MACDの1次導関数と2次導関数 - ページ 41

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AlexeyFX:

良いフィルターとは、何かに使える意味のある特性を持っているものです。悪いフィルターにはそのような特性はない。上のどこかに、MACDと通常のフィルターの特性を載せました。
フィルターは予測のためのもので、意味づけに何の関係があるのか？
 
車内に予報用のスピードメーターはありますか？
 
YOUNGA:
車内に予報用のスピードメーターはありますか？
スピードメーター単体で必要な人はいません。
 
gpwr:


今、よく見てみると、大きな位相遅れがあることに気がつきました。フィルターを短くする必要があります。AFCはもちろん劣化します。つまり、あるフィルタ長（群遅延＝フィルタ長／2が決まる）を持ち、その係数の対称条件（線形位相が得られる）を課し、帯域外で最大の減衰を得るための係数を求めるという問題です。そして、なぜ既知のウェイト関数を使わないのか？

昔、このフィルターターキーを合成した記憶があります。

https://www.mql5.com/ru/code/11183

特にハンナの窓が気に入りました。七面鳥の修正版を添付します。その結果がこちら（赤：ハーン、青：ブラックマン、緑：ナタル）。

グループディレイは（Per-1）/2（Perはフィルタの長さ）に等しいことがわかります。


フィルターを短くすることもできますし、他の方法をとることもできます。例えば、時間を後ろにずらす。

このことから、どの程度ずらすことができるのか、なぜオーバーシュートが最小限であり、おそらく目には全く気づかないのかがわかるはずです。

重み付け関数を使用する必要があり、そうでない場合は単なるSMAになります。ブラックマンハンのウィンドウを使っていると言ってもいいくらいです。

それから、BIHフィルターもありますが、私の目的には適していません。

 
faa1947:
予測にはフィルターが必要です。それと意味づけに何の関係があるのですか？

予測にはさまざまな方法があります。微分して多項式外挿のようなことをしてもいいし、次にどこに行くかを頭の中で推測してもいいし、(18)を使ってもいいと思う :))最小限の位相遅れが必要な人、リニアな位相が必要な人、高域を深く抑えたものが必要な人。これらは、意味のある特徴です。
 
AlexeyFX:

予測にはさまざまな方法があります。微分して多項式外挿のようなことをしてもいいし、次にどこに行くかを頭の中で推測してもいいし、(18)を使ってもいいと思う :))最小限の位相遅れが必要な人、リニアな位相が必要な人、高域を深く抑えたものが必要な人。これらは、意味のある特徴です。
あなたが挙げたものはすべて、市場で見たことがないものばかりです。水準（価格の絶対値）、上昇率、方向、反転、ボラティリティを予測します。そして、その予測の正しさ、誤差は非常に高い確率で存在します。最後の2つの特性は商が定常的であれば予測できるかもしれないが、非定常的である。これがフィルターとどう関係があるのでしょうか？
 
faa1947:
そんなものは、市場では見たことがない。レベル（価格の絶対値）、増分、方向、反転、ボラティリティを予測します。そして、その予測の正しさ、誤差は非常に高い確率で存在します。最後の2つの特性は商が定常的であれば予測できるかもしれないが、非定常的である。これがフィルターとどう関係があるのでしょうか？

上記のうち、方向性だけは興味があります。商の定常性については、私は違う考えを持っています。私はチャートをシグナルとして仕事をしていますが、どこかで「相場にシグナルはない」と書いていたような気がします。だから、お互いに理解し合うことはまずない。
 
AlexeyFX:

上記のうち、私は方向性にしか興味がありません。引用の定常性については、私は別の意見を持っています。私はチャートをシグナルとして仕事をしていますが、どこかで「相場にシグナルはない」と書いていたような気がします。だから、お互いに理解し合うことはまずない。
信号の名前を言えば、お互いに理解できるかもしれない。
 
ラジオ電子工学では、あらゆる時間曲線が信号となる。
 
Zhunko:
ラジオエレクトロニクスでは、あらゆる時間曲線が信号となる。


でも、ニュアンスが違うんです。

ノイズもあれば、有用な信号もある。

特に、有用性の基準やそのばらつき、ノイズのばらつきがわからないと、これらを分離するのは大きな問題です。

コチエはそれ自体、有用な信号ではありません。

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