ランダムな名言を忘れる - ページ 8

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Demi:

十人十色

このボリュームをどこから手に入れたいのか、自分のため、みんなのために答えてください。

MT5には実数量がありますが、ブローカーが持っているものだけです。それ以外の巻はブローカーから提供することはできません。

 
faa1947:

ある種のずうずうしさ：「依存するが変わる独立して変化する？この発言には、何か裏があるような気がするのですが。

一方、私たちの計算はすべてある時間に行われた観測に基づいており、時間に連動しており、一般に時系列で 作業します。

時系列を扱って いるのですね。また、同じ質問をしますが、価格＝時系列という正当な根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？

faa1947:

でも。

1.モデリングでは、（時系列である）相場を 時間と共に 扱うことも、時間無しで 扱うことも可能です。FXの場合、ティック数は少なくとも時間帯によってそのような周期がありますが、通常、時間周期は考慮されません。しかし、一部の農産物を取引する場合、モデルで循環性を考慮するために時間を考慮する必要があります。この繊細さは、どのような計量経済学のパッケージにもはっきりと表れている。

2）もう一つニュアンスがあります。統計的商分析では、決定論的な成分の存在があらゆる統計を歪めてしまうため、商のトレンド除去が基本的な手法となる。標準的な手法は、a*tまたはa*t2という形でモデルにトレンドを含めることである。通常はこれで十分なのですがここでは、関数の引数として時刻が直接指定されています。

価格は、通常そうであるように、時間で見た場合、マーチンゲール( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )である。あるいはそれに非常に近い。そのため、合理的な戦略では、それで「儲ける」ことはできないのです。

価格を形成するプロセスの観点から見た場合、価格はマーチンゲールではない。

 
Mathemat:

12月のクリスマス前後は、少量（「薄利」）でスキャルのように相場が飛び、時には数十億円の出来高も動かせなくなる。


混乱があって大勢の人が買い、同時に同じような大勢の人が売ったのならわかるが、出来高は大きい。しかし、デルタという買いと売りの差があり、市場の薄さ、太さに関係なく、ペアの動きを決めるはずである。このデルタは、この移動中の価格の反動に関係なく、開始点から終了点までの距離とピップ数で正比例するはずです。それとも、私がこのケースを誤解しているのでしょうか？

私にとっての薄利多売は、あくまでも確実に利益を出せる場所です。非現実的な価格を付けて、ペアの価格が変わったように、出来高がそれを確認しないので、全て偽物です。逆方向の取引を開くことができます。

要するに、デルタは比例しない、つまり価格は本物ではないのです))

 
faa1947:

どのような理由で線形回帰に不満があるのでしょうか？結局、選んだ関数形が冗長でないかどうかを常にチェックしながら、モデルの関数形の複雑さを増す必要性を正当化する方法が昔からあるのだ。

では、これらのサウンドメソッドの成功は何なのでしょうか？
faa1947

今度は時間を積み重ねて、今度は線形回帰の言葉を投げかける・・・・・・。もっと親切に、pls.

関連する話題に触れたのは、Yusufと私、そしてananimusでした。あなたとは何の関係もない。
 
HideYourRichess:

価格は、一般的に言われているように、時間で見た場合、マーチンゲール( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )となる。あるいはそれに非常に近い。そのため、賢明な戦略では、そこから「儲ける」ことはできません。


時系列を扱っている方ですね。そして、また同じ質問をするのですが、価格＝時系列という根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？

どのバーにもカーソルを合わせると、表の上部に「Time」という文字が表示されます。ほとんどすべてのインジケータを開くと、Period（期間）という言葉やその類似語があります。それとも、あなたへの悪ふざけ？

価格をその形成過程から考えると、それはマーチンゲールではありません。

通貨はもちろん、あらゆる資産の価格を形成するプロセスを引数に持つ関数（モデル）は思いつきません。

 
HideYourRichess:

では、これらのサウンドメソッドにはどのような成功例があるのでしょうか。

あなたがそれらを知らないし、理解することができないようであることから、何も生まれません。

YusufとAnanimusと私は、関連するいくつかのトピックに触れました。あなたとは何の関係もない。

トピックスターターのようですが、失礼します。

 

1.すでに取引が成立している価格を見ることができます。ロイターの相場表示はこうなっている（1分間に数十回、簡単にスプレッドに重なるので、パイパーにとっては夢のような話だ）。株式市場では、BidとAskを形成する指値注文を見ることができます。

2.FXの出来高は、単一のプラットフォームがないため、仮想的なものである。

3.ユーロ先物はユーロバックスと一緒になっています。 したがって、ユーロの実数量は、先物から取り出せる。

4.1ポイント、5ポイントと価格を動かすための具体的な金額設定はありません。需要と供給の充足がある。ユーロ・フランを見よ。1日のスプレッドは5pipsを超えることはほとんどありません。

