デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 74 1...676869707172737475767778798081...138 新しいコメント MadCow 2009.10.11 14:29 #731 SIMBA: ようこそ。私は、もしあなたがスペクトルをブロックに分割しないなら、あなたは死んでいると思います。 私は3週間の休暇に入りますが、週に一度は連絡を取るようにします。 聯絡 私はあなたの非常に迅速かつ有用な返信を欠場します。楽しい休暇を、すぐに戻って来てください。 私は、スペクトルをブロックに分割し、各パートに1つのピークのみを割り当てることを目的とすることに異論はありません。あなたはそれが有用であると言い、あなたは私よりもここではるかに多くの経験を持っているので、私は信じています。私が言いたかったのは、ブロック長／周期の比率が同じフィルターを使ったシングルパスで計算が可能だということです。結局のところ、以前の投稿であなたは言いました。 あるいは、「最大周期対スキャン長」の関係で「ブロック」単位でスキャンするマルチ周波数、マルチスパン・スキャナーを作ることもできる...これは本当にオリジナルで革新的でしょう。 それこそ、_v2や_v3がやっていることです。それがトレード的な意味で役に立つかどうかを試しています。 2つ以上の期間のうち、どれが一番新しいかを表示できるので、期間を選ぶときに便利なのではないかと思います。でも、試してみて捨てたかもしれませんね。 お休みの邪魔をするつもりはありませんし、私の主張は長いですし、この掲示板に出没している人もいないようですので、あなたの復帰投稿を待ちたいと思います。 ありがとうございました。 MadCow richcap 2009.10.13 13:18 #732 fle__: Richcapさん、コードの共有ありがとうございます。Amibrokerのために書かれたMESAの別バージョンをご存知ですか？ AmiBroker - AFLライブラリ これは、あなたのコードには含まれていない様々な前処理（フィルタリング、デトレンド）を実装しており、実際のデータでより良い結果を得ることができるようになるため、あなたが恩恵を受けることができます。 お役に立てれば幸いです。 ありがとうございます。 実は、#491の投稿でノイズ除去のための機能を実装しました（指標となるフィルタがあれば何でも）。 これは#486で投稿したライブラリで動作します。 チャオ(Ciao ;-) richcap 2009.10.13 13:36 #733 面白いアプローチですね、親愛なるMadCow。 私は、このスレッドが独自のサイクルを持っていて、新しいメンバーが新しい生命とアイデアをもたらすと、高値から安値に振れ、高値に戻るという考えが好きです。 MadCow:これを調査する唯一の簡単な方法は、同じ（絶対）期間、例えば200時間程度のM1シグナルとH1シグナルのスペクトルを見ることです。これは、現在利用可能なR_MESAツールではできません。なぜなら、M1で必要な長さは、コード化されたアルゴリズムの能力を超えてしまうからです。 486でライブラリを選び、MAXIMUMDEGREEを好きな値（例えば20000）に変更すれば、PCの馬力にもよるが、200時間/M1チャートでスペクトルをプロットし、ピークを見つけることができる。 また、#491のindicatori（最終的なノイズ除去フィルター付き）も必要です。 もし、200時間のM1チャートのスペクトルをプロットするなら、私は外部パラメータに 次の値を選びます： 次数(=10000?)、長さ(=12000?)、最大期間(=24000.0?); それはあなた次第です。 ;-) MadCow 2009.10.14 15:44 #734 richcap: 面白いアプローチですね、MadCow様。 このスレッドが独自のサイクルを持ち、高値から安値に振れ、新しいメンバーが新しい生命とアイデアをもたらすと高値に戻るというアイデアが好きです。486でライブラリを選び、MAXIMUMDEGREEを好きな値（例えば20000）に変更すれば、PCの馬力にもよりますが、200時間/M1チャートでスペクトルをプロットし、ピークを見つけることができます。また、#491のindicatori（最終的なノイズ除去フィルター付き）も必要です。もし、200時間のM1チャートのスペクトルをプロットするなら、私は外部パラメータに次の値を選びます：次数(=10000?)、長さ(=12000?)、最大期間(=24000.0?);それはあなた次第です。;-) RCか・・・。まだこのスレッドに出没されているようで、何よりです。私は何年も前からMESAの応用について疑問を抱いており、あなたの優れたツールは少しばかり探求する能力と動機を与えてくれています。 私はM1でのスペクトルとM30でのスペクトルを比較するためにGoertzel_v2を使ってスペクトル推定を行いました。その結果を添付の画像に示しました。 