対策として必要である。平常時には、市場行動の変化に関する予測に従って撤退する必要があります。slやtpを置いたり、トローリングしたりすることで、市場のパターンを引っ張りますが、市場は最も重要なパターンを素早く計算し、効果的に処理します。私もまったく同感で、実際に同じように使っている。しかし、記事のテーマにはニュアンスの違いがあります。TCはここでは想定されていません。新しいトレンドへの反転を修正と区別することはできないので、私たちは単純に、市場に参入 し、ストップがかかれば、反転してトロールします。ZZを描くとすれば、それは予測できないジグザグに乗ろうとする試みであり、試そうとはしない。なぜうまくいくのか、それは誰にもわからない。 この記事の著者のトレード回数はちょっと少ない。バイ・アンド・ホールド」のようで、反転の間隔が大きいZZを偶然見つけたようだ。だから、有効性はわからないが、何かある。 Гребенев Вячеслав 2012.07.13 09:31 #37 faa1947:私もまったく同感で、実際に同じように使っている。しかし、記事のトピックに関してはニュアンスが違う。ここではTSを想定していません。新しいトレンドへの反転を調整と区別することはできないので、単純に、市場に参入 し、ストップがかかれば、反転してトロールします。ZZを描くとすれば、それは予測できないジグザグに乗ろうとする試みであり、試そうとはしない。なぜうまくいくのか、それは誰にもわからない。 この記事の著者のトレード回数はちょっと少ない。バイ・アンド・ホールド」のようで、反転の間隔が大きいZZを偶然見つけたようだ。だから、その有効性は理解していないが、何かある。このアルゴリズムが機能するのは、為替レートが時々（危機時や中央銀行の規制時）カオスでなくなるからに他ならない。取引回数は本当に少ない。それが私自身を悩ませる。TSまたはTPを300に減らすことで、取引回数を最大2回増やすことができます。しかし、私はこのTSとTPの値の領域をまだ理解していない。収益性、スプレッド損失、履歴への調整がここでは混在している。トレイリング・ストップは「バイ・アンド・ホールドのように見える」が、トレイリング・テイクはそうではない。アルゴリズムは人間のトレーダーとは異なる考え方をします。だからトレーリング・テイクはトレーリング・ストップほど人気がないのでしょうか。名前すらない。トレーリング・テイクアウトは偉大な擬似プロファイターです。そしてトレーダーは、トレーリング・ストップが擬似的な利益確定手段であることに悪態をつく。心理学や歴史の問題なのだろう。しかし、アルゴリズムはトレーリング・ストップもトレーリング・テイクも気にしない。何の違いもない。 Mykola Demko 2012.07.13 12:00 #38 Virty:このアルゴリズムが機能するのは、（危機や中央銀行による規制の際に）為替レートがカオスでなくなることがあるからだ。取引回数は本当に少ない。それは私自身を悩ませる。TSやTPを300に下げることで、取引回数を最大2回まで増やすことができます。しかし、TSとTPの値について、私はこの辺りをまだ理解していない。収益性、スプレッド損失、履歴への調整がここでは混在している。トレイリング・ストップは「バイ・アンド・ホールドのように見える」が、トレイリング・テイクはそうではない。アルゴリズムは人間のトレーダーとは異なる考え方をします。だからトレーリング・テイクはトレーリング・ストップほど人気がないのでしょうか。名前すらない。トレーリング・テイクアウトは偉大な擬似プロファイターです。そしてトレーダーは、トレーリング・ストップが擬似的な利益確定手段であることに悪態をつく。心理学や歴史の問題なのだろう。しかし、アルゴリズムはトレーリング・ストップやトレーリング・テイクを気にしない。何の違いもない。その通りだ。損益に対する人の非対称的な態度は心理学の特徴であり、このテーマについては多くの文献がある。しかし、特に機械や一般的な統計は気にしない。そして、これが自動売買の力である。 Roman Shiredchenko 2012.07.14 10:18 #39 Virty:ググってみた。同じ記事がたくさん見つかった。「トレーディングシステムの入力と出力を別々にテストする"http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76この記事は私のテーゼを裏付けている。テストのために、彼らは入力（出力）を切り離し、それを「単純な」出力（入力）に縫い付ける。そして、テストされた入力ではなく、テストされた入力と単純な出力を持つシステム全体を比較している。実際、ランダム・エントリーとリバース・エントリー（直前のトレードと反対の方向へのエントリー）をどうやって比較するのだろうか？ すべては、それらに縫い付けられた出力に依存する。ところで、googleがもっと価値のあるものを提供してくれたら、すぐにリンクを共有しよう。グーグルの出力は時間とともに変化し、貴重なリンクが出力から消えてしまうこともある。私はすでに覚えている： "D.カッツ、D.マコーミック。取引戦略百科事典」。foursquareのトピックに関する議論は、このスレッドで ご覧ください。 