価格BPから定常BPの取得 - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...39 新しいコメント 削除済み 2009.11.20 21:25 #161 あなたのことを言ってるんじゃないんです。一般的な意味で言ったのです。私は、市場の定常性というテーマについて、いわば私のささやかな人生経験に基づく見解を述べたに過ぎないのである）。私は、いわば、全体の議論に、私の考える常識を少し持ち込もうとしたのです。 Yury Reshetov 2009.11.20 21:36 #162 marketeer >> : まあ、これはある種、非生産的なアプローチですね。エラー訂正作業が必要です。コードではなく、メソッドのエラーです。せめて、期間、サンプル数、グリッドだけでも教えていただけませんか？;-) どういうことですか？どのような失敗ですか？ もっとシンプルに、どうひねっても完全な定常性は絞り出せないからだ。結局、定常BPは定義上そのような系列であり、これにボリンジャーバンドを課すと、厳密に水平な3本の線が得られるのである。すなわち、どちらも単純移動平均（期待値）が曲がってはならない、またチャンネル（RMS）が狭くなってはならない - 離れて行く。 Sceptic Philozoff 2009.11.20 22:37 #163 価格への変換を見るたび、あるいは適用しようとするたび、私はダブのマルチンゲール停止定理（私自身はその正確な定式化を知らず、有名な素人の言い換えだけで判断している）の亡霊に悩まされることになる。と幽霊は問う。"どうせ同じ野郎なら、わざわざマーチンゲールを使う必要はないだろう "と。 私の最近のムーヴの苦笑は、どうやら偽物であることが判明しました。予測を持続可能なものにしようとすると、結局はつまらない予測になってしまう（m.o.予測価格イコール最終価格）。 価格をバカにする前に、私たちはどの価格特性を苦しめているのか、大雑把に言えば、マーチンゲールか非マーチンゲールか、と自問すべきだろう。それは、マルチン的でないもの、つまり、マルチン的な絶望を超えるための主要な機会を与えてくれるものでなければならないのです。 私は、少なくとも1つのマーティン以外の価格の特性を知っています。トレンドが始まったなら、それは継続する」という聖なる牛である。この性質はWienerプロセスには存在しないのですが、実勢価格は非常にロバストであることがわかったので、存在します。この性質は、将来の価格の読みが少なくとも時には履歴に依存しているように見えることを直接的に教えてくれる（読みが依存することはマルチン性の違反である）。 あとは、「トレンドが始まった」瞬間をとらえるだけです。これもまた、多くの人が解決しようとしている世界的な問題なのです。 価格の非移動性の第二の可能性は、リターン分布のファットテールである。ピータース氏によれば、これも相関関係を示しているという。 価格マルティング性の3つ目の候補は、予測プロセスにおける特異なカタストロフの存在で、しばしば予測の公正さを完全に壊してしまう。このような大惨事は、たいてい尾が太くなりすぎているときです。このような大惨事の後では、すべての論理を変える必要はないにしても、少なくとも価格分析のいくつかのパラメータを変えなければならない。 とにかく、この話はまだまだ続くのですが、「オークの定理」の亡霊は、まだ私の頭から離れないのです :) まあ、少しは悪態をつきましたが......今は楽になりましたね......。 Victor 2009.11.21 01:35 #164 Mathemat >> : 価格への変換を見るたび、あるいは適用しようとするたび、私はダブのマルチンゲール停止定理（私自身はその正確な定式化を知らず、有名な素人の言い換えだけで判断している）の亡霊に悩まされることになる。と幽霊は問う。"どうせ同じ野郎なら、わざわざマーチンゲールを使う必要はないだろう "と。 私の最近のムーヴの苦笑は、どうやら偽物であることが判明しました。予測を持続させようとすると、結局はつまらない予測になってしまう（m.o.予測価格＝最終価格）。 +1 :) Леонид 2009.11.21 08:02 #165 Mathemat писал(а)>> 予測を持続可能にしようとすると、結局はつまらない予測になってしまう（m.o.予測価格＝最終価格）。 これがフィッティングの真髄です。 Neutron 2009.11.21 08:07 #166 grasn >> : あなたの成功をうれしく思います。しかし、DTが値動きの最小サイズをどのように定義しているかなど、細かい点については理解できませんが、それについては理解しているはずです:o(｀・ω・´) 私は、DC手数料がTSのプラスMOを超えない最小取引水平線（MT）のことを指していました。しかし、市場の効率は常に上昇するため、TFを上げすぎるのは合理的ではありません（アレクセイがずっと言っているマーチンゲールと同じです）。こうして、唯一のTCパラメータで最適化を実現しました。 みんなやってるんだから、恥ずかしくないように、そしてくだらないことを考えないでください。 >> OKです。しない。 いつミスマッチが起こるか、微塵も考えていないのです。 その通りですね～、発想がないですね～、予知能力がないですね～（笑）。