これらを見ると、周期的な成分が適切な場所にあることがわかるようです。結構簡単なことなんですね。ご指摘の通りMESAコードを試してみますが、時間がかかりそうです。度数1万ですか。 質問があるのですがGoertzelの問題の一つに、振幅の正規化が難しいことがあります。例えば、100時間の成分が3サイクル続き、30時間の等振幅成分が3サイクル続き、いずれも現在のバーで終了する場合に問題が発生します。標準的なゲルツェル法、あるいはDFTを用いて、解析のブロック長で正規化し、長い周期の信号が少なくとも3サイクル見えるようなブロック長でスペクトルを計算すると、短い周期の成分は振幅が1/10、あるいはエネルギーが1/100にしかならない。しかし、それは現在のバーのフィルターされた価格に等しい影響を与えることになります。私は、Goertzelフィルタの可変長のセットを使って、この問題を解決することを提案しました。(Goertzel_v2および_v3）。これはそれなりにうまくいきますが、まだいくつかの欠点があります。 つまり、ブロック長が固定されているので、長い方の信号が分析ウィンドウ 全体にあり、短い方の信号がウィンドウの最後の1/10にしかない場合、MESAで見つかったピークの振幅は1/10の比率を持つのでしょうか？ 2つ目の質問です。可変長Gフィルターセットは、フィルターの分析窓から外れた成分には反応しない。一方、固定長のGフィルターは、短い成分に対しては、分析窓のどの位置にあっても、ほぼ同じ振幅で反応する。つまり、VLGフィルターは電流成分を見つけるのに役立ちますが、消えてしまったものを見つけたい人はいないでしょう？質問：MESAは、成分がウィンドウのどこにあっても反応するのでしょうか？MESAのウィンドウは比較的短くできることは知っています。10:1の継続時間の信号の範囲に反応するほど短くできるのでしょうか？MESAで推定された振幅は、成分の継続時間が異なる場合、その振幅を正確に表しているのでしょうか？ ファイル: spectral_comparison.jpg 81 kb richcap 2009.10.16 14:26 #735 MadCow: つまり、ブロック長が固定されているので、長い方の信号が分析ウィンドウ全体にあり、短い方の信号がウィンドウの最後の1/10にしかない場合、MESAで見つかったピークの振幅は1/10の比率を持つのでしょうか？ GoertzelもMESAも「平均」スペクトル推定器であり、観測窓内のスペクトルパワーを「平均化」して表示するものである。 両者は非常に異なるスペクトルパワー密度推定器 であっても、同じ平均化の問題に悩まされます。 ですから、異なる時系列の窓の長さでスペクトルパワーを測定することは、間違いなく良いアイデアです。 とにかく、まず時間枠を決め、次に何を取引したいかを決める必要があると思います。 プライスアクションや他の低ラグ指標によって、「平均的」な、安定した、サイクルを取引したいのですか？またはトリガーとしてスペクトル分析の出力を使用したいですか？ 後者の場合、バンドパスフィルターのスタック（あなたが提案したように）が最良の方法かもしれません。前者の場合、GoertzelやMESAに固執することができます（または、私が最近「Goertzelグループ」のために行ったように、それらに参加することができます;-)）。 MadCow 2009.10.16 17:08 #736 richcap: GoertzelもMESAも「平均」スペクトル推定器であり、観測の窓でスペクトルパワーを「平均化」して表示することを意味する。両者は全く異なるスペクトルパワー密度推定量であっても、同じように平均化の問題に悩まされます。 ですから、異なる時間軸のウィンドウ長でスペクトルパワーを測定することは、間違いなく良いアイデアです。 とにかく、まず時間枠を決め、次に何を取引したいかを決める必要があると思います。 プライスアクションや他の低ラグ指標によって、「平均的」な、安定した、サイクルを取引したいのですか？あるいは、トリガーとしてスペクトル分析の出力を使用したいですか？ 後者の場合は、バンドパスフィルタを重ねるのが一番良い方法かもしれません。前者の場合、GoertzelやMESAにこだわることもできます（あるいは、最近私が行った「Goertzelグループ」のように、それらに参加することもできます ;-)）。 TFが第一で、トレードスタイルが第二であることに同意します。その後にスペクトル分析があるのです。 ところで、ランダムウォーク系列によって生成されるスペクトルを見たことがありますか？このような系列は短期的に周期的な配列を生成することができるため、どのように分析しても価格系列のスペクトルとほとんど同じに見えます。オッカムのカミソリによれば、無理なフィードバック遅延を伴う共振構造を必要とするモデルよりも、ランダムウォークモデルの方が良い選択かもしれません。Simbaは非常に長い期間について何らかの説明をしているようですし、Hurstは月の位相に依存するに違いない構造を見ていると主張していますが、10時間でさえ今となっては長い時間です。