Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 8 123456789101112131415...254 新しいコメント den 2009.12.26 12:03 #71 Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ とはいえ、それが機能し、利益を生む。スポット先物はあくまで一例です。必要であれば、より適切な楽器を探すことができます。 私がこの戦略について好きではなかったことは、KIMのEAは間違ったシンボルで計算された利益、したがって - Bid / Askの間の差、シンボル＃Iは多くのポイント（ヘアピン）で数秒間シフトされ、利益が書かれているときに取引がゼロで閉じていることです...。コードありがとうございます！ この瞬間は解消されるかもしれません・・・。流動性の低い時期にはExpert Advisorをオフにする必要があった...。 2ロット（1枚買い1枚売り）で1日30〜50ドル、口座が増えたかも（2ロットの時もあり）、その後、季節性スプレッド（例えば、満期前に狭める）を読み、この原理で2日間400ドル・・・一気にこの方向に流されましたが Rid 2009.12.26 12:48 #72 Den2000 >> : とはいえ、それが機能し、利益を生む。スポット先物はあくまで一例です。必要であれば、より適切な楽器を探すことができます。 ........ そして2つ目のポイントは、私がこの方向に進化している間、私は2ロットから（1買い1売り）30〜50ドル私のアカウントの日成長（時には2）を取得し、別のペアで突いていた、そして私は季節スプレッド（満了前に狭めるような）について読み、この原則に基づいて入力し、数日以内に、すぐに400カット... 私はすぐにこの方向に夢中になっていました。 そして、どんな楽器で（秘密でなければ）実験する正当な理由があるのでしょうか？ 私としては、「裁定取引」のペア（Dax+Futsy）についての意見を述べます。1週間半ほどデモを見ながら（かなりラフな形で）作業していると、次のような戦術が見えてくる。 ロット（dax/futsi）は、やはり1:3として扱うべき（1.2:3と書くこともある）。 作業開始時の初期乖離を条件付きで0とした場合、初期乖離が160/200pips以上に上昇した時に初めてエントリーが実現するはずです(200pipsは約40ティック) エントリーのための乖離が少なければ、数日間損切りでうろうろして、ヘッジを重ねるリスクもあります。 なお、デイリーDaxはFutsiより1時間早く開始されます。そして、ロンドンセッションのオープニングギャップでは、良い利益でヘッジを閉じる（作業中）機会があるので、フットシーが動作し始めるとき（11モスクワ時間）を追跡することを確認してください //----------------------------------------------------- 参加希望者は、他の楽器での観察結果も共有することをお勧めします。 TheXpert 2009.12.26 12:58 #73 rid >> : DCのサーバーには、このような（通貨＋同名先物の）裁定取引でトレーダーが利益を得ることを物理的に阻止する「保護」ソフトウェアが存在する可能性も十分にあると推測されるのである。ただ、見積もりはそこまで乖離させないようにしているそうです。 実行ルール＋こんなクソ 今のところ、このやり方は殺伐としています。eurjpy先物のティッカーチャートです。実験する気も失せる。 多くの先物ティッカーにそのような美点があります。 Rid 2009.12.26 14:28 #74 ああ ... そうなんです。そして、ポジションをオープン/クローズ する瞬間にも。 しかし、インデックスでこれほど不用意なスリッページは見たことがない。インデックスではもっと控えめです。せいぜい3～5刻み。 削除済み 2009.12.26 14:55 #75 スポット商品のみの裁定取引は実在するが、より多くの先物が絡むと裁定取引の場面は多くなる。 den 2009.12.26 17:46 #76 А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ? さて、オージースポット先物は別として、6AをNG、CL、GCと異なるmtsで試してみました。