デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 75 1...686970717273747576777879808182...138 新しいコメント SIMBA 2009.10.18 16:13 #741 ハースト指数 MadCow: シンバ...ランダムウォークについて言及すれば、誰かから反応があるだろうと思ったので、お返事いただけてうれしいです。あなたの怒りを買うようなことはなかったと思います。おそらく他の方も反論されるでしょうし、私はそこから学ぶだけです。 1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。 私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。 なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。 次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。 最後に、ノイズを含む信号のスペクトルです。 見分けがつきにくいんです。信号の有無はどのように判断するのですか？ MadCow。 あなたの投稿で、思わず概観してしまった点がいくつかあります。 1-あなたの議論は、偏っているというか、完全に開発されていないと言った方がよいでしょう。 Goertzel/MESAはランダムに生成された価格シリーズと実際の価格シリーズの両方で使用でき、常にいくつかのサイクルが戻ってきます。 1-ハースト指数で時系列を分析し、それが持続性、反持続性またはランダムであるかを確認します...その後、どの戦略を使用するかを決定します。サイクルは反持続性の系列に対して非常に良い戦略です...ヒント...多くのペアは、反持続性を見つけられる良いタイムフレーム（H1よりも高いまたは=）を持っているので、サイクルを使用したい場合はそのタイムフレームで使用します... サイクルはランダム時系列には非常に悪いです...とトレンドで使用するための優れた戦略がある. 2-ハースト指数による分析について、私は数ヶ月前にこのフォーラムに投稿しました-私はそれが一般的な議論、スレッド "市場はランダムですか "またはそれに似たものだったと思う-我々はiGorと他のメンバーと非常に知的な議論をしていた....そのスレッドで、私は何人かのメンバーのエクセルファイル、理論的に類似した（2）時系列（1つは本物、1つはランダムに生成）を分析しました。そして、マンハースト指数は、彼の商品を売り歩く蛇油セールスマンのように、その仕事をうまくやりました...私はリンクをチェックします、私がそれを見つけた場合、私はここに添付します......見つけた https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 このスレッド全体は読む価値がある、IMO...特に、私がほぼ1年前に書いたこの投稿は、私が今あなたに話していることをほのめかしているhttps://www.mql5.com/en/forum/178962/page6. 3-OK,H指数の使用を通じて、あなたは反永続的なシリーズを持っていることを知っている.あなたはまだ問題がある.ゲルツェルはまだあなたに幽霊を与える.だから、リッチキャップと私の両方の後の投稿を読んで、私たちのそれぞれがあなたに幽霊を除外する方法を与え、私はMTF分析が真のサイクルを見つけることに役立つ方法を説明し、あなたはm30とm1を使ってそれらの結果を再現した.また、あなたは "長期的な "と "長期的な "の両方を持っている.私は "長期的な "と "長期的な "の両方を持っている.さらに、「長期」期間、つまり、実質的にすべての液体ペアのh4 tfに存在する40および56期間の名目上のサイクルは、検索空間の枠を決めるのに役立ちます。...そして、Richcapは彼の最後の言葉で、... スペクトル密度推定や周波数分析の異なる方法を組み合わせて、（ゴーストの大部分を）除去する方法を説明しました。フーリエとGoertzelを使用しても、おそらく何も追加しません。どちらの方法も同じ系列なので（Goertzelは単にフーリエを単純化したもの...、ノイズの多い環境で使用するにはより適した方法）、GoertzelとMESAまたはフーリエとMESAの使用により、より良いゴーストからのフィルターにつながるでしょう。 4-Richcapが言ったように、時系列をノイズ除去することもできます。私は概念的にはノイズ除去やトレンド除去のファンでしたが、私は根っからの経験主義者なので、生の価格を使う方がずっと良いと思います。 