金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 3 12345678910...38 新しいコメント hrenfx 2010.12.08 15:32 #21 Aleksander: 最終的にはペアトレードの特殊なケースに帰結します。）- 1通貨対バスケット、または1通貨対バスケットで計算しなければならないので、毎バーごとに全通貨を再計算するのは現実的ではありません。 そう明言する正当な理由があるのなら、それを見せてほしい。 genro 2010.12.17 10:58 #22 hrenfx: リンクありがとうございます。 そこで著者は、片側 線形多変量回帰による方法を示して いる。 著者はその結果を動画でも 紹介しています。 私の結果の一つを同様に 掲載します。 御社のIND_Recycleの合成ツールと上記リンクの作者のツールのウェイト( ロット数？)の計算の違いは何でしょうか？ Vasiliy Sokolov 2010.12.17 11:19 #23 なぜ、通貨だけを見ているのですか？私の考えでは、最も興味深いアプローチは、ドルインデックス-金 CRB-インデックス-債券など、負の相関を持つ商品をベースにしたシンセティックを作ることである。一般的には、インフレ・デフレのプロセスで、大きな時間スケールでのみ導かれるべきだと思います。 一般に、チャネル型指標などを厳密に定義したシンセティックを作成する必要はない。非常に難しいし、おそらく無理だと思います。このような合成は、時間が経つと安定しない。しかし、グローバルフラットを発生させることは十分に可能です。そのような合成樹脂の上で、どんなフラットなTSでも走らせることができるのは、なぜでしょうか？ hrenfx 2010.12.17 11:50 #24 genro:上記リンク先のIND_Recycleと作者のツールで、合成商品のウェイト(ロット数？)の計算が違うのはなぜですか？一例として この論文の著者は、多変量線形回帰を 適用して、現在のシンボル（彼のコードが実行されている）を他のシンボルを通して表現している。線形回帰が片寄ったものであることは前述したとおりである。つまり、そのコードを異なる文字で実行すると、不釣り合いな重み付け係数が得られるのです。 Recycleは全く別のアプローチなので、曖昧さはありません。 hrenfx 2010.12.17 11:54 #25 C-4: なぜ、通貨だけを見ているのですか？私の考えでは、最も興味深いアプローチは、ドルインデックス-金 CRB-インデックス-債券など、負の相関を持つ商品をベースにしたシンセティックを作ることである。一般的には、インフレ・デフレのプロセスで、大きな時間スケールでのみ導かれるべきだと思います。 通貨は説明文に記載されています。実際、FOREX+NYSE+NASDAQ+BPの株式戦略を検討することができます。 一般に、チャネル型指標などを厳密に定義したシンセティックを作成する必要はありません。非常に難しいし、おそらく無理だろう。このような合成は、時間が経つと安定しない。しかし、グローバルフラットを発生させることは十分に可能です。そのような合成樹脂の上で、どんなフラットなTSでも走らせることができるのは、なぜでしょうか？ 合成の持続性は必要ない。重要なのは、その特性がすぐに消えないことだ。今回はその事例を紹介します（動画参照）。 Vasiliy Sokolov 2010.12.17 18:37 #26 ところで、ここでBP Equity Nの戦略について考えてみたいのですが、預託金を着実に上げる戦略を立てるのは非常に難しいのは周知の事実です。しかし、利益は出ないが損はしない、安定した戦略を考案する方がずっと簡単だ。このような戦略がN個あれば、ゼロを中心に非常に狭いエクイティのベルを形成することになる。この論理に従えば、どんな戦略もその中で展開されるはずであり、そこに賭けることができるのである。 また、作られた合成樹脂やウェイトが、私たちがこれほど必要としているグラフに合わないという保証はどこにあるのでしょうか？正直なところ、重み付け要素の原理がよくわからないんです。論理的には、ポートフォリオ要素のボラティリティを同レベルに維持する必要があります。しかし、その場合、ボラティリティは時間とともに変化するため、動的な係数が必要となる。 Alexanderさん、複数のチャートを1つのウィンドウにまとめるのはどうやったんですか？なぜかできなかったんです。 hrenfx 2010.12.17 21:57 #27 C-4: そして、作られた合成樹脂やウェイトが、私たちが切実に必要としているタイムテーブルに手を加えるものではないという保証はどこにあるのでしょうか？ 保証はありません。これらの株式がランダムウォーク、つまり全く独立であれば、最も純粋にフィットすることになります。 正直、どういう原理でウェイトが選ばれているのか、よくわからないんです。論理的には、ポートフォリオ要素のボラティリティを同レベルに維持する必要があります。しかし、この場合、ボラティリティは時間とともに変化するため、動的な係数が必要である。 動的係数である。 Alexanderさん、複数のチャートを1つのウィンドウにまとめるのはどうやったんですか？なぜかできなかったんです。 私への質問であれば、理解できませんでした。 Vadim Zhunko 2010.12.18 01:56 #28 sanyooooook: 事実。 事実無根です。しかし、すべてのペアの合計を想像することは可能です。横線の ような形をしています。では、この中から何かを取り出して... Evgeniy Logunov 2010.12.18 04:29 #29 Zhunko: 事実無根です。