確率の評価は純粋に数学的なもの - ページ 15 1...8910111213141516171819 新しいコメント Alexey Subbotin 2010.09.12 17:33 #141 faa1947: ...あなたの指標についての私の疑惑... 私のインジケータではありません :)))) Freelance 2010.09.12 17:37 #142 alsu: は私の指標ではありません:))) いろいろな意味で混乱・・・。 ;) Alexey Subbotin 2010.09.12 17:40 #143 Avals: バーについては、ヒットしたティックの数に依存します。どのように平均化されるのかなどはよくわかりませんが、m15バーは日中のボラティリティの変化が一定なので（結果的に増分で）誤差があるのかもしれません。より詳細な分析を行うべきだろう。もしかしたら、そんな単純な話ではないかもしれません。 ここでは、例えば、m15とh1のモジュールの増分の平均長さを測定しています。SBの場合、アインシュタインのf則によれば、平均体長h1は2倍になるが、実際には、異なる周期でも大きなずれがある。しかし、ここでも、例えば、時間ごとに別々に平均化したり、日足以上の時間枠を取ったりして、ボラティリティに系統的な差がない増分を分析する必要がある。 これは意外かもしれませんが、各バーのティック数があらかじめ設定されているequivolumeバーでは、さらに明確な絵が描かれるのです。 相関分析がうまくいかないとき、つまり相関がノイズの後ろに隠れて見えないときでも、依存関係を検出することができる、実績のある方法ですので、疑わないでください。しかし、唯一の欠点は、大規模なサンプルが必要なことです。サンプルが大きければ大きいほど、結論はより信頼性の高いものになります。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 17:54 #144 alsu: 私のインジケーターではありません。） 実は、プライバルのことを指していたんです。間違えました。 Freelance 2010.09.12 18:01 #145 faa1947: 実は、プライバルのことを指していたんです。間違えました。別スレから ですが、びっくりした周波数が違う画像がここにもあるので、繰り返します。 faa1947 ジェネラルベースのやり方がわからない。リーチェ 一期一会でもう一回というのは無理だと主張しています。どういうことですか？ 周波数＝1/周期。もし、1つおきに観測を飛ばしてシリーズを短くしたら、周波数はどうなるのでしょうか？ そして、この発言にはあなたの説明が必要です。 温度はブラウン運動から流れず、刻みはタイムフレームから流れない。 ;) СанСаныч Фоменко 2010.09.12 18:16 #146 FreeLance: 別スレから ですが、びっくりした周波数が違う図がここにもあるので、繰り返します。 faa1947 ジェネラルベースのやり方がわからない。リース 私は、一期一会ではもう一つも得られないと主張しています。どういうことですか？ 周波数＝1/周期。もし、1つおきに観測を飛ばしてシリーズを短くしたら、周波数はどうなるのでしょうか？ そして、この発言にはあなたの説明が必要です。 温度はブラウン運動から流れず、刻みはタイムフレームから流れない。 ;) 同じスレッドに行きましょう。私の答えは、そこにあります。 Prival 2010.09.12 19:56 #147 faa1947: 深い誤解。あなたの指標に対する私の疑いは、直感的で間違っていました。この指標は正しい可能性が高いが、その使い方は方法論として間違っている。 この指標（ACF BP）は何を示しているのですか？ BPに依存性があることです。申し訳ないが、これは平凡な話である。誰もトレンドの存在を否定しているわけではないので、数学がなくても見ることができる。また、BPの規則的な成分を数理統計の手法で調べるのは正しくない。この記事で、ソフトウェアパッケージにこだわる必要性を改めて確信しました。この場合、数学的な肉眼では見えないものをBPで見るには、通常の成分であるトレンドと周期成分を除外する必要があるのです。 私たちは何を見たいのでしょうか？過去のデータを分析するだけでなく、未来を予測できるようなモデルのパラメータを見たいのです。差分のACFや差分差分などは、このために作られているのです。