結論：そうです、サイクルは間違うこともありますし、完璧ではありません。ですから、低リスク高確率のトレードのために「十分に正しい」確率を積み重ねる最善の方法は：H指数が抵抗力があるとする時系列と時間枠にのみサイクルを適用する...そして、幽霊をフィルタリングするために、いくつかの方法を組み合わせて使用します。そして、あなたは確率のゲームをしていることを知っているので、実際のエントリをトリガするために価格アクションやトレンドラインのブレークアウトを使用してそれを強化します。 P.S:私も専門家を信じないことをずいぶん前に学んだ。だから、ハーストが書いたことはすべて信じろと言うのだ。...このコースは30年以上前に書かれたものなので、彼が使ったツールは時代遅れですが、彼が使った方法は、マスターのように実際のツールをどのように使うことができるかを教えてくれる最高のものです。1-創造的な性格で、最も「ばかげた」理論（例：占星術）でも受け入れることができる。2-非常に批判的な性格で、くだらないものをテストして除外する（私は非常に高度なデータマイニングプログラムを使って占星術パターンをテストした。）.3-自分が発見し、テストしたことが真実であることを、確率の範囲内で、逸脱することなくトレードできる、整然とした規律正しい精神が必要です。 よろしくお願いします。 S MadCow 2009.10.19 15:22 #742 シンバです。休暇をとってくれてありがとうございます。いただいたリンクを読み始めましたが、時間が経つにつれ、より良い情報を得られるように努力します。他の方がすでに行い、反論された議論を繰り返していることをお詫びします。 私はこの問題には不慣れで、通信工学の偏見を持ち込んでいます。この問題は初めてなので、通信工学の偏見を持ち込んでいます。 TFが望ましいというあなたのコメントは、他のフォーラムでのcodebreakerのコメントと一致しているように思えます。彼は、最適なTFを見つけるために、False Nearest Neighbor分析を使用することを提案しています。あるいは、最も良いハースト指数を 持つTFを使うのでしょうか？ 月の文献を検索していたら、70年代から私の本棚にある埃まみれの古い本に行き当たりました。エドワード・R・デューイ著の「サイクル」です。彼は1944年にサイクルを使って相場を予測し、1952年までその予測はそれなりに当たっていたそうです。もし、この本に出会っていなければ、読む価値があるかもしれない。彼の最初の引用は、この本の典型的なものである。 「定期的な繰り返しの法則によって、一度起こったことは何度でも、しかも気まぐれではなく、一定の周期で起こるに違いない・・・天空で定期的な繰り返しを喜ぶ同じ自然が、地球上の問題を秩序づける自然である。このヒントの価値を過小評価しないようにしよう」。 -マーク・トウェイン SIMBA 2009.10.19 16:46 #743 Dewey,CBをはじめとする天才たち。 MadCow: シンバです。私のために休暇をとってくれてありがとう。私はあなたがくれたリンクを読み始め、時間が経つにつれてより良い情報になるように努力します。他の方が既にされ、反論された議論を繰り返すことをお詫びします。私はこの問題には初めてで、通信工学の偏見を持ち込んでいます。私は間違いなくいくつかを失い、他のものを保持するでしょう。 TFが望ましいというあなたのコメントは、別のフォーラムでコードブレーカーが述べたものと同じように思えます。彼は、最適なTFを見つけるために、False Nearest Neighbor分析を使用することを提案しています。あるいは、最も良いハースト指数を持つTFを使うのでしょうか？ 月の文献を検索していたら、70年代から私の本棚にある埃まみれの古い本に行き当たりました。エドワード・R・デューイ著の「サイクル」です。彼は1944年にサイクルを使って相場を予測し、1952年までその予測はそれなりに当たっていたそうです。もし、この本に出会っていなければ、読む価値があるかもしれない。彼の最初の引用は、この本の典型的なものである。 「定期的な繰り返しの法則によって、一度起きたことは何度でも、しかも気まぐれにではなく、一定の周期で起きるはずだ。このヒントの価値を過小評価しないようにしよう」。 -マーク・トウェイン マドカウ。 タイムフレームがない、ベストなタイムフレームがない、と禅問答のように考えて、サトリを得るまでは、ベストなハースト指数 tfかH4（通常、H4 tfはベストなアンチパーシステントHを持つもの）を使う・・・これで十分である。 よろしくお願いします。 S Benjamin66 2009.11.03 10:26 #744 シンバさんへ。 