ランダムな名言を忘れる - ページ 9 12345678910111213141516...66 新しいコメント Юсуфходжа 2012.07.14 11:35 #81 faa1947: どのような理由で線形回帰に不満があるのでしょうか？結局、選んだ関数形が冗長でないかどうかを常にチェックしながら、モデルの関数形の複雑さを増す必要性を正当化する方法が昔からあるのだ。 今度は時間を積み重ねて、今度は線形回帰の言葉を投げかける・・・・・・。もっと親切に、pls. 直線的な依存関係は、プロセスの論理に対応しない。例えば、価格変動率を1階微分で表すと、一定の値になってしまい、全く論理的ではありません。価格の1次、2次、......の導関数を数値で取っても、単純化せずに昔のままの挙動を示すのです。この理由だけで、価格依存のタイプを単純に表現する試みは、完全に放棄されるべきものである。 anonymous 2012.07.14 11:37 #82 HideYourRichess: 時系列を扱っている方ですね。また、同じ質問をしますが、価格＝時系列という正当な根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？ 定義によると時系列とは、時間的に並べられた観測の連続である。 価格は、通常行われるように時間で見ると、マーチンゲール( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )となる。あるいはそれに非常に近い。そのため、合理的な戦略では「儲ける」ことはできない。 価格を形成するプロセスの観点から見た場合、価格はマーチンゲールではありません。 流動性供給に関する多くのモデルの観点からは、価格は、ある情報セット（例えば、対応する商品の取引の流れ）との関係では、実際にはマルチンゲールである。同時に、市場には利用可能な非効率性があることも。そしてこれは、価格がマルチンゲールでない可能性のある情報セットが存在することを意味する。 以下、見積もりモデルの一例を紹介します。これらの価格は、過去に行われたすべての価格と取引の流れに対して、絶対的にマーチンゲールである。案件の流れはランダムに生成されます。つまり、このようなクォートアルゴリズムからお金を奪うことは不可能なのです。同時に、複数の商品が同時に提示される場合や、取引の流れがランダムでない場合、これらのプロセスはマルチンゲールにはなりません。この場合、モデルに関連する要因を考慮することができ、再びすべての商品の価格は、利用可能な情報セットに対してマルチンゲールになります。 Hide 2012.07.14 11:42 #83 faa1947: 時系列を扱っている方ですね。また、同じ質問をしますが、価格＝時系列という正当な根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？ どのバーにもカーソルを合わせると、表の上部に「Time」という文字が表示されます。ほとんどすべてのインジケータを開くと、Period（期間）という言葉やその類似語があります。それとも、あなたへの悪ふざけ？ フェンスにはいろいろなことが書かれていますが、私はその選択の本当の理由に興味を持ちました。 faa1947 価格をその形成過程から考えると、それはマーチンゲールではありません。 通貨はもちろん、あらゆる資産の価格を形成するプロセスを引数に持つ関数（モデル）は思いつきません。 単純に考えて、値段は何から決まるのか？ 秒数？ СанСаныч Фоменко 2012.07.14 11:44 #84 yosuf: 直線的な関係は、プロセスの論理にそぐわない。 プロセスのロジックが分かっていれば。そして、これが分かっていれば、全く問題はない。 私は、モデルの充足性と冗長性を考えて進めています。AR(1)モデルを使う場合、つまり、前のバーの値で予測をする場合、線形以上の複雑さと何か関係があるのでしょうか？私のモデルが100本の棒を考えた場合、直線で近似することはできません。2番目のニコラッチャンからモデルを作ると、無理があるんです。 Hide 2012.07.14 11:45 #85 faa1947: では、これらのサウンドメソッドには、どのような成功例があるのでしょうか。 あなたがそれらを知らないし、理解することができないようであることから、何も生まれません。 あ、はい、もちろんです。 faa1947 YusufとAnanimusと私は、関連するいくつかのトピックに触れました。あなたとは何の関係もない。 トピックスターターのようですが、失礼します。 だからなんだ？ このフォーラムのいつ、誰に迷惑をかけたんだ？