それでも、周期的な構造を利用してうまく取引している人もいますし、私はそのような経験はありません。 SIMBA 2009.10.17 16:43 #737 ハーストと月 MadCow: 私は、トレーディングTFが第一であり、トレーディングスタイルが第二でなければならないことに同意します。そして、その後にスペクトル分析がある。ところで、ランダムウォーク系列によって生成されるスペクトルを見たことがありますか？このような系列は短期的に周期的な配列を生成することができ、したがって、どのように分析しても、スペクトルは価格系列のスペクトルとほとんど同じに見えます。オッカムのカミソリによれば、無理なフィードバック遅延を伴う共振構造を必要とするモデルよりも、ランダムウォークモデルの方が良い選択となる可能性があります。Simbaは非常に長い期間について何らかの説明をしているようですし、Hurstは月の位相に依存するに違いない構造を見ていると主張していますが、10時間でさえ今となっては長い時間です。それでも、周期的な構造を使ってうまく取引している人もいますし、私はその経験がありません。 MCow 私はシンバの長い期間について知らない...私はおそらく間違っているか、あなたは私の意味を理解していなかった、あなたは同じサイクルについての私の結果をすべての時間枠で "重複 "したので、OK、あなたのケースではM1とM30、しかし私はすでにいくつかの同時tfs（M5、M15、M30、H1）でそれを示した。... だから、我々は、どのTFで見つけられるサイクルがあることを合意するか？あなたが私の発見をテストするあなたの時間を取ったことは良い...。...ところで...もしハーストが構造月相依存を見つけたと主張したなら...私の友人、あなたの人生がそれに依存したように、それを勉強してください、私に記事、本、ニュースレターを送ってください...何も、絶対にハーストが言った何も間違っていなかった... あなたはこのフォーラムの総合討論-アストロスレッドの私の記事をチェックして 気にしますか... 彼らはおそらく、世界のあなたのモデルを拡張します...。 親愛なるサー、私はあなたの目を世界の循環の現実に向けさせました、そう、信じるかどうかわかりませんが、私はあなたの信念モデルを壊しました...かどうか？...もしあなたが、リッチキャップと私の両方が、数ヶ月前に歩いたのと同じ道を歩く求道者への感謝の感情からあなたを助けようとしたことに気づいていないのなら、おそらく眼鏡が必要でしょう。 オッカムのカミソリの提案は、あなたがそれを信じるなら、肯定的な期待を持って取引することを忘れるべきだということです...だから、あなたはここに投稿しているホモは何ですか？...あなたが間違っているなら10時間は長い時間であり、あなたが正しいなら短い時間です...10時間は何もありません...このレベルの時間は無関係だから、騒音はこれを確実にする...。 だから、オッカムのカミソリを本来あるべき場所に置くべきだ。...あなたのポケットの中に。すべてを疑うのは止めよう。リッチキャップと私がこれまであなたに話したことはすべて正しかった...あるいは正しくなかったのか？? について S MadCow 2009.10.17 17:35 #738 SIMBA: MCowです。私はシンバの長い期間について知らない...私はおそらく間違っているか、あなたは私の意味を理解していなかった、あなたは同じサイクルについての私の結果をすべての時間枠で「重複」しているので、OK、あなたのケースではM1とM30、しかし私はすでにいくつかの同時TF（M5、M15、M30、H1）でそれを示した。... 今、我々は、どのTFで見つけられるサイクルがあることを同意するか？あなたが私の発見をテストするあなたの時間を取ったことは良い....ところで...もしハーストが構造月相依存を見つけたと主張したなら...私の友人、あなたの人生がそれに依存したように、それを勉強してください、私に記事、本、ニュースレターを送ってください...何も、絶対にハーストが言った何も間違っていた... あなたはこのフォーラムの総合議論-アストロスレッドの私の記事をチェックする気になりましたか... 彼らは、おそらく世界のあなたのモデルを拡大します。 親愛なるサー、私は世界の循環の現実にあなたの目を開きました、そう、信じるか信じないかは別として、私はあなたの信念モデルを壊しました...それとも？...もしあなたが、リッチキャップと私の両方が、数ヶ月前に我々が歩いたのと同じ道を歩く求道者への感謝の感情からあなたを助けようとしたことに気づいていないのなら、おそらく眼鏡が必要でしょう。 オッカムのカミソリの提案は、あなたがそれを信じるなら、肯定的な期待を持って取引することを忘れるべきだということです...だから、あなたはここに投稿しているホモは何ですか？...あなたが間違っているなら10時間は長い時間であり、あなたが正しいなら短い時間です...10時間は何もありません...このレベルの時間は無関係だから、騒音はこれを確実にする...。 