Wiz-WhyのソフトをFXに使っているとのことですが、リアルタイムデータでの使い方を教えてください。 リアルタイムデータで使用する方法を教えていただけませんか？インストールしましたが、リアルタイムデータを使用するためのオプションが見当たりません。FXについて試してみようと思っています。 よろしくお願いします。 ベンジャミン SIMBA: K,彼の美しい写真 について、リッチに返信させてください。これは、H4には構造があるが、それを探す方法を知っている人だけのものであることを確認しているようです。一方、私はH4と最適値を見つけることに関するあなたのコメントに返信しようと思います... 1-あなたは3つの良い予測をしました。gbpusdが上がらなかったことも、eurusdが足踏みして反転したことも考慮するつもりはありません。 2-そう、サンプリングされたバーが多ければ多いほど、誤差は少なくなる...ただし、2つのデータセットがバーあたりのシグナルとノイズの比率が等しい場合のみ。 3-現実は現実、そして理論は理論で良いですが、実際には、実践がより良く機能します;)...あなたにもっとスパゲッティ（あなたはイタリアに15ヶ月住んでいたので、あなたはそれらを好きなはずです）数週間前、あなたは最適な時間枠に取りつかれ、CBスレッドを読んでいた、など...今、あなたはm1の使徒です...しかし、あなたの予測を行うためにH4+H1を使用しています.誰があなたを理解していますか？私は時間ベースの最適なタイムフレームはh4であると言いました、すべてのEAのテストはこれを示しています.非常にシンプルです.h4の最高の設定は30から60期間の1サイクルスロープであると仮定します.h1では、120から240周期で1サイクルのスロープ...同じか、少なくとも似ているはずですよね？ そうではありません...あるいは、m15では、480から960周期で1サイクルのスロープになるはずですよね？そして、D1に上がれば、5日から10日まで...また、そうあるべきですが、そうではありません。あなたが持っているのは、次のようなものです（分析した同じ期間、仮に1月1日から今日までとして）そして各タイムフレームに適応した同じサイクルを使用して... H4=PF 5.10... H1=PF 2.30... M15=PF(0.80 to 1.61)... M5=PF(0.4 to 1.21)... D1=3.80 そして、少なくともMESAとGoertzelベースのEAでは、我々のテストでは、最高のtfはH4です...常に、そして2番目に良いのはD1かH1です...常に。 これはすべての方法（フィボナッチ、プライスアクションなど）で発生しますか？NO...私はイスラエルのデータマイニングプログラム、WizWhyを使用して、それはデータ内のすべてのパターンを見つけ、私は1年以上前に純粋な価格行動のパターンに取り組んで、あなたはIF（C1>C2＆L1<L2<L3）その後BUY（Wizwhyあなたにルール`s確率とエラー確率を指示 ）などのパターンを抽出し知っている。但し、このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 そのため、あなたの方法-to-トレードのための最高の時間枠は、あなたのテストが最良の結果を示すものです。 あなたは、私が心で経験主義者であることを知っている... テストは必要ですが、十分ではありません。なぜなら、実際のライブ・トレーディングでは最適値が存在しないのですから、将来役に立つようにテスト結果を適切に構成するための「概念的基礎」が必要です。私の場合はMESA+SSAで安定サイクルを見つけ、それをEAでテストし、実際に使えるかどうかを確認しました。 結論コンセプトフレーム＋徹底的なテスト＝進むべき道。 ご挨拶 シンバ SIMBA 2009.11.03 14:04 #745 データマイニング Benjamin66: 親愛なるシンバ。Wiz-WhyのソフトをFXに使っているとのことですが、リアルタイムデータでの使い方を教えてください。 リアルタイムのデータを使用する方法を教えてください。インストールしましたが、リアルタイムデータを使用するためのオプションが見当たりません。FXについて試してみようと思っています。 よろしくお願いします。 ベンジャミン ベンジャミン 私はリアルタイムのデータでは使用せず、EODデータで使用しています。 D1以下のデータで使うのはやめた方がいいと思う。なぜなら、パターンがあまり信頼できないかもしれないし、隠れたパターンを見つけるために多くの作業をしなければならないから。 ありがとうございました。 S Benjamin66 2009.11.04 08:42 #746 シンバさんへ。 