MACDの1次導関数と2次導関数 - ページ 38

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AlexeyFX:

広帯域フィルター1枚の代わりに狭帯域フィルターをたくさん持っていっても、何も動かさなくていいんです。
サンプル外取引は「動く
 
faa1947:

3年前にも支店が あった。

そこから2つのグラフを転送しています。

バーストは、周波数（というか周期＝周波数の逆数）で振幅最大となる。

アルゴリズム自体は、Burgによるものと思われるが、最大エントロピー・フィルターである。Matlabで利用可能です。

とても素晴らしいグラフですが、ウィンドウの大きさを変えると、さらにウィンドウをずらすと、グラフの見た目が変わってしまうのが残念です。つまり、それらの共振周波数は、窓と厳密に関係しているのです。最大エントロピーは、ある周波数での振幅を単純に合計しただけのもので、シフトすると何が違うのか、その疑問は解決されていない--だから、グラフ以外の情報を使うことはできない。



このスペクトルはどこで手に入れたのですか？FFTを使ったスペクトルの見方を示しましたが、かなり違いますね～共振のない1/f^2です。

 
gpwr:


このスペクトルはどこで手に入れたのですか？FFTを使ったスペクトルの見方を示しましたが、かなり違いますね～共振のない1/f^2です。

これはBurgによるFFTです。 プログラムはIlyukhinによって書かれました。codebaseで利用可能です。
 
AlexeyFX:

Matlabで最大エントロピー・フィルターを探して、その適用結果をここに掲載することは可能でしょうか？
 

おそらく、その人が言おうとしているのは、フィルターのシステムを使う必要があるということで、おそらくフィルターの遅延帯域に関係するもので、遅延帯域は、後続の各フィルターが高次（高いフィルター周期）のフィルターを補完する（または継続する）ように選択されている、といったようなことなのだろう。

あるフィルターがある周波数帯をフィルタリングし、別のフィルターが別の周波数帯をフィルタリングし、3番目のフィルターが周波数をスキップするとします...すべて..........行く...私のテーマではない。1年後にやろう。今は、うまくいけば、フィルターなしでやってみることにします。

 
AlexeyFX:

MATLAB 7.0
また、秘密でなければ、どのようなバンドパスフィルターが使われているのでしょうか？MATLABに組み込まれた？
 
faa1947:
BurgによるAFCです。

私はずっとここで、計量経済学的モデルの本質を説明しようとしてきました。やはりこの記事で数学的にやるしかないでしょう。Burgは自己回帰(AR)モデルです。

x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ...である。+ a[P]*x[n-P]である。

Z変換を適用し、このモデルの特性方程式を得る

z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ...である。+ a[P]です。

この方程式を解き、その複素根Z[1]を求めよ ...Z［P］です。各複合根は

Z［k］＝Exp（q［k］＋j＊w［k］）＝｜Z［k］｜＊Exp（j＊w［k］）｜となる。

ここで、k = 1...P であり、j は虚数単位である。もしすべての｜Z[k]｜＜1なら、私たちのARモデルは安定である。ARモデルを特性方程式の根の総和として書き直す。

x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ...である。+ h[P]*Z[P]^n

または

x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...となる。

そこで、ARモデルは、Burg、Yule-Walker、Pronyのいずれであっても、減衰した振動を我々の系列にあてはめようとするもので、w［k］は振動の周波数である。グラフで示したのは、引用元のスペクトルではなく、Burgモデルのスペクトルです。そして、いわゆる「価格共振」の位置は、このモデルの根っこの部分を周波数特性上に反映させたものです。価格の変化は、Burgモデルの係数の変化をもたらし、私たちのルーツや「レゾナンス」を漂わせる。

この計量経済学はすべて回帰に帰結する。ARモデルの振動解の物理的意味を語ることは、多項式回帰の係数やYusufモデルの式(18)の物理的意味を語るのと同じように成功するのです。好きな回帰関数を取り上げて、人類の偉業として300ページ以上語る。

 
faa1947:
Matlabで最大エントロピー・フィルターを探して、その適用結果をここに掲載することは可能でしょうか。

諸君、怠けてはいけない。ダウンロードの上、ご覧ください。それよりも、最も単純なものを研究することが、真空中の最大エントロピーや確率的マルチフラクタルや球形馬よりもはるかに有用であると信じてください。私は昔、波動解析のような複雑な科学に手を出したことがある。FXでは絶対に使えないという単純な理由に気づき、諦めました。
 
AlexeyFX:

諸君、怠けてはいけない。ダウンロードの上、ご覧ください。さらに言えば、最も単純なものを研究することは、真空中の最大エントロピーや確率的マルチフラクタルや球形馬よりもずっと役に立つと信じていることです。私は昔、波動解析のような複雑な科学に手を出したことがある。FXでは絶対に使えないという単純な理由に気づいて辞めました。


どんなシンプルな理由ですか？

それが功を奏することもある--それは確かです。

 
YOUNGA:
シークレットでなければ、どのようなバンドパスフィルターが使われているのでしょうか？MATLABに組み込まれた？


何も内蔵していないのです。好きなフィルターを計算するユーティリティがあります。欲しいものは何でも手に入る。

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