金融時系列の "動き "の変化を認識する（Trading on the news） - ページ 2 12345678910 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.06.08 05:01 #11 orb: このような場合、「曖昧」な表現になりがちなのですが、「曖昧」な表現にすることで、「曖昧」な表現から「曖昧」な表現へと変化させることができます。 他人のアドバイスを鵜呑みにしないこと。それは自分のスキルであり、相手には相手のスキルがある。 このスキルは、何らかの計量経済学のパッケージを使い、そのパッケージで理解できない問題についての文献を読むことで得られるものです。これは学習のヒントです。 少なくとも私の知る限りでは、普遍的なモデルは存在しません。ある時点では一方が機能し、もう一方も機能する。その間に限界点があり、すべての問題はその中にあるのです。問題のインプットとして使える最近の記事を添付します。 ファイル: adaptive_forecasting.zip 356 kb Igor Makanu 2012.06.08 05:20 #12 Vladon: 私も最近、この問題に取り組んでいます。ニュースに関するアルゴリズムを構築したい。まず、https://www.mql5.com/ru/code/1 0741 というインジケータがある。 https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4 を見てください。 ページの一番下にゲッチコードがあります。 orb 2012.06.08 07:43 #13 faa1947: 他人のアドバイスを鵜呑みにしないこと。それは自分のスキルであり、相手には相手のスキルがある。 このスキルは、何らかの計量経済学のパッケージを使い、そのパッケージで理解できない問題についての文献を読むことで得られるものです。これは学習のヒントです。 少なくとも私の知る限りでは、普遍的なモデルは存在しません。ある時点であるものが機能し、ある時点であるものが機能し、その間に限界点があり、すべての問題はその中にあるのです。問題のインプットとして利用できる最近の記事を添付します。 この本は良い本だが、英語なので難しい。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 08:11 #14 orb: книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке. ロシア語では、少なくとも5年は遅れています。 Alexey Subbotin 2012.06.08 09:35 #15 faa1947: 少なくとも私の知る限りでは、普遍的なモデルは存在しません。ある時点では一方が機能し、もう一方も機能する。その間に限界点があり、すべての問題はその中にある。問題のインプットとして利用できる最近の記事を添付します。 だから、旧モデルが機能しなくなったポイントを特定し、何が問題なのか)) СанСаныч Фоменко 2012.06.08 09:47 #16 alsu: だから、旧モデルが機能しなくなった瞬間を特定し、何が問題なのか?） しないんです。物語の分岐点、そしてそれを特定するまでに新たな分岐点が生まれ、その分岐点を特定するのは未知の時間である。 orb 2012.06.08 09:54 #17 faa1947: どうしたらいいのかわからない。履歴にブレークポイントがあり、なんとか判断したころには新しいブレークポイントが出現しており、それは未知の時間が経ってから判断することになります。 ボリューム、時間、クローズ、オープン、ハイ、ロー、ブレイクポイントのキャンドルボディをアンロードするEAを書くかも しれません。 ロジット、ブレークポイントモデルで、結果変数1-ブレークポイントあり、0-ブレークポイントなしを構築してみるのはどうでしょう？ Alexey Subbotin 2012.06.08 09:57 #18 faa1947: しないんです。歴史の分岐点、そしてそれを見極めるまでに新たな分岐点が生まれ、それは未知の時間が経ってから見極めることになるのです。 どのモデルにも、現状に適用できる基準があり、大雑把に言えば、そのモデルが現在機能すると考えられる最小の誤差である。異常値の検出をできるだけ早くするために、間隔を狭めてはどうでしょうか。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 10:04 #19 alsu: オーブ 各モデルには、現状に適用できる基準、大雑把に言えば、そのモデルが機能すると考えられる最小の誤差がある。外れ値の検出を最速で行うために、間隔を狭めてはどうか。 完全な解決策はなく、上の添付ファイルにあるようなアプローチしかありません。 この問題は直感的に理解できる。モデルに当てはめるには、サンプルが大きければ大きいほど良い。しかし、サンプルが大きければ大きいほど、現状を考慮したものではありません。AP(1)は理想的なようです - 前のろうそくだけですが、いいえ、それは動作しますが、非常にまれです。 