ご回答ありがとうございました。 BRです。 ベンジャミン SIMBA: ベンジャミン私はリアルタイムのデータでは使用せず、EODデータで使用しています。 D1以下のデータで使うのはやめた方がいいと思います。パターンがあまり信頼できないかもしれませんし、隠れたパターンを見つけるために多くの作業をしなければなりません。 ありがとうございます。 S duxis 2009.12.13 08:33 #747 は、FullSSA_normalise.mq4は、MT4用のnoxa cssaサイクルのレプリカでしょうか？ この場合、Noxa cssaはErgodicインジケータを自分のフェーズでリペイントしているだけです（？） (Ergodic = CPUをあまり食わない）。 画像はこちら ファイル: ergodic.mq4 4 kb highfreq 2009.12.14 01:25 #748 duxis: FullSSA_normalise.mq4は、MT4用のnoxa cssa cycleのレプリカでしょうか？この場合、Noxa cssaは自分のフェイズでErgodic indicatorをリペイントしているだけです（？） (エルゴード＝CPUをあまり食わない）。 ErgodicをSSAで再構築しているのではないでしょうか？だからといって、SSA＝Ergodicというわけではありません。あなたのチャートを見て、NeuroShellのフォーラムでCSSAを使って窓付きHodrick-Prescottフィルタをエミュレートしている投稿を思い出しました。私はそのチャートを作り直しました。見ての通り、CSSAはHPを非常によくエミュレートしています。CSSA/SSAで多くの既存指標をエミュレートし、さらに帯域を選択することで改良することができると思います。 ファイル: cssa_to_emulate_windowed_hp_filters.gif 12 kb learntrader 2009.12.17 12:39 #749 こんにちは このインジケータをどのように使用すればよいのでしょうか？ ファイル: combination_cycles.jpg 371 kb steff 2010.01.02 16:51 #750 カスタムインジケーター Steff こんにちは。 カスタムインディケーターを作ってくれる人が必要なんだけど...。現在、いくつかのインディケータを使って取引していますが、これらのインディケータを使って数ヶ月間利益を上げているので、とてもうまくいっています。私はスペースのために私のチャートの1つまたは2つの指標ウィンドウにそれらをすべて取得したいと思います。 もし興味があるなら、私にリプを送ってください!!! 1...686970717273747576777879808182...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ハースト指数
シンバ...
ランダムウォークについて言及すれば、誰かから反応があるだろうと思ったので、お返事いただけてうれしいです。あなたの怒りを買うようなことはなかったと思います。おそらく他の方も反論されるでしょうし、私はそこから学ぶだけです。
1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。
私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。
なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。
次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。
最後に、ノイズを含む信号のスペクトルです。
見分けがつきにくいんです。信号の有無はどのように判断するのですか？MadCow。
あなたの投稿で、思わず概観してしまった点がいくつかあります。
1-あなたの議論は、偏っているというか、完全に開発されていないと言った方がよいでしょう。
Goertzel/MESAはランダムに生成された価格シリーズと実際の価格シリーズの両方で使用でき、常にいくつかのサイクルが戻ってきます。
1-ハースト指数で時系列を分析し、それが持続性、反持続性またはランダムであるかを確認します...その後、どの戦略を使用するかを決定します。サイクルは反持続性の系列に対して非常に良い戦略です...ヒント...多くのペアは、反持続性を見つけられる良いタイムフレーム（H1よりも高いまたは=）を持っているので、サイクルを使用したい場合はそのタイムフレームで使用します... サイクルはランダム時系列には非常に悪いです
...とトレンドで使用するための優れた戦略がある.
