何ですか？ - ページ 24 1...171819202122232425 新しいコメント 削除済み 2010.01.14 14:01 #231 kombat >>: Хорошо что не лоботомия... :))) ロシアのスベルバンクか何か？ Vladimir Gomonov 2010.01.14 14:06 #232 Candid >>: Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :) ありがとうございます ;) それから類推するに、ミリビアは裏切り者だ。世間知らずで、自己犠牲的。 Vapche用語は、かなりトピックの精神に沿ったものだと思われます。より正確には手紙の中で。 ここで言語学上の工夫が考案された。フォロスは「成功したFXトレーダー」である。 ;) 削除済み 2010.01.14 14:16 #233 lasso >>: Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше. Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение) Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь). Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс. Очень коротко, но надеюсь ответил Вам. これは 実用化という意味なのか、それともマーティンなのか？ Vitaliy 2010.01.14 21:22 #234 getch писал(а)>> それは、実用化という意味なのか、それともマーティンなのか。 ええ、そうです。自分も再読者の立場からスレッドを読み直してみたが...。完全に混乱し、何もかもがクリアにならない。そして、言語アクロバット「ヘルプ」・・・。 そして、「足が伸びる」原点を探したいのですね。私はあなたのことを正しく理解していたでしょうか？ 実用化というのは、次のようなことです。 ........ ある日、同志（GT）たちが、安定した収入源としてカジノのルーレットを使いたいと言い出した。 彼らは「責任を持って」この問題に取り組みました。探して、テストして......と、約1年半かかりました。最終的にはゲームシステム（IS）を考え出した。そろそろ戦闘状態でのテストが必要だった。 GTは、ルーレットで勝つことが不可能であること、つまり「幻想を抱かない」というネガティブな手口をよく理解していた。それと同じように、その手法の数学的正当性（証明）を見つけることにも力を注いだ。しかし、この戦いは数学者の支持なしには勝てなかった。 ゲームには、約100枚の賭け金が決められていた。ゲームの過程で「バンプ」（ドローダウン）があり、さまざまなベットが使われた（マーティンの1対3のようなものと言え、ごくまれに5というオッズに達することもあった）。 当初は）少し赤字で、ほとんどがプラスでした。 最大残高は約+3.5デポに達しました。そして、GTの中のイデオロギー的な矛盾があった。その結果、ISから離れ、+0.5デポにアカウントをダウングレードしたのです。その後、～＋1.5デポに戻る。そして実験の終了。30000ゲームまでプレイ。毎日、ログを記録していた。)) ....... 多くの人は、そうだマーチンを持っていたから助かったのだ、と言うだろう。自分で計算してみてください。私たちの結果は、（マイナス）-6から-7の初回入金額だったでしょう。マーチンは敗戦を加速させただけだったでしょう。 結論は？ Avals さんが書き込みました >>1SBの理想的なモデルに当てはまらない実用的なデータが得られたのでしょうか？あるいは、テレビの公理やその意味するところと矛盾するような理論的な推論をされているのでしょうか？ 同時にお答えしたようです。そして、理論的な反省もあるのですね。)) Alexey 2010.01.15 08:07 #235 これはどうだろう（市場に適用される）．SL=TP=nでランダムにポジションをオープン し、注文が閉じる確率は、n>>spreadの場合、(n - spread)/2n 約50%になります。SL/2レベルに到達すると、ポジションの半分が閉じます。そうすると、SLで全ポジションを決済した方が、TPで同じポジションを決済するより損失が少なくなります。 Avals 2010.01.15 08:37 #236 ivandurak писал(а)>> そして、もしそうなら（市場に適用される）．