金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 13 1...67891011121314151617181920...38 新しいコメント Aleksander 2010.12.22 00:11 #121 Mathemat: うまくいきません。なぜなら、それは理論的な正当性を欠いた純粋な経験主義だからです。 石の花は出てこないんです。現在の最適な合成」が想定したチャンネルにぶら下がるという保証はないのです。そして、「今の最適」を詰め替えたものが、遅かれ早かれ「つまらない希釈」になり、危険をはらんでいる。 事実ではない、従来は、デルタヘッジを 参照...要旨は同じである...。 Tantrik 2010.12.22 00:16 #122 Mathemat: うまくいきません。なぜなら、それは理論的な正当性を欠いた純粋な経験主義だからです。 石花は出てこないんですよ。現在の最適な合成」が想定したチャンネルにぶら下がるという保証はないのです。そして、「今の最適」を詰め替えたものが、遅かれ早かれ「つまらない希釈」になり、危険をはらんでいる。 もしあなたがトレーダーで、シンセティック（なんて賢い言葉を思いついたんだろう！）の取引や扱い方を知っているなら、偽装ロックを使うのもいいかもしれませんね。 hrenfx 2010.12.22 00:18 #123 Mathemat: うまくいきません。なぜなら、それは理論的な正当性を欠いた純粋な経験主義だからです。 根拠がないだけです、残念ながら。 genro 2010.12.22 00:32 #124 hrenfx: そして、なぜかどこにも出てこない「共和分」の明確な定義です。 これでは ダメでしょうか？ hrenfx 2010.12.22 00:52 #125 genro: これでは ダメなのでしょうか？ うまくいかない。無限のBPを扱っているわけではありません。私たちが自由に使えるのは、BPのサンプルだけです。 利益を引き出すために共和制が必要なのは、定常性が必要なのと同様、理論的にはでたらめです。 さらに、私たちにとっての共通結合サンプリングの 定義は、何も注目すべき点はありません。サンプリングのための共分散ベクトルを見つけたわけです。なぜ、そのような合成が市場の相互関係を利用するのか、むしろ、あなたの基準に合うように市場を引き伸ばした別の作為的なものであるのか！？合成物を作ろうと思えばいくらでも作れるが、市場の相互関係を利用するような基礎が必要である。このような枠組みがないと、せっかくの作業が無駄になってしまいます。 私は、リサイクルが市場の相互連関を利用していると主張しているわけではありません。私は、ある種の賛成論しか持っていません。 金融商品名を使わずに、メジャーとクロスを検索できます。 十字が付加情報を持たないことを示す。そして、それが実現するのです。 2次元の場合は、QCと完全に一致する。 ポートフォリオ理論、相関分析、回帰分散分析は使用しない。無数の、そして無駄に書かれている本。 汎用性、既成概念にとらわれないアプローチ、そして比較的シンプルなこと。 市場全体を分析します。 結果は各商品の価格の順序に依存しない。隙間時間を作るなどして、自由に時間を混ぜてください。結果に影響を与えることはありません。 ... genro 2010.12.22 01:45 #126 hrenfx:シンセティックはいくらでも作れますが、市場の相互接続を利用するベースが必要です。そして、そのような枠組みがなければ、すべての作業は無価値です。私は、リサイクルが市場の相互連関を利用していると主張しているわけではありません。私は、ある種の賛成論しか持っていません。 私のような線形代数や相関回帰分散分析の素人のために、 ウエイト係数がRecycleインジケータでどのように計算されるか、つまり ソース行列の列で構成される共分散行列の最小固有値は何か、ポピュラーサイエンスまたは「指先で」説明していただけないでしょうか？ どのような市場関係を想定していますか？つまり、合成して計算することで、何らかの経済的な基本的な関係を持つFIを選ぶべきなのでしょうか。 例えば、こんな感じです。"豪ドル "が "金 "と同じように取引できることは知られている。オーストラリアは、 世界最大の金生産国です。