市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 383 1...376377378379380381382383384385386387388389390...551 新しいコメント 削除済み 2018.11.24 22:28 #3821 Алексей Тарабанов:誕生日を迎えた家族とありがとうございました。)) 削除済み 2018.11.25 09:47 #3822 Aleksey Nikolayev:1) 資本が一定の期待ペイオフを持つ場合、システムは不採算である。儲かる仕組みは、期待値が上がっていること。 2) マーティンゲールは期待ペイオフが一定である (コロリクより 13.1.3 ポイント1) 3) SB上のTSのエクイティは、ポジションボリューム 上の伊藤の積分（エクイティの増分が小さい場合 dc=v(t)dw(t), v(t) はボリューム、 w(t) はWiener過程）。 4) 伊藤積分はマルチンゲール（Korolyukの19.2.3）→資本は一定の期待値を持つ→TSは不採算である1) true -- 一般論として 2) true -- 一般論として 3)誤り -- TCはSBの各ステップで演算を行う義務がないため、資本の期待値は定数と等しくならない。ここで、スーパーマーチンゲールとサブマーチンゲールを思い出してください。 4) 誤 - 誤った3)の結果として。 Aleksey Nikolayev 2018.11.25 09:55 #3823 Олег avtomat:3) 誤 -- TSが各SBステップでトランザクションを実行する義務がないため。 4) false -- 誤りの結果として p.3間違っている。取引がないということは、数量が変わらないだけで、資本が変わらないということです。責任を負うのは、（数量がゼロでない）価格変動です。出来高が ゼロのポジションでは、当然ながら、価格が変化しても持分の変化はゼロです。 削除済み 2018.11.25 10:22 #3824 SBでお金を稼ぐ機会を与えてくれる基本的なTS 。 . 基本的なTSの複雑化につながる「薄い」設定を考慮すると、負けトレードの割合が減少します。限界では、負けトレードのシェアはゼロになる傾向があるが、TSはより複雑になる。にとって このアルゴリズムは、"Random Walking " のブランチで、SBで儲けるチャンスを示す際に、私が使用したものです（若干の追加あり）。ここでは、そこで挙げられた多くの例の中から、ほんの一例をご紹介します。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム ランダム・ワンダリング : オレグ・アフトマット さん 2018.11.04 08:29 . . 削除済み 2018.11.25 10:47 #3825 Aleksey Nikolayev:間違っている。取引がないということは、数量が変わらないだけで、資本が変わらないということです。価格変動がその原因です（数量がゼロでない場合）。ポジション量が ゼロであれば、当然、価格が変化しても持分の変化はゼロです。それ以上のものがあるのです。伊藤の積分をSBに適用して資本を決定することの妥当性には疑問が残る。 Aleksey Nikolayev 2018.11.25 11:15 #3826 Олег avtomat:それ以上のものがあるのです。伊藤の積分をSBに適用して資本を決定することの妥当性には疑問が残る。WienerプロセスをSBとすれば、すべてOKです。このSBによるフィルタリングセットに関するv(t)の測定可能性は、そこで十分である。現代の金融数学も同じようなアプローチに基づいている。 ディスクリートSBの場合は、さらに簡単です。株式成長への期待は、（SBの定義による独立性から）数量成長と価格成長の積に帰結する。物価上昇の期待値がゼロ（トレンドのないSB）であれば、増資の期待値もゼロである。 削除済み 2018.11.25 12:04 #3827 Aleksey Nikolayev:WienerプロセスをSBとすれば、問題ない。このSBで与えられるフィルトレーションに関してv(t)を測定すればよい。現代の金融数学も同じようなアプローチに基づいている。 ディスクリートSBの場合は、さらに簡単です。株式成長への期待は、（SBの定義による独立性から）数量成長と価格成長の積に帰結する。価格上昇期待値がゼロ（トレンドのないSB）であれば、株式上昇期待値もゼロとなる。