SL=TP=nでポジションを建て、注文が成立する確率はn>>spreadの場合、(n-spread)/2nで50%程度です。SL/2レベルに到達すると、ポジションの半分が閉じます。そうすると、SLで全ポジションを決済した方が、TPで同じポジションを決済するより損失が少なくなります。 いいえ、TPの一部がハーフロットで閉鎖されるためです。 TPに到達する前に、まずSL/2レベルに到達する確率。2/3.すぐにTPに到達すること。1/3 SL/2レベルに到達すれば、3/4の確率でストップロスになり、1/4の確率でTPに到達する すなわち、3つの可能性があります。 勝率 1/3__________ +1 2/3*3/4______ -0.75 2/3*1/4______ +0.25 ゲームの価格 = 1/3 - 6/12*0.75 + 2/12*0.25 = スプレッドを除く0 P.S. もちろん、計算はすべてSBの場合です。実際には、特定の価格パターンを使用して、部分的なクローズが意味を持つ場合があります。 Avals 2010.01.15 08:57 #237 lasso писал(а)>> 100円玉程度の金額が勝負の決め手となった。ゲームの過程で両方の「ストライク」（ドローダウン）があり、異なるベットが適用されました（あなたはそれをマーティンの1から3のいくつかの種類を呼び出すことができ、非常にまれにオッズは5に達した）。 当初は）少し赤字で、ほとんどがプラスでした。 最大残高は約+3.5デポに達しました。そして、GTの中のイデオロギー的な矛盾があった。その結果、ISから離れ、証券を+0.5まで格下げしました。その後、～＋1.5デポに戻る。そして実験の終了。30000ゲームまでプレイ。毎日、ログを記録していた。)) ....... 多くの人は、そうだマーチンを持っていたから助かったのだ、と言うだろう。自分で計算してみてください。私たちの結果は、（マイナス）-6から-7までの初回入金額だったでしょう。マーチンは敗戦を加速させただけだったでしょう。 結論は？ マーティンは損失を加速させない。彼は、スタート時に運が良ければ、かなりゲームを引き延ばすことができる。すなわち、tカウントに敏感である。 以下は、Excelで生成した例です。イーグル、プレイヤーは常に同じものに賭ける（例えばイーグル）。初期資本金は10000円です。最初のベットは100、失敗の場合は200と、倍々で増やしていく。勝ったら100ベットからの再スタートです。マージンコールは考慮されていませんので、マイナスでの放置も可能です。 チャートの説明のために、もしブレイクしたら、10000から再スタートします。ここでは、2世代を紹介します。 預金額が50倍になった成功シリーズがあることがわかる。しかし、平均価格はまだ0円です。なぜなら、どんな成功したシリーズでも最後に急落するように、失敗したスタートや10000の急落がたくさんあるからです。 そう、あるピークで止めれば黒字になるのです。しかし、いつやめるか、何回失敗したらこの長い成功の連続が来るか、事前に予測することはできない。 マーティンがナンセンスだとは言いませんが、それを改造して使うには、系列の適切な性質（反存在）が必要で、それが見つからなければ、運任せになってしまうのです。そう、運が良くなることもあるのです。また、3つのダブルの後に停止したり、その他のトリックは、いくつかのエクイティ特性に影響を与えるものの、MOをポジティブにすることはありません。例えば、スタート時に排水しにくくするが、超ラッキー連発の確率を下げる、など。 その特性を利用せずに、分かっていながらランダムな系列でシステムを見つけるのは、永久機関を見つけているようなものです。 Vitaliy 2010.01.15 10:37 #238 最後の投稿に完全に同意します。 実験の純度を高めるためにのみ、Excelのモデルには絶対に含まれるべきです。 1) ゼロ - つまり、37ゲームすべてが、どのような賭け方をされても採算が合わない。しかし、この損失はEquityにしか「気付かれない」のです。 マーティンにとっては、まるで何もないかのように、自らのスキームに従って動いているのです。 2) そしてMartinの制限-4つのステップ{100;200;400;800}があるとします。 3) そして同時に、マージンコールの前に最大系列と平均系列の値を知っておくことが望ましい。 ぜひ、やってください。そして、比較する。 Avals 2010.01.15 12:14 #239 lasso писал(а)>> 最後の投稿に完全に同意します。 