特に関連するトピックしかし、フィンランドの第二次世界大戦時の小銃のボルトの微妙なスライドについて議論し始めたら、それはまったく別の話題になってしまうでしょう。 Sceptic Philozoff 2012.07.14 11:49 #86 HideYourRichess: 単純に考えて、価格は何から形成されているのか、何秒から形成されているのか、ということです。 もう一度言います。 数学： 根本原因とダム独立変数を混同する必要は ない。 運転したいのか、運転したいのか！？ Юсуфходжа 2012.07.14 11:54 #87 HideYourRichess: 時系列を扱っている方ですね。また、同じ質問をしますが、価格＝時系列という正当な根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？ 価格は、通常行われるように時間で見ると、マーチンゲール( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )となる。あるいはそれに非常に近い。そのため、合理的な戦略では、それで「儲ける」ことはできないのです。 価格を形成するプロセスの観点から見た場合、価格はマーチンゲールではない。 次に、このトリックで「time」変数を取り除いてみましょう。私は、最初は逆説的に思えるかもしれませんが、価格は主に自分自身に依存するべきだと思います。まず思いつくのは、横軸に積分値、つまりあるティックの到着時の全価格の合計をとってみることです。簡単に言うと、ある一定量の価格を、対応する時間枠の1本のバーと見なすのです。どの価格帯から統合していくかを決める必要がある。 СанСаныч Фоменко 2012.07.14 11:55 #88 Mathemat:またまた、理屈をこねて...。機能選択スレッドでもそうでしたが、そこではTIの市場への適用可能性を正当化する必要があるだけです。"価格＝時系列 "というのは、単に便利だからという理由で、少なくとも500年以上前から存在しています。数学者も実務家も、この中世的な哲学的ナンセンスに首を突っ込んで、時間の明示的関数f(t)で記述されるプロセスにおいて、時間が原初的原因であると主張しようとはしないのである。だから、上に投げた石の運動には、時間が原動力になっていると言ってもいいくらいだ。しかし、これは真実ではない。ニュートンの法則は、明示的に時間を含んでおらず、原因と結果の関係である。しかし、これらの法則から、時間を独立変数とする多くの分岐が導き出される。これは便利だ。 何の役にも立たない詭弁はもういい。根本原因とおぼしき独立変数を混同する必要はない。マーチンゲールかそうでないかは、単に見方や信仰の問題です。価格にはいくつかの考え方があり、それぞれ異なる見方をしています。1つ目は原理主義で、形成過程を見て、その原因を知っていると思い込んでいる人たちです。マーチンゲールは必要ない、有害だとさえ思っているため、マーチンゲールの意味すら知らないことが多い。もう一つは、これらの原因とされるものを抽象化し、露骨に価格を時間（あるいはバー数など）の関数として見て、それを予測しようとするチャーティスト（テーカニスト）である。彼らにとっては都合がいい、ただそれだけです。時間が値動きの根本的な原因であるかどうかは全く気にしない。ところで、原理主義者と同じだ。他にも学校はあるのですが、その話はやめましょう。アレクセイ、あなたが書いたことに、価格を使う正当な理由として、目的を加えたいと思います。 どのような計量経済学パッケージを使用する場合でも、最初の問題は、ソースからの引用を価格のシーケンスとして取るか、これらの価格にタイムスタンプを付けるかです。タグ付けされていない場合は、より簡単です。月曜日は土曜日の直後で、1日の価格は00:01分に開始されます。もし、時間をかけるのであれば、これらのニュアンスをすべて整理する必要がありますし、この余分な労力を誰が払うのでしょうか。そして、その根拠は使用するモデルにあります。モデルがTA型であれば、タイムスタンプは必要ありませんが、資産価格の循環性に関する我々の情報を考慮したい場合、例えばc/o製品の販売?何しろ、無視できないほど重要な情報なのですから。この場合、モデルは明示的に時間を変数として含んでいる。 もしかして、HideYourRichess さんは、周期性とか、時間を直接関数引数として 使うモデルを作ったことがないのかな？これは、TAにとって当然のことです。 TheXpert 2012.07.14 12:00 #89 faa1947: TAにとっては当たり前のことです。 おいおい、君のやっていることは、変態的なセカンダリー以外の何物でもないだろう。テカリを貶すのはやめてくれ、標準的な端末のインデックス以外にもいろいろあるんだ。 