だから、オッカムのカミソリを本来あるべき場所に置くべきだ。...あなたのポケットの中に。すべてを疑うのは止めよう。リッチキャップと私がこれまであなたに話したことはすべて正しかった...あるいは正しくなかったのか？? について S シンバ... 私はあなたが応答したことを嬉しく思います、私はランダムウォークへの言及が誰かからの応答を呼び起こすだろうと思った。私は私があなたの怒りをかき立てなかったことを願っています。おそらく、他の人が彼らの議論と一緒にチャイムを鳴らすでしょう、私は彼らから学ぶだけです。 1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。 私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。 なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。 次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。 最後に、信号とノイズのスペクトルです。 私は、どちらか一方を区別するのは難しいと思います。信号があるときはどのように判断するのでしょうか？ ファイル: sn.gif 6 kb noise_spectrum.gif 7 kb sn_spectrum.gif 7 kb SIMBA 2009.10.17 20:41 #739 ノイズ MadCow: シンバ...ランダムウォークへの言及は、誰かからの反応を呼び起こすだろうと思っていたので、反応していただけてうれしいです。あなたの怒りを買うようなことはなかったと思います。おそらく他の方からも反論があると思いますが、私は彼らから学ぶばかりです。 1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。 私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。 なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。 次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。 最後に、ノイズを含む信号のスペクトルを示します。 見分けがつきにくいんです。信号の有無はどのように判断するのですか？ 1-ノイズがあることをどうやって知るか？知っていれば、信号を抽出できる。 2-SSA、HPf、TMA、JMA...etc. センタードスマスでもノイズは除去される。 P.S:私の怒りも休暇中ですが、私は良い議論が好きです。 S SIMBA 2009.10.17 20:43 #740 証明しなさい $ MadCow: シンバ...ランダムウォークについて言及すれば、誰かから反応があるだろうと思ったので、反応してくれてうれしいです。あなたの怒りを買うようなことはなかったと思います。おそらく、他の人が彼らの議論についてチャイムを鳴らすでしょう、私は彼らから学ぶだけです。 1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。 私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。 なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。 次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。 最後に、ノイズを含む信号のスペクトルを示します。 見分けがつきにくいんです。信号の有無はどのように判断するのですか？ マッドカウ 前に言ったように、もしサイクルを信じないなら、他の方法でトレードすればいい。主に、もしあなたがたまたま、それらが機能するかもしれないと信じているなら、ここや他の関連スレッドで興味深い材料を見つけることができるかもしれません、もしそうでないなら・・・あなたの時間を無駄にしないでください、私は（リッチキャップも・・・そして彼はとても良い友人で私は彼をとてもよく知っています）宗教ビジネスに従事していません、だからあなたを説得するつもりは全くありません。 私は、サイクルはどのように見ても同じであると言いました。 このような場合、「己を律し、己を律する」ことが重要であり、「己を律し、己を律し、己を律する」ことで、「己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律する」ことができる。 ランダムウォークはいくらでも付けられる。fastjkも同じように、極めて専門的な方法で行った。だから、繰り返さない。もし望むなら、このスレッドの前の投稿を読んでみてほしい。そして、ランダム性が問題ではないことが明らかになったかどうかを確認してほしい。 MadCow、もしあなたが懐疑的なら、親切にもあなたの主張を全部投稿してください。そうすれば、私たちはそれを払い戻すか、あるいはあなたの意見に同意して、いつも通り取引を続けます。 