MACDの1次導関数と2次導関数 - ページ 48 1...414243444546474849505152535455...67 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.01.14 06:41 #471 trol222: また、そうでない場合、ベルは正常ではないのでしょうか?） GARCHと呼ばれる trol222 2012.01.14 06:46 #472 AlexeyFX: この組み合わせが、この分野でうまくいくとは、誰が予想できただろう。一般的には間違った表現で、どれも同じように動作しますが、こちらの方が理解しやすいと思います。で、わざわざ選ぶのも面倒なので、20秒で球場から多少なりともわかるような写真を撮ったんです。必要であれば、10ラインすべてを使用することができます。パンを縦に切っても、横に切っても、2つに切っても、20つに切っても、好きなように切ってください。要は、何も残らないということです。 第三部については、全く開示されていません。最初の2つは、一般的なアイデアのレベルでカバーし、具体的な内容は各自で考えてもらうことにしました。考えた人は、どこにも投稿しない。 また、特定の組み合わせをいつ飲めば、どれくらいの期間「効く」のかわからないというのも、考えものでした。 つまり、この分解を使って取引するのはリスクが高い（リスクは少ないが）、データは1つのシンボルだけから取っているのだ。 この分解の最大の利点は、インデックスペアの蓄積によって特定の性質を持つ頻度が増加する通貨インデックスのペアをさらに表現し選択する際に、より最適で便利であることだと思います。 私にとっては、 数組の中からどのようにインデックスが選ば れるのか、いまだに謎（のようなもの）なのです。 ユーロペアだけだとユーロ指数が出ないので、他のペアが必要です(もちろんユーロとのペアでも出るかもしれません。あなたのようにスプレッドや小差など細かいところを無視する人もそうです。(私はそうすべきだと思いますが。))。 ただ、インデックスに関しては、自分の17ペアだけでなく、そこから他のペアを取ってくるだけでなく、中古品全般のオリジナルを取れば、さらに期待感は高まると思いますね。 遠方から来た私は、まず多通貨分析で1ペアの先読みを察知しようとしました。 trol222 2012.01.14 07:57 #473 avatara: ああ... ほんの一例です。 "真 "の媒体はARXINUSOFFを理解するのに有効です D) あなたのフレーズでシャンシャンしましたが、何が言いたいのか分かりませんでした、この絵は何を言っているのでしょうか？ これはちょっと違うんですが，その考え方でいくと，橋そのものやその方向よりも，この橋の伸縮のダイナミクスの解析や，橋の断面の中で最も密度の高い場所を特定することが面白いということになりますね． 各ペアの平均ブリッジの幅である変動係数をインデックス自体の構成に利用することも可能である。 が、私には別のものに思えるのです。 trol222 2012.01.14 11:02 #474 faa1947: GARCH と呼ばれています。 GARCHモデルに基づいて予測を行う場合、時系列 そのもの（例えば株価）のボラティリティではなく、予測誤差（イプシロン）の予測を行います。 そういう意味なら、時には便利かもしれませんが、そういう問題ではなく、私は別のものを持っています。それが何かはまだ分かりませんが)) СанСаныч Фоменко 2012.01.14 11:36 #475 trol222: GARCHモデルに基づいて予測を行う場合、時系列自体（例えば株価）の変動率ではなく、予測誤差（イプシロン）の変動率を予測する。 そういうことなら、たまに便利かもしれませんが、そういうことではなく、他に何かあるんです、まだわからないんですけどね)) トレンドとコトリルの残差について、トレンド予測＋GARCH予測をとる。 AlexeyFX 2012.01.14 15:40 #476 trol222: また、人はいつ、どのような組み合わせで、どれくらいの期間、「効く」のかわからないものだと思いました。 つまり、この分解での取引もリスクがある（少ないが）、データは1つの商品からしかとれない。 フィルターは、入力に何が供給されるかを気にしない。ペアを分解する代わりに、両方のインデックスを分解することができます。結局はこうなるんです。 trol222 2012.01.14 15:49 #477 私はある参考文献に興味があります。とりあえずここに投げておきますので、興味のある方は議論してみてください。 これを見て思い出したこと http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes AlexeyFX 2012.01.14 15:59 #478 faa1947:この写真では納得がいきません。カウンターの例、絵にもしない。2つの期間を持つ段階を取る。低周期のものに沿って、高周期のものに沿ってエントリーしてみましょう。両方のZZが一致した場合はピボットポイントに正確に縦線を引き、小さなZZを待つ必要がある場合はずらした。