Обсуждение статьи "Моральное ожидание в трейдинге" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как не крути, а "моральное ожидание" - это чисто теоретическая вещь, ничего общего с практикой не имеющая...
Написать кандидатскую диссертацию можно, но заработать на всей этой лабуде - не возможно...
Логика здесь элементарная! Любые "ожидания" - это заглядывание в БУДУЩЕЕ, а это фишка никогда не работала..., если только Вы - экстрасенс , типа ВАНГИ...
Данное утверждение не согласуется с представленными отчётами, где депо качает равномерно вверх-вниз и растёт до исполинских размеров. При обычной торговле депо так себя не ведёт. Таким образом, моральное ожидание имеет что-то общее с практикой
Большое спасибо автору за интересную статью!
Один момент, однако, показался мне спорным. Вы пишете:
При открытии позиции трейдеру точно известен баланс торгового счета. Также, он может оценить вероятность выигрыша (обсудим это чуть ниже). А вот все остальные параметры позиции мы представим в виде переменных:
Тогда моральное ожидание для этой позиции будет таким:
Первый способ применения морального ожидания возможен только в том случае, когда заранее заданы значения любых двух переменных из трех – SL, TP и Lot.
Например, при открытии позиции мы задаем объем позиции и ее тейк-профит. Тогда мы можем оценить уровень стоп-лосса для этой сделки. Его значение должно быть таким, чтобы моральное ожидание стало положительным. То есть, мы найдем максимально возможное значение стоп-лосса.
То есть, если я правильно Вас понял, Вы подразумеваете, что мы будем менять только одну переменную в данном выражении, а все остальные будут оставаться неизменными. Однако это не так, ведь, если мы будем менять переменную SL (или TP), то неизбежно изменится и переменная p, поскольку чем ближе расположен ордер, тем выше вероятность его срабатывания (и наоборот).
Большое спасибо автору за интересную статью!
Один момент, однако, показался мне спорным. Вы пишете:
При открытии позиции трейдеру точно известен баланс торгового счета. Также, он может оценить вероятность выигрыша (обсудим это чуть ниже). А вот все остальные параметры позиции мы представим в виде переменных:
Тогда моральное ожидание для этой позиции будет таким:
Первый способ применения морального ожидания возможен только в том случае, когда заранее заданы значения любых двух переменных из трех – SL, TP и Lot.
Например, при открытии позиции мы задаем объем позиции и ее тейк-профит. Тогда мы можем оценить уровень стоп-лосса для этой сделки. Его значение должно быть таким, чтобы моральное ожидание стало положительным. То есть, мы найдем максимально возможное значение стоп-лосса.
То есть, если я правильно Вас понял, Вы подразумеваете, что мы будем менять только одну переменную в данном выражении, а все остальные будут оставаться неизменными. Однако это не так, ведь, если мы будем менять переменную SL (или TP), то неизбежно изменится и переменная p, поскольку чем ближе расположен ордер, тем выше вероятность его срабатывания (и наоборот).
Вы поняли правильно. Но, мы ищем граничные условия. Сейчас буду говорить о тейк-профите. Допустим, мы нашли минимальный ТП, чтобы моральное ожидание стало положительным. Казалось бы, давайте сделаем ТП еще больше. Но тогда вероятность достижения ТП снижается. (Тут могла бы оказаться полезной теория об оптимальном фуражировании - взять как можно больше пунктов за наименьшее время). То есть, нам нужно подобрать и увязать вместе все переменные. К примеру, большой стоплосс будет иметь низкую вероятность срабатывания, но и лот в этом случае будет небольшим.
В данном случае речь идет об уровнях, при которых моральное ожидание остается положительным. Например, мы можем установить очень большой стоп-лосс, а моральное ожидание будет отрицательным; это неприемлемо. То же самое касается и тейк-профита: он не может быть слишком маленьким.
Это зависит от вероятности прибыльной сделки и депозита. Использование большого стоп-лосса связано с тем, что небольшое движение цены более вероятно. То есть при соотношении TP = 20*SL мы с большей вероятностью закроем позицию, взяв прибыль. Но это уже относится к теории оптимального кормления.
Опубликована новая статья "Моральные ожидания в трейдинге ":
Алексей Поляков
Очень оригинальная теория трейдинга, кудос!
Нет, правда интересная статья) Но моральное ожидание.... Нет такого термина не в высшей, и просто в математике) А как же тогда индикитары, экономические новости? Наплевать на них?)))
Вы - заложник учебников.
Ничто не мешает описать явление и дать ему термин.
Тем более в такой узкой среде