kharko>>: Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений. Начнем с того, что известно.... Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается? Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается. Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ. Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий. По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии. Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить? типа стартовые условия топикстартера )))
Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше? 2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний. 3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
これは面白いですね、スタックは何ですか？スタックを見ると、1サイクル目は9組で開いたように見えますが、終値が違うのでそこが疑問です。 または、1サイクル目は許容される+αが非常に小さいです
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
大きなロットで適当に1ペア開けて、その対処法を全部考えるのとどう違うんだ？スターター用語のようなもの ))))
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
ロットから判断すると、最初のサイクルは確率を計算するためのものであり（どれ？
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?типа стартовые условия топикстартера )))
ほとんど差はありません。ほとんど、他のペアで利益を得ているので、リスクを最小限に抑えることができます。このような受信は、1ペアでは不可能です。
Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.
ポートフォリオ取引は、リスクの低減（分散化）につながると考えられています。しかし、この主張は、ヴェールゲート（ポートフォリオ）分析の複雑さから来るものでしかないように思われる。
やはり、損益 率（「/」は分割）を見るのが正しいです。私見では、この比率はポートフォリオの取引商品の数に影響されないと思います。
ロットから判断すると、最初のサイクルは確率を計算するためであり（どれが？
議論しているわけではなく、第1サイクルと第2サイクルのトレードを分けて考えていないだけなのです。
я не вижу разделения сделок первого цикла и второго
そこが、私の言いたいことなのですが、作者のノウハウのようで、ありのままの分離、ありのままの分離 )))。Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
集計の増分が非定常である場合、偏差に限界はない。数学は非情な科学である
おっしゃるとおり、これらの偏差を平均化させるのは非定常性であり、ある期間内にバランスを平均化させるのです。この現象は非常に安定しており、当初はシステムエラーかと思ったほどです。 論理の根底にあるのは、安定化（平均化）に対する欲求である。
初期条件を受け入れることで、言ってみれば、あるケースの発散度（ランダム性）を計算しているのです。あなたも私も、その後の行動（次のサイクル）が、人為的にバランスを崩したスキームを安定させようとするものだと理解しています。 今は、その逆のプロセスで、（2つ目のサイクルの派生として生じる）安定した状態を条件として取り組んでいるところです。安定化のサイクルの後には、必ず不安定化の（発散の）時期があるということだ。この現象は絶対的に安定しています。そして、全く問題にならないのは、それがどれだけ難しいかということです。なぜなら、安定化サイクルとその逆では...、多くの手段を用いて、均衡を保つ要素があるからです。
しかし、これらはすべて一定期間内に起こる。カオス現象の理論では、条件付き安定性や軸からの乖離のサイクルを計算する基準として、時間というものがある。
ありがとうございました。
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
ポートフォリオ取引では、原則として、ファンダメンタルズまたはテクニカルな基準に基づいて金融商品を選択することになります。著者は、原則的に考えていないと指摘する。つまり、1つの楽器か100の楽器かということです。これはまさに、TA/FAを使わないという著者の根拠からきている。100組で50％なのか、1組で50％なのか--同じ50％の確率で、「いきなり」ランダムに開いて、＋＋や--になるのである。そしてそこで、少なくとも難読化・難解化することができる。
なぜ筆者は、中間トレードを重ねればMCを元に戻せると考えているのか、その理由は不明である。何でもいいんです。何しろ、私は医者ではありませんから。
===
神話的な、何も、著者の保証を除いて、数学的に安定化、理論的な信仰についての導入から正確に従うことはありません。筆者が観測したものは、自分の思い込みと矛盾しており、普通の揺らぎである可能性が高い。今はそうだが、明日は...。著者は「なぜか」代表的なサンプルでの実行を提示しない。
なんでだろう(笑))