これが描かれているのです。問題は、偽の反転が多発し、トレンドを維持できなくなることです。HPも同じ問題を抱えています。その他、あらゆるフィルター新しいバーには、新しい周波数分解とそれに対応する誤入力の量が表示されます。そしてこれが、すべてを支配する残渣の統計的特性を考慮しない手法の問題点であり、尻尾が犬を振り回すことになるのです。この問題は、市場の効率性を否定するすべての人が認識している。 大きな違いがあります。フィルタの再描画がスムーズで、時間を遡るほど少なくなる。PZは突然、即座に反対方向に引き直します。また、「なんだ、SUKA、予想外だったのか！！」とビープ音が鳴るはずです。 残像の問題は、私には大きな問題とは思えません。ここで、Cs[i]は市場自身の変動による部分、Sv[i]は外部からの影響による部分である。残像と呼ぶものは、完全にパート2に入ります。必ず面白い、役に立つ特性を持つはずです。例えば、その期待値は0である。50/50の確率で稼ぎを助けるか、妨げになる。ニュースや取引セッションの 時間などと明確にリンクしていることが必要です。それは別の線として定義され、描かれることができ、確かにそれは多くの有用であろう。しかし、まだそこまでは至っていません。 trol222 2012.01.14 16:02 #479 AlexeyFX: 大きな違いがあります。フィルタの再描画がスムーズで、時間を遡るほど少なくなる。ZZは突然、すぐに反対方向に描き直される。また、「なんだ、SUKA、待ってなかったのか！！」と音信号が出るはずです。 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))焼きもちをつけることもできるんですね、なんで今まで隠してたんですか（いや、隠してない、全部隠し焼きもちかも（冗談）)))))))？ Vladimir 2012.01.14 16:20 #480 AlexeyFX: そうですね。未来にシフトする必要はないのです。奇数N個の和集合を持つフィルタを作り、(N-1)/2だけシフトすればよいのである。位相シフトがゼロのフィルター、つまり完全にマッチしたフィルターが得られます。この方法には、理想的な価格マッチングのほかに、まだ言いませんが、もうひとつの理由があります。そして、そのようなフィルターで、スペクトル全体を部分的に分割する。 しかし、私は、あなたのラグフリーフィルタの最後の（N-1）/2本のバーは、将来価格が変化しないことを前提に描かれていると考え続けているのです。このフィルターの部分は、将来とそれに対応する取引判断について、いくつかの仮定を立てる必要があるため、最も重要な部分です。もちろん、個々のフィルターMAKDを見て、この最後の部分で上下に動くかどうかを調べることもできますが、C(0)=C(-1)=C(-2)=...と予測することは、すでに事前に分かっていることなのです。また、取引するペアの選択プロセスも不明確で、どれも未来への予測は同じで、つまり取引する、あるいはより正確に言えば「取引しない」候補に等しいのです。 1...414243444546474849505152535455...67 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、そうでない場合、ベルは正常ではないのでしょうか?）
この組み合わせが、この分野でうまくいくとは、誰が予想できただろう。一般的には間違った表現で、どれも同じように動作しますが、こちらの方が理解しやすいと思います。で、わざわざ選ぶのも面倒なので、20秒で球場から多少なりともわかるような写真を撮ったんです。必要であれば、10ラインすべてを使用することができます。パンを縦に切っても、横に切っても、2つに切っても、20つに切っても、好きなように切ってください。要は、何も残らないということです。
第三部については、全く開示されていません。最初の2つは、一般的なアイデアのレベルでカバーし、具体的な内容は各自で考えてもらうことにしました。考えた人は、どこにも投稿しない。
また、特定の組み合わせをいつ飲めば、どれくらいの期間「効く」のかわからないというのも、考えものでした。
つまり、この分解を使って取引するのはリスクが高い（リスクは少ないが）、データは1つのシンボルだけから取っているのだ。
この分解の最大の利点は、インデックスペアの蓄積によって特定の性質を持つ頻度が増加する通貨インデックスのペアをさらに表現し選択する際に、より最適で便利であることだと思います。
私にとっては、 数組の中からどのようにインデックスが選ば れるのか、いまだに謎（のようなもの）なのです。
ユーロペアだけだとユーロ指数が出ないので、他のペアが必要です(もちろんユーロとのペアでも出るかもしれません。あなたのようにスプレッドや小差など細かいところを無視する人もそうです。(私はそうすべきだと思いますが。))。
ただ、インデックスに関しては、自分の17ペアだけでなく、そこから他のペアを取ってくるだけでなく、中古品全般のオリジナルを取れば、さらに期待感は高まると思いますね。
遠方から来た私は、まず多通貨分析で1ペアの先読みを察知しようとしました。
ああ...
