確率の評価は純粋に数学的なもの - ページ 13 1...678910111213141516171819 新しいコメント 削除済み 2010.09.12 10:45 #121 Prival: 残念ながら、私はWin7 -64を使っていて、matcadを入れることができません。バージョン15が出ていますが、私には動きません(( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331 Oracle VirtualBoxを使えば、以前のバージョンのWindowsを動作するマシンに入れることができ、すでにmatcadを入れることができると言ってください。セットアップも簡単で、使い勝手もいい。仮想マシンを起動した後、ホストキー（通常は右のコントロールキー）と" L "を同時に押すと、シームレスモードになり、便利なのでおすすめです。 Evgeniy Logunov 2010.09.12 12:04 #122 Prival: この数式がどこから来ているのか、ヒントにしてください。 区間 [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]. 必要であれば、掘り下げて探すことができます。 覚えてないので調べてみてください。記事で見た。 Avals 2010.09.12 12:08 #123 alsu: 2.1で取ったものを1小節分左に（あるいは右に）ずらした歴史の区間を取っても、確率分布はほとんど変わらないというのは、非常に現実的な仮定である。 バーの場合は、ヒットしたティックの数に依存します。どのように平均化されているのかなどはよくわかりませんが、m15バーはボラティリティの日内変動が安定している（結果的に増分が大きい）ことに関連した誤差があるのかもしれませんね。より詳細な分析を行うべきだろう。もしかしたら、そんな単純な話ではないかもしれません。 ここでは、例えば、同様の研究として、m15とh1のモジュールの平均増加長を測定しています。SBの場合、アインシュタインのf則によれば、平均体長h1は2倍になるが、実際には、異なる周期でも大きなずれがある。しかし、ここでも、例えば、時間ごとに分けて平均する、あるいは、日足以上の時間枠を取るなど、ボラティリティに系統的な差がない刻みを分析する必要がある。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 12:44 #124 alsu: しかし、微分については、微分操作ごとに、多項式に表現すれば1オーダーの依存性を無効化することになる、というのが私の主張である。 深い誤解。あなたの指標に対する私の疑いは、直感的で間違っていました。この指標は正しい可能性が高いが、その使い方は方法論として間違っている。 この指標（ACF BP）は何を示しているのですか？ BPに依存性があること。申し訳ないが、これは平凡な話である。誰もトレンドの存在を否定しているわけではないので、数学がなくても見ることができる。また、BPの規則的な成分を数理統計の手法で調べるのは正しくない。この記事で、ソフトウェアパッケージにこだわる必要性を改めて確信しました。この場合、数学的な肉眼では見えないものをBPで見るには、通常の成分であるトレンドと周期成分を除外する必要があるのです。 私たちは何を見たいのでしょうか？過去のデータを分析するだけでなく、未来を予測できるようなモデルのパラメータを見たいのです。差分のACFや差分差分などは、このために作られているのです。例えば、ARPSSのモデルを特定する場合、最初は「モデルを特定できる」「モデルを特定できない」という2つの答えが返ってきます。この結果は既に差異を取るに値するものであり、既成事実（t rand）を考慮から除外し、当初は全く見えていない情報を得ようとするのですから、情報の損失に関するあなたの議論は根拠がないことに同意してください。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 13:13 #125 Prival: それはティックを分析することによってのみ可能であり、バーではできません。でも、これはあくまで私の意見ですが...。 ダニに関するご意見は、今回が初めてではありません。私の考えでは、ティックの統計はタイムフレームの統計とは関係なく、それぞれのタイムフレームには独自の統計があり、一方が他方から差し引かれることはありません。統計ではなく、分析指標のレベルで推論可能である。 その証として、2枚の写真を提案します。EURUSD30は1本で7200本のバーがあります。もう一方はEURUSD60が3600本。フーリエ分解が違うんです! 意図的に近い時間帯をとった。 