Что важнее -- вход или выход? Является ли вообще точка входа важной? Является ли вообще точка выхода важной? - MQL4 форум www.mql5.com Что важнее -- вход или выход? Является ли вообще точка входа важной? Является ли вообще точка выхода важной? - MQL4 форум Roman Shiredchenko 2012.07.14 10:22 #40 Virty:...アルゴリズムレベルでは、TRをパーセンテージで増加させるように見える。しかし、アルゴリズムは1.01でデバッグされ、TRの最適値は非常にフラットなので、まだ機能するだろう。 記事をありがとう。あなたのTRトロール・スキーム（あなたの記事で初めて知りました）を、2つのフィルでストップなしで使ってみようと思います！:-) 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
SLとTPがある場合、トロールがあるシステムとトロールがない同じシステムとの比較が 記事の中にないことから、私の投稿は記事の著者に向けられたものだ。私はトロールの有用性、無用性については何も言っていない。
そして、これはすでにあなたのものです、IMHO！
グーグル： "市場エントリー/エグジットの 分離テスト" 多くの文献や参考資料があります。特にあなたが自分で書き、テストし、分析するのであれば、それらを信用しない理由はありません。
そして、これはすでにあなたのものだ、IMHO！
グーグル："市場参入／撤退の 個別テスト" 多くの文献や参考資料がある。特にあなたが自分で書き、テストし、分析するのであれば、それらを信用しない理由はない......。
ググってみた。同じ記事がたくさん見つかった。「取引システムのエントリーとエグジットを別々にテストする」。
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
この記事は私のテーゼを裏付けている。テストのために、彼らは入力（出力）を切り離し、それを「単純な」出力（入力）に縫い付ける。そして、テストされた入力ではなく、テストされた入力と単純な出力を持つシステム全体を比較している。
実際、ランダム・エントリーとリバース・エントリー（直前のトレードと反対の方向へのエントリー）をどうやって比較するのだろうか？ すべては、それらに縫い付けられた出力に依存する。
ところで、googleがもっと価値のあるものを教えてくれたら、すぐにリンクをシェアしよう。グーグルのアウトプットは時間とともに変化し、価値のあるリンクがアウトプットから消えてしまうこともある。
トレーリング・ストップについてはたくさん書かれていますが、トレーリング・プロフィットについては初めて知りました。
トレーリング・プロフィットのアルゴリズムについて質問があります：
掛け算1.01はメインのTPにもう1%追加するのですか？ それとも何ですか？
もしよろしければ、この行についてコメントをお願いします。
トレーリング・ストップについてはたくさん書かれていますが、トレーリング・プロフィットについては初めて知りました。
トレーリング・プロフィットのアルゴリズムについて質問があります：
掛け算1.01はメインのTPにもう1%追加するのですか？ それとも何ですか？
もし差し支えなければ、この行についてコメントをお願いします。
これは私のデバッグの苦しみの名残です。MathAbsもここから来ています。 MathAbsがなくてもすべてがうまくいくように思えますが、時々クエリーで間違ったストップの ようなエラーが出ます。そして、120トレードのどこかで、手探りではたどり着けないし、たどり着けたとしても、どうすればいいのかはっきりしない。
例えば、このティックでTRを設定したとします。 次のティックで価格が少し動いたので、TRシフトの条件が発生し、新しいTRのリクエストをサーバーに再度送信します。しかし、NormalizeDoubleのために、新しいTRは古いTRと等しくなり、注文は意味をなさない。これは1.01で、サーバーが頻繁にエラーにならないようにするために行われた。
私が間違っているのかもしれないが。そして、1.01では、NormalizeDoubleの数字と何らかの形でリンクさせるべきだったのだが、1.01以降、私はついカッとなって忘れてしまった。
アルゴリズムレベルでは、TRをパーセンテージで増やすようなものだ。しかし、アルゴリズムは1.01でデバッグされ、TRの最適値はとてもフラットなので、まだ機能するだろう。
私はすでに前にブレークイーブンへの転送について書きましたが、それはベットが再生されないことを恐れてそこに置かれ、より柔軟なシステムとBUが不要になります。
一般的なトローリングに関しては、すでに前述したように、トローリングの場合、ストップロスに達する頻度がテイクプロフィットよりも高く（統計によると）、これはそれぞれ利益を減らし、損失を増やします。SLがBUに移動しても、TPに到達したときよりも利益は少なくなる。したがって、マットの期待値は下がる。
相場から資金を取り戻すのはすでに困難であり、ここでは自らの手でギブアップを演じることになる。