実験の純度を高めるためにのみ、Excelのモデルには絶対に含まれるべきです。 1) ゼロ - つまり、37ゲームすべてが、どのような賭け方をされても採算が合わない。しかし、この損失はEquityにしか「気付かれない」のです。マーティンにとっては、まるで何もないかのように、自らのスキームに従って動いているのです。 2）そして、マーチンの制限-4段階{100;200;400;800}とする。 3) そして同時に、マージンコールの前に最大系列と平均系列の値を知っておくことが望ましい。 ぜひ、やってください。そして、比べてみよう。 MQLではスクリプトでやった方が簡単です。 条件を指定した場合。 1.最低賭け金（100）に対して十分な資金がない場合、マージンコールが考えられます。 2.800の賭けに負けた後、再び100からスタートする 3.入金額が賭け金の2倍に満たない場合、再び100からスタートします。 4.初回入金額＝10,000 100.000回のマージンコールの試行で、マージンコールまでの平均再生時間＝1690回となる。試行回数がかなり少なくてもこの数値に収束する。 最大ゲーム時間を見積もるには、より多くの統計が必要です（マージンコールまでのゲーム数）。 つまり、1000のマージンでは15000-20000となるわけです。 10000のマージンでは33000です。 10万円の余白では3万5千円です。 したがって、およそ35000に収束する。入金額の最大増加幅は8倍です。 ちなみに、最大増加量はあまり変わりません。1,000枚の余白では、最大6倍も変化します。100では5倍です。10では3倍です。もちろん、テスト回数が少ないほど、広がりは大きくなります。そして、1マージンまで再生すると、よく分散して3〜5倍になることがあります。しかし、ほとんどの場合、もっと早く撤退することになるでしょう。 Vitaliy 2010.01.15 20:44 #240 Avals писал(а)>> をマージンコール＝1690とし、マージンコールの試行回数を10万回とした。試行回数がかなり少なくてもこの数値に収束します。 最大ゲーム時間を推定するためには、より多くの統計（マージンコールまでのゲーム数）が必要である。 ちょっと戸惑いましたが...。 残高10000単位でゼロトレードから、残高<100でこのシリーズの最後のトレードn(i)まで、1回の試行があります。 これでいいのでしょうか？ 5回の試行で、例えば、n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}とすると、n_average = 2420, n_max = 7000となります。 でも、n_maxの下に別のものをカウントしているんですね。 Excelで、グラフで表示したほうがいいのでは？ 1...171819202122232425 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Хорошо что не лоботомия...
:)))
ロシアのスベルバンクか何か？
Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :)
ありがとうございます ;) それから類推するに、ミリビアは裏切り者だ。世間知らずで、自己犠牲的。
Vapche用語は、かなりトピックの精神に沿ったものだと思われます。より正確には手紙の中で。
ここで言語学上の工夫が考案された。フォロスは「成功したFXトレーダー」である。
;)
Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше.
Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение)
Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь).
Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс.
Очень коротко, но надеюсь ответил Вам.
これは 実用化という意味なのか、それともマーティンなのか？
それは、実用化という意味なのか、それともマーティンなのか。
ええ、そうです。自分も再読者の立場からスレッドを読み直してみたが...。完全に混乱し、何もかもがクリアにならない。そして、言語アクロバット「ヘルプ」・・・。
そして、「足が伸びる」原点を探したいのですね。私はあなたのことを正しく理解していたでしょうか？
実用化というのは、次のようなことです。
........