Freelance 2010.09.12 13:15 #126 faa1947: 深い誤解。あなたの指標に対する私の疑いは、直感的で間違っていました。この指標は正しい可能性が高いが、その使い方は方法論として間違っている。 この指標（ACF BP）は何を示しているのですか？ BPに依存性があることです。申し訳ないが、これは平凡な話である。誰もトレンドの存在を否定しているわけではないので、数学がなくても見ることができる。また、BPの規則的な成分を数理統計の手法で調べるのは正しくない。この記事で、ソフトウェアパッケージにこだわる必要性を改めて確信しました。この場合、数学的な肉眼では見えないものをBPで見るには、通常の成分であるトレンドと周期成分を除外する必要があるのです。 私たちは何を見たいのでしょうか？過去のデータを分析するだけでなく、未来を予測できるようなモデルのパラメータを見たいのです。差分のACFや差分差分などは、このために作られているのです。例えば、ARPSSのモデルを特定する場合、最初は「モデルを特定できる」「モデルを特定できない」という2つの答えが返ってきます。この結果は、すでに差異を取る価値があり、既成事実（t rand）を除外して、当初は全く見えていない情報を得ようとしているのですから、情報の損失という議論は杞憂であることにご同意ください。 今回抽出したトレンドやサイクリックコンポーネントは、今後そのように考えられる権利があるとお考えですか？ Freelance 2010.09.12 13:23 #127 BPのランダム性、非ランダム性の仮説についてですが、私個人としては、ドリフトを伴う幾何学的なBrownian Wanderingモデル、つまり、かなり広い範囲の移動平均（例えば200周期）の値をドリフトとして使用するモデルを好んでいます。 そして、その平均値との差を調べると、分布について不思議な結果が...。 ;) Candid 2010.09.12 13:24 #128 自分のペニーを入れるつもりです。一般的な証明はせず、簡単な体験談を示します。任意の時点を取り上げ、例えば10分間（M1になっている）の増分の分布を計算する。厳密には対称ではなく、分析対象期間の世界的なトレンドの影響です。 左上には、分布の正半分と負半分の積分が示されており、それらは0.503と0.497である。 ここで、条件を複雑にし、直前10分間に価格がマイナスに動き、かつ5ポイント以下でない場合にのみ増額することにします。この条件では、分布が大きく変形することが判明した。絵は見せません。積分は0.5135と0.4865になります。つまり、プラスに動く確率が高くなったということです。 5ではなく、+5とすると、0.4439と0.5561となり、今度はマイナスの動きをする確率が高くなった（より大きくなった）。 つまり、マーケットリバーサルと呼ばれる効果がはっきりと見て取れるのです。 しかし、単純に計算すると、1ポイントでも古いスプレッドがあると、この効果は完全に失われる、つまり利益を上げるには使えないことがわかります。 Vitali 2010.09.12 13:25 #129 Neveteran: もし、現在の値動きが マクロ経済のニュースや投機的なトレンドに由来するものだとお考えなら、現在の値位置に影響を及ぼす、あるニュースが別のニュースに絶えず重なり、ある市場から別の市場に反響し、その他、馬鹿みたいに無数に発生する要因や複雑（ひどく複雑）な仕組みを、単に再計算（1、2、3、・・・）してみてはいかがでしょう？統計を「保存」し、市場の長期的な傾向を証明するための根拠として（文字通り）使用することに満足しているのであれば？そうすると、すべてが標準的な統計学者の考え方で、希望的観測になります。 市場を動かすとされる膨大な数の要因が重なり合ったものを見て、それをもとにどうやって長期計画を立てられるのか・・・・・・。どのように？どんな根拠で言ってるんだ？ 以前にもここで書いたことがありますが、もう一度言います・・・・・・。 私たちが創り出すファントム。 エリオット」の軍隊が私を許してくれますように。しかし、波を識別し、レベルを跳ね返し、小数点の後に.0000（ゼロ）がある心理的レベルを通過することを原理的に期待する技術への固執は、嫌な考えの大衆崇拝以外の何ものでもありません。しかし、この拝金主義の重厚さを犠牲にして、技術的にはこのモデルにも居場所があるのです。そして、それは素晴らしいことです。でも、コーヒーの粉を読むのとはどう違うのでしょうか？そして、自信満々の遅行指標、つまり相場の歴史的痕跡に岩絵の具を塗ることが、この場合どのように役立つのだろうか。 私は、起こることすべてを原始的な上下の値動きとして評価しています。そして、それは私にとって十分なことであり、特に、絶対に再現可能な現象であるためです。