豪ドルはこの金属と非常に強い正の相関があり、 金価格が上がると豪ドルも強くなる。オーストラリア経済と密接な関係にあるニュージーランドドルは、オーストラリアドルよりもさらに金との相関が強い。 この事実は、トレーディングに生かすことができる。" あるいは、「原油価格とカナダドルの間には、明らかに の相関 関係がある。 油価は、カナダドル相場の動きを示す先行指標として機能します。 原油価格が上昇すると、カナダドルの為替レートも 上昇する。 " genro 2010.12.22 02:01 #127 Aleksander: 事実ではない、従来は、デルタヘッジを 参照...要旨は同じです... デルタヘッジとは、オプションを 使用し、オプションのデルタの関数として使用するオプションの数を継続的に調整 するダイナミックヘッジ戦略です。デルタヘッジでは、株式取引で発生する為替差損をプットオプション取引で発生する為替差益で吸収できるようなオプションの購入枚数を設定します。この評価は、該当するオプションのデルタ係数に基づいて行われます。デルタ係数は、株価が1ポイント下落した場合に、プットオプションの価値がどれだけ増加するかを示すものです。デルタ係数は0～1であり、株価によって変化する。プット・オプションのデルタ値は、株価が下落すると増加し、権利行使価格が原資産の 現在価格よりも 買い手に有利なオプションから離れると1に近くなります。デルタヘッジでは、株価が下落した場合、プットオプションによる利益と株価の変動による為替差損が等しくなります。株価が急落した場合、その損失はオプションの利益で明らかに凌駕される。株価の下落に伴い、あらかじめ設定されたデルタ値に応じてオプションのポジションが減少します。 ここで取り上げたトレーディングオプションに適用するためのポイントを説明する。 hrenfx 2010.12.22 02:07 #128 genro: 私のような線形代数や相関-回帰-分散分析の素人のために、 ウエイト係数がRecycle指標でどのように計算されるか、すなわち 元の行列の列で構成される共分散行列の最小固有値は何か、大衆科学あるいは「指で」説明していただけませんか？ 先に与えられた行列問題に対する解析的な解法である。テレビを見たり使ったりすることはできても、その仕組みを「指をくわえて」見ているわけにはいかないのです。 どのような市場の相互関係を考えているのでしょうか？ "Linear"（逆カンマ、すべてを用語のあやふやさに還元しないようにするため）。あるFIから別のFIへのお金の流れは、多項式法則や三角法等ではなく、「直線的」である。市場に2つのFIしか存在しない場合、一方のFIが成長すれば、もう一方のFIも同じように衰退する。しかし、世界市場は2つのFIにはほど遠い。 では、合成を行う際には、基本的な経済的関係を持つFIを選択しなければならないのでしょうか？ シンセティックを作る際には、市場全体、つまりすべての金融機関を分析する必要があります。 Sceptic Philozoff 2010.12.22 11:41 #129 共分散するボリュームと直交するベクトルで真実を探せばいい。でも、どう正当化すればいいのかわからない、直感的なレベルなんです。そして、結果として合成される株式の過程が定常的でなくなるため、もはやstarbitrageとは言えなくなるのです。 hrenfx 2010.12.22 12:02 #130 なぜ、定常性がないことにまで文句を言うのか!初級グラが ないことに文句を言うのと同じだ。 メジャーについては、共分散ベクトルは存在しない。あるベクトルに直交するベクトルの数は無限である。 1...67891011121314151617181920...38 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
うまくいきません。なぜなら、それは理論的な正当性を欠いた純粋な経験主義だからです。
石の花は出てこないんです。現在の最適な合成」が想定したチャンネルにぶら下がるという保証はないのです。そして、「今の最適」を詰め替えたものが、遅かれ早かれ「つまらない希釈」になり、危険をはらんでいる。
うまくいきません。なぜなら、それは理論的な正当性を欠いた純粋な経験主義だからです。