そして、TCはこの中でどこに位置するのでしょうか。ないのです。ここにその場所はない。 Aleksey Nikolayev 2018.11.25 12:49 #3828 Олег avtomat:この中で、TCはどこにあるのでしょうか？ないんです。ここにはないものです。t以前の価格をもとに出来高v(t)（正の値は買い、負の値は売りに対応）のポジションを生成するのは彼女である。要は、SB上のTSの非営利性については、その将来を見通すことができないだけで十分であり（これがろ過に関する測定可能性を理解する方法である）、その特定のアルゴリズムは重要でない。 完全に既知のSB実装で儲かるTSを実証したことは、実は、未来を覗き見ているようなものだ。 削除済み 2018.11.25 13:25 #3829 Aleksey Nikolayev:これは、t以前の価格をもとに、出来高v(t)（正の値は買い、負の値は売りに対応）のポジションを生成するものである。要は、SBに関するTSの非営利性については、その将来を見通すことができないだけで十分であり（フィルタリングに関する測定可能性はそのように理解すべき）、その具体的なアルゴリズムは重要でない。 完全に既知のSB実装で儲かるTSを実証したことは、実は、未来を覗き見ているようなものだ。1)「体積位置 v(t) を生成 するものである」とは、どのようなアルゴリズムによるものか？ このアルゴリズムはどこに考慮されているのか？ 絶対ランダムであることを前提にしているのか！？でも、そんなことは全然ないんです ! 2）ここが完全に間違っているところです。TSは未来を見ずに動く。TCは過去の値と現在の値のみを使用します。 各ステップで更新されたrnd()を入力することで、ステップバイステップでデモすることができますね。 Maxim Kuznetsov 2018.11.25 13:47 #3830 Олег avtomat:1)「体積 v(t) の位置を生成するのはそれである」とは、どのようなアルゴリズムによるものか？ このアルゴリズムをどこに説明するのか？ 完全にランダムであることを認めるのか？でも、そんなことは全然ないんです ! 2）ここが完全に間違っているところです。TSは未来を見ずに動く。TCは過去の値と現在の値のみを使用します。 各ステップで更新されたrnd()を入力に与えることで、ステップワイズモードでこれを実証することができます。Oleg、もし決定論的アルゴリズムがSBを入力とするならば、出力もSBになりますね。ただし、異なる分布のものを除く。ちなみに、決定論的アルゴリズム つねに は周期的である。これはもう、Thuringのものです :-) 1...376377378379380381382383384385386387388389390...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
誕生日を迎えた家族と
ありがとうございました。))
1) 資本が一定の期待ペイオフを持つ場合、システムは不採算である。儲かる仕組みは、期待値が上がっていること。
2) マーティンゲールは期待ペイオフが一定である (コロリクより 13.1.3 ポイント1)
3) SB上のTSのエクイティは、ポジションボリューム 上の伊藤の積分（エクイティの増分が小さい場合 dc=v(t)dw(t), v(t) はボリューム、 w(t) はWiener過程）。
4) 伊藤積分はマルチンゲール（Korolyukの19.2.3）→資本は一定の期待値を持つ→TSは不採算である
1) true -- 一般論として
2) true -- 一般論として
3)誤り -- TCはSBの各ステップで演算を行う義務がないため、資本の期待値は定数と等しくならない。ここで、スーパーマーチンゲールとサブマーチンゲールを思い出してください。
4) 誤 - 誤った3)の結果として。
3) 誤 -- TSが各SBステップでトランザクションを実行する義務がないため。
4) false -- 誤りの結果として p.3
間違っている。取引がないということは、数量が変わらないだけで、資本が変わらないということです。責任を負うのは、（数量がゼロでない）価格変動です。出来高が ゼロのポジションでは、当然ながら、価格が変化しても持分の変化はゼロです。
SBでお金を稼ぐ機会を与えてくれる基本的なTS 。