ガスの方が効くような気がしたのですが・・・。しかし、やはり-季節性を考慮することは重要である...。例えば満期前（1週間）はスプレッドが狭くなり、常にとは言わないまでも、満期後は次のものが広がることが多い...。スプレッドのトレンドに逆らわないことが重要...。でも、さっき書いたようにちゃんとエントリーすれば、利益は上がるんですけどね...。 季節的なスプレッドでは、もちろん別の話ですが、そこでは取引は穏やかで安全ですが、利益は「静か」です、それに応じて...。おそらく、インデックスのアービトラージの方が関連性が高いはずなのですが...。ロシア株の裁定取引について、どこかの動画で見たのですが、QuickBooksのガスプロムかスベルバンク（同じ銘柄の先物取引）です。一日に何度もこのような取引があったのですが...。MT+DC（特にBr...）では、多分無理だと思います...。技術的にはともかく、コース的にはすぐに反発されるでしょうから......。車輪に頭を突っ込むようになる...((((；ﾟДﾟ))))))))) Alexander Sevastyanov 2009.12.26 20:09 #77 Den2000 писал(а)>> さて、オージースポット先物は別として、6AをNG、CL、GCと異なるmtsで試してみました。ガスの方が効くような気がしたのですが・・・。しかし、やはり-季節性を考慮することは重要である...。例えば満期前（1週間前）はスプレッドが狭くなり、いつもとは言わないまでも、満期後は次のものが乖離することが多い...。 ただ、季節性ではなく、バックワーデションとコンタンゴである。通貨ペアのポジションの開始時にスワップが発生する場合/ -、先物でこれらのスワップは、その価格にスプレッド/含まれており、さらに有効期限に、先物価格は、原資産の価格と異なっている。 季節性は、小麦、コーヒー、砂糖、石油などの商品先物で表現される ... Рита 2009.12.26 22:00 #78 getch >> : もし、スポット商品だけの間の裁定取引が実在するならば、より多くの先物が接続されたとき、より多くの裁定取引の状況が存在することになる。 もう少し詳しく説明してください。図解例付き 削除済み 2009.12.26 23:09 #79 Rita >> : もっと詳しく説明してください。図解例付き 前に言った。 こちらの「理論編」をご覧ください。そこで、EURUSDxとEURUSDyを実際の相関取引機器に置き換えてください。それ以外はすべて同じです。 Рита 2009.12.27 09:11 #80 getch >> : さっきも言ったけど。 こちらの「理論編」をご覧ください。そこで、EURUSDxとEURUSDyを実際の相関取引機器に置き換えてください。それ以外はすべて同じです。 そうですね、でもはっきりしないですね。おそらく、経験豊富なトレーダーなら、すぐに理解できるはずだ。でも、できなかったんです。 123456789101112131415...254 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
とはいえ、それが機能し、利益を生む。スポット先物はあくまで一例です。必要であれば、より適切な楽器を探すことができます。
私がこの戦略について好きではなかったことは、KIMのEAは間違ったシンボルで計算された利益、したがって - Bid / Askの間の差、シンボル＃Iは多くのポイント（ヘアピン）で数秒間シフトされ、利益が書かれているときに取引がゼロで閉じていることです...。コードありがとうございます！ この瞬間は解消されるかもしれません・・・。流動性の低い時期にはExpert Advisorをオフにする必要があった...。
2ロット（1枚買い1枚売り）で1日30〜50ドル、口座が増えたかも（2ロットの時もあり）、その後、季節性スプレッド（例えば、満期前に狭める）を読み、この原理で2日間400ドル・・・一気にこの方向に流されましたが
とはいえ、それが機能し、利益を生む。スポット先物はあくまで一例です。必要であれば、より適切な楽器を探すことができます。
........