2-ハースト指数による分析について、私は数ヶ月前にこのフォーラムに投稿しました-私はそれが一般的な議論、スレッド "市場はランダムですか "またはそれに似たものだったと思う-我々はiGorと他のメンバーと非常に知的な議論をしていた....そのスレッドで、私は何人かのメンバーのエクセルファイル、理論的に類似した（2）時系列（1つは本物、1つはランダムに生成）を分析しました。そして、マンハースト指数は、彼の商品を売り歩く蛇油セールスマンのように、その仕事をうまくやりました
...私はリンクをチェックします、私がそれを見つけた場合、私はここに添付します......見つけた
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 このスレッド全体は読む価値がある、IMO...特に、私がほぼ1年前に書いたこの投稿は、私が今あなたに話していることをほのめかしているhttps://www.mql5.com/en/forum/178962/page6.
3-OK,H指数の使用を通じて、あなたは反永続的なシリーズを持っていることを知っている.あなたはまだ問題がある.ゲルツェルはまだあなたに幽霊を与える.だから、リッチキャップと私の両方の後の投稿を読んで、私たちのそれぞれがあなたに幽霊を除外する方法を与え、私はMTF分析が真のサイクルを見つけることに役立つ方法を説明し、あなたはm30とm1を使ってそれらの結果を再現した.また、あなたは "長期的な "と "長期的な "の両方を持っている.私は "長期的な "と "長期的な "の両方を持っている.さらに、「長期」期間、つまり、実質的にすべての液体ペアのh4 tfに存在する40および56期間の名目上のサイクルは、検索空間の枠を決めるのに役立ちます。...そして、Richcapは彼の最後の言葉で、
... スペクトル密度推定や周波数分析の異なる方法を組み合わせて、（ゴーストの大部分を）除去する方法を説明しました。フーリエとGoertzelを使用しても、おそらく何も追加しません。どちらの方法も同じ系列なので（Goertzelは単にフーリエを単純化したもの...、ノイズの多い環境で使用するにはより適した方法）、GoertzelとMESAまたはフーリエとMESAの使用により、より良いゴーストからのフィルターにつながるでしょう。
4-Richcapが言ったように、時系列をノイズ除去することもできます。私は概念的にはノイズ除去やトレンド除去のファンでしたが、私は根っからの経験主義者なので、生の価格を使う方がずっと良いと思います。
結論：そうです、サイクルは間違うこともありますし、完璧ではありません。ですから、低リスク高確率のトレードのために「十分に正しい」確率を積み重ねる最善の方法は：H指数が抵抗力があるとする時系列と時間枠にのみサイクルを適用する...そして、幽霊をフィルタリングするために、いくつかの方法を組み合わせて使用します。そして、あなたは確率のゲームをしていることを知っているので、実際のエントリをトリガするために価格アクションやトレンドラインのブレークアウトを使用してそれを強化します。
P.S:私も専門家を信じないことをずいぶん前に学んだ。だから、ハーストが書いたことはすべて信じろと言うのだ。...このコースは30年以上前に書かれたものなので、彼が使ったツールは時代遅れですが、彼が使った方法は、マスターのように実際のツールをどのように使うことができるかを教えてくれる最高のものです。1-創造的な性格で、最も「ばかげた」理論（例：占星術）でも受け入れることができる。2-非常に批判的な性格で、くだらないものをテストして除外する（私は非常に高度なデータマイニングプログラムを使って占星術パターンをテストした。）.3-自分が発見し、テストしたことが真実であることを、確率の範囲内で、逸脱することなくトレードできる、整然とした規律正しい精神が必要です。
よろしくお願いします。
S
シンバです。休暇をとってくれてありがとうございます。いただいたリンクを読み始めましたが、時間が経つにつれ、より良い情報を得られるように努力します。他の方がすでに行い、反論された議論を繰り返していることをお詫びします。
私はこの問題には不慣れで、通信工学の偏見を持ち込んでいます。この問題は初めてなので、通信工学の偏見を持ち込んでいます。
TFが望ましいというあなたのコメントは、他のフォーラムでのcodebreakerのコメントと一致しているように思えます。彼は、最適なTFを見つけるために、False Nearest Neighbor分析を使用することを提案しています。あるいは、最も良いハースト指数を 持つTFを使うのでしょうか？
