金融時系列の "動き "の変化を認識する（Trading on the news） - ページ 3 12345678910 新しいコメント orb 2012.06.08 10:16 #21 Aleksander: write - Print経由でログファイルにパラメータを出力するのが簡単です...または、できればファイル操作で別のファイルに......。 そして、「エクソダス」ごとに、「+」があったときと、「-」があったあとの表も作ってください...。 少なくとも「---」の合計が「++」より大きくなる可能性があるからです。 が、ロットを操作することで、概ね +++ で結果を出力することができます。 mqlでプログラミングを始めてすぐに、エクセルへの見積もりアップロードを書きました。 D(Currency)>0なら "+"、そうでなければ"-"、"+"と"-"が隣り合わせなら、結果の変数y(t)=1という差分を取ることを提案します。 Aleksander 2012.06.08 10:37 #22 その違いに...。と、+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 成果を集計するために...+ -+ -+ + + --+ -+ -+ -+ 1 "ターン "で+出現 - 4回 + 「2ターン目」(-+)に5回出現。 + 3ターン登場 ( --+ ) 1回 --- これで、サンプルで次に何ができるかがわかりやすくなった......。 orb 2012.06.08 10:41 #23 Aleksander: その違いに...。と、+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 成果を集計するために...+ -+ -+ + + --+ -+ -+ -+ 1 "ターン "で+出現 - 4回 + 「2ターン目」(-+)に5回出現。 + 3ターン登場 ( --+ ) 1回 --- これで、サンプルで次に何ができるかがわかりやすくなった......。 間違いなくうまくいかない、本質的に確率にシフトしている、何にもリンクしていない。 Vasiliy Sokolov 2012.06.08 10:47 #24 orb: 金融時系列の "動き "の変化を認識する（Trading on the news） まずは統計を取ることから始めましょう。まず、ポジティブなニュースをすべて収集し、ニュースの前後で価格がどのように動いたかを確認します。ネガティブなニュースにも同じことをする。パターンを見つければ、効果的な "エージェント "になれる。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 11:40 #25 C-4: まずは統計を取ることから始めましょう。まず、ポジティブなニュースをすべて集め、その前後で価格がどのように推移したかを確認することから始めます。ネガティブなニュースにも同じことをする。パターンを見つければ、効果的な "エージェント "になれる。 そのような相関関係はありません。ポジティブなニュースは、市場を上昇させるか下落させるか、あるいは全く動かさないかのどちらかになります。よく知られた事実です。 Vasiliy Sokolov 2012.06.08 11:57 #26 faa1947: そのような関連性はありません。ポジティブなニュースは、市場を上昇させるか下落させるか、あるいは全く動かさないかのどちらかになります。それは昔から知られていたことです。 もちろん、そんなことはありません。しかし、彼は自分の目で見なければ、騙され続けることになる。 s.s.何が言いたいかというと、9.11だってドルには 何の影響もなかったのに、これはニュースです。 Alexey Subbotin 2012.06.08 14:15 #27 faa1947: 完全な解決策はなく、アプローチしかありません。 この問題は直感的に理解できる。モデルを当てはめるには、サンプルが大きければ大きいほど良い。しかし、サンプルが大きければ大きいほど、現状を考慮したものではありません。AP(1)は理想的なようです - 前のろうそくだけですが、いいえ、それは動作しますが、非常にまれです。 モデルはブレークを予測する必要があるが、どうすればいいのか。 かなり早期に発見することが可能なのに、なぜ予測するのか。 誤解しているかもしれませんが、「最短」のモデルを選ぶのではなく、選んだ「時々動く」モデルを固定するのですが、データがそのモデルに非常に正確に、通常よりもずっと正確に（例えば0.1～0.2シグマ以内に）対応することを要求する、ということなのです。この狭い間隔を超えたら、即座に取引を停止します。また来てください-また取引してください。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 14:24 #28 alsu: 私の説明が足りなかったかもしれませんが、「最短」のモデルを選ぶのではなく、「時々動く」モデルを固定するのですが、データがそのモデルに非常に正確に、通常よりもずっと正確に（例えば0.1～0.2シグマ以内に）対応することを要求する、ということです。この狭い間隔を超えたら、即座に取引を停止します。また来てください-また取引してください。 結果は「Econometrics: One Step Forecast」に表示されます。サンプル内でのモデルフィッティングの精度は、予測の精度に影響を与えません。予報を使いこなせなければならないのですが、これは「予測可能性」という別の問題です。私はこの問題をスレッドで取り上げ、チームをここまで育て上げましたが、誰も理解してくれませんでした。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 14:30 #29 C-4: もちろん、そんなことはない。しかし、彼は自分の目で見なければ、騙され続けることになる。 