記事「取引における道徳的期待値」についてのディスカッション

Ivan Butko 2023.02.22 14:37 #31

Serqey Nikitin #:

どう考えても、"道徳的な期待 "というのは純粋に理論的なもので、実践とは何の関係もない......。

博士論文を書くのは可能だが、こんなくだらないことでお金を稼ぐのは不可能だ......。

ここでの論理は初歩的なものだ！どんな「期待」も未来を見ているのであり、このチップが機能したことは一度もない......あなたがVANGAのような超能力者でない限り......。

この発言は、デポが上下に均等に振れ、巨大なサイズに成長する、提示されたレポートとは一致しない。通常の取引では、デポはこのような振る舞いをしない。このように、道徳的な期待には実践と共通するものがある。

Verner999 2023.03.02 19:55 #32

興味深い記事を書いてくれた著者に感謝する！

しかし、一点だけ気になったことがある。あなたはこう書いている：

ポジションを建てるとき、トレーダーは取引口座の残高を正確に把握している。また、トレーダーは勝つ確率を見積もることができます（これについては後述します）。しかし、ポジションの他のすべてのパラメータは変数として表されます：

SL- ポジションの始値とストップロスの差（ポイント）（正の整数）；
TP- ポジションの始値とテイクプロフィットの差額（ポイント）；
PV-預託通貨で表示される 1 ポイントのコスト。
ロット- ポジションの数量。

すると、このポジションの道徳的期待値は次のようになる：

道徳的期待値を適用する最初の方法は、SL、TP、Lotの 3つの変数のうち、いずれか2つの変数の値が事前に設定されている場合にのみ可能です。

例えば、ポジションを建てるときに、ポジションの数量とテイクプロフィットを設定します。次に、この取引のストップロスのレベルを見積もることができます。その値は、モラルの期待値がプラスになるようなものでなければなりません。つまり、ストップロスの可能な最大値を見つけるのです。

つまり、私の理解が正しければ、この式では1つの変数だけを変更し、他の変数は変更しないということですね。SL（またはTP）変数を変更すれば、p変数も必然的に変更されるからです。なぜなら、注文が近ければ近いほど、トリガーされる確率が高くなるからです（逆も同様です）。

Aleksej Poljakov 2023.03.02 21:33 #33

Verner999 預託通貨で表示される 1 ポイントのコスト。
ロット- ポジションの数量。

すると、このポジションのモラル期待値は以下のようになる：

道徳的期待値を適用する最初の方法は、SL、TP、Lotの 3つの変数のうち、いずれか2つの変数の値があらかじめ決まっている場合にのみ可能です。
例えば、ポジションを建てるとき、ポジションの数量とテイクプロフィットを設定します。次に、この取引のストップロスのレベルを見積もることができます。その値は、モラルの期待値がプラスになるようなものでなければなりません。つまり、ストップロスの可能な最大値を見つけます。

つまり、私の理解が正しければ、この式では1つの変数だけを変更し、他の変数は変更しないということですね。SL（またはTP）変数を変更すれば、p変数も必然的に変更されるからです。なぜなら、注文が近ければ近いほど、トリガーされる確率が高くなるからです（逆も同様です）。

あなたは正しく理解しています。しかし、私たちは境界条件を探しているのです。では、利食いについてお話ししましょう。道徳的な期待値がプラスになるように、最小のTPを見つけたと仮定しましょう。TPをさらに大きくすることができるように思えます。しかし、そうすると、TPに達する確率は低下する。(ここで、最小の時間でできるだけ多くのポイントを取るという最適採餌の理論が役に立つだろう)。つまり、すべての変数を選択して連動させる必要がある。例えば、大きなストップロスはトリガーする確率が低いが、この場合のロットは小さい。

Jose Ramon Rosaenz Carmona 2023.05.30 17:37 #34

そして、"最大可能ストップ・ロス "と "最小可能テイク・プロフィット"を何と呼ぶか、これらのパラメーターを定義するのは複雑だ......。

Aleksej Poljakov 2023.05.30 19:47 #35

Jose Ramon Rosaenz テイクプロフィット」を何と呼ぶか、これらのパラメーターを定義するのは複雑だ......。

この場合、道徳的期待値がプラスを維持するレベルのことを指しています。例えば、非常に大きなストップロスを設定しても、道徳的期待値はマイナスになります。利食いについても同じで、小さすぎることは許されない。

Jose Ramon Rosaenz Carmona 2023.05.30 23:14 #36

ありがとうございます。青いグラフ（0行目）では、どの固定SLとTPの値を考慮しましたか？どのような損失/利益比率が道徳的期待値がプラスになりますか？例えば、TP = 2*SL を考慮した場合、私の道徳的期待値はプラスですが、不思議なことに、最もよく機能するECは、SL対TPが大きいものです（例えば、SL = 20*TP...）。

Aleksej Poljakov 2023.05.31 09:02 #37

Jose Ramon Rosaenz 青いグラフ（0行目）では、どの固定SLとTPの値を考慮しましたか？どのような損失/利益比率が道徳的期待値がプラスになりますか？例えば、TP = 2*SL を考慮した場合、私の道徳的期待値はプラスになりますが、不思議なことに、最もよく機能するEAは、SL対TPが大きいものです（例えば、SL = 20*TP...）。

利益が出るトレードの確率と保証金次第です。大きなストップロスを使うのは、小さな値動きの可能性が高いからです。つまり、TP = 20 * SLの比率では、利益を取ってポジションを閉じる可能性が高くなります。しかし、これはすでに最適採算の理論に当てはまります。