しかし、統計があり、平均して、同定された準定常過程（QSP）の特徴的な存在時間はこのようなものであり、これはすでに利用することができるし、利用すべきである。 月1回ですか？1ヶ月先のマーケットをシミュレーションできるのか？ 私は、あなたがお金を稼ぐことができる検出されたパターンの期間をある程度確実に推定することができます。現在、平均10～20営業日、1日平均1件の取引があります。 もう一度言います。価格を予測するのではなく（それだけで稼げる）、PSCを特定し、その能力を推定するという話です。そして、私はいつも（TCイベントのカウントダウンで）一歩先の価格だけを予測しています。なぜなら、価格タイプのBP予測の信頼度は非常に低く(1-5%のレベル)、nステップアヘッド予測は(%)^nの値、つまり2ステップ目ですでにゼロになる傾向があり(P=0.01^2=0.0001->0)、価格系列の右端で異なるカーブを描く手順は全く意味がないからだ！これは合理的であると考えられる。もちろん、芸術的価値という観点から考えるなら別ですが。しかし、それは「アーティスト」のセンスと遊び心の問題です。 数学が 書いた(a)>>。私は、少なくとも1つのマーチンギー以外の価格の特性を知っています。トレンドが始まったのなら、それは続くだろう」という聖域である。 そんなことはない。 どのような統計解析方法でも、異なるTFや異なる取引ホリゾントでプロットされた第一価格差の系列は、反存在の特性（稀な例外もある）、言い換えれば「反転」によって特徴づけられることを確実に示しているのです。 アレクセイ、このようなSV（価格のアナログ）を統合して得られるBPは、おそらく、始まったトレンドを継続せず、逆に進むだろうことは、言うまでもないことだ ホリエモンはむしろ「トレンドが始まったら反転する」という色彩が強い。 Петр 2009.11.21 08:57 #167 Neutron >> : アレクセイ、このようなNE（価格のアナログ）を統合して得られるBPは、おそらく始まったトレンドを継続するのではなく、逆転して反対方向に進むことは言うまでもありませんね。 例えるなら、パターン？ ホリエモンはむしろ「トレンドが始まったら反転する」という色彩が強い。 何をもってトレンドと呼ぶかによりますが。ここで問題なのは、あなたのトレンドの定義です。 そういうものだ、トレンドだ、と言えるような主なパラメーターを教えてください。 Andrey Dik 2009.11.21 09:03 #168 Reshetov >> : もっとシンプルに、どうひねっても完全な定常性は絞り出せないからです。結局、定常BPは定義上そのような系列であり、これにボリンジャーバンドを課すと、厳密に水平な3本の線が得られるのである。すなわち、単純移動平均（期待値）が曲がってはならないし、チャネル（RMS）が狭くなってはならない - 発散する。 数学 >>: .................................................. など 定常性／非定常性については、多くの概念が表明されている。しかし、生物、無生物のどのような現象をどう呼んでも、それは別物にはならず、その本質を変えることはないのです。したがって、このような現象（価格時系列）の特徴をどのように理解するかは、その特徴を目的に沿って利用できるようにするために重要なことであろう。 プロセスの定常性に関して、IMHOの定義を述べてみることにする。 定常的な時系列は、その値に最大値と最小値があるため、定常的なBPのグラフは厳密に水平な回廊に位置している。2つのタイプに分けられる。 1) 独立した定置型BP .連続する各値は、前の値から独立しています。近似できない（例：ホワイトノイズ、レシェトフの引用では太字）。 2) 従属定常BP。時間的に変化する値の間には依存性があるが、必ずしも連続した値の間には依存性がない。近似することができる。 明らかに、価格系列が定常性の第1または第2の定義のいずれかに属する場合、最初のケースではチャネル境界上に保留中の注文を配置し、第2のケースでは系列を近似することによって、非常に簡単で邪魔にならないように取引することができます。価格系列は、定常性の1つの定義にも2つの定義にも属さない（私の定義）。 そこで、定常性の定義の一つを参照した価格系列の性質を利用する必要がある。例えばインクリメント。マテマットの言葉通り、「あとは "トレンドが始まった "という瞬間を捉えるだけ」なのだ。そして、太い尻尾を刈ることを誰も禁じていない。 私のアイデアはそういうものです。 これを書いている間、ニュートロンは私の考察を言う時間があった。 Петр 2009.11.21 09:31 #169 joo >> : サブの15 ページ目の私の投稿をご覧になりましたか？ Andrey Dik 2009.11.21 09:36 #170 Svinozavr >> : 15 ページの私の投稿をご覧になりましたか？ はい、そうです。あなたのご指摘は私には明確で、同意します。私はただ、自分の中で定常性の定義をどうにかして、使えるものを作ろうとしただけです。 1...101112131415161718192021222324...39 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたのことを言ってるんじゃないんです。一般的な意味で言ったのです。私は、市場の定常性というテーマについて、いわば私のささやかな人生経験に基づく見解を述べたに過ぎないのである）。私は、いわば、全体の議論に、私の考える常識を少し持ち込もうとしたのです。
