Meta Traderでのスプレッド取引

削除済み 2009.12.27 10:56 #81

knt-kmrd >> :

ゲッチュー、暗闇にいる人に説明してあげてください。

合成商品のポジションを建てるとはどういうことですか？

何度も説明を読み返しましたが、まだ理解できていません。

EURUSD/EURGBPペアでポジションを建てるとはどういうことですか？

BIDとASKの意味は何ですか？

アドバイザーのコメントを読むできる限り、そこにある質問に答えました。

削除済み 2009.12.27 11:02 #82

Rita >> :

裁定取引という考え方からすると、シンセティック・インタームズとは、同じ価値を持つ相関性のある人工的な取引商品である。

例えば、異なるグレードの石油は、相関のある取引商品である。対応する合成計器は、係数によって同じ油種に対応させたものです。

理論編では、すべてが「水」のない簡潔な文章で書かれています。考え方は、どんなアービトラージでも同じです。

Рита 2009.12.27 11:58 #83

ありがとうございます。なるほど。

一番最初の「理論」の行に惑わされました。

"EURUSDを例にして。合成ペアのEURUSDxと EURUSDyを想像してください... 続きを読む"

もう少し違う書き方をすれば、 「EURとUSDを例にして 」というように。 想像してごらんなさい．など「 を使えば、もっと分かりやすくなるはずです。

//-------------------------

しかし、ArbitrageStatistic.txtファイルからTrade-Arbitrage.txtファイルへ手動で情報を移動しなければならないという点は、私のコメントの25ページ目で初めて明らかにされたことです。

当初、説明では理解することができませんでした。今になってやっとわかりました。

//------------------

非難するために書いたのではありません。そして、あなたのリンクの新しい訪問者が理解しやすいようにすること。このスレでアービトラージへの関心が新たに高まっていますね。

Rid 2009.12.28 09:59 #84

rid писал(а) >>

これは（最も単純な形で）次のように実装することができます。

......

私はマジック（マジックとMagic2）のコードで "ヘッジ "の種類を入れているので - 両方のタイプの "ヘッジ "の異なる位置は、異なる価格で計算されて閉じて いるので、それは必要です - によってアスクと入札の両方のティッカー＃I。

また、コメント「actual」に現在のトレードの利益を表示しました。つまり、端末が表示する「偽」の利益ではなく、ティッカーに従った実際の利益である。どちらが「リアルに」閉じるのか・・・。" !

f-i STARTの冒頭で．

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
on_off=StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = ", CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars)/ POINT_Tiker1);

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_SELL, Magic)>=1  )
string on_off2=StringConcatenate ( on_off2,
"Текущая прибыль Sell-UP = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off2=StringConcatenate ( on_off2,"Нет OP_SELL-сделок UP","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_BUY, Magic)>=1  )
string on_off3=StringConcatenate ( on_off3,
"Текущая прибыль BUY-UP = ",( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off3=StringConcatenate ( on_off3,"Нет BUY-сделок UP","\r\n");

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)>=1  )
string on_off5=StringConcatenate ( on_off5,
"Текущая прибыль Sell-RV = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off5=StringConcatenate ( on_off5,"Нет Sell-сделок RV","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_BUY, Magic2)>=1  )
string on_off6=StringConcatenate ( on_off6,
"Текущая прибыль BUY-RV = ",( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off6=StringConcatenate ( on_off6,"Нет BUY-сделок RV","\r\n");
//--------------------------------------------------------------------

info=StringConcatenate( info, on_off,/*on_off1,*/ on_off2, on_off3/*,on_off4*/, on_off5, on_off6,"\r\n");
info=StringConcatenate( info,"\r\n");
Comment( info);

CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars) 関数は、 Fduch さんが上のどこかに投稿されたものです。しかし、このマッピングは完全に削除することができます。

Rid 2009.12.29 11:02 #85

デモでの最初の成果。ティッカーワークを実装しました。Expert Advisorでポジションをオープンします。手動で閉じることもあります。しかし、より頻繁に - Expert Advisorを介して。開閉時の滑りがかなり多い。

直近1日半の案件(CL+BRN)。

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 売り 0.10brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.0021. 00

19728431 2009.12.28 08:50 買い 0.10clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00-14.00

