ランダムな名言を忘れる - ページ 10

[Vizard]

TheXpert:
ええ、そうです。

先物の奥深さを知ったつもりになって、なぜ間違った方向に行ってしまったのかと考えるのがオトコというもの......。

[Юсуфходжа]

TheXpert:
おいおい、お前のやっていることは変態的なテハン分析以外の何物でもないだろう。解析を貶めるのはやめてくれ、標準的な末端指数以外にもいろいろあるんだ。

親を叩くようなもので、みんなTAやFAで育ってきたんだよ。

[Юсуфходжа]

faa1947:

アレクセイ、あなたが書いたことに、価格を使う正当な理由として、目的を付け加えたい。

どのような計量経済学パッケージを使用する場合でも、最初の問題は、ソースからの引用を価格のシーケンスとして取得するか、またはそれらの価格をタイムスタンプでラベル付けするかということです。タグ付けされていない場合は、より簡単です。月曜日は土曜日の直後で、1日の価格は00:01分に開始します。もし、時間をかけるのであれば、これらのニュアンスをすべて整理する必要がありますし、この余分な労力を誰が払うのでしょうか。そして、その根拠は使用するモデルにあります。モデルがTA型であれば、タイムスタンプは必要ありませんが、資産価格の循環性に関する我々の情報を考慮したい場合、例えばc/o製品の販売?何しろ、無視できないほど重要な情報なのですから。この場合、モデルは明示的に時間を変数として含んでいる。

もしかして、HideYourRichess さんは、周期性とか、時間を直接関数引数として使うモデルを作ったことがないのかな？これは、TAにとって当然のことです。

あなたの財布は時間に左右される？それとも、自分の努力次第なのでしょうか？でも、部外者から見ると、時間次第のような気もするんですよね～。

[Hide]

Mathemat:

またまた、理屈をこねて...。機能選択スレッドでもそうでしたが、そこではTIの市場への適用可能性を正当化する必要があるだけです。

まあ、正当化というか、理解することは大事なんですけどね。
。

"価格＝時系列 "というのは、単に便利だからという理由で、少なくとも500年以上前から存在しています。数学者も実務家も、この中世的な哲学的ナンセンスに首を突っ込んで、時間の明示的関数f(t)で記述されるプロセスにおいて、時間が原初的原因であると主張しようとはしないのである。

まさに私が言いたいのは、落とした場所よりも提灯の下で探した方が便利だということです。 数学者と実践者（本当に成功していると私は思う）について、 私は両方を観察する機会があります。

上に向かって投げられた石の運動では、時間が素因であると言ってもいいくらいだ。しかし、それは真実ではない。ニュートンの法則は時間を明示的に含んでおらず、原因と結果の関係である。しかし、これらの法則から、時間を独立変数とする多くの分岐が導き出される。これは便利だ。

ニュートンの法則は市場とは無関係という議論に異論はない？

全く役に立たない詭弁はもういい。根本的な原因とおぼしき独立変数を混同する必要はない。

原動機とは 何か？

マーチンゲールか非マーチンゲールかは、単に見方や信仰の問題です。価格にはいくつかの考え方があり、それぞれ異なる見方をしています。1つ目は原理主義で、形成過程を見て、その原因を知っていると思い込んでいる人たちです。マーチンゲールは必要ない、有害だとさえ思っているため、マーチンゲールの意味すら知らないことが多い。

そして時間、原理主義者が見る時間？

もう一つは、これらの原因とされるものを抽象化し、露骨に価格を時間（あるいはバー数など）の関数として見て、それを予測しようとするチャーティスト（テーカニスト）である。彼らにとっては都合がいい、ただそれだけです。時間が値動きの根本的な原因であるかどうかは全く気にしない。ところで、原理主義者と同じだ。

それは誤りです。つまり、おっしゃるようなことですが、チャートを使っている本当に賢いトレーダーは、まず根本的な原因を見ます。そして、彼らにとっては、時間はあくまでも補助的なものなのです。

他にも学校はあるのですが、その話はやめましょう。

オッケーです。

[Sceptic Philozoff]

yosuf: 親を褒めるようなもんだ、みんなTAとFAで育ったんだよ。

年鑑に！

[Hide]

anonymous:

定義によると時系列とは、時間順に並んだ観測データの列のことである。

匿名

多くの流動性供給モデルの観点からは、価格はある情報セット（例えば、関連する商品の取引の流れ）に対して、実際にマルチンゲールです。同時に、市場には利用可能な非効率性があることも。そしてこれは、価格がマルチンゲールでない可能性のある情報セットが存在することを意味する。

以下、見積もりモデルの一例を紹介します。これらの価格は、過去に行われたすべての価格と取引の流れに対して、絶対的にマーチンゲールである。案件の流れはランダムに生成されます。同時に、複数の商品が同時にクォートされる場合や、取引の流れがランダムでない場合、これらのプロセスはマルチンゲールではありません。この場合、モデルに関連する要因を考慮することができ、再びすべての商品の価格は、利用可能な情報セットに対してマルチンゲールになります。

手短に言うと、「YES」です。

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:
私たちは皆、とても便利だからと時間を変数として選んだが、しかし、誰もこの選択が明白であるためにその意義を評価していない。もっと重要な変数がある、そういうことなのだ。

どちらが重要かは、事前にわからない。上記の私の例で言えば、決定論的な要素と循環的な要素を予測し、それぞれのウェイトが異なる瞬間に早くなる可能性があるのです。一つはっきりしているのは、循環性を無視できる資産（私の例では時間）がある一方で、無視することが望ましくない資産もあるということです。

ちなみに、EURUSDの M1、M5、......と考えていたところです。- は、ゼロからある値まで、異なる周期性を持っている可能性が高い、か。

[Hide]

Mathemat: 運転したいのか、運転したいのか！？

では、逆にお聞きしますが、値動きの根本的な原因は何でしょうか？ あなたの計算式のどこにあるのでしょうか？

[Hide]

yosuf:
次に、このトリックで「time」変数を取り除いてみましょう。私は、最初は逆説的に思えるかもしれませんが、価格は主に自分自身に依存するべきだと思います。まず思いつくのは、横軸に積分値、つまりあるティックの到着時の全価格の合計をとってみることです。簡単に言うと、ある一定量の価格を、対応する時間枠の1本のバーと見なすのです。どの価格帯から統合していくかを決める必要がある。

いずれは「市場の時間にムラがある」というところに行き着く--多くの人がこれを経験している。

[Oleg]

HideYourRichess:
では、逆にお聞きしますが、値動きの根本的な原因は何でしょうか？ あなたの計算式のどこにあるのでしょうか？

じゅようきょうきゅう）