ある日、同志（GT）たちが、安定した収入源としてカジノのルーレットを使いたいと言い出した。
彼らは「責任を持って」この問題に取り組みました。探して、テストして......と、約1年半かかりました。最終的にはゲームシステム（IS）を考え出した。そろそろ戦闘状態でのテストが必要だった。
GTは、ルーレットで勝つことが不可能であること、つまり「幻想を抱かない」というネガティブな手口をよく理解していた。それと同じように、その手法の数学的正当性（証明）を見つけることにも力を注いだ。しかし、この戦いは数学者の支持なしには勝てなかった。
ゲームには、約100枚の賭け金が決められていた。ゲームの過程で「バンプ」（ドローダウン）があり、さまざまなベットが使われた（マーティンの1対3のようなものと言え、ごくまれに5というオッズに達することもあった）。
当初は）少し赤字で、ほとんどがプラスでした。
最大残高は約+3.5デポに達しました。そして、GTの中のイデオロギー的な矛盾があった。その結果、ISから離れ、+0.5デポにアカウントをダウングレードしたのです。その後、～＋1.5デポに戻る。そして実験の終了。30000ゲームまでプレイ。毎日、ログを記録していた。))
.......
多くの人は、そうだマーチンを持っていたから助かったのだ、と言うだろう。自分で計算してみてください。私たちの結果は、（マイナス）-6から-7の初回入金額だったでしょう。マーチンは敗戦を加速させただけだったでしょう。
結論は？
SBの理想的なモデルに当てはまらない実用的なデータが得られたのでしょうか？あるいは、テレビの公理やその意味するところと矛盾するような理論的な推論をされているのでしょうか？
同時にお答えしたようです。そして、理論的な反省もあるのですね。))
そして、もしそうなら（市場に適用される）．SL=TP=nでポジションを建て、注文が成立する確率はn>>spreadの場合、(n-spread)/2nで50%程度です。SL/2レベルに到達すると、ポジションの半分が閉じます。そうすると、SLで全ポジションを決済した方が、TPで同じポジションを決済するより損失が少なくなります。
いいえ、TPの一部がハーフロットで閉鎖されるためです。
TPに到達する前に、まずSL/2レベルに到達する確率。2/3.すぐにTPに到達すること。1/3
SL/2レベルに到達すれば、3/4の確率でストップロスになり、1/4の確率でTPに到達する
すなわち、3つの可能性があります。
勝率
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
ゲームの価格 = 1/3 - 6/12*0.75 + 2/12*0.25 = スプレッドを除く0
P.S. もちろん、計算はすべてSBの場合です。実際には、特定の価格パターンを使用して、部分的なクローズが意味を持つ場合があります。
100円玉程度の金額が勝負の決め手となった。ゲームの過程で両方の「ストライク」（ドローダウン）があり、異なるベットが適用されました（あなたはそれをマーティンの1から3のいくつかの種類を呼び出すことができ、非常にまれにオッズは5に達した）。
当初は）少し赤字で、ほとんどがプラスでした。
最大残高は約+3.5デポに達しました。そして、GTの中のイデオロギー的な矛盾があった。その結果、ISから離れ、証券を+0.5まで格下げしました。その後、～＋1.5デポに戻る。そして実験の終了。30000ゲームまでプレイ。毎日、ログを記録していた。))
.......