19729203 2009.12.28 09:38 買い 0.10brng0 76.63 -1.00 0.00 19.00 22.0042 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.005.00

19729201 2009.12.28 09:38 sell 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.10 78.08 -1.00 0.00 0.00-5.00

19729725 2009.12.28 10:14 buy 0.10brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.0017.00

19729723 2009.12.28 10:14 sell 0.10clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00-16.00

19735914 2009.12.28 18:18 buy 0.
50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.0080.00
19735913 2009.12.28 18:18 sell 0.50clg0 78.76 0.00 0.00.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00-65.00

19731371 2009.12.28 12:42 sell 0.50clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00-370.00

19731384 2009.12.28 12:44 buy 0.50brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00475.00

。

Spread trading in Meta Backtesting with tick data Off-topic MT4/mql4 questions.

削除済み 2009.12.29 13:38 #86

なぜ平均スプレッドが使われるのですか？

Rid 2009.12.29 14:28 #87

この平均スプレッド（指定したバー数で計算されます - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - 現在 extern int NBars=50; at timef=m1 に設定しています）から、EA がオンで取引がないときに最初のカウントが 行われます。

つまり、EAがオンの時にこのスプレッドが159pipsに等しく、取引が開始されていない場合、EAはこの値を距離=159として記憶します。

そして、この「distance=159」という値を、Fduchと 同じ CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) を使って、毎ティックごとに平均スプレッドの現在の変化する値と比較するのである。

そして、平均スプレッドの現在値が、EAが開始時に「記憶」した「distance=159」の値から、与えられたDELTAの値（=16 pips）だけ逸脱するとすぐに、最初の（1シンボルが買い、2シンボルが売り）または2番目の（2シンボルが買い、1シンボルが売り）タイプのエントリーが実施されます。平均スプレッドの現在値が上方または下方（"distance=159 "から）に逸脱しているかどうかによって異なります。

これでは分かりにくすぎるかもしれません。でも--私は、できる限りそうしました。(チャート上のインジケータはExpert Advisorでは使用されません。インジケータは説明のためのもので、それ以上のものではありません。）

もし、もっと簡単に、もっと良い方法で応募できるアイデアがあれば、ぜひ教えてください。

//-----------------------------------------

リタは ICQで今私を送信する場所です - これは、ロンドンセッションのオープニングで同じExpert Advisorは、（ダックス+ futsi）で設定されている最初のヘッジを（閉じて）働いています。

19746512 2009.12.29 11:29 buy 0.11fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.009.91
1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 sell 0.30ftseh0 5386.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00-2.40
1110 exp_UP

Spread trading in Meta _rdb_The Best Free EA Need help with coding

Rid 2009.12.29 15:34 #88

rid >> :

リタは今、私にメッセージを送っている、 - ロンドンセッションの開始後に同じExpert Advisorは、（dax + futsi）に設定すると、すでに最初のヘッジを（閉じて）働いている。

(d+f)のこの日2回目のヘッジが終了しました。

19747410 2009.12.29 12:11 buy 0.22fdaxh0 6018.0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.0075.41
1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 sell 0.60ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00-57.65
1111 exp_UP

Spread trading in Meta Reversal Magic trading system RAS moderators announcement, reports

Alexander Sevastyanov 2009.12.29 20:41 #89

rid писал(а)>>

(d+f)のこの日2回目のヘッジが終了しました。

これはデモなのか本物なのか？

デモであれば、スリップやリクオートの増加でリアル口座の利益を殺してしまう可能性があります。

Rid 2009.12.29 20:47 #90

これはデモです。ここ（この証券会社）にはリクオートはない。悪い方にズレがある。

面白いのは、デモでもリアルでもほとんど同じなんですよ、この滑りが......。

しかしこの証券会社のデモと本物の私の経験では、お互いにあまり違いはありません - 本物を提供 - より多くの2-2.5千ドルません。

//------------------------------------

P/S - (d+f) の今日のセッションでの3つ目（そして最後）のヘッジは、セッション終了前に手動で閉じました。daxのロットサイズを少し大きくする必要があるようです。

19753331 2009.12.29 17:13 買い 0.22fdaxh0 6020.5 0.0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 売り 0.60ftseh0 5395.0 0.0 09.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00-57.27

Spread trading in Meta Reversal Magic trading system Any questions from newcomers

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