金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 7

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lea:


事実はそこにある。経済的な意味を持たせるために合成楽器を必要とする(全ペアの合計が何？と40000の楽器の価格を足すと？)

そして、その事実は最も目立つところにあるのです。当たり前だと思うより、当たり前だと思ったほうがいいんですね、サンユウクさん。

2つのオイルを取り、合成で狭いチャンネルを作り、全てスプレッドを食らう、オイルのスプレッドがゼロの証券会社があるが、手数料は、アフィリエイトを作って、手数料の一部を返済させれば、システムは黒字になる。

 
Reshetov:

なぜ チャネルで横並びトレンドを形成 するシンセティックが必要なのかわからないのですが？


チャネル戦略を実行し、黒字になっています。 合成がこのチャネルから大きく外れることはないと分かっていて、上限の境界で 売り、下限の境界で買うのはまずいでしょうか。要は、チャネルが少なくとも総スプレッドと同じでないと、黒字にならないのでしょう。
 
sanyooooook:
チャネル戦略を実行すれば黒字になる。 青字がこのチャネルを超えないと分かっていて、上限で売り、下限で買うのではまずい。
しかし、この境界線がスプレッドや手数料を超えなければ意味がないし、2pipsでもこちらを上回ったとしても、回っている間は損切りに行ってしまう（チャネルから外れないので、損切り方向にしか行かないからだ）。滑り止めの話でもないんですけどね。1つのチャートの価格は、必ずしも取引に十分な時間があるわけではありませんが、ここではポートフォリオ全体をピプサーのように器用に扱わなければなりません。
 
Reshetov:
そして、この指値がスプレッドや手数料を超えなければ意味がなく、仮に数pipsでも超えたら、回っている間に損切りになってしまいます（チャネルを抜けないので、損切りしかできません）。滑り止めの話でもないんですけどね。1つのチャートの価格は、必ずしも取引に十分な時間があるわけではありませんが、ここではポートフォリオ全体をピプサーのように器用に扱わなければなりません。
MT4以外の端末を使用し、PLAZA2経由で接続した場合、速度が大幅に向上します。
 
Mathemat:

話題は（正確には>2において）束縛されない。

これは単に2次元の場合の一般化である。そして、この一般化はダミーケースでも概ね可能である。

スクリーンショット（下図）では、多次元のケースを想定したダミーが、今回は2つのFIにのみ適用されています。相関関係と一致することがおわかりいただけると思います。だから、数学的に正しい相関の多変量解析への一般化といえば、完全にそうだと思う。

相関関係も問題ない。理論的に共和分（共和分のベクトルは3組で環状に結ばれた初歩的なもの）を扱う方が良いのではないか。


メジャーには共分散ベクトルがない（例えば「リング」のような硬直した機能的なつながりはない）。このことから、「なくても大丈夫なのか？
もちろん、できますよ私たちにとって重要なことは、合成特性（水平チャンネル）を、その構築の間隔、つまりOut of Sampleの上で、少なくとも少し右側に保つことです。
なぜ、保存しなければならないのか、という疑問が湧いてきます。任意の曲線の下で合成を行うことはできますが、任意に選んだ曲線がOOSでも継続されるとは限りません。

そして、そこに合成を作るという本末転倒な発想が生まれるのです。市場関係（すべてのFI間の関係）を利用してシンセティックが構築されれば、シンセティックの特性を維持する確率は最大になる。

つまり、現実の市場と疑似市場、つまりすべてのFIはランダムウォークであるというのはどう違うのでしょうか？現実の市場には相関があるが、ランダムな市場には相関がない、という事実によって。合成屋が利用しなければならないのは、この現実の市場の性質である。そして、それが「合成の特性が保たれる確率が限りなく高くなる」という主張の根拠になっています。

多変量の場合の上記の工作が、2次元の場合（相関）の一般化であることは、別の問題である。しかし、相関関係は線形関係の度合いを特徴づける唯一の正しい方法ではない。この方法は、最小二乗法(OLS)に基づいている。ANCはとても便利で人気のある方法ですが、それだけではありません...。
 

今お話されているのは、標準的な裁定取引を利用しようとするものです。私はそれについて問題提起したのではなく、starbitrageについて問題提起したのです。

Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.

地道に仕事をするチャンスです。

P.S.hrenfx さん、今、あなたの投稿を見ました。意識しています。

そして、ここからが合成を作る最大のポイントになるのです。市場相互接続（すべての金融機関間の相互接続）を利用してシンセティックが構築された場合、その特性を保持する確率は最大になります。

つまり、本当の市場と疑似市場とはどう違うのか、つまり、すべてのFIはランダムな放浪の旅なのか。現実の市場には相関があるが、ランダムな市場には相関がない、という事実によって。合成屋が利用しなければならないのは、この現実の市場の性質である。そして、それが「合成の特性が保たれる確率が限りなく高くなる」という主張の根拠になっています。

そう、私がこれからやろうとしていることに近い。だから、指輪を検討しているんだ。

 
リングがあれば、それは一気にフェイク（FIネームは一切使わず）。

また、Varianceという パラメータを見ると、ほぼゼロであり（前回の記事から、Variance = 1 - "Correlation " という関係がわかります）、そこから何かを稼ぐことはできないことが（ほぼ最大相関で）明らかなのです。チャネルが狭すぎる（バリアンス-その分散）、オーバーヘッド（スプレッド＋手数料）がすべてを食いつぶしてしまう。これは、「リング」の場合、純粋な裁定取引になるため、理解できることです。これは、いくつかの研究で分かっているように、外国為替市場ではほとんど通用しないものです。

したがって、クロスは何の付加情報も持たないので、すべて捨てて、メジャーだけを使うのが無難である。

 
sanyooooook:

2つのオイルを取り、合成で狭いチャンネルを作り、全てスプレッドを食いつぶす、オイルのスプレッドがゼロの証券会社があるが、手数料は、アフィリエイトを作って、手数料の一部を返済させれば、黒字になるシステムだ。



アフィリエイトに関しては、トレーディングに関するセミナーを実施した方が儲かると思います :)

トータルコスト以上に変動する合成を行うことが可能です。しかし、そのような戦略では、データの受信と注文の実行のスピードが重要です。

 
lea:


アフィリエイトについて - トレーディングセミナーを開催した方が儲かる :)

トータルコスト以上に変動する合成を行うことが可能です。しかし、そのような戦略では、データの受信と注文の実行のスピードが重要です。

このビジネスでスピードが重要であることに異論はないが、アフィリエイトについては理解できない、正当化してほしい。
 
lea:

トータルコスト以上に変動する合成を行うことが可能です。しかし、そのような戦略では、データの受信と注文の実行のスピードが重要です。

ジャスティファイ
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