そして2つ目のポイントは、私がこの方向に進化している間、私は2ロットから（1買い1売り）30〜50ドル私のアカウントの日成長（時には2）を取得し、別のペアで突いていた、そして私は季節スプレッド（満了前に狭めるような）について読み、この原則に基づいて入力し、数日以内に、すぐに400カット... 私はすぐにこの方向に夢中になっていました。
そして、どんな楽器で（秘密でなければ）実験する正当な理由があるのでしょうか？
私としては、「裁定取引」のペア（Dax+Futsy）についての意見を述べます。1週間半ほどデモを見ながら（かなりラフな形で）作業していると、次のような戦術が見えてくる。
ロット（dax/futsi）は、やはり1:3として扱うべき（1.2:3と書くこともある）。
作業開始時の初期乖離を条件付きで0とした場合、初期乖離が160/200pips以上に上昇した時に初めてエントリーが実現するはずです(200pipsは約40ティック)
エントリーのための乖離が少なければ、数日間損切りでうろうろして、ヘッジを重ねるリスクもあります。
なお、デイリーDaxはFutsiより1時間早く開始されます。そして、ロンドンセッションのオープニングギャップでは、良い利益でヘッジを閉じる（作業中）機会があるので、フットシーが動作し始めるとき（11モスクワ時間）を追跡することを確認してください
//-----------------------------------------------------
参加希望者は、他の楽器での観察結果も共有することをお勧めします。
DCのサーバーには、このような（通貨＋同名先物の）裁定取引でトレーダーが利益を得ることを物理的に阻止する「保護」ソフトウェアが存在する可能性も十分にあると推測されるのである。ただ、見積もりはそこまで乖離させないようにしているそうです。
実行ルール＋こんなクソ
今のところ、このやり方は殺伐としています。eurjpy先物のティッカーチャートです。実験する気も失せる。
多くの先物ティッカーにそのような美点があります。
ああ ...
そうなんです。そして、ポジションをオープン/クローズ する瞬間にも。
しかし、インデックスでこれほど不用意なスリッページは見たことがない。インデックスではもっと控えめです。せいぜい3～5刻み。
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
さて、オージースポット先物は別として、6AをNG、CL、GCと異なるmtsで試してみました。ガスの方が効くような気がしたのですが・・・。しかし、やはり-季節性を考慮することは重要である...。例えば満期前（1週間）はスプレッドが狭くなり、常にとは言わないまでも、満期後は次のものが広がることが多い...。スプレッドのトレンドに逆らわないことが重要...。でも、さっき書いたようにちゃんとエントリーすれば、利益は上がるんですけどね...。
季節的なスプレッドでは、もちろん別の話ですが、そこでは取引は穏やかで安全ですが、利益は「静か」です、それに応じて...。おそらく、インデックスのアービトラージの方が関連性が高いはずなのですが...。ロシア株の裁定取引について、どこかの動画で見たのですが、QuickBooksのガスプロムかスベルバンク（同じ銘柄の先物取引）です。一日に何度もこのような取引があったのですが...。MT+DC（特にBr...）では、多分無理だと思います...。技術的にはともかく、コース的にはすぐに反発されるでしょうから......。車輪に頭を突っ込むようになる...((((；ﾟДﾟ)))))))))
さて、オージースポット先物は別として、6AをNG、CL、GCと異なるmtsで試してみました。ガスの方が効くような気がしたのですが・・・。しかし、やはり-季節性を考慮することは重要である...。例えば満期前（1週間前）はスプレッドが狭くなり、いつもとは言わないまでも、満期後は次のものが乖離することが多い...。
ただ、季節性ではなく、バックワーデションとコンタンゴである。通貨ペアのポジションの開始時にスワップが発生する場合/ -、先物でこれらのスワップは、その価格にスプレッド/含まれており、さらに有効期限に、先物価格は、原資産の価格と異なっている。
季節性は、小麦、コーヒー、砂糖、石油などの商品先物で表現される ...
もし、スポット商品だけの間の裁定取引が実在するならば、より多くの先物が接続されたとき、より多くの裁定取引の状況が存在することになる。
もう少し詳しく説明してください。図解例付き
もっと詳しく説明してください。図解例付き
前に言った。
こちらの「理論編」をご覧ください。そこで、EURUSDxとEURUSDyを実際の相関取引機器に置き換えてください。それ以外はすべて同じです。
さっきも言ったけど。
こちらの「理論編」をご覧ください。そこで、EURUSDxとEURUSDyを実際の相関取引機器に置き換えてください。それ以外はすべて同じです。
そうですね、でもはっきりしないですね。おそらく、経験豊富なトレーダーなら、すぐに理解できるはずだ。でも、できなかったんです。