ほんの一例です。
"真 "の媒体はARXINUSOFFを理解するのに有効です D)
あなたのフレーズでシャンシャンしましたが、何が言いたいのか分かりませんでした、この絵は何を言っているのでしょうか？
これはちょっと違うんですが，その考え方でいくと，橋そのものやその方向よりも，この橋の伸縮のダイナミクスの解析や，橋の断面の中で最も密度の高い場所を特定することが面白いということになりますね．
各ペアの平均ブリッジの幅である変動係数をインデックス自体の構成に利用することも可能である。
が、私には別のものに思えるのです。
GARCH と呼ばれています。
GARCHモデルに基づいて予測を行う場合、時系列 そのもの（例えば株価）のボラティリティではなく、予測誤差（イプシロン）の予測を行います。 そういう意味なら、時には便利かもしれませんが、そういう問題ではなく、私は別のものを持っています。それが何かはまだ分かりませんが))
GARCHモデルに基づいて予測を行う場合、時系列自体（例えば株価）の変動率ではなく、予測誤差（イプシロン）の変動率を予測する。
そういうことなら、たまに便利かもしれませんが、そういうことではなく、他に何かあるんです、まだわからないんですけどね))
また、人はいつ、どのような組み合わせで、どれくらいの期間、「効く」のかわからないものだと思いました。
つまり、この分解での取引もリスクがある（少ないが）、データは1つの商品からしかとれない。
フィルターは、入力に何が供給されるかを気にしない。ペアを分解する代わりに、両方のインデックスを分解することができます。結局はこうなるんです。
私はある参考文献に興味があります。とりあえずここに投げておきますので、興味のある方は議論してみてください。
これを見て思い出したこと http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
この写真では納得がいきません。カウンターの例、絵にもしない。2つの期間を持つ段階を取る。低周期のものに沿って、高周期のものに沿ってエントリーしてみましょう。両方のZZが一致した場合はピボットポイントに正確に縦線を引き、小さなZZを待つ必要がある場合はずらした。
これが描かれているのです。
問題は、偽の反転が多発し、トレンドを維持できなくなることです。HPも同じ問題を抱えています。その他、あらゆるフィルター新しいバーには、新しい周波数分解とそれに対応する誤入力の量が表示されます。
そしてこれが、すべてを支配する残渣の統計的特性を考慮しない手法の問題点であり、尻尾が犬を振り回すことになるのです。この問題は、市場の効率性を否定するすべての人が認識している。
大きな違いがあります。フィルタの再描画がスムーズで、時間を遡るほど少なくなる。PZは突然、即座に反対方向に引き直します。また、「なんだ、SUKA、予想外だったのか！！」とビープ音が鳴るはずです。
残像の問題は、私には大きな問題とは思えません。ここで、Cs[i]は市場自身の変動による部分、Sv[i]は外部からの影響による部分である。残像と呼ぶものは、完全にパート2に入ります。必ず面白い、役に立つ特性を持つはずです。例えば、その期待値は0である。50/50の確率で稼ぎを助けるか、妨げになる。ニュースや取引セッションの 時間などと明確にリンクしていることが必要です。それは別の線として定義され、描かれることができ、確かにそれは多くの有用であろう。しかし、まだそこまでは至っていません。
大きな違いがあります。フィルタの再描画がスムーズで、時間を遡るほど少なくなる。ZZは突然、すぐに反対方向に描き直される。また、「なんだ、SUKA、待ってなかったのか！！」と音信号が出るはずです。
そうですね。未来にシフトする必要はないのです。奇数N個の和集合を持つフィルタを作り、(N-1)/2だけシフトすればよいのである。位相シフトがゼロのフィルター、つまり完全にマッチしたフィルターが得られます。この方法には、理想的な価格マッチングのほかに、まだ言いませんが、もうひとつの理由があります。そして、そのようなフィルターで、スペクトル全体を部分的に分割する。
しかし、私は、あなたのラグフリーフィルタの最後の（N-1）/2本のバーは、将来価格が変化しないことを前提に描かれていると考え続けているのです。このフィルターの部分は、将来とそれに対応する取引判断について、いくつかの仮定を立てる必要があるため、最も重要な部分です。もちろん、個々のフィルターMAKDを見て、この最後の部分で上下に動くかどうかを調べることもできますが、C(0)=C(-1)=C(-2)=...と予測することは、すでに事前に分かっていることなのです。また、取引するペアの選択プロセスも不明確で、どれも未来への予測は同じで、つまり取引する、あるいはより正確に言えば「取引しない」候補に等しいのです。