5.MTで来るのは削られた見積もりばかりで、甘い入札はすでに実現されている。

 
dimeon:

3.ユーロ先物はユーロバックスと一緒に動いています。 したがって、ユーロの実数量は、先物から取り出せる。

そうなんですね。
 
OlegTs:

なぜそうなるのか、私は市場の薄さと「厚さ」の物理的な本質がつかめません。混乱があって、大量の人が買い、同時に同じような人が売るのならわかりますが、買いと売りの差であるデルタがあり、市場の薄さと厚さに関係なく値動きを決めるはずです。このデルタは、この移動中の価格の反動に関係なく、開始点から終了点までの距離とピップ数で正比例するはずです。それとも、私がこのケースを誤解しているのでしょうか？

私にとっては、薄利多売の市場は、保証されたお金を稼ぐことができる場所に過ぎません。ある人が非現実的な価格を付けて、価格が変わったように、ボリュームがそれを確認しない、それはすべてが偽物であることを意味します、あなたは反対方向の取引を開くことができます。

要するに、デルタは比例しない、つまり価格は本物ではないのです))

あなたの推理は値動きとは関係ない。あなたは「実質価格」の非現実的な定義を導入し、今度はその定義に残りを当てはめようとしているのです。

理想的には、科学的には、「価格が上昇する」という群衆の意見によって市場が動き、そのために価格が上昇するのである。

冒頭のリンクは、群衆の意見が形成され、この形成された意見は価格の「現実」とは何の関係もないことを示しています。

私の理解では、あなたの「実質」価格は、よく知られている「実効価格」です。それを否定しているのです。

70年代の金本位制の 放棄以前は、物価の動きはある種の経済的な現実を反映していたと思うんです。その仕組みは、需給関係であった。今の時代、そんなことはない。最も明白なのは石油価格で、これは石油の生産量や消費量とは関係がない。それは、米国の紙の印刷量と関係がある。同名の映画によると、私たちはマトリックスの中に住んでいる。つまり、世界は誰かによって発明されたものなのだ。引用した資料は、特定の個人を名指ししたものです。その秘密が明らかになったのは、非常に稀なケースです。普通、私たちはそれを知らない。

私が書いたことはすべて、私たちにとって非常にポジティブなことです。どの市場にもトレンドがあります。群集の意見を正しい方向に形成しなければならないので、マーケットを瞬時に変えることはできない。群集の意見を形成し始めた者が勝つ-彼は「先行指標」を持っているのだ。私たちは、すでに動いているトラムに飛び込んで、少しでも儲けたいという希望を常に持っています。しかし、それはトレンドを信じ、確率論的なナンセンスを信じない場合の話です。

 
HideYourRichess: 時系列を扱っているのはあなた方です。そして、また同じ質問をするのですが、価格＝時系列という根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？

またまた、理屈をこねて...。機能選択スレッドでもそうでしたが、そこではTIの市場への適用可能性を正当化する必要があるだけです。

"価格＝時系列"というのは、単に便利だからという理由で、少なくとも500年以上前から存在しています。数学者も実務家も、この中世的な哲学的ナンセンスに首を突っ込んで、時間の明示的関数f(t)で記述されるプロセスにおいて、時間が原初的原因であると主張しようとはしないのである。

だから、上に投げた石の運動には、時間が原動力になっていると言ってもいいくらいだ。しかし、これは真実ではない。ニュートンの法則は、明示的に時間を含んでおらず、原因と結果の関係である。しかし、これらの法則から、時間を独立変数とする多くの分岐が導き出される。これは便利だ。

何の役にも立たない詭弁はもういい。原動機とダム独立変数を混同する必要はない。

価格は、一般的に言われているように、時間で見た場合、マーチンゲール( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )となる。あるいはそれに非常に近い。そのため、賢明な戦略では、そこから「儲ける」ことはできません。

価格を形成するプロセスから見れば、それはマーチンゲールではない。

マーチンゲールか非マーチンゲールかは、単に見方や考え方の問題です。価格にはいくつかの考え方があり、それぞれ異なる見方をしています。1つ目は原理主義者で、形成過程を見て、その原因を知っていると思い込んでいる。マーチンゲールは必要ない、有害だとさえ思っているため、マーチンゲールの意味すら知らないことが多い。

もう一つは、これらの原因とされるものを抽象化し、露骨に価格を時間（あるいはバー数など）の関数として見て、それを予測しようとするチャーティスト（テーカニスト）である。彼らにとっては都合がいい、ただそれだけです。時間が値動きの根本的な原因であるかどうかは全く気にしない。ところで、原理主義者と同じだ。

他にも学校はあるのですが、その話はやめましょう。

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