同じ開始条件での結果の確率の計算（トピックスターターへのリンク）は、一定期間、着実に50/50の値に傾く。そして、この傾向も絶対的にシステマチックです。 過去の出来事（値動き）は視覚的な統計データに過ぎず、過去の移動平均線と現在の値動きを結びつけて考える のは気が引けるのです。なぜなら、そのような慣行から貴重な規則性を抽出することは、自己欺瞞に近いからです。 この世界では、何かを押し付ける無数の要因が重なり合うことで、安定し、醜悪なものへと単純化されていくのです。体内の電子や陽子の数が計り知れないからと言って、体が安定するわけではありません。もし電子が陽子より多ければ、あなたの体は存在しなくなります。 もっと複雑な例。太陽からの光が一直線に飛んでくるのは、その一歩一歩が計り知れない数の相互作用（プッシュ）を受けているからにほかならない。もし単一の相互作用がなければ、太陽の光はあらゆるところから私たちに降り注ぐことになります。 例外のない相互作用の計り知れない数は、累積的なゼロ効果を示しており、計画の構築を原始的なものにまで減らしている。たとえそうであっても、あなたの体が突然崩壊することはないし、火星の周りの太陽からの光が地球上の私たちに届く前に一周することはない。 残念なことに、値動きには「計り知れない数の要因」という叙情詩は当てはまらない。原始的な上下の値動きは、ごく少数の要因によるもので、そうでなければ、価格は最小限の可能性で投機的な水準に一直線に動くか、瞬時に取ってしまいます。 日中の取引による価格変動は比較的少ないのです。値動きは、少数の要因によるものです。となると、誰にとっても難しい。ほらね？もし、無数のトレードがあったとしても、私たちが自分の体の電荷や太陽の輝きについて考えないように、そのゼロ効果を無視して考えることはできないのです。ただ、取引回数が少ないので、販売店のセンチメントの差によって価格が上下し、センチメント自体の大きさに匹敵する。ある期間に50/50の値に着実に傾向する価格を生成するセンチメントでモデルを構築することは難しいことではありませんが、センチメントを知ることで、将来の計画を立てることができるようになるのです。 一言で言えば、このようなシンプルなセンチメントモデルで説明できるのである。 1）なぜ価格が上下するのか。 2）価格が50/50になりがちな理由。 3）情勢を知った上で、どのように利益を出すか。 無数の要素」でモデルを作っていたとか、そういうことはないでしょうね。それよりも、自分の直感を信じたのでしょう。しかし、価格行動を説明するモデルがあると想像してください。また、例えば、上記のモデルの中で価格が絶対的にランダムであると主張するためには、昨日の買いたい気持ちの強さが今日の買いたい気持ちに影響を与えないという、センチメントの違いが絶対的にランダムであることを示す必要がある。これを行うには、少しの作業と実際の市場とモデルを同期させれば、確認の答えが得られるでしょう - センチメントは絶対にランダムなのです。あるいは、しないでしょう。 単純な話ではないんです。エリオットや移動平均 線は、あくまで価格の上乗せに過ぎない。結果論に終始する彼らの自己欺瞞を非難するのは簡単なことです。いわば価格の下を見るように、原因に対処してみてください。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 13:30 #130 FreeLance: 今回抽出したトレンドやサイクリックコンポーネントは、今後もそのように考えられる権利があるとお考えですか？ 据え置き型では、そうですね。非定常市場の定常区間では、そうです。 1...678910111213141516171819 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残念ながら、私はWin7 -64を使っていて、matcadを入れることができません。バージョン15が出ていますが、私には動きません((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Oracle VirtualBoxを使えば、以前のバージョンのWindowsを動作するマシンに入れることができ、すでにmatcadを入れることができると言ってください。セットアップも簡単で、使い勝手もいい。仮想マシンを起動した後、ホストキー（通常は右のコントロールキー）と" L "を同時に押すと、シームレスモードになり、便利なのでおすすめです。
この数式がどこから来ているのか、ヒントにしてください。
区間 [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)].