多くの人は、そうだマーチンを持っていたから助かったのだ、と言うだろう。自分で計算してみてください。私たちの結果は、（マイナス）-6から-7までの初回入金額だったでしょう。マーチンは敗戦を加速させただけだったでしょう。
結論は？
マーティンは損失を加速させない。彼は、スタート時に運が良ければ、かなりゲームを引き延ばすことができる。すなわち、tカウントに敏感である。
以下は、Excelで生成した例です。イーグル、プレイヤーは常に同じものに賭ける（例えばイーグル）。初期資本金は10000円です。最初のベットは100、失敗の場合は200と、倍々で増やしていく。勝ったら100ベットからの再スタートです。マージンコールは考慮されていませんので、マイナスでの放置も可能です。
チャートの説明のために、もしブレイクしたら、10000から再スタートします。ここでは、2世代を紹介します。
預金額が50倍になった成功シリーズがあることがわかる。しかし、平均価格はまだ0円です。なぜなら、どんな成功したシリーズでも最後に急落するように、失敗したスタートや10000の急落がたくさんあるからです。
そう、あるピークで止めれば黒字になるのです。しかし、いつやめるか、何回失敗したらこの長い成功の連続が来るか、事前に予測することはできない。
マーティンがナンセンスだとは言いませんが、それを改造して使うには、系列の適切な性質（反存在）が必要で、それが見つからなければ、運任せになってしまうのです。そう、運が良くなることもあるのです。また、3つのダブルの後に停止したり、その他のトリックは、いくつかのエクイティ特性に影響を与えるものの、MOをポジティブにすることはありません。例えば、スタート時に排水しにくくするが、超ラッキー連発の確率を下げる、など。
その特性を利用せずに、分かっていながらランダムな系列でシステムを見つけるのは、永久機関を見つけているようなものです。
最後の投稿に完全に同意します。
実験の純度を高めるためにのみ、Excelのモデルには絶対に含まれるべきです。
1) ゼロ - つまり、37ゲームすべてが、どのような賭け方をされても採算が合わない。しかし、この損失はEquityにしか「気付かれない」のです。 マーティンにとっては、まるで何もないかのように、自らのスキームに従って動いているのです。
2) そしてMartinの制限-4つのステップ{100;200;400;800}があるとします。
3) そして同時に、マージンコールの前に最大系列と平均系列の値を知っておくことが望ましい。
ぜひ、やってください。そして、比較する。
最後の投稿に完全に同意します。
実験の純度を高めるためにのみ、Excelのモデルには絶対に含まれるべきです。
1) ゼロ - つまり、37ゲームすべてが、どのような賭け方をされても採算が合わない。しかし、この損失はEquityにしか「気付かれない」のです。マーティンにとっては、まるで何もないかのように、自らのスキームに従って動いているのです。
2）そして、マーチンの制限-4段階{100;200;400;800}とする。
3) そして同時に、マージンコールの前に最大系列と平均系列の値を知っておくことが望ましい。
ぜひ、やってください。そして、比べてみよう。
MQLではスクリプトでやった方が簡単です。
条件を指定した場合。
1.最低賭け金（100）に対して十分な資金がない場合、マージンコールが考えられます。
2.800の賭けに負けた後、再び100からスタートする
3.入金額が賭け金の2倍に満たない場合、再び100からスタートします。
4.初回入金額＝10,000
100.000回のマージンコールの試行で、マージンコールまでの平均再生時間＝1690回となる。試行回数がかなり少なくてもこの数値に収束する。
最大ゲーム時間を見積もるには、より多くの統計が必要です（マージンコールまでのゲーム数）。
つまり、1000のマージンでは15000-20000となるわけです。
10000のマージンでは33000です。
10万円の余白では3万5千円です。
したがって、およそ35000に収束する。入金額の最大増加幅は8倍です。
ちなみに、最大増加量はあまり変わりません。1,000枚の余白では、最大6倍も変化します。100では5倍です。10では3倍です。もちろん、テスト回数が少ないほど、広がりは大きくなります。そして、1マージンまで再生すると、よく分散して3〜5倍になることがあります。しかし、ほとんどの場合、もっと早く撤退することになるでしょう。
をマージンコール＝1690とし、マージンコールの試行回数を10万回とした。試行回数がかなり少なくてもこの数値に収束します。
最大ゲーム時間を推定するためには、より多くの統計（マージンコールまでのゲーム数）が必要である。
ちょっと戸惑いましたが...。
残高10000単位でゼロトレードから、残高<100でこのシリーズの最後のトレードn(i)まで、1回の試行があります。 これでいいのでしょうか？
5回の試行で、例えば、n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}とすると、n_average = 2420, n_max = 7000となります。
でも、n_maxの下に別のものをカウントしているんですね。
Excelで、グラフで表示したほうがいいのでは？