デジタルフィルターのスレッドに入ってきて、結局デジタルフィルターを信じていないことを明らかにする人は歓迎されますが、最初に手の内を見せてください。 もしランダム性を納得させたいなら、過去15年間の主要市場（SP500、ユーロドル、ドル円、金、銀、TNOTES、TBONDS）のハースト指数を掲載することだ。 正直、このスレッドから何を得たいのかわからない(サイクルが存在し、異なる時間枠で測定しても同じであるという知識は既に得ているか、少なくともそのヒントと、それが本当かどうかを判断するツールは得ている)。 S 1...676869707172737475767778798081...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ようこそ。
私は、もしあなたがスペクトルをブロックに分割しないなら、あなたは死んでいると思います。
私は3週間の休暇に入りますが、週に一度は連絡を取るようにします。
聯絡私はあなたの非常に迅速かつ有用な返信を欠場します。楽しい休暇を、すぐに戻って来てください。
私は、スペクトルをブロックに分割し、各パートに1つのピークのみを割り当てることを目的とすることに異論はありません。あなたはそれが有用であると言い、あなたは私よりもここではるかに多くの経験を持っているので、私は信じています。私が言いたかったのは、ブロック長／周期の比率が同じフィルターを使ったシングルパスで計算が可能だということです。結局のところ、以前の投稿であなたは言いました。
それこそ、_v2や_v3がやっていることです。それがトレード的な意味で役に立つかどうかを試しています。
2つ以上の期間のうち、どれが一番新しいかを表示できるので、期間を選ぶときに便利なのではないかと思います。でも、試してみて捨てたかもしれませんね。
お休みの邪魔をするつもりはありませんし、私の主張は長いですし、この掲示板に出没している人もいないようですので、あなたの復帰投稿を待ちたいと思います。
ありがとうございました。
MadCow
Richcapさん、コードの共有ありがとうございます。
Amibrokerのために書かれたMESAの別バージョンをご存知ですか？
AmiBroker - AFLライブラリ
これは、あなたのコードには含まれていない様々な前処理（フィルタリング、デトレンド）を実装しており、実際のデータでより良い結果を得ることができるようになるため、あなたが恩恵を受けることができます。
お役に立てれば幸いです。ありがとうございます。
実は、#491の投稿でノイズ除去のための機能を実装しました（指標となるフィルタがあれば何でも）。
これは#486で投稿したライブラリで動作します。
チャオ(Ciao ;-)
面白いアプローチですね、親愛なるMadCow。
私は、このスレッドが独自のサイクルを持っていて、新しいメンバーが新しい生命とアイデアをもたらすと、高値から安値に振れ、高値に戻るという考えが好きです。
これを調査する唯一の簡単な方法は、同じ（絶対）期間、例えば200時間程度のM1シグナルとH1シグナルのスペクトルを見ることです。これは、現在利用可能なR_MESAツールではできません。なぜなら、M1で必要な長さは、コード化されたアルゴリズムの能力を超えてしまうからです。
486でライブラリを選び、MAXIMUMDEGREEを好きな値（例えば20000）に変更すれば、PCの馬力にもよるが、200時間/M1チャートでスペクトルをプロットし、ピークを見つけることができる。
また、#491のindicatori（最終的なノイズ除去フィルター付き）も必要です。
もし、200時間のM1チャートのスペクトルをプロットするなら、私は外部パラメータに 次の値を選びます： 次数(=10000?)、長さ(=12000?)、最大期間(=24000.0?);
それはあなた次第です。
;-)
面白いアプローチですね、MadCow様。
このスレッドが独自のサイクルを持ち、高値から安値に振れ、新しいメンバーが新しい生命とアイデアをもたらすと高値に戻るというアイデアが好きです。
486でライブラリを選び、MAXIMUMDEGREEを好きな値（例えば20000）に変更すれば、PCの馬力にもよりますが、200時間/M1チャートでスペクトルをプロットし、ピークを見つけることができます。
また、#491のindicatori（最終的なノイズ除去フィルター付き）も必要です。
もし、200時間のM1チャートのスペクトルをプロットするなら、私は外部パラメータに次の値を選びます：次数(=10000?)、長さ(=12000?)、最大期間(=24000.0?);
それはあなた次第です。
;-)RCか・・・。まだこのスレッドに出没されているようで、何よりです。私は何年も前からMESAの応用について疑問を抱いており、あなたの優れたツールは少しばかり探求する能力と動機を与えてくれています。
私はM1でのスペクトルとM30でのスペクトルを比較するためにGoertzel_v2を使ってスペクトル推定を行いました。その結果を添付の画像に示しました。