例えば、ARPSSのモデルを特定する場合、最初は「モデルを特定できる」「モデルを特定できない」という2つの答えが返ってきます。この結果は既に差異を取るに値するものであり、既成事実（t rand）を考慮から除外し、当初は全く見えていない情報を得ようとしているのですから、情報の損失に関するあなたの主張は根拠がないことに同意してください。 1.そこで何が計算されているのか、まだわかっていないようですね。ACFを構築する前にトレンドを引いているのがわからないのであれば．申し訳ございません。 2.ACFは、よく知られているマシュカと同じように単なる数式であり、何を入力として与えるかは研究者次第である。そして、誰かがMashkas入力minutkiを与える場合、それは方法論的に間違っていることを主張するために、より多くの正しい私たちは毎日言ってみましょう...は意味をなさない。 3.モデルを手に入れることについては、持っている、良い悪いは別にして、それは問題ではない。方法論はhttps://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080 で 読むことができます。 キャンディッド 11.12.2007 23:21 ... つまり、BPの価格をホワイトノイズに還元するような前段階が市場モデルとなるのである。今なら理解できる :) チェックは簡単で、ACFの場合だけです。ACFがデルタ関数（またはそれに近いもの）であれば、すべての成分が見つかりますが...。 СанСаныч Фоменко 2010.09.13 09:58 #148 Prival: 2. ... そして、誰かがマシュカのインプットに瑣末な情報を与えても、それは方法論的に間違っている、もっと正しいのは日記を言おう、と主張すること・・・。は意味をなさない。 実は、私は別の話をしていて、その証拠にコチルのスペクトルを添付したのです。もう一度言いますが、それぞれの時間枠にはそれぞれの統計があります。異なる時間枠の統計は互いに補完し合うことができますが、一方から他方を得ることはできないのです。 3.モデルを手に入れることについては、持っている、良い悪いは別問題です。モデル導出の方法 論は、https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080 で ご覧いただけます。 例えば、ARPSSを読んでみてください。もしかしたら、あなたのモデルはARPSSよりも利益に成功しているかもしれません。しかし、あなたが説明したものはモデルとは言えません。信頼区間、pレベル、または結果に対する信頼度の見積もりを見たことがありません。 1.何が計算されているのか、まだわかっていないようですね。ACFをプロットする前にトレンドを引いていることがわからない場合．申し訳ございません。 そうですね、おっしゃるとおり、インジケータがよくわからなかったのですが、本質的にわかりました。トレンドの引き算の 仕方では 、面白い結果が出なかった。STATISTICSで分析した結果をお届けすることをお約束します-どうぞ。 ACFです。ACFによって、我々はトレンドについて話すことができます。なお、この計算には非常に有用な付加情報がついています。 ACF クローズは回帰により近似されたトレンドです。計算式は以下の通りです。このACFの計算は、完全にあなたと同じだと思います。IMHOは、回帰からトレンドを差し引いても、何も得られなかったと思います。この回帰は、おそらく実際のトレンドにうまく近似していないのでしょう。 こちらは回帰によるトレンドのないCloseのチャートです。ホワイトノイズとはあまり似ていないことがわかります。ACFの方が高い。 ACFを使用しないCloseのチャートを見てみましょう。どちらかというと、ノイズに近い印象です。そして、通常のコンポーネントを取り除こうとしているのです。 今のACFはそのためのものです。 より面白くなりそうです。 Prival 2010.09.13 12:42 #149 統計パッケージは長い間使っていないのですが、このパッケージはしばしば非常に分かりにくいグラフを表示します。 1.私があげたリンク先では、そこにはモデルはなく、それを作るための方法論が書かれているだけです。モデルは同じ支店にいますが、かなり離れています。ARPSSがどういうものか知っていて、ずいぶん前に見切りをつけましたし、回帰モデルも（同じ結論になると思いますが）。 