モデルはブレークを予測する必要があるが、どうすればいいのか。 Aleksander 2012.06.08 10:04 #20 orb:ボリューム、時間、クローズ、オープン、ハイ、ロー、ブレイクポイントのキャンドルボディをアンロードするEAを 書くかも しれません。ロジット、ブレークポイントモデルで結果変数1 - ブレークポイントあり、0 - ブレークポイントなしを構築してみてはいかがでしょうか？write -Print...でログファイルにパラメータを出力するのが簡単です。または、ファイル操作で別のファイルに保存することもできます。 そして、「エクソダス」ごとに、「+」があったときと、「-」があったあとの表も作ってください...。 の合計が++より大きくなる可能性があるからです。 が、ロット操作により、全体の結果を++で表示することができるかもしれません。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このような場合、「曖昧」な表現になりがちなのですが、「曖昧」な表現にすることで、「曖昧」な表現から「曖昧」な表現へと変化させることができます。
他人のアドバイスを鵜呑みにしないこと。それは自分のスキルであり、相手には相手のスキルがある。
このスキルは、何らかの計量経済学のパッケージを使い、そのパッケージで理解できない問題についての文献を読むことで得られるものです。これは学習のヒントです。
少なくとも私の知る限りでは、普遍的なモデルは存在しません。ある時点では一方が機能し、もう一方も機能する。その間に限界点があり、すべての問題はその中にあるのです。問題のインプットとして使える最近の記事を添付します。
私も最近、この問題に取り組んでいます。ニュースに関するアルゴリズムを構築したい。まず、https://www.mql5.com/ru/code/1 0741 というインジケータがある。
他人のアドバイスを鵜呑みにしないこと。それは自分のスキルであり、相手には相手のスキルがある。
このスキルは、何らかの計量経済学のパッケージを使い、そのパッケージで理解できない問題についての文献を読むことで得られるものです。これは学習のヒントです。
少なくとも私の知る限りでは、普遍的なモデルは存在しません。ある時点であるものが機能し、ある時点であるものが機能し、その間に限界点があり、すべての問題はその中にあるのです。問題のインプットとして利用できる最近の記事を添付します。
この本は良い本だが、英語なので難しい。
orb:
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
ロシア語では、少なくとも5年は遅れています。
少なくとも私の知る限りでは、普遍的なモデルは存在しません。ある時点では一方が機能し、もう一方も機能する。その間に限界点があり、すべての問題はその中にある。問題のインプットとして利用できる最近の記事を添付します。
だから、旧モデルが機能しなくなった瞬間を特定し、何が問題なのか?）
どうしたらいいのかわからない。履歴にブレークポイントがあり、なんとか判断したころには新しいブレークポイントが出現しており、それは未知の時間が経ってから判断することになります。
ボリューム、時間、クローズ、オープン、ハイ、ロー、ブレイクポイントのキャンドルボディをアンロードするEAを書くかも しれません。
ロジット、ブレークポイントモデルで、結果変数1-ブレークポイントあり、0-ブレークポイントなしを構築してみるのはどうでしょう？
しないんです。歴史の分岐点、そしてそれを見極めるまでに新たな分岐点が生まれ、それは未知の時間が経ってから見極めることになるのです。
alsu:
オーブ
各モデルには、現状に適用できる基準、大雑把に言えば、そのモデルが機能すると考えられる最小の誤差がある。外れ値の検出を最速で行うために、間隔を狭めてはどうか。
完全な解決策はなく、上の添付ファイルにあるようなアプローチしかありません。
この問題は直感的に理解できる。モデルに当てはめるには、サンプルが大きければ大きいほど良い。しかし、サンプルが大きければ大きいほど、現状を考慮したものではありません。AP(1)は理想的なようです - 前のろうそくだけですが、いいえ、それは動作しますが、非常にまれです。
モデルはブレークを予測する必要があるが、どうすればいいのか。
ボリューム、時間、クローズ、オープン、ハイ、ロー、ブレイクポイントのキャンドルボディをアンロードするEAを 書くかも しれません。
ロジット、ブレークポイントモデルで結果変数1 - ブレークポイントあり、0 - ブレークポイントなしを構築してみてはいかがでしょうか？
write -Print...でログファイルにパラメータを出力するのが簡単です。または、ファイル操作で別のファイルに保存することもできます。
そして、「エクソダス」ごとに、「+」があったときと、「-」があったあとの表も作ってください...。
の合計が++より大きくなる可能性があるからです。
が、ロット操作により、全体の結果を++で表示することができるかもしれません。