s.s. なんというか、9.11ですらドルに影響を与えなかったのに、これはニュースですからね。 お節介で失礼します。 Alexey Subbotin 2012.06.08 14:32 #30 faa1947: 結果は、Econometrics branch: one-step predictionに投稿しました。サンプル内でのモデルフィッティングの精度は、予測の精度に影響しない。予報を使いこなせなければならないのですが、これは「予測可能性」という別の問題です。スレッドで、チームにこの問題を持ちかけたが、誰も理解してくれなかった。 おいおい...適合の精度ではなく、予測そのものの精度です。リアルタイムで、制限しています。我々は、モデルの予測が十分に狭い範囲に収まっていれば、そのモデルは現在の状況に関連していると考えられると言います。そうでない場合は、このポイントを「限界点」と考え、あらかじめ用意した別のモデルを実行に移すか、それがない場合は、単に最小化して待つことにしています。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
write - Print経由でログファイルにパラメータを出力するのが簡単です...または、できればファイル操作で別のファイルに......。
そして、「エクソダス」ごとに、「+」があったときと、「-」があったあとの表も作ってください...。
少なくとも「---」の合計が「++」より大きくなる可能性があるからです。
が、ロットを操作することで、概ね +++ で結果を出力することができます。
mqlでプログラミングを始めてすぐに、エクセルへの見積もりアップロードを書きました。
D(Currency)>0なら "+"、そうでなければ"-"、"+"と"-"が隣り合わせなら、結果の変数y(t)=1という差分を取ることを提案します。
その違いに...。と、+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
成果を集計するために...+ -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
1 "ターン "で+出現 - 4回
+ 「2ターン目」(-+)に5回出現。
+ 3ターン登場 ( --+ ) 1回
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これで、サンプルで次に何ができるかがわかりやすくなった......。
その違いに...。と、+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
成果を集計するために...+ -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
1 "ターン "で+出現 - 4回
+ 「2ターン目」(-+)に5回出現。
+ 3ターン登場 ( --+ ) 1回
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これで、サンプルで次に何ができるかがわかりやすくなった......。
間違いなくうまくいかない、本質的に確率にシフトしている、何にもリンクしていない。
金融時系列の "動き "の変化を認識する（Trading on the news）
まずは統計を取ることから始めましょう。まず、ポジティブなニュースをすべて集め、その前後で価格がどのように推移したかを確認することから始めます。ネガティブなニュースにも同じことをする。パターンを見つければ、効果的な "エージェント "になれる。
そのような関連性はありません。ポジティブなニュースは、市場を上昇させるか下落させるか、あるいは全く動かさないかのどちらかになります。それは昔から知られていたことです。
もちろん、そんなことはありません。しかし、彼は自分の目で見なければ、騙され続けることになる。
s.s.何が言いたいかというと、9.11だってドルには 何の影響もなかったのに、これはニュースです。
完全な解決策はなく、アプローチしかありません。
この問題は直感的に理解できる。モデルを当てはめるには、サンプルが大きければ大きいほど良い。しかし、サンプルが大きければ大きいほど、現状を考慮したものではありません。AP(1)は理想的なようです - 前のろうそくだけですが、いいえ、それは動作しますが、非常にまれです。
モデルはブレークを予測する必要があるが、どうすればいいのか。
かなり早期に発見することが可能なのに、なぜ予測するのか。
誤解しているかもしれませんが、「最短」のモデルを選ぶのではなく、選んだ「時々動く」モデルを固定するのですが、データがそのモデルに非常に正確に、通常よりもずっと正確に（例えば0.1～0.2シグマ以内に）対応することを要求する、ということなのです。この狭い間隔を超えたら、即座に取引を停止します。また来てください-また取引してください。
私の説明が足りなかったかもしれませんが、「最短」のモデルを選ぶのではなく、「時々動く」モデルを固定するのですが、データがそのモデルに非常に正確に、通常よりもずっと正確に（例えば0.1～0.2シグマ以内に）対応することを要求する、ということです。この狭い間隔を超えたら、即座に取引を停止します。また来てください-また取引してください。
もちろん、そんなことはない。しかし、彼は自分の目で見なければ、騙され続けることになる。
s.s. なんというか、9.11ですらドルに影響を与えなかったのに、これはニュースですからね。
結果は、Econometrics branch: one-step predictionに投稿しました。サンプル内でのモデルフィッティングの精度は、予測の精度に影響しない。予報を使いこなせなければならないのですが、これは「予測可能性」という別の問題です。スレッドで、チームにこの問題を持ちかけたが、誰も理解してくれなかった。