2.グラフが変ですね。ホワイトノイズのACFを引用して、ここに描かれていることと（あるいは）定数の意味を理解することができますか？定義によると、点0でのACFは、1（どんなデータでも）であり、徐々に減少して0（バイアスが完全にサンプルから外れたとき）になります。 どのグラフでも見たことがないのですが。 3. これらは、「...ACFを使わずにCloseのチャートを見てみよう」と困惑させるフレーズです。どちらかというと、ノイズに近い印象です。でも、レギュラーコンポーネントをなくそうとしている......」と、ACFを間違って理解しているようですね。 どんな関数にもACFがあります。ACFのないグラフをどうやって作るのか不明ですが、最も考えられるのは、何か不幸な言葉遣い、何かを作りたかった、作ったが、残念ながら説明に失敗した、ということでしょう。 また、トレンドとはy=a*x+bという直線の方程式のことで、ACFをプロットする前にCloseから引き算しています。そして、ACFを計算します。その形は、トレンド（直線の方程式）に加えて、市場には常に振動的なプロセスが存在することを明確に示しています。 どう説明したらいいのかわかりません。 1.私たちは「閉じる」を取ります。 2.Closeからトレンド(y=a*x+b)を引く。 3.ACFの構築 4.このような画像が得られますhttps://www.mql5.com/ru/code/8295 赤色で表示されているのが、その画像です。これはある時点の2次の振動連鎖である。また、モデルから得られたACFプロットと、それに対応する計算された係数（青いプロット）もあり、ほぼ完全に一致する...。しかし、いつも同じというわけではなく、今日はこのACFが違うように見えて、結果的に別のモデルが市場で有効になっているかもしれない......。 Z.U.さん 直接お手紙をいただいた皆さんには、すぐにお返事します。私は、"ACFとの取引はどうするんだ？"という感じです。 ACFとのトレードができない（というか、やり方がわからない）。ACFは、マーケットで今起こっているプロセスのパラメータを視覚的に確認し、計算することができますが、ACFとは何か、その内容を理解する必要があります。コンピュータと紙とペンを持たずにACFを構築してみれば、多くのことが理解できるはずです...。 Freelance 2010.09.13 12:54 #150 faa1947: 40期と20期は整理されたのでしょうか？ それとも、他の観測結果をすべて削除して、オリジナルと短縮したもので「奇跡」を期待しろと主張し続けるのでしょうか？ クリロフを思い出しますね。 NEARDERTALECと "statistics "パッケージ... ;) 1...8910111213141516171819 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
...あなたの指標についての私の疑惑...
は私の指標ではありません:)))
いろいろな意味で混乱・・・。
;)
バーについては、ヒットしたティックの数に依存します。どのように平均化されるのかなどはよくわかりませんが、m15バーは日中のボラティリティの変化が一定なので（結果的に増分で）誤差があるのかもしれません。より詳細な分析を行うべきだろう。もしかしたら、そんな単純な話ではないかもしれません。
ここでは、例えば、m15とh1のモジュールの増分の平均長さを測定しています。SBの場合、アインシュタインのf則によれば、平均体長h1は2倍になるが、実際には、異なる周期でも大きなずれがある。しかし、ここでも、例えば、時間ごとに別々に平均化したり、日足以上の時間枠を取ったりして、ボラティリティに系統的な差がない増分を分析する必要がある。
これは意外かもしれませんが、各バーのティック数があらかじめ設定されているequivolumeバーでは、さらに明確な絵が描かれるのです。
相関分析がうまくいかないとき、つまり相関がノイズの後ろに隠れて見えないときでも、依存関係を検出することができる、実績のある方法ですので、疑わないでください。しかし、唯一の欠点は、大規模なサンプルが必要なことです。サンプルが大きければ大きいほど、結論はより信頼性の高いものになります。
私のインジケーターではありません。）
実は、プライバルのことを指していたんです。間違えました。
実は、プライバルのことを指していたんです。間違えました。