これらを見ると、周期的な成分が適切な場所にあることがわかるようです。結構簡単なことなんですね。ご指摘の通りMESAコードを試してみますが、時間がかかりそうです。度数1万ですか。
質問があるのですがGoertzelの問題の一つに、振幅の正規化が難しいことがあります。例えば、100時間の成分が3サイクル続き、30時間の等振幅成分が3サイクル続き、いずれも現在のバーで終了する場合に問題が発生します。標準的なゲルツェル法、あるいはDFTを用いて、解析のブロック長で正規化し、長い周期の信号が少なくとも3サイクル見えるようなブロック長でスペクトルを計算すると、短い周期の成分は振幅が1/10、あるいはエネルギーが1/100にしかならない。しかし、それは現在のバーのフィルターされた価格に等しい影響を与えることになります。私は、Goertzelフィルタの可変長のセットを使って、この問題を解決することを提案しました。(Goertzel_v2および_v3）。これはそれなりにうまくいきますが、まだいくつかの欠点があります。
つまり、ブロック長が固定されているので、長い方の信号が分析ウィンドウ 全体にあり、短い方の信号がウィンドウの最後の1/10にしかない場合、MESAで見つかったピークの振幅は1/10の比率を持つのでしょうか？
2つ目の質問です。可変長Gフィルターセットは、フィルターの分析窓から外れた成分には反応しない。一方、固定長のGフィルターは、短い成分に対しては、分析窓のどの位置にあっても、ほぼ同じ振幅で反応する。つまり、VLGフィルターは電流成分を見つけるのに役立ちますが、消えてしまったものを見つけたい人はいないでしょう？質問：MESAは、成分がウィンドウのどこにあっても反応するのでしょうか？MESAのウィンドウは比較的短くできることは知っています。10:1の継続時間の信号の範囲に反応するほど短くできるのでしょうか？MESAで推定された振幅は、成分の継続時間が異なる場合、その振幅を正確に表しているのでしょうか？
つまり、ブロック長が固定されているので、長い方の信号が分析ウィンドウ全体にあり、短い方の信号がウィンドウの最後の1/10にしかない場合、MESAで見つかったピークの振幅は1/10の比率を持つのでしょうか？
GoertzelもMESAも「平均」スペクトル推定器であり、観測窓内のスペクトルパワーを「平均化」して表示するものである。
両者は非常に異なるスペクトルパワー密度推定器 であっても、同じ平均化の問題に悩まされます。
ですから、異なる時系列の窓の長さでスペクトルパワーを測定することは、間違いなく良いアイデアです。
とにかく、まず時間枠を決め、次に何を取引したいかを決める必要があると思います。
プライスアクションや他の低ラグ指標によって、「平均的」な、安定した、サイクルを取引したいのですか？またはトリガーとしてスペクトル分析の出力を使用したいですか？
後者の場合、バンドパスフィルターのスタック（あなたが提案したように）が最良の方法かもしれません。前者の場合、GoertzelやMESAに固執することができます（または、私が最近「Goertzelグループ」のために行ったように、それらに参加することができます;-)）。
GoertzelもMESAも「平均」スペクトル推定器であり、観測の窓でスペクトルパワーを「平均化」して表示することを意味する。
両者は全く異なるスペクトルパワー密度推定量であっても、同じように平均化の問題に悩まされます。
ですから、異なる時間軸のウィンドウ長でスペクトルパワーを測定することは、間違いなく良いアイデアです。
とにかく、まず時間枠を決め、次に何を取引したいかを決める必要があると思います。
プライスアクションや他の低ラグ指標によって、「平均的」な、安定した、サイクルを取引したいのですか？あるいは、トリガーとしてスペクトル分析の出力を使用したいですか？
後者の場合は、バンドパスフィルタを重ねるのが一番良い方法かもしれません。前者の場合、GoertzelやMESAにこだわることもできます（あるいは、最近私が行った「Goertzelグループ」のように、それらに参加することもできます ;-)）。TFが第一で、トレードスタイルが第二であることに同意します。その後にスペクトル分析があるのです。
ところで、ランダムウォーク系列によって生成されるスペクトルを見たことがありますか？このような系列は短期的に周期的な配列を生成することができるため、どのように分析しても価格系列のスペクトルとほとんど同じに見えます。オッカムのカミソリによれば、無理なフィードバック遅延を伴う共振構造を必要とするモデルよりも、ランダムウォークモデルの方が良い選択かもしれません。Simbaは非常に長い期間について何らかの説明をしているようですし、Hurstは月の位相に依存するに違いない構造を見ていると主張していますが、10時間でさえ今となっては長い時間です。それでも、周期的な構造を利用してうまく取引している人もいますし、私はそのような経験はありません。
ハーストと月