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基本的なTSの複雑化につながる「薄い」設定を考慮すると、負けトレードの割合が減少します。限界では、負けトレードのシェアはゼロになる傾向があるが、TSはより複雑になる。
にとって
このアルゴリズムは、"Random Walking " のブランチで、SBで儲けるチャンスを示す際に、私が使用したものです（若干の追加あり）。
ここでは、そこで挙げられた多くの例の中から、ほんの一例をご紹介します。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ランダム・ワンダリング :
オレグ・アフトマット さん 2018.11.04 08:29
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間違っている。取引がないということは、数量が変わらないだけで、資本が変わらないということです。価格変動がその原因です（数量がゼロでない場合）。ポジション量が ゼロであれば、当然、価格が変化しても持分の変化はゼロです。
それ以上のものがあるのです。伊藤の積分をSBに適用して資本を決定することの妥当性には疑問が残る。
それ以上のものがあるのです。伊藤の積分をSBに適用して資本を決定することの妥当性には疑問が残る。
WienerプロセスをSBとすれば、すべてOKです。このSBによるフィルタリングセットに関するv(t)の測定可能性は、そこで十分である。現代の金融数学も同じようなアプローチに基づいている。
ディスクリートSBの場合は、さらに簡単です。株式成長への期待は、（SBの定義による独立性から）数量成長と価格成長の積に帰結する。物価上昇の期待値がゼロ（トレンドのないSB）であれば、増資の期待値もゼロである。
WienerプロセスをSBとすれば、問題ない。このSBで与えられるフィルトレーションに関してv(t)を測定すればよい。現代の金融数学も同じようなアプローチに基づいている。
ディスクリートSBの場合は、さらに簡単です。株式成長への期待は、（SBの定義による独立性から）数量成長と価格成長の積に帰結する。価格上昇期待値がゼロ（トレンドのないSB）であれば、株式上昇期待値もゼロとなる。
そして、TCはこの中でどこに位置するのでしょうか。ないのです。ここにその場所はない。
この中で、TCはどこにあるのでしょうか？ないんです。ここにはないものです。
t以前の価格をもとに出来高v(t)（正の値は買い、負の値は売りに対応）のポジションを生成するのは彼女である。要は、SB上のTSの非営利性については、その将来を見通すことができないだけで十分であり（これがろ過に関する測定可能性を理解する方法である）、その特定のアルゴリズムは重要でない。
完全に既知のSB実装で儲かるTSを実証したことは、実は、未来を覗き見ているようなものだ。
これは、t以前の価格をもとに、出来高v(t)（正の値は買い、負の値は売りに対応）のポジションを生成するものである。要は、SBに関するTSの非営利性については、その将来を見通すことができないだけで十分であり（フィルタリングに関する測定可能性はそのように理解すべき）、その具体的なアルゴリズムは重要でない。
完全に既知のSB実装で儲かるTSを実証したことは、実は、未来を覗き見ているようなものだ。
1)「体積位置 v(t) を生成 するものである」とは、どのようなアルゴリズムによるものか？ このアルゴリズムはどこに考慮されているのか？ 絶対ランダムであることを前提にしているのか！？でも、そんなことは全然ないんです !
2）ここが完全に間違っているところです。TSは未来を見ずに動く。TCは過去の値と現在の値のみを使用します。 各ステップで更新されたrnd()を入力することで、ステップバイステップでデモすることができますね。
1)「体積 v(t) の位置を生成するのはそれである」とは、どのようなアルゴリズムによるものか？ このアルゴリズムをどこに説明するのか？ 完全にランダムであることを認めるのか？でも、そんなことは全然ないんです !
2）ここが完全に間違っているところです。TSは未来を見ずに動く。TCは過去の値と現在の値のみを使用します。 各ステップで更新されたrnd()を入力に与えることで、ステップワイズモードでこれを実証することができます。
Oleg、もし決定論的アルゴリズムがSBを入力とするならば、出力もSBになりますね。ただし、異なる分布のものを除く。ちなみに、決定論的アルゴリズム つねに は周期的である。これはもう、Thuringのものです :-)