ジェネラルベースのやり方がわからない。リーチェ 一期一会でもう一回というのは無理だと主張しています。どういうことですか？
周波数＝1/周期。もし、1つおきに観測を飛ばしてシリーズを短くしたら、周波数はどうなるのでしょうか？
そして、この発言にはあなたの説明が必要です。
温度はブラウン運動から流れず、刻みはタイムフレームから流れない。
;)
別スレから ですが、びっくりした周波数が違う図がここにもあるので、繰り返します。
ジェネラルベースのやり方がわからない。リース 私は、一期一会ではもう一つも得られないと主張しています。どういうことですか？
周波数＝1/周期。もし、1つおきに観測を飛ばしてシリーズを短くしたら、周波数はどうなるのでしょうか？
そして、この発言にはあなたの説明が必要です。
温度はブラウン運動から流れず、刻みはタイムフレームから流れない。
;)
同じスレッドに行きましょう。私の答えは、そこにあります。
深い誤解。あなたの指標に対する私の疑いは、直感的で間違っていました。この指標は正しい可能性が高いが、その使い方は方法論として間違っている。
この指標（ACF BP）は何を示しているのですか？ BPに依存性があることです。申し訳ないが、これは平凡な話である。誰もトレンドの存在を否定しているわけではないので、数学がなくても見ることができる。また、BPの規則的な成分を数理統計の手法で調べるのは正しくない。この記事で、ソフトウェアパッケージにこだわる必要性を改めて確信しました。この場合、数学的な肉眼では見えないものをBPで見るには、通常の成分であるトレンドと周期成分を除外する必要があるのです。
私たちは何を見たいのでしょうか？過去のデータを分析するだけでなく、未来を予測できるようなモデルのパラメータを見たいのです。差分のACFや差分差分などは、このために作られているのです。例えば、ARPSSのモデルを特定する場合、最初は「モデルを特定できる」「モデルを特定できない」という2つの答えが返ってきます。この結果は既に差異を取るに値するものであり、既成事実（t rand）を考慮から除外し、当初は全く見えていない情報を得ようとしているのですから、情報の損失に関するあなたの主張は根拠がないことに同意してください。
1.そこで何が計算されているのか、まだわかっていないようですね。ACFを構築する前にトレンドを引いているのがわからないのであれば．申し訳ございません。
2.ACFは、よく知られているマシュカと同じように単なる数式であり、何を入力として与えるかは研究者次第である。そして、誰かがMashkas入力minutkiを与える場合、それは方法論的に間違っていることを主張するために、より多くの正しい私たちは毎日言ってみましょう...は意味をなさない。
3.モデルを手に入れることについては、持っている、良い悪いは別にして、それは問題ではない。方法論はhttps://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080 で 読むことができます。
キャンディッド 11.12.2007 23:21
...
つまり、BPの価格をホワイトノイズに還元するような前段階が市場モデルとなるのである。今なら理解できる :)
チェックは簡単で、ACFの場合だけです。ACFがデルタ関数（またはそれに近いもの）であれば、すべての成分が見つかりますが...。
2. ... そして、誰かがマシュカのインプットに瑣末な情報を与えても、それは方法論的に間違っている、もっと正しいのは日記を言おう、と主張すること・・・。は意味をなさない。
実は、私は別の話をしていて、その証拠にコチルのスペクトルを添付したのです。もう一度言いますが、それぞれの時間枠にはそれぞれの統計があります。異なる時間枠の統計は互いに補完し合うことができますが、一方から他方を得ることはできないのです。
3.モデルを手に入れることについては、持っている、良い悪いは別問題です。モデル導出の方法 論は、https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080 で ご覧いただけます。
例えば、ARPSSを読んでみてください。もしかしたら、あなたのモデルはARPSSよりも利益に成功しているかもしれません。しかし、あなたが説明したものはモデルとは言えません。信頼区間、pレベル、または結果に対する信頼度の見積もりを見たことがありません。