Юсуфходжа 2012.07.14 12:10 #90 faa1947: アレクセイ、あなたが書いたことに、価格を使う正当な理由として、目的を付け加えたい。 どのような計量経済学パッケージを使用する場合でも、最初の問題は、ソースからの引用を価格のシーケンスとして取得するか、またはそれらの価格をタイムスタンプでラベル付けするかということです。タグ付けされていない場合は、より簡単です。月曜日は土曜日の直後で、1日の価格は00:01分に開始します。もし、時間をかけるのであれば、これらのニュアンスをすべて整理する必要がありますし、この余分な労力を誰が払うのでしょうか。そして、その根拠は使用するモデルにあります。モデルがTA型であれば、タイムスタンプは必要ありませんが、資産価格の循環性に関する我々の情報を考慮したい場合、例えばC/O製品の販売?何しろ、無視できないほど重要な情報なのですから。この場合、モデルは明示的に時間を変数として含んでいる。 もしかして、HideYourRichess さんは、周期性とか、時間を直接関数引数として使うモデルを作ったことがないのかな？これは、TAにとって当然のことです。 時間という変数がとても便利だからということで、みんな決めてしまっているのですが、もっと重要な変数がある、そういう当たり前のことで、誰もこの選択の意義を評価していません。 12345678910111213141516...66 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どのような理由で線形回帰に不満があるのでしょうか？結局、選んだ関数形が冗長でないかどうかを常にチェックしながら、モデルの関数形の複雑さを増す必要性を正当化する方法が昔からあるのだ。
今度は時間を積み重ねて、今度は線形回帰の言葉を投げかける・・・・・・。もっと親切に、pls.
時系列を扱っている方ですね。また、同じ質問をしますが、価格＝時系列という正当な根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？
定義によると時系列とは、時間的に並べられた観測の連続である。
価格は、通常行われるように時間で見ると、マーチンゲール( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )となる。あるいはそれに非常に近い。そのため、合理的な戦略では「儲ける」ことはできない。
価格を形成するプロセスの観点から見た場合、価格はマーチンゲールではありません。
流動性供給に関する多くのモデルの観点からは、価格は、ある情報セット（例えば、対応する商品の取引の流れ）との関係では、実際にはマルチンゲールである。同時に、市場には利用可能な非効率性があることも。そしてこれは、価格がマルチンゲールでない可能性のある情報セットが存在することを意味する。
以下、見積もりモデルの一例を紹介します。これらの価格は、過去に行われたすべての価格と取引の流れに対して、絶対的にマーチンゲールである。案件の流れはランダムに生成されます。つまり、このようなクォートアルゴリズムからお金を奪うことは不可能なのです。同時に、複数の商品が同時に提示される場合や、取引の流れがランダムでない場合、これらのプロセスはマルチンゲールにはなりません。この場合、モデルに関連する要因を考慮することができ、再びすべての商品の価格は、利用可能な情報セットに対してマルチンゲールになります。
時系列を扱っている方ですね。また、同じ質問をしますが、価格＝時系列という正当な根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？
どのバーにもカーソルを合わせると、表の上部に「Time」という文字が表示されます。ほとんどすべてのインジケータを開くと、Period（期間）という言葉やその類似語があります。それとも、あなたへの悪ふざけ？
価格をその形成過程から考えると、それはマーチンゲールではありません。
通貨はもちろん、あらゆる資産の価格を形成するプロセスを引数に持つ関数（モデル）は思いつきません。
直線的な関係は、プロセスの論理にそぐわない。
プロセスのロジックが分かっていれば。そして、これが分かっていれば、全く問題はない。
私は、モデルの充足性と冗長性を考えて進めています。AR(1)モデルを使う場合、つまり、前のバーの値で予測をする場合、線形以上の複雑さと何か関係があるのでしょうか？私のモデルが100本の棒を考えた場合、直線で近似することはできません。2番目のニコラッチャンからモデルを作ると、無理があるんです。
では、これらのサウンドメソッドには、どのような成功例があるのでしょうか。
あなたがそれらを知らないし、理解することができないようであることから、何も生まれません。
