非ラギングという言葉の意味は（指標との関係で）何ですか？ - ページ 7

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Yuriy Asaulenko:
適切に行われたEMAは、SMAに比べ群遅延が3分の1ほど小さくなっています。
平均値としての標準EMAが正しくできていない。これを見るには、ステップの上にグラフを描けばいいのです。

あ、2回目・5回目などの注文の正しいEMAを公開するのはどうでしょう。そして「未来」からは、幾何平均をとることができるようになる。:)

すでに議論されていることです。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

移動平均の遅れ

アレクセイパンフィロフ さん 2018.02.21 06:01

名前からして、Y0/Y1=Y1/Y2あるいはY0 * Y1^(-2) * Y2=1の割合から導かれる式でなければなりませんが（Y0-Y1=Y1-Y2あるいはY0-2*Y1+Y2=0の違いではありません）、フォーラムで言われているように、誤差は見た目にはわからないし計算は難しくなっています。

y0 * y1^(-2) * y2=1

y0 * y2^(-3) * y3^(2)=1

y0 * y72^(-73) * y73^(72)=1

Y72 = ( Y0 * Y73^(72) )^(1/73) - 次数73のルートは、おそらくそれなりのコンピュータ資源を必要とします。

誰ができるのか？
 
Aleksey Panfilov:

2次/5次などの正しいEMAを公表しないのはなぜか。そして「未来」からは幾何平均をとることができる。:)

すでに検討済み。

誰がやるんですか？

未来から？- パスします))

一般的には誰でもできることですが、MAが2〜3次より大きくなっても意味がありません。

 
Yuriy Asaulenko:

未来から？- パスします)

)))

せめて、正しいEMAをコードベースに放り込んでくれればいいのですが......。）

平均化（新しいバー ごとに1点ずつ補間）して、各バーの指数の変種を予測することができます。しかし、実のところ、その広がりは大きく、こんなノコギリ歯のようなパターンができあがるのです。))

しかし、この鋸から幾何学的な平均を取ることができる。演算式よりはるかに滑らかになり、レートの性質によく対応する。)

 
Aleksey Panfilov:

)))

しかし、指数は平均化され（新しいバー ごとに1点を補間することによって）、各バーの指数展開の予測変量も可能である。しかし、その散らばり方は、そんなノコギリ歯のようなパターンが現れて、まどろっこしいでしょう。))

しかし、この鋸から幾何学的な平均を取ることができる。演算式よりはるかに滑らかになり、レートの性質によく対応する。)

2-3オーダーのMAを予測の基礎として使用することができる。しかし、自分たちだけではどうにもならない。5分on5分on1mの時間軸で使っていましたが、だいたい大丈夫でした。1分足で予測する場合、ろうそくはノイズにほぼ等しい - それは動作しません。

 
Yuriy Asaulenko:

2-3次のMAは、予測の基礎として使用することができます。しかし、彼らは自分たちだけでそれを行うことはできません。5分足のNS、1m足のタイムフレームでやっていますが、ほぼ問題なく動作しています。1分ロウソクで予測する場合は、ノイズとほぼ同じです - 十分に良いではありません。

これは非常に間違ったアプローチです。ノイズがない。価格表示から得られるすべての市場情報を有効に活用する。
 
Yuriy Asaulenko:

2-3次のMAは、予測の基礎として使用することができます。しかし、彼らは自分たちだけでそれを行うことはできません。5分足のNS、1m足のタイムフレームでやっていますが、ほぼ問題なく動作しています。1分足のキャンドルで予測した場合、ノイズとほぼ同じです - 転がりません。

ほとんどそうでしょう。

でも、正しいEMAは、ただ芸術を愛するためにあるのです))

以下は、レバレッジ72の係数である。

72:    1    -73              72
72:    1    -2701            5328         -2628
72:    1    -67525           199800       -197100         64824
72:    1    -1282975        5061600       -7489800        4926624    -1215450
 
Aleksey Panfilov:

)))

少なくとも、コードベースに投げ込む正しいEMAだけは？ )))

そして、2008年当時、最初の選択肢の1つでしたが、まだあまり正しいとは言えません。）

 
Aleksey Panfilov:

72肩の比率はこんな感じです。

これは理解できない。私は、詳細には触れずに、あなたのトピックを一般論として追っているだけです。自分のゴキブリで十分です))。

 
Yuriy Asaulenko:

これは理解できない。私は、詳細には触れずに、あなたのトピックを一般的に追っているだけです。

その中で差分アナログ、つまり算術級数の展開がありましたが、幾何級数をベースにした展開も見てみたいですね。

ソースコードはすべてこのページにあります。 あとはプログラミングするだけです。

これらのMT5,MT4 を簡単に作り直すことができます。
 
Aleksey Panfilov:

差分アナログ、つまり算術級数展開がテーマですが、幾何級数展開に基づいたものも見てみたいです。

すべてのソースはこのページにあります。 プログラムするだけです。

これらのMT5,MT4 のデザインを簡単に変更することができます。

私は、バターワースやチェビシェフなど、古典的な再帰型フィルタを作っています。とその修正版です。その係数は既知の方法に従って計算されるが、それはあまり単純なものではない、とは言えない。

フィルターについては、全く別の分野であり、AFC-周波数特性に基づいて設計されているわけではありませんね。これは想像を絶する。

実は、Pythonに行ったことがあるんです。

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