1.何が計算されているのか、まだわかっていないようですね。ACFをプロットする前にトレンドを引いていることがわからない場合．申し訳ございません。
そうですね、おっしゃるとおり、インジケータがよくわからなかったのですが、本質的にわかりました。トレンドの引き算の 仕方では 、面白い結果が出なかった。STATISTICSで分析した結果をお届けすることをお約束します-どうぞ。
ACFです。ACFによって、我々はトレンドについて話すことができます。なお、この計算には非常に有用な付加情報がついています。
ACF クローズは回帰により近似されたトレンドです。計算式は以下の通りです。このACFの計算は、完全にあなたと同じだと思います。IMHOは、回帰からトレンドを差し引いても、何も得られなかったと思います。この回帰は、おそらく実際のトレンドにうまく近似していないのでしょう。
こちらは回帰によるトレンドのないCloseのチャートです。ホワイトノイズとはあまり似ていないことがわかります。ACFの方が高い。
ACFを使用しないCloseのチャートを見てみましょう。どちらかというと、ノイズに近い印象です。そして、通常のコンポーネントを取り除こうとしているのです。
今のACFはそのためのものです。
より面白くなりそうです。
統計パッケージは長い間使っていないのですが、このパッケージはしばしば非常に分かりにくいグラフを表示します。
1.私があげたリンク先では、そこにはモデルはなく、それを作るための方法論が書かれているだけです。モデルは同じ支店にいますが、かなり離れています。ARPSSがどういうものか知っていて、ずいぶん前に見切りをつけましたし、回帰モデルも（同じ結論になると思いますが）。
2.グラフが変ですね。ホワイトノイズのACFを引用して、ここに描かれていることと（あるいは）定数の意味を理解することができますか？定義によると、点0でのACFは、1（どんなデータでも）であり、徐々に減少して0（バイアスが完全にサンプルから外れたとき）になります。 どのグラフでも見たことがないのですが。
3. これらは、「...ACFを使わずにCloseのチャートを見てみよう」と困惑させるフレーズです。どちらかというと、ノイズに近い印象です。でも、レギュラーコンポーネントをなくそうとしている......」と、ACFを間違って理解しているようですね。
どんな関数にもACFがあります。ACFのないグラフをどうやって作るのか不明ですが、最も考えられるのは、何か不幸な言葉遣い、何かを作りたかった、作ったが、残念ながら説明に失敗した、ということでしょう。
また、トレンドとはy=a*x+bという直線の方程式のことで、ACFをプロットする前にCloseから引き算しています。そして、ACFを計算します。その形は、トレンド（直線の方程式）に加えて、市場には常に振動的なプロセスが存在することを明確に示しています。
どう説明したらいいのかわかりません。
1.私たちは「閉じる」を取ります。
2.Closeからトレンド(y=a*x+b)を引く。
3.ACFの構築
4.このような画像が得られますhttps://www.mql5.com/ru/code/8295 赤色で表示されているのが、その画像です。これはある時点の2次の振動連鎖である。また、モデルから得られたACFプロットと、それに対応する計算された係数（青いプロット）もあり、ほぼ完全に一致する...。しかし、いつも同じというわけではなく、今日はこのACFが違うように見えて、結果的に別のモデルが市場で有効になっているかもしれない......。
Z.U.さん 直接お手紙をいただいた皆さんには、すぐにお返事します。私は、"ACFとの取引はどうするんだ？"という感じです。 ACFとのトレードができない（というか、やり方がわからない）。ACFは、マーケットで今起こっているプロセスのパラメータを視覚的に確認し、計算することができますが、ACFとは何か、その内容を理解する必要があります。コンピュータと紙とペンを持たずにACFを構築してみれば、多くのことが理解できるはずです...。
40期と20期は整理されたのでしょうか？
それとも、他の観測結果をすべて削除して、オリジナルと短縮したもので「奇跡」を期待しろと主張し続けるのでしょうか？
クリロフを思い出しますね。
NEARDERTALECと "statistics "パッケージ...
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