必要であれば、掘り下げて探すことができます。
覚えてないので調べてみてください。記事で見た。
2.1で取ったものを1小節分左に（あるいは右に）ずらした歴史の区間を取っても、確率分布はほとんど変わらないというのは、非常に現実的な仮定である。
バーの場合は、ヒットしたティックの数に依存します。どのように平均化されているのかなどはよくわかりませんが、m15バーはボラティリティの日内変動が安定している（結果的に増分が大きい）ことに関連した誤差があるのかもしれませんね。より詳細な分析を行うべきだろう。もしかしたら、そんな単純な話ではないかもしれません。
ここでは、例えば、同様の研究として、m15とh1のモジュールの平均増加長を測定しています。SBの場合、アインシュタインのf則によれば、平均体長h1は2倍になるが、実際には、異なる周期でも大きなずれがある。しかし、ここでも、例えば、時間ごとに分けて平均する、あるいは、日足以上の時間枠を取るなど、ボラティリティに系統的な差がない刻みを分析する必要がある。
しかし、微分については、微分操作ごとに、多項式に表現すれば1オーダーの依存性を無効化することになる、というのが私の主張である。
深い誤解。あなたの指標に対する私の疑いは、直感的で間違っていました。この指標は正しい可能性が高いが、その使い方は方法論として間違っている。
この指標（ACF BP）は何を示しているのですか？ BPに依存性があること。申し訳ないが、これは平凡な話である。誰もトレンドの存在を否定しているわけではないので、数学がなくても見ることができる。また、BPの規則的な成分を数理統計の手法で調べるのは正しくない。この記事で、ソフトウェアパッケージにこだわる必要性を改めて確信しました。この場合、数学的な肉眼では見えないものをBPで見るには、通常の成分であるトレンドと周期成分を除外する必要があるのです。
私たちは何を見たいのでしょうか？過去のデータを分析するだけでなく、未来を予測できるようなモデルのパラメータを見たいのです。差分のACFや差分差分などは、このために作られているのです。例えば、ARPSSのモデルを特定する場合、最初は「モデルを特定できる」「モデルを特定できない」という2つの答えが返ってきます。この結果は既に差異を取るに値するものであり、既成事実（t rand）を考慮から除外し、当初は全く見えていない情報を得ようとするのですから、情報の損失に関するあなたの議論は根拠がないことに同意してください。
それはティックを分析することによってのみ可能であり、バーではできません。でも、これはあくまで私の意見ですが...。
ダニに関するご意見は、今回が初めてではありません。私の考えでは、ティックの統計はタイムフレームの統計とは関係なく、それぞれのタイムフレームには独自の統計があり、一方が他方から差し引かれることはありません。統計ではなく、分析指標のレベルで推論可能である。
その証として、2枚の写真を提案します。EURUSD30は1本で7200本のバーがあります。もう一方はEURUSD60が3600本。フーリエ分解が違うんです!
意図的に近い時間帯をとった。
深い誤解。あなたの指標に対する私の疑いは、直感的で間違っていました。この指標は正しい可能性が高いが、その使い方は方法論として間違っている。
この指標（ACF BP）は何を示しているのですか？ BPに依存性があることです。申し訳ないが、これは平凡な話である。誰もトレンドの存在を否定しているわけではないので、数学がなくても見ることができる。また、BPの規則的な成分を数理統計の手法で調べるのは正しくない。この記事で、ソフトウェアパッケージにこだわる必要性を改めて確信しました。この場合、数学的な肉眼では見えないものをBPで見るには、通常の成分であるトレンドと周期成分を除外する必要があるのです。
私たちは何を見たいのでしょうか？過去のデータを分析するだけでなく、未来を予測できるようなモデルのパラメータを見たいのです。差分のACFや差分差分などは、このために作られているのです。例えば、ARPSSのモデルを特定する場合、最初は「モデルを特定できる」「モデルを特定できない」という2つの答えが返ってきます。この結果は、すでに差異を取る価値があり、既成事実（t rand）を除外して、当初は全く見えていない情報を得ようとしているのですから、情報の損失という議論は杞憂であることにご同意ください。
BPのランダム性、非ランダム性の仮説についてですが、私個人としては、ドリフトを伴う幾何学的なBrownian Wanderingモデル、つまり、かなり広い範囲の移動平均（例えば200周期）の値をドリフトとして使用するモデルを好んでいます。
そして、その平均値との差を調べると、分布について不思議な結果が...。
;)
自分のペニーを入れるつもりです。一般的な証明はせず、簡単な体験談を示します。任意の時点を取り上げ、例えば10分間（M1になっている）の増分の分布を計算する。厳密には対称ではなく、分析対象期間の世界的なトレンドの影響です。
左上には、分布の正半分と負半分の積分が示されており、それらは0.503と0.497である。
ここで、条件を複雑にし、直前10分間に価格がマイナスに動き、かつ5ポイント以下でない場合にのみ増額することにします。この条件では、分布が大きく変形することが判明した。絵は見せません。積分は0.5135と0.4865になります。つまり、プラスに動く確率が高くなったということです。
