Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 6

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rid >> :


そうでもないんです。!デモでは、本番と同じように、昇順・呼値のティッカー価格#Iでポジションをオープン/クローズします！（LASTは全くありません。）


不思議なものですね。私のデモでは、オープニングは#Iなしでシンボル価格になります。

写真でメチャクチャ。Market Watchの表のGCG0ではなく、GCZ9という意味です。

 
zhuki >> :

ほぼ初期からこの話題を追っています。

しかし、平均値を両方検出するのはちょっと納得がいかないし、いつ開くかという問題もはっきりしない。

スプレッド（差）の表現がやや雑ですが、EAとして非常に興味深いものがあります。

もし可能なら、ご意見をお聞かせください。

もちろん、私の平均値も正しく計算されていません。スプレッドの計算には、買い予想値のAskと売り予想値のBidの差を取る必要があります。

すなわち、Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK) である。

そのためには、Symb1価格＞Symb2価格となるようにSymb1とSymb2が選択されていることが必要です。

上記はすべて、現在のスプレッドに当てはまります。しかし、Askとの履歴がないため、正しい平均スプレッドを算出することができません。


今はExpert Advisorを始めようと思っていて、スプレッドの統計情報を数日間リアルタイムで収集するだけです。

 

そして、私が考えるスプレッド・トレーディングの正しさについて一言。ご意見をお聞かせください。


仮定： ビッド(Symb1)＞アスク(Symb2)

それから。

1)Bid(Symb1) - Ask(Symb2)> AvarageSpread ならば、目先のスプレッド縮小が想定される。そして、それに応じて売り(Symb1)、買い(Symb2)。

2)Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread ならば、スプレッド拡大が期待でき、Buy(Symb1), Sell(Symb2) となります。


スプレッドにピプシングをかける、そんな発想もあったんですね。しかし、Demoでは確認することができませんでした。もう一度言いますが、私自身は、ポストフィックス#Iのないシンボルにのみポジションを建 てることができ、それは対応する契約のCOMEXでの最終価格と同じ です。実際の口座で保有するポジションの価格に対応するものではありません。

 
Fduch >> :


見開きにパイピングを施すという発想があったんです。でも、デモでは試せなかったんです。もう一度言いますが、私自身は、ポストフィックス#Iのないシンボルで、対応する契約のSOMEXの最終価格と等しいポジションしか建てることが できません。実際の口座でポジションを建てる際の価格とは異なります。

確かにそうですね。なぜかLAST価格でオープン/クローズする商品がある。

私のデモでは、GCGOはティッカー価格#Iで動作します。そしてGCZ9は-なぜか-ラストプライスで。

すぐには気がつかなかった。昨日、私のExpert Advisorは、私のデモ口座で半日でこれらの金融商品でいくつかの利益を上げました。 小ロットでリアル口座に入れたところ、デモ口座とは対照的に、すべての「ヘッジ」がマイナス値でクローズされることが判明しました。何が問題なのか理解できなかった。

デモ口座では、同時刻の同じトレードがプラスになります。そして、本命のアカウントでは赤字です

なんだこれ？

そして、後になって、それは私のZ9の契約によるものだと理解しました。

 
Fduch >> :

そして、私が考えるスプレッド・トレーディングの正しさについて一言。ぜひ、コメントをお願いします。

理論編はこちらで ご確認ください。EURUSDxとEURUSDyを実際の相関取引機器に置き換えてください。それ以外はすべて同じです。

 
rid >> :

そうですね、確かに。なぜかLast priceでopen/closeする楽器がある。

私のデモでは、GCGOはティッカー価格#Iで動作しています。そしてGCZ9は-なぜか-ラストプライスで。

テロップがなくても動作する「わざわざ」契約Z9の存在に気づく



証券会社のテクニカルサポートからの回答です。

"新ソフトウェアは現在、デモサーバーでテスト中 です。このため、デモ口座での注文の決済は、リアル口座での決済とは異なります。時間的にご迷惑をおかけしました。"

 
Fduch >> :

そして、スプレッドで取引することが正しいと思うことについて一言。ご意見をお聞かせください。

仮定：ビッド(Symb1)＞アスク(Symb2)

それから。

1)Bid(Symb1) - Ask(Symb2)> AvarageSpread ならば、短期的にスプレッドが縮小すると想定できる。そして、それに応じて売り(Symb1)、買い(Symb2)。

2)Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread ならば、スプレッド拡大、Buy(Symb1), Sell(Symb2) が想定できる。

スプレッドにピプシングをかける、そんな発想もあったんですね。しかし、デモで確認することはできませんでした。

はい、おそらく。今、私がコードを書き換えているのは、おおよそそのような方法です。

を除いては。- P.2)は、もしかしたら、もう少し違う書き方をしたほうがいいかもしれません。

そうでない場合：2)Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread, ...の場合。...

2)Ask(Symb1) - Bid (Symb2)< AvarageSpread, - (1番目のシンボルをAskで買い、2番目のシンボルをBidで売っているから)

もちろん、小さなことですが、この小さなことが、おそらく1-2ティックの利益を節約することになるでしょう。

 

しかし本当に小さなことではありません。今回議論している裁定取引は、基本的にスキャルパー戦術なので、あらゆる機会を利用すべきなのでしょう。その機会があれば、少なくとも1〜2ティック差で厨房を打ち負かすことができる。どんなテクニックでもいいから、ポイントを押さえてほしい。

こうした小さなことが（最終的には）積み重なって、最終的なピブルになるのです。

 
getch >> :

こちらの「理論編」をご覧ください。EURUSDxとEURUSDyを実際の相関取引機器に置き換えてください。それ以外はすべて同じです。

ありがとうございます。とても興味深い専門家です。もっと早くから注目されていたのに、不思議ですね...。


Romanさん、コメントありがとうございます。この変化は、本当にとても大きなものです。デモではすでに注文の締め方が実機と違うのでは？それは私にとっても同じことです。

 

金については、何もかもが変わりません。デモでティッカーが動作しない。

リアル口座（デモとは異なり、ティッカーは動作しています）では、金の場合、Z9のスプレッドが広いため、Expert Advisorが「自分のお金」を残すケースが最も多く、ほとんどの場合、少しずつ「負ける」ことがあります。

しかし、原油先物の場合は、リアルでもデモでもすべてが同じように動いているようです。デモでテストすることが可能です。 しかし、1つの商品の異なる契約は異なる次元（例えば、石油CLGO = 74.36とCLF0 = 73.10）、したがって、平均統計スプレッドは修正されるべきです。

BRNとCLオイルの組み合わせ（次元の違いを補正）、FDAXとFTSEの組み合わせも試してみました。しかし、今のところポジティブな結果は得られていない。

損切りはこの証券会社では長く働くだけかもしれませんので、何もしません。

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