一般的に、IMHOでは、slとtpは緊急時（不可抗力）のデポ対策として必要である。平常時には、市場行動の変化に関する予測に従って撤退する必要があります。slやtpを置いたり、トローリングしたりすることで、市場のパターンを引っ張りますが、市場は最も重要なパターンを素早く計算し、効果的に処理します。
私もまったく同感で、実際に同じように使っている。しかし、記事のテーマにはニュアンスの違いがあります。
TCはここでは想定されていません。新しいトレンドへの反転を修正と区別することはできないので、私たちは単純に、市場に参入 し、ストップがかかれば、反転してトロールします。ZZを描くとすれば、それは予測できないジグザグに乗ろうとする試みであり、試そうとはしない。
なぜうまくいくのか、それは誰にもわからない。
この記事の著者のトレード回数はちょっと少ない。バイ・アンド・ホールド」のようで、反転の間隔が大きいZZを偶然見つけたようだ。
だから、有効性はわからないが、何かある。
私もまったく同感で、実際に同じように使っている。しかし、記事のトピックに関してはニュアンスが違う。
ここではTSを想定していません。新しいトレンドへの反転を調整と区別することはできないので、単純に、市場に参入 し、ストップがかかれば、反転してトロールします。ZZを描くとすれば、それは予測できないジグザグに乗ろうとする試みであり、試そうとはしない。
なぜうまくいくのか、それは誰にもわからない。
この記事の著者のトレード回数はちょっと少ない。バイ・アンド・ホールド」のようで、反転の間隔が大きいZZを偶然見つけたようだ。
だから、その有効性は理解していないが、何かある。
このアルゴリズムが機能するのは、為替レートが時々（危機時や中央銀行の規制時）カオスでなくなるからに他ならない。
取引回数は本当に少ない。それが私自身を悩ませる。TSまたはTPを300に減らすことで、取引回数を最大2回増やすことができます。しかし、私はこのTSとTPの値の領域をまだ理解していない。収益性、スプレッド損失、履歴への調整がここでは混在している。
トレイリング・ストップは「バイ・アンド・ホールドのように見える」が、トレイリング・テイクはそうではない。アルゴリズムは人間のトレーダーとは異なる考え方をします。だからトレーリング・テイクはトレーリング・ストップほど人気がないのでしょうか。名前すらない。トレーリング・テイクアウトは偉大な擬似プロファイターです。そしてトレーダーは、トレーリング・ストップが擬似的な利益確定手段であることに悪態をつく。心理学や歴史の問題なのだろう。
しかし、アルゴリズムはトレーリング・ストップもトレーリング・テイクも気にしない。何の違いもない。
このアルゴリズムが機能するのは、（危機や中央銀行による規制の際に）為替レートがカオスでなくなることがあるからだ。
取引回数は本当に少ない。それは私自身を悩ませる。TSやTPを300に下げることで、取引回数を最大2回まで増やすことができます。しかし、TSとTPの値について、私はこの辺りをまだ理解していない。収益性、スプレッド損失、履歴への調整がここでは混在している。
トレイリング・ストップは「バイ・アンド・ホールドのように見える」が、トレイリング・テイクはそうではない。アルゴリズムは人間のトレーダーとは異なる考え方をします。だからトレーリング・テイクはトレーリング・ストップほど人気がないのでしょうか。名前すらない。トレーリング・テイクアウトは偉大な擬似プロファイターです。そしてトレーダーは、トレーリング・ストップが擬似的な利益確定手段であることに悪態をつく。心理学や歴史の問題なのだろう。
しかし、アルゴリズムはトレーリング・ストップやトレーリング・テイクを気にしない。何の違いもない。
その通りだ。損益に対する人の非対称的な態度は心理学の特徴であり、このテーマについては多くの文献がある。
しかし、特に機械や一般的な統計は気にしない。そして、これが自動売買の力である。
ググってみた。同じ記事がたくさん見つかった。「トレーディングシステムの入力と出力を別々にテストする"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
この記事は私のテーゼを裏付けている。テストのために、彼らは入力（出力）を切り離し、それを「単純な」出力（入力）に縫い付ける。そして、テストされた入力ではなく、テストされた入力と単純な出力を持つシステム全体を比較している。
実際、ランダム・エントリーとリバース・エントリー（直前のトレードと反対の方向へのエントリー）をどうやって比較するのだろうか？ すべては、それらに縫い付けられた出力に依存する。
ところで、googleがもっと価値のあるものを提供してくれたら、すぐにリンクを共有しよう。グーグルの出力は時間とともに変化し、貴重なリンクが出力から消えてしまうこともある。
私はすでに覚えている： "D.カッツ、D.マコーミック。取引戦略百科事典」。foursquareのトピックに関する議論は、このスレッドで ご覧ください。
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アルゴリズムレベルでは、TRをパーセンテージで増加させるように見える。しかし、アルゴリズムは1.01でデバッグされ、TRの最適値は非常にフラットなので、まだ機能するだろう。