5ではなく、+5とすると、0.4439と0.5561となり、今度はマイナスの動きをする確率が高くなった（より大きくなった）。
つまり、マーケットリバーサルと呼ばれる効果がはっきりと見て取れるのです。
しかし、単純に計算すると、1ポイントでも古いスプレッドがあると、この効果は完全に失われる、つまり利益を上げるには使えないことがわかります。
もし、現在の値動きが マクロ経済のニュースや投機的なトレンドに由来するものだとお考えなら、現在の値位置に影響を及ぼす、あるニュースが別のニュースに絶えず重なり、ある市場から別の市場に反響し、その他、馬鹿みたいに無数に発生する要因や複雑（ひどく複雑）な仕組みを、単に再計算（1、2、3、・・・）してみてはいかがでしょう？統計を「保存」し、市場の長期的な傾向を証明するための根拠として（文字通り）使用することに満足しているのであれば？そうすると、すべてが標準的な統計学者の考え方で、希望的観測になります。
市場を動かすとされる膨大な数の要因が重なり合ったものを見て、それをもとにどうやって長期計画を立てられるのか・・・・・・。どのように？どんな根拠で言ってるんだ？
以前にもここで書いたことがありますが、もう一度言います・・・・・・。
私たちが創り出すファントム。
エリオット」の軍隊が私を許してくれますように。しかし、波を識別し、レベルを跳ね返し、小数点の後に.0000（ゼロ）がある心理的レベルを通過することを原理的に期待する技術への固執は、嫌な考えの大衆崇拝以外の何ものでもありません。しかし、この拝金主義の重厚さを犠牲にして、技術的にはこのモデルにも居場所があるのです。そして、それは素晴らしいことです。でも、コーヒーの粉を読むのとはどう違うのでしょうか？そして、自信満々の遅行指標、つまり相場の歴史的痕跡に岩絵の具を塗ることが、この場合どのように役立つのだろうか。
私は、起こることすべてを原始的な上下の値動きとして評価しています。そして、それは私にとって十分なことであり、特に、絶対に再現可能な現象であるためです。同じ開始条件での結果の確率の計算（トピックスターターへのリンク）は、一定期間、着実に50/50の値に傾く。そして、この傾向も絶対的にシステマチックです。
過去の出来事（値動き）は視覚的な統計データに過ぎず、過去の移動平均線と現在の値動きを結びつけて考える のは気が引けるのです。なぜなら、そのような慣行から貴重な規則性を抽出することは、自己欺瞞に近いからです。
この世界では、何かを押し付ける無数の要因が重なり合うことで、安定し、醜悪なものへと単純化されていくのです。体内の電子や陽子の数が計り知れないからと言って、体が安定するわけではありません。もし電子が陽子より多ければ、あなたの体は存在しなくなります。
もっと複雑な例。太陽からの光が一直線に飛んでくるのは、その一歩一歩が計り知れない数の相互作用（プッシュ）を受けているからにほかならない。もし単一の相互作用がなければ、太陽の光はあらゆるところから私たちに降り注ぐことになります。
例外のない相互作用の計り知れない数は、累積的なゼロ効果を示しており、計画の構築を原始的なものにまで減らしている。たとえそうであっても、あなたの体が突然崩壊することはないし、火星の周りの太陽からの光が地球上の私たちに届く前に一周することはない。
残念なことに、値動きには「計り知れない数の要因」という叙情詩は当てはまらない。原始的な上下の値動きは、ごく少数の要因によるもので、そうでなければ、価格は最小限の可能性で投機的な水準に一直線に動くか、瞬時に取ってしまいます。 日中の取引による価格変動は比較的少ないのです。値動きは、少数の要因によるものです。となると、誰にとっても難しい。ほらね？もし、無数のトレードがあったとしても、私たちが自分の体の電荷や太陽の輝きについて考えないように、そのゼロ効果を無視して考えることはできないのです。ただ、取引回数が少ないので、販売店のセンチメントの差によって価格が上下し、センチメント自体の大きさに匹敵する。ある期間に50/50の値に着実に傾向する価格を生成するセンチメントでモデルを構築することは難しいことではありませんが、センチメントを知ることで、将来の計画を立てることができるようになるのです。
一言で言えば、このようなシンプルなセンチメントモデルで説明できるのである。
1）なぜ価格が上下するのか。
2）価格が50/50になりがちな理由。
3）情勢を知った上で、どのように利益を出すか。
無数の要素」でモデルを作っていたとか、そういうことはないでしょうね。それよりも、自分の直感を信じたのでしょう。しかし、価格行動を説明するモデルがあると想像してください。また、例えば、上記のモデルの中で価格が絶対的にランダムであると主張するためには、昨日の買いたい気持ちの強さが今日の買いたい気持ちに影響を与えないという、センチメントの違いが絶対的にランダムであることを示す必要がある。これを行うには、少しの作業と実際の市場とモデルを同期させれば、確認の答えが得られるでしょう - センチメントは絶対にランダムなのです。あるいは、しないでしょう。
単純な話ではないんです。エリオットや移動平均 線は、あくまで価格の上乗せに過ぎない。結果論に終始する彼らの自己欺瞞を非難するのは簡単なことです。いわば価格の下を見るように、原因に対処してみてください。
今回抽出したトレンドやサイクリックコンポーネントは、今後もそのように考えられる権利があるとお考えですか？
据え置き型では、そうですね。非定常市場の定常区間では、そうです。