月の文献を検索していたら、70年代から私の本棚にある埃まみれの古い本に行き当たりました。エドワード・R・デューイ著の「サイクル」です。彼は1944年にサイクルを使って相場を予測し、1952年までその予測はそれなりに当たっていたそうです。もし、この本に出会っていなければ、読む価値があるかもしれない。彼の最初の引用は、この本の典型的なものである。
「定期的な繰り返しの法則によって、一度起こったことは何度でも、しかも気まぐれではなく、一定の周期で起こるに違いない・・・天空で定期的な繰り返しを喜ぶ同じ自然が、地球上の問題を秩序づける自然である。このヒントの価値を過小評価しないようにしよう」。 -マーク・トウェイン
Dewey,CBをはじめとする天才たち。
シンバです。私のために休暇をとってくれてありがとう。私はあなたがくれたリンクを読み始め、時間が経つにつれてより良い情報になるように努力します。他の方が既にされ、反論された議論を繰り返すことをお詫びします。
私はこの問題には初めてで、通信工学の偏見を持ち込んでいます。私は間違いなくいくつかを失い、他のものを保持するでしょう。
TFが望ましいというあなたのコメントは、別のフォーラムでコードブレーカーが述べたものと同じように思えます。彼は、最適なTFを見つけるために、False Nearest Neighbor分析を使用することを提案しています。あるいは、最も良いハースト指数を持つTFを使うのでしょうか？
月の文献を検索していたら、70年代から私の本棚にある埃まみれの古い本に行き当たりました。エドワード・R・デューイ著の「サイクル」です。彼は1944年にサイクルを使って相場を予測し、1952年までその予測はそれなりに当たっていたそうです。もし、この本に出会っていなければ、読む価値があるかもしれない。彼の最初の引用は、この本の典型的なものである。
「定期的な繰り返しの法則によって、一度起きたことは何度でも、しかも気まぐれにではなく、一定の周期で起きるはずだ。このヒントの価値を過小評価しないようにしよう」。 -マーク・トウェインマドカウ。
タイムフレームがない、ベストなタイムフレームがない、と禅問答のように考えて、サトリを得るまでは、ベストなハースト指数 tfかH4（通常、H4 tfはベストなアンチパーシステントHを持つもの）を使う・・・これで十分である。
よろしくお願いします。
S
シンバさんへ。
Wiz-WhyのソフトをFXに使っているとのことですが、リアルタイムデータでの使い方を教えてください。
リアルタイムデータで使用する方法を教えていただけませんか？インストールしましたが、リアルタイムデータを使用するためのオプションが見当たりません。FXについて試してみようと思っています。
よろしくお願いします。
ベンジャミン
K,
彼の美しい写真
について、リッチに返信させてください。これは、H4には構造があるが、それを探す方法を知っている人だけのものであることを確認しているようです。一方、私はH4と最適値を見つけることに関するあなたのコメントに返信しようと思います...
1-あなたは3つの良い予測をしました。gbpusdが上がらなかったことも、eurusdが足踏みして反転したことも考慮するつもりはありません。
2-そう、サンプリングされたバーが多ければ多いほど、誤差は少なくなる...ただし、2つのデータセットがバーあたりのシグナルとノイズの比率が等しい場合のみ。
3-現実は現実、そして理論は理論で良いですが、実際には、実践がより良く機能します;)...あなたにもっとスパゲッティ（あなたはイタリアに15ヶ月住んでいたので、あなたはそれらを好きなはずです）数週間前、あなたは最適な時間枠に取りつかれ、CBスレッドを読んでいた、など
...今、あなたはm1の使徒です...しかし、あなたの予測を行うためにH4+H1を使用しています.誰があなたを理解していますか？私は時間ベースの最適なタイムフレームはh4であると言いました、すべてのEAのテストはこれを示しています.非常にシンプルです.h4の最高の設定は30から60期間の1サイクルスロープであると仮定します.h1では、120から240周期で1サイクルのスロープ...同じか、少なくとも似ているはずですよね？ そうではありません...あるいは、m15では、480から960周期で1サイクルのスロープになるはずですよね？そして、D1に上がれば、5日から10日まで...また、そうあるべきですが、そうではありません。あなたが持っているのは、次のようなものです（分析した同じ期間、仮に1月1日から今日までとして）そして各タイムフレームに適応した同じサイクルを使用して...