しかし、すべてのペアの合計を想像することができます。横線のような形をしています。では、この中から何かを取り出して... 事実はそこにある。合成楽器が何らかの経済的な意味を持つ必要がある(全ペアの合計が何？と40000個の楽器の値段を足すと？) そして、その事実は最も目立つところにあるのです。考えるより、顎で受け止めた方がいいって、え、サンユウク？ СанСаныч Фоменко 2010.12.18 10:30 #30 lea: 事実はそこにある。ある種の経済的な意味を持たせるために合成楽器を必要とする（全ペアの合計が何？ で、40000個の楽器の価格を足すと？ インデックスと呼ばれるものです。 12345678910...38 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最終的にはペアトレードの特殊なケースに帰結します。）-
1通貨対バスケット、または1通貨対バスケットで計算しなければならないので、毎バーごとに全通貨を再計算するのは現実的ではありません。
リンクありがとうございます。
そこで著者は、片側 線形多変量回帰による方法を示して いる。
著者はその結果を動画でも 紹介しています。
私の結果の一つを同様に 掲載します。
御社のIND_Recycleの合成ツールと上記リンクの作者のツールのウェイト( ロット数？)の計算の違いは何でしょうか？
なぜ、通貨だけを見ているのですか？私の考えでは、最も興味深いアプローチは、ドルインデックス-金 CRB-インデックス-債券など、負の相関を持つ商品をベースにしたシンセティックを作ることである。一般的には、インフレ・デフレのプロセスで、大きな時間スケールでのみ導かれるべきだと思います。
一般に、チャネル型指標などを厳密に定義したシンセティックを作成する必要はない。非常に難しいし、おそらく無理だと思います。このような合成は、時間が経つと安定しない。しかし、グローバルフラットを発生させることは十分に可能です。そのような合成樹脂の上で、どんなフラットなTSでも走らせることができるのは、なぜでしょうか？
上記リンク先のIND_Recycleと作者のツールで、合成商品のウェイト(ロット数？)の計算が違うのはなぜですか？
一例として
この論文の著者は、多変量線形回帰を 適用して、現在のシンボル（彼のコードが実行されている）を他のシンボルを通して表現している。線形回帰が片寄ったものであることは前述したとおりである。つまり、そのコードを異なる文字で実行すると、不釣り合いな重み付け係数が得られるのです。
Recycleは全く別のアプローチなので、曖昧さはありません。
なぜ、通貨だけを見ているのですか？私の考えでは、最も興味深いアプローチは、ドルインデックス-金 CRB-インデックス-債券など、負の相関を持つ商品をベースにしたシンセティックを作ることである。一般的には、インフレ・デフレのプロセスで、大きな時間スケールでのみ導かれるべきだと思います。
通貨は説明文に記載されています。実際、FOREX+NYSE+NASDAQ+BPの株式戦略を検討することができます。
一般に、チャネル型指標などを厳密に定義したシンセティックを作成する必要はありません。非常に難しいし、おそらく無理だろう。このような合成は、時間が経つと安定しない。しかし、グローバルフラットを発生させることは十分に可能です。そのような合成樹脂の上で、どんなフラットなTSでも走らせることができるのは、なぜでしょうか？
ところで、ここでBP Equity Nの戦略について考えてみたいのですが、預託金を着実に上げる戦略を立てるのは非常に難しいのは周知の事実です。しかし、利益は出ないが損はしない、安定した戦略を考案する方がずっと簡単だ。このような戦略がN個あれば、ゼロを中心に非常に狭いエクイティのベルを形成することになる。この論理に従えば、どんな戦略もその中で展開されるはずであり、そこに賭けることができるのである。
また、作られた合成樹脂やウェイトが、私たちがこれほど必要としているグラフに合わないという保証はどこにあるのでしょうか？正直なところ、重み付け要素の原理がよくわからないんです。論理的には、ポートフォリオ要素のボラティリティを同レベルに維持する必要があります。しかし、その場合、ボラティリティは時間とともに変化するため、動的な係数が必要となる。
Alexanderさん、複数のチャートを1つのウィンドウにまとめるのはどうやったんですか？なぜかできなかったんです。
そして、作られた合成樹脂やウェイトが、私たちが切実に必要としているタイムテーブルに手を加えるものではないという保証はどこにあるのでしょうか？
保証はありません。これらの株式がランダムウォーク、つまり全く独立であれば、最も純粋にフィットすることになります。
正直、どういう原理でウェイトが選ばれているのか、よくわからないんです。論理的には、ポートフォリオ要素のボラティリティを同レベルに維持する必要があります。しかし、この場合、ボラティリティは時間とともに変化するため、動的な係数が必要である。
動的係数である。
Alexanderさん、複数のチャートを1つのウィンドウにまとめるのはどうやったんですか？なぜかできなかったんです。
事実。
事実無根です。しかし、すべてのペアの合計を想像することができます。横線のような形をしています。では、この中から何かを取り出して...
事実はそこにある。合成楽器が何らかの経済的な意味を持つ必要がある(全ペアの合計が何？と40000個の楽器の値段を足すと？)
そして、その事実は最も目立つところにあるのです。考えるより、顎で受け止めた方がいいって、え、サンユウク？
事実はそこにある。ある種の経済的な意味を持たせるために合成楽器を必要とする（全ペアの合計が何？ で、40000個の楽器の価格を足すと？