金融時系列の "動き "の変化を認識する（Trading on the news） - ページ 7

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faa1947:
ありがとうございます。その方がいいんです :)
 
faa1947:

TSはニュースを追いかけることができるはずです。TSのテスト（人工的なデータで可能）行動の2つのパターンを含める必要があります：ニュース - 商の変化と前の動きの線に戻る。ニュース - 見積もり変更と新ラインでの動き。

TSがギャップを処理すべき方法と全く同じです。奇遇ですね :)
 
ニュースへの反応について、私の説明は簡単です。 ニュースに見せかけた出来高の注入があると、市場はニュースに反応し、ボラティリティは変化するが、価格が到達すべき目標値には影響を与えないのである。
 

ようするに以上のようなことである．想像以上のボリュームを持つ口座（TP）があり、その口座にPAMM口座のように口座（一般トレーダー）を接続しているのだろう。ニュースが届いた 瞬間、その人（TP）はニュースを読む......。嫌いなのか......好きなのか(関係ない)

1.この人（TR）は、ニュースに反して、信じられないようなロット数で取引を開始し、大衆効果（一般のトレーダー）は、口座に接続されているすべての端末で、出来高の急激な上昇を示す・・・・・・結果として、2桁の下げ、または1桁の上げになる・・・・。

2.あるいは、「ニュースがない......買われすぎと囁く指標を見てみよう......嗚呼、タイミングを待ってエントリーしよう......結果はP1参照......」と。


広告ではなく、選択肢の一つとして考えてみてください。

 
いわば、物事は単純でもあり、複雑でもあるのです。ネガティブなニュースはベアを、ポジティブなニュースはブルを刺激する（あるいはその逆でもいい）。そして、市場の段階がなければ、すべてがチグハグになってしまうのです。でも、みんなが街角で話しているような局面ではありません。以前は誰もが、局面は強気、局面は弱気と思っていました。でも、そんなことはないんです。本当に2つの段階があるんです。ダイレクト」「リバース」と呼びたい。直接局面は、上に流れた数量が相場を上に動かし、下に流れた数量が相場を下に動かす。しかし、逆相では...。これではっきりしましたね。逆説的に言えば、すべてが逆転するのです。だから、ニュース（同一）の行動も違うと思うんです。げ...あとはそのことわざの段階を数えるのみです :)
 

チューをチューする。

売られ過ぎ／売られ過ぎという概念は、フラクタルな市場構造の 概念とよく合致している。買われすぎ／売られすぎという概念は定性的なもので、取るに足らない小さなニュースの登場から動きが始まることが多いという意味で、このゾーンでは相場が乱高下するのが大きな特徴である（蝶の羽ばたきのようなもの）。バウンス・ブレイクアウトの戦略は、このゾーンに基づいている。成功しているという話は聞いたことがない。

 
ロシア語圏のインターネット上には、ブレイクアウト戦略を駆使して大成功した（と私が思っている）ニックネームがいくつかあります。それに、ニュースで売買して大儲けした人物も何人かいる。ちなみに、どれも複雑な数学は使っていません。そう、これが株式市場なのです。
 
HideYourRichess:
ロシア語圏のインターネットでは、画期的な戦略を用いて大成功を収めている（と私は考えている）ニックネームがいくつかあります。それに、ニュースで売買して大儲けしたキャラクターも何人かいる。ちなみに、どれも複雑な数学は使っていません。そう、これが株式市場なのです。

RAO EUが消滅する半年ほど前、私は数式を使わずに指標で買われすぎ・売られすぎを見抜き、同社株の取引を成功させていた。その崩壊の2ヶ月ほど前に、不安定な均衡を覆す最後の藁が、まるで私の超極秘チャートを見たかのようなチュベスの演説であることに私は気がついた。

それ以来、私はニュースを取引しない。なぜなら、チュベスはどこにでもいるし、取引するのは非常にリスクが高いからだ。でも、チュベスのおかげで、この路面電車からギリギリで飛び降りることができたんだ。

 
あなたの説明からすると、ニュースを取引する概念が全く違いますね。
 
HideYourRichess:
あなたの説明からすると、それはニューストレードの概念とは全く違いますね。

古い事件ですが、チュバイのことを思い出したので、「ユーモア」に送るべきでしょう。

でも、マジで他のTAと同じで時間の無駄。

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