石花は出てこないんですよ。現在の最適な合成」が想定したチャンネルにぶら下がるという保証はないのです。そして、「今の最適」を詰め替えたものが、遅かれ早かれ「つまらない希釈」になり、危険をはらんでいる。
うまくいきません。なぜなら、それは理論的な正当性を欠いた純粋な経験主義だからです。
そして、なぜかどこにも出てこない「共和分」の明確な定義です。
これでは ダメなのでしょうか？
うまくいかない。無限のBPを扱っているわけではありません。私たちが自由に使えるのは、BPのサンプルだけです。
利益を引き出すために共和制が必要なのは、定常性が必要なのと同様、理論的にはでたらめです。
さらに、私たちにとっての共通結合サンプリングの 定義は、何も注目すべき点はありません。サンプリングのための共分散ベクトルを見つけたわけです。なぜ、そのような合成が市場の相互関係を利用するのか、むしろ、あなたの基準に合うように市場を引き伸ばした別の作為的なものであるのか！？合成物を作ろうと思えばいくらでも作れるが、市場の相互関係を利用するような基礎が必要である。このような枠組みがないと、せっかくの作業が無駄になってしまいます。
私は、リサイクルが市場の相互連関を利用していると主張しているわけではありません。私は、ある種の賛成論しか持っていません。
シンセティックはいくらでも作れますが、市場の相互接続を利用するベースが必要です。そして、そのような枠組みがなければ、すべての作業は無価値です。
私は、リサイクルが市場の相互連関を利用していると主張しているわけではありません。私は、ある種の賛成論しか持っていません。
例えば、こんな感じです。"豪ドル "が "金 "と同じように取引できることは知られている。オーストラリアは、 世界最大の金生産国です。豪ドルはこの金属と非常に強い正の相関があり、 金価格が上がると豪ドルも強くなる。オーストラリア経済と密接な関係にあるニュージーランドドルは、オーストラリアドルよりもさらに金との相関が強い。 この事実は、トレーディングに生かすことができる。"
あるいは、「原油価格とカナダドルの間には、明らかに の相関 関係がある。 油価は、カナダドル相場の動きを示す先行指標として機能します。 原油価格が上昇すると、カナダドルの為替レートも 上昇する。 "
事実ではない、従来は、デルタヘッジを 参照...要旨は同じです...
デルタヘッジとは、オプションを 使用し、オプションのデルタの関数として使用するオプションの数を継続的に調整 するダイナミックヘッジ戦略です。デルタヘッジでは、株式取引で発生する為替差損をプットオプション取引で発生する為替差益で吸収できるようなオプションの購入枚数を設定します。この評価は、該当するオプションのデルタ係数に基づいて行われます。デルタ係数は、株価が1ポイント下落した場合に、プットオプションの価値がどれだけ増加するかを示すものです。デルタ係数は0～1であり、株価によって変化する。プット・オプションのデルタ値は、株価が下落すると増加し、権利行使価格が原資産の
現在価格よりも 買い手に有利なオプションから離れると1に近くなります。デルタヘッジでは、株価が下落した場合、プットオプションによる利益と株価の変動による為替差損が等しくなります。株価が急落した場合、その損失はオプションの利益で明らかに凌駕される。株価の下落に伴い、あらかじめ設定されたデルタ値に応じてオプションのポジションが減少します。
ここで取り上げたトレーディングオプションに適用するためのポイントを説明する。
先に与えられた行列問題に対する解析的な解法である。テレビを見たり使ったりすることはできても、その仕組みを「指をくわえて」見ているわけにはいかないのです。
"Linear"（逆カンマ、すべてを用語のあやふやさに還元しないようにするため）。あるFIから別のFIへのお金の流れは、多項式法則や三角法等ではなく、「直線的」である。市場に2つのFIしか存在しない場合、一方のFIが成長すれば、もう一方のFIも同じように衰退する。しかし、世界市場は2つのFIにはほど遠い。
では、合成を行う際には、基本的な経済的関係を持つFIを選択しなければならないのでしょうか？
シンセティックを作る際には、市場全体、つまりすべての金融機関を分析する必要があります。
なぜ、定常性がないことにまで文句を言うのか!初級グラが ないことに文句を言うのと同じだ。
メジャーについては、共分散ベクトルは存在しない。あるベクトルに直交するベクトルの数は無限である。