まあ、これはある種、非生産的なアプローチですね。エラー訂正作業が必要です。コードではなく、メソッドのエラーです。せめて、期間、サンプル数、グリッドだけでも教えていただけませんか？;-)
どういうことですか？どのような失敗ですか？
もっとシンプルに、どうひねっても完全な定常性は絞り出せないからだ。結局、定常BPは定義上そのような系列であり、これにボリンジャーバンドを課すと、厳密に水平な3本の線が得られるのである。すなわち、どちらも単純移動平均（期待値）が曲がってはならない、またチャンネル（RMS）が狭くなってはならない - 離れて行く。
価格への変換を見るたび、あるいは適用しようとするたび、私はダブのマルチンゲール停止定理（私自身はその正確な定式化を知らず、有名な素人の言い換えだけで判断している）の亡霊に悩まされることになる。と幽霊は問う。"どうせ同じ野郎なら、わざわざマーチンゲールを使う必要はないだろう "と。
私の最近のムーヴの苦笑は、どうやら偽物であることが判明しました。予測を持続可能なものにしようとすると、結局はつまらない予測になってしまう（m.o.予測価格イコール最終価格）。
価格をバカにする前に、私たちはどの価格特性を苦しめているのか、大雑把に言えば、マーチンゲールか非マーチンゲールか、と自問すべきだろう。それは、マルチン的でないもの、つまり、マルチン的な絶望を超えるための主要な機会を与えてくれるものでなければならないのです。
私は、少なくとも1つのマーティン以外の価格の特性を知っています。トレンドが始まったなら、それは継続する」という聖なる牛である。この性質はWienerプロセスには存在しないのですが、実勢価格は非常にロバストであることがわかったので、存在します。この性質は、将来の価格の読みが少なくとも時には履歴に依存しているように見えることを直接的に教えてくれる（読みが依存することはマルチン性の違反である）。
あとは、「トレンドが始まった」瞬間をとらえるだけです。これもまた、多くの人が解決しようとしている世界的な問題なのです。
価格の非移動性の第二の可能性は、リターン分布のファットテールである。ピータース氏によれば、これも相関関係を示しているという。
価格マルティング性の3つ目の候補は、予測プロセスにおける特異なカタストロフの存在で、しばしば予測の公正さを完全に壊してしまう。このような大惨事は、たいてい尾が太くなりすぎているときです。このような大惨事の後では、すべての論理を変える必要はないにしても、少なくとも価格分析のいくつかのパラメータを変えなければならない。
とにかく、この話はまだまだ続くのですが、「オークの定理」の亡霊は、まだ私の頭から離れないのです :)
まあ、少しは悪態をつきましたが......今は楽になりましたね......。
価格への変換を見るたび、あるいは適用しようとするたび、私はダブのマルチンゲール停止定理（私自身はその正確な定式化を知らず、有名な素人の言い換えだけで判断している）の亡霊に悩まされることになる。と幽霊は問う。"どうせ同じ野郎なら、わざわざマーチンゲールを使う必要はないだろう "と。
私の最近のムーヴの苦笑は、どうやら偽物であることが判明しました。予測を持続させようとすると、結局はつまらない予測になってしまう（m.o.予測価格＝最終価格）。
+1 :)
これがフィッティングの真髄です。
あなたの成功をうれしく思います。しかし、DTが値動きの最小サイズをどのように定義しているかなど、細かい点については理解できませんが、それについては理解しているはずです:o(｀・ω・´)
私は、DC手数料がTSのプラスMOを超えない最小取引水平線（MT）のことを指していました。しかし、市場の効率は常に上昇するため、TFを上げすぎるのは合理的ではありません（アレクセイがずっと言っているマーチンゲールと同じです）。こうして、唯一のTCパラメータで最適化を実現しました。
みんなやってるんだから、恥ずかしくないように、そしてくだらないことを考えないでください。
>> OKです。しない。
いつミスマッチが起こるか、微塵も考えていないのです。
その通りですね～、発想がないですね～、予知能力がないですね～（笑）。しかし、統計があり、平均して、同定された準定常過程（QSP）の特徴的な存在時間はこのようなものであり、これはすでに利用することができるし、利用すべきである。
月1回ですか？1ヶ月先のマーケットをシミュレーションできるのか？
私は、あなたがお金を稼ぐことができる検出されたパターンの期間をある程度確実に推定することができます。現在、平均10～20営業日、1日平均1件の取引があります。
もう一度言います。価格を予測するのではなく（それだけで稼げる）、PSCを特定し、その能力を推定するという話です。そして、私はいつも（TCイベントのカウントダウンで）一歩先の価格だけを予測しています。なぜなら、価格タイプのBP予測の信頼度は非常に低く(1-5%のレベル)、nステップアヘッド予測は(%)^nの値、つまり2ステップ目ですでにゼロになる傾向があり(P=0.01^2=0.0001->0)、価格系列