確率、どうやってパターンにするんだ・・・？ - ページ 31 1...242526272829303132333435363738...93 新しいコメント 削除済み 2010.03.25 10:43 #301 Svinozavr >>: При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям. しかし、これは損益 率の結果には影響を与えません。 ポートフォリオ選択は、リスクを低減する一方で、収益性を低下させる。だから、ポートフォリオトレードは一種の自己欺瞞のように思えるのです。 михаил потапыч 2010.03.25 10:47 #302 Neveteran >>: Сейчас я работаю над обратным процессом, 人の頭を混乱させるのはやめよう 本当に相手の時間を奪っているんですね。 あなたが望むものは、うまくいきません。 --------------------------------- これは良さそうですね。 5年前から参入の道を模索中 それっぽい をやって、みんなも入った。 今、あなたは出口を探すと言いましたね。 何年ぶりだろう......。 Петр 2010.03.25 10:50 #303 getch >>: Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка. При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана. 論外です...)) === 神話的安定化は、著者の保証は別として、理論的検証についての紹介から数学的に導かれるものではありません。筆者が観測したものは、自身の前提条件と矛盾しており、通常の変動である可能性が高い。今はそうだが、明日は...。著者は「なぜか」代表的なサンプルのランをあげていない。 なんでだろう(笑)) Stanislav Korotky 2010.03.25 10:55 #304 このスレッドが挑発であることは、最初から明らかでした;-)。エンターテイメントとしてフォローしています。まだ出ていないコメントもいくつかあります。間違っていたら訂正しますが、この方法の効率はどんな基準よりも低いのです。何十ものオープンポジションを維持するために、どんなデポが必要なのでしょうか？楽器は "期間内に "互いとの関係でバランスされているという事実は明らかであるが、市場は我々が平均的にバスケットを開いている反対方向に移動することができるという事実 -ランダムエントリ（宣言されている）のための基礎を提供していません。そして、ランダムでないエントリーの手段を手元に持つこと。このシステムでは、意図的に開くことができるので、意味がないのです。 システム全体としてはT101を改良したものだが、2つの違いがある：ツールの拡張と、サイクルの始まりに対する無関心な態度、つまり、いつでもどんな通貨ポジションでも初期状態とみなすことができ、その後、同じ状態に戻るときに待ちがある（T101の観点からすると関係ない）ことを提案させていただく。現在、T101マーケットで実際にモニターされているように、第一段階でのバーチャル（リアルではなく）取引の原則を使えば、おそらく第一段階の後に常に（バーチャルとはいえ）プラスがあることが実現できるだろう。 Denis Timoshin 2010.03.25 11:07 #305 Neveteran писал(а)>> サイクル1が終了する状態で見せてもらえますか？ Alexei Kharchenko 2010.03.25 11:14 #306 保証金の大きさは、ペアの数とリスクの量に依存します。例えば、10組。それぞれ10ポイントの利益を見込んでいます。合計：100+10*4=140ポイント、ここで4-1ペアの平均スプレッド。 各ペアの点数が異なるということは、そのペアが全体の結果に与える影響が均等でないことを意味します。オッズを均等にするために、ロットサイズをピップ値に調整する必要があります。そうして初めて、システムのバランスが取れるのです。仮に1ピップが10ポンドとすると、1,400ドルのリスクまたは潜在的な利益があることになります。 アンバランスの例として、MASHIのレポートを見ると、利益の大部分はゴールドから得られている。 Sceptic Philozoff 2010.03.25 11:19 #307 kharko >>: Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд... 赤毛は簡単に損失の大部分を引き起こしたかもしれない... Alexei Kharchenko 2010.03.25 11:24 #308 Mathemat >>: Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка... 利益であれ損失であれ...。貯金箱の中の各ペアのシェアが不均衡になっているのがわかる。各商品のボラティリティが異なるのは言うまでもないが neveteran 2010.03.25 11:26 #309 Mathemat >>: Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка... 金は強さから強さへ、目標水準への到達を鑑みて、第1サイクルの終了に影響を与えた。 その後、この機器は使用されていない。 Denis Timoshin 2010.03.25 11:28 #310 Neveteran писал(а)>> 金は強さから強さへ、目標水準への到達を鑑みて、第1サイクルの終了に影響を与えた。 その後、この機器は使用されていない。 目標レベルは480と状態に書いてありましたが、問題はどの点でしょうか？ 1...242526272829303132333435363738...93 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям.
しかし、これは損益 率の結果には影響を与えません。
ポートフォリオ選択は、リスクを低減する一方で、収益性を低下させる。だから、ポートフォリオトレードは一種の自己欺瞞のように思えるのです。
Сейчас я работаю над обратным процессом,
人の頭を混乱させるのはやめよう本当に相手の時間を奪っているんですね。
あなたが望むものは、うまくいきません。
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これは良さそうですね。
5年前から参入の道を模索中
それっぽい
をやって、みんなも入った。
今、あなたは出口を探すと言いましたね。
何年ぶりだろう......。
Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка.
При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана.
論外です...))
===
神話的安定化は、著者の保証は別として、理論的検証についての紹介から数学的に導かれるものではありません。筆者が観測したものは、自身の前提条件と矛盾しており、通常の変動である可能性が高い。今はそうだが、明日は...。著者は「なぜか」代表的なサンプルのランをあげていない。
なんでだろう(笑))
システム全体としてはT101を改良したものだが、2つの違いがある：ツールの拡張と、サイクルの始まりに対する無関心な態度、つまり、いつでもどんな通貨ポジションでも初期状態とみなすことができ、その後、同じ状態に戻るときに待ちがある（T101の観点からすると関係ない）ことを提案させていただく。現在、T101マーケットで実際にモニターされているように、第一段階でのバーチャル（リアルではなく）取引の原則を使えば、おそらく第一段階の後に常に（バーチャルとはいえ）プラスがあることが実現できるだろう。
サイクル1が終了する状態で見せてもらえますか？
各ペアの点数が異なるということは、そのペアが全体の結果に与える影響が均等でないことを意味します。オッズを均等にするために、ロットサイズをピップ値に調整する必要があります。そうして初めて、システムのバランスが取れるのです。仮に1ピップが10ポンドとすると、1,400ドルのリスクまたは潜在的な利益があることになります。
アンバランスの例として、MASHIのレポートを見ると、利益の大部分はゴールドから得られている。
Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд...
赤毛は簡単に損失の大部分を引き起こしたかもしれない...
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
利益であれ損失であれ...。貯金箱の中の各ペアのシェアが不均衡になっているのがわかる。各商品のボラティリティが異なるのは言うまでもないが
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
金は強さから強さへ、目標水準への到達を鑑みて、第1サイクルの終了に影響を与えた。
その後、この機器は使用されていない。
金は強さから強さへ、目標水準への到達を鑑みて、第1サイクルの終了に影響を与えた。
その後、この機器は使用されていない。
目標レベルは480と状態に書いてありましたが、問題はどの点でしょうか？