私は、トレーディングTFが第一であり、トレーディングスタイルが第二でなければならないことに同意します。そして、その後にスペクトル分析がある。ところで、ランダムウォーク系列によって生成されるスペクトルを見たことがありますか？このような系列は短期的に周期的な配列を生成することができ、したがって、どのように分析しても、スペクトルは価格系列のスペクトルとほとんど同じに見えます。オッカムのカミソリによれば、無理なフィードバック遅延を伴う共振構造を必要とするモデルよりも、ランダムウォークモデルの方が良い選択となる可能性があります。Simbaは非常に長い期間について何らかの説明をしているようですし、Hurstは月の位相に依存するに違いない構造を見ていると主張していますが、10時間でさえ今となっては長い時間です。それでも、周期的な構造を使ってうまく取引している人もいますし、私はその経験がありません。
MCow
私はシンバの長い期間について知らない...私はおそらく間違っているか、あなたは私の意味を理解していなかった、あなたは同じサイクルについての私の結果をすべての時間枠で "重複 "したので、OK、あなたのケースではM1とM30、しかし私はすでにいくつかの同時tfs（M5、M15、M30、H1）でそれを示した。... だから、我々は、どのTFで見つけられるサイクルがあることを合意するか？あなたが私の発見をテストするあなたの時間を取ったことは良い
...。...ところで...もしハーストが構造月相依存を見つけたと主張したなら...私の友人、あなたの人生がそれに依存したように、それを勉強してください、私に記事、本、ニュースレターを送ってください...何も、絶対にハーストが言った何も間違っていなかった... あなたはこのフォーラムの総合討論-アストロスレッドの私の記事をチェックして 気にしますか... 彼らはおそらく、世界のあなたのモデルを拡張します...。
親愛なるサー、私はあなたの目を世界の循環の現実に向けさせました、そう、信じるかどうかわかりませんが、私はあなたの信念モデルを壊しました...かどうか？...もしあなたが、リッチキャップと私の両方が、数ヶ月前に歩いたのと同じ道を歩く求道者への感謝の感情からあなたを助けようとしたことに気づいていないのなら、おそらく眼鏡が必要でしょう。
オッカムのカミソリの提案は、あなたがそれを信じるなら、肯定的な期待を持って取引することを忘れるべきだということです...だから、あなたはここに投稿しているホモは何ですか？...あなたが間違っているなら10時間は長い時間であり、あなたが正しいなら短い時間です...10時間は何もありません...このレベルの時間は無関係だから、騒音はこれを確実にする...。
だから、オッカムのカミソリを本来あるべき場所に置くべきだ。
...あなたのポケットの中に。すべてを疑うのは止めよう。リッチキャップと私がこれまであなたに話したことはすべて正しかった...あるいは正しくなかったのか？
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について
S
MCowです。
私はシンバの長い期間について知らない...私はおそらく間違っているか、あなたは私の意味を理解していなかった、あなたは同じサイクルについての私の結果をすべての時間枠で「重複」しているので、OK、あなたのケースではM1とM30、しかし私はすでにいくつかの同時TF（M5、M15、M30、H1）でそれを示した。... 今、我々は、どのTFで見つけられるサイクルがあることを同意するか？あなたが私の発見をテストするあなたの時間を取ったことは良い
....ところで...もしハーストが構造月相依存を見つけたと主張したなら...私の友人、あなたの人生がそれに依存したように、それを勉強してください、私に記事、本、ニュースレターを送ってください...何も、絶対にハーストが言った何も間違っていた... あなたはこのフォーラムの総合議論-アストロスレッドの私の記事をチェックする気になりましたか... 彼らは、おそらく世界のあなたのモデルを拡大します。
親愛なるサー、私は世界の循環の現実にあなたの目を開きました、そう、信じるか信じないかは別として、私はあなたの信念モデルを壊しました...それとも？...もしあなたが、リッチキャップと私の両方が、数ヶ月前に我々が歩いたのと同じ道を歩く求道者への感謝の感情からあなたを助けようとしたことに気づいていないのなら、おそらく眼鏡が必要でしょう。
オッカムのカミソリの提案は、あなたがそれを信じるなら、肯定的な期待を持って取引することを忘れるべきだということです...だから、あなたはここに投稿しているホモは何ですか？...あなたが間違っているなら10時間は長い時間であり、あなたが正しいなら短い時間です...10時間は何もありません...このレベルの時間は無関係だから、騒音はこれを確実にする...。
だから、オッカムのカミソリを本来あるべき場所に置くべきだ。
...あなたのポケットの中に。すべてを疑うのは止めよう。リッチキャップと私がこれまであなたに話したことはすべて正しかった...あるいは正しくなかったのか？
?