H4=PF 5.10... H1=PF 2.30... M15=PF(0.80 to 1.61)... M5=PF(0.4 to 1.21)... D1=3.80
そして、少なくともMESAとGoertzelベースのEAでは、我々のテストでは、最高のtfはH4です...常に、そして2番目に良いのはD1かH1です...常に。
これはすべての方法（フィボナッチ、プライスアクションなど）で発生しますか？NO...私はイスラエルのデータマイニングプログラム、WizWhyを使用して、それはデータ内のすべてのパターンを見つけ、私は1年以上前に純粋な価格行動のパターンに取り組んで、あなたはIF（C1>C2＆L1<L2<L3）その後BUY（Wizwhyあなたにルール`s確率とエラー確率を指示
）などのパターンを抽出し知っている。但し、このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。
そのため、あなたの方法-to-トレードのための最高の時間枠は、あなたのテストが最良の結果を示すものです。
あなたは、私が心で経験主義者であることを知っている...
テストは必要ですが、十分ではありません。なぜなら、実際のライブ・トレーディングでは最適値が存在しないのですから、将来役に立つようにテスト結果を適切に構成するための「概念的基礎」が必要です。私の場合はMESA+SSAで安定サイクルを見つけ、それをEAでテストし、実際に使えるかどうかを確認しました。
結論コンセプトフレーム＋徹底的なテスト＝進むべき道。
ご挨拶
シンバデータマイニング
親愛なるシンバ。
Wiz-WhyのソフトをFXに使っているとのことですが、リアルタイムデータでの使い方を教えてください。
リアルタイムのデータを使用する方法を教えてください。インストールしましたが、リアルタイムデータを使用するためのオプションが見当たりません。FXについて試してみようと思っています。
よろしくお願いします。
ベンジャミンベンジャミン
私はリアルタイムのデータでは使用せず、EODデータで使用しています。
D1以下のデータで使うのはやめた方がいいと思う。なぜなら、パターンがあまり信頼できないかもしれないし、隠れたパターンを見つけるために多くの作業をしなければならないから。
ありがとうございました。
S
シンバさんへ。
ご回答ありがとうございました。
BRです。
ベンジャミン
ベンジャミン
私はリアルタイムのデータでは使用せず、EODデータで使用しています。
D1以下のデータで使うのはやめた方がいいと思います。パターンがあまり信頼できないかもしれませんし、隠れたパターンを見つけるために多くの作業をしなければなりません。
ありがとうございます。
Sは、FullSSA_normalise.mq4は、MT4用のnoxa cssaサイクルのレプリカでしょうか？
この場合、Noxa cssaはErgodicインジケータを自分のフェーズでリペイントしているだけです（？）
(Ergodic = CPUをあまり食わない）。
画像はこちら
FullSSA_normalise.mq4は、MT4用のnoxa cssa cycleのレプリカでしょうか？
この場合、Noxa cssaは自分のフェイズでErgodic indicatorをリペイントしているだけです（？）
(エルゴード＝CPUをあまり食わない）。
ErgodicをSSAで再構築しているのではないでしょうか？だからといって、SSA＝Ergodicというわけではありません。あなたのチャートを見て、NeuroShellのフォーラムでCSSAを使って窓付きHodrick-Prescottフィルタをエミュレートしている投稿を思い出しました。私はそのチャートを作り直しました。見ての通り、CSSAはHPを非常によくエミュレートしています。CSSA/SSAで多くの既存指標をエミュレートし、さらに帯域を選択することで改良することができると思います。
こんにちは
このインジケータをどのように使用すればよいのでしょうか？
カスタムインジケーター Steff
こんにちは。
カスタムインディケーターを作ってくれる人が必要なんだけど...。現在、いくつかのインディケータを使って取引していますが、これらのインディケータを使って数ヶ月間利益を上げているので、とてもうまくいっています。私はスペースのために私のチャートの1つまたは2つの指標ウィンドウにそれらをすべて取得したいと思います。
もし興味があるなら、私にリプを送ってください!!!