YusufとAnanimusと私は、関連するいくつかのトピックに触れました。あなたとは何の関係もない。
トピックスターターのようですが、失礼します。
もう一度言います。
数学： 根本原因とダム独立変数を混同する必要は ない。
運転したいのか、運転したいのか！？
時系列を扱っている方ですね。また、同じ質問をしますが、価格＝時系列という正当な根拠はどこにあるのでしょうか？都合がいいから？普段からそうしているから？
価格は、通常行われるように時間で見ると、マーチンゲール( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )となる。あるいはそれに非常に近い。そのため、合理的な戦略では、それで「儲ける」ことはできないのです。
価格を形成するプロセスの観点から見た場合、価格はマーチンゲールではない。
またまた、理屈をこねて...。機能選択スレッドでもそうでしたが、そこではTIの市場への適用可能性を正当化する必要があるだけです。
"価格＝時系列 "というのは、単に便利だからという理由で、少なくとも500年以上前から存在しています。数学者も実務家も、この中世的な哲学的ナンセンスに首を突っ込んで、時間の明示的関数f(t)で記述されるプロセスにおいて、時間が原初的原因であると主張しようとはしないのである。
だから、上に投げた石の運動には、時間が原動力になっていると言ってもいいくらいだ。しかし、これは真実ではない。ニュートンの法則は、明示的に時間を含んでおらず、原因と結果の関係である。しかし、これらの法則から、時間を独立変数とする多くの分岐が導き出される。これは便利だ。
何の役にも立たない詭弁はもういい。根本原因とおぼしき独立変数を混同する必要はない。
マーチンゲールかそうでないかは、単に見方や信仰の問題です。価格にはいくつかの考え方があり、それぞれ異なる見方をしています。1つ目は原理主義で、形成過程を見て、その原因を知っていると思い込んでいる人たちです。マーチンゲールは必要ない、有害だとさえ思っているため、マーチンゲールの意味すら知らないことが多い。
もう一つは、これらの原因とされるものを抽象化し、露骨に価格を時間（あるいはバー数など）の関数として見て、それを予測しようとするチャーティスト（テーカニスト）である。彼らにとっては都合がいい、ただそれだけです。時間が値動きの根本的な原因であるかどうかは全く気にしない。ところで、原理主義者と同じだ。
他にも学校はあるのですが、その話はやめましょう。
アレクセイ、あなたが書いたことに、価格を使う正当な理由として、目的を加えたいと思います。
どのような計量経済学パッケージを使用する場合でも、最初の問題は、ソースからの引用を価格のシーケンスとして取るか、これらの価格にタイムスタンプを付けるかです。タグ付けされていない場合は、より簡単です。月曜日は土曜日の直後で、1日の価格は00:01分に開始されます。もし、時間をかけるのであれば、これらのニュアンスをすべて整理する必要がありますし、この余分な労力を誰が払うのでしょうか。そして、その根拠は使用するモデルにあります。モデルがTA型であれば、タイムスタンプは必要ありませんが、資産価格の循環性に関する我々の情報を考慮したい場合、例えばc/o製品の販売?何しろ、無視できないほど重要な情報なのですから。この場合、モデルは明示的に時間を変数として含んでいる。
もしかして、HideYourRichess さんは、周期性とか、時間を直接関数引数として 使うモデルを作ったことがないのかな？これは、TAにとって当然のことです。
faa1947:
TAにとっては当たり前のことです。
アレクセイ、あなたが書いたことに、価格を使う正当な理由として、目的を付け加えたい。
どのような計量経済学パッケージを使用する場合でも、最初の問題は、ソースからの引用を価格のシーケンスとして取得するか、またはそれらの価格をタイムスタンプでラベル付けするかということです。タグ付けされていない場合は、より簡単です。月曜日は土曜日の直後で、1日の価格は00:01分に開始します。もし、時間をかけるのであれば、これらのニュアンスをすべて整理する必要がありますし、この余分な労力を誰が払うのでしょうか。そして、その根拠は使用するモデルにあります。モデルがTA型であれば、タイムスタンプは必要ありませんが、資産価格の循環性に関する我々の情報を考慮したい場合、例えばC/O製品の販売?何しろ、無視できないほど重要な情報なのですから。この場合、モデルは明示的に時間を変数として含んでいる。
もしかして、HideYourRichess さんは、周期性とか、時間を直接関数引数として使うモデルを作ったことがないのかな？これは、TAにとって当然のことです。