について
Sシンバ...
私はあなたが応答したことを嬉しく思います、私はランダムウォークへの言及が誰かからの応答を呼び起こすだろうと思った。私は私があなたの怒りをかき立てなかったことを願っています。おそらく、他の人が彼らの議論と一緒にチャイムを鳴らすでしょう、私は彼らから学ぶだけです。
1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。
私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。
なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。
次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。
最後に、信号とノイズのスペクトルです。
私は、どちらか一方を区別するのは難しいと思います。信号があるときはどのように判断するのでしょうか？
ノイズ
シンバ...
ランダムウォークへの言及は、誰かからの反応を呼び起こすだろうと思っていたので、反応していただけてうれしいです。あなたの怒りを買うようなことはなかったと思います。おそらく他の方からも反論があると思いますが、私は彼らから学ぶばかりです。
1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。
私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。
なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。
次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。
最後に、ノイズを含む信号のスペクトルを示します。
見分けがつきにくいんです。信号の有無はどのように判断するのですか？1-ノイズがあることをどうやって知るか？知っていれば、信号を抽出できる。
2-SSA、HPf、TMA、JMA...etc. センタードスマスでもノイズは除去される。
P.S:私の怒りも休暇中ですが、私は良い議論が好きです。
S
証明しなさい $
シンバ...
ランダムウォークについて言及すれば、誰かから反応があるだろうと思ったので、反応してくれてうれしいです。あなたの怒りを買うようなことはなかったと思います。おそらく、他の人が彼らの議論についてチャイムを鳴らすでしょう、私は彼らから学ぶだけです。
1ヶ月ほど前、あなたのアドバイスを受けてハーストの本を読みました。月について言及していたような記憶があるのですが、再スキャンしても見つかりませんでした。おそらく、読んでいるうちに私の無意識の思考回路がそうなっていたのでしょう。時間が許す限り、あなたの他の投稿も読んでみます。
私は学ぶためにここにいるのです。昔、私は、人は権威のある言葉を検証せずに受け入れてはいけないと学びました。私の懐疑心は、長年にわたって多くの落とし穴を避けるのに役立ち、表面上だけでなく、基本的なところから学ぶのに役立っています。私は、ランダムウォークモデルが正しいとは言いません。ただ、このスレッドで見た、あるいはFXシリーズを使って自分で計算した観測されたスペクトルのすべてを説明できると言っているのです。もしあなたとRichCapがサイクリックモデルでトレードに成功しているなら、それはランダムウォークモデルが十分な説明ではない証拠であり、あるいはあなたがトレーダーの経験や直感を持っているという証拠かもしれません。私は、皆さんの提案をもとに、サイクリック・モデルの検証を続けるつもりです。
なぜ私が懐疑的なのかを説明するために、いくつかの画像をお見せしましょう。まず、ランダムウォークの系列と、同じ系列に周期160で正弦波を加えたものです。
次に、ブロック長=3*maxPer=900を使ったランダムウォークだけのスペクトル、ブロック長を固定し終点を平坦化した標準ゲルッツェル。
最後に、ノイズを含む信号のスペクトルを示します。
見分けがつきにくいんです。信号の有無はどのように判断するのですか？マッドカウ
私は、サイクルはどのように見ても同じであると言いました。
ランダムウォークはいくらでも付けられる。fastjkも同じように、極めて専門的な方法で行った。だから、繰り返さない。もし望むなら、このスレッドの前の投稿を読んでみてほしい。そして、ランダム性が問題ではないことが明らかになったかどうかを確認してほしい。
MadCow、もしあなたが懐疑的なら、親切にもあなたの主張を全部投稿してください。そうすれば、私たちはそれを払い戻すか、あるいはあなたの意見に同意して、いつも通り取引を続けます。
デジタルフィルターのスレッドに入ってきて、結局デジタルフィルターを信じていないことを明らかにする人は歓迎されますが、最初に手の内を見せてください。
もしランダム性を納得させたいなら、過去15年間の主要市場（SP500、ユーロドル、ドル円、金、銀、TNOTES、TBONDS）のハースト指数を掲載することだ。
正直、このスレッドから何を得たいのかわからない(サイクルが存在し、異なる時間枠で測定しても同じであるという知識は既に得ているか、少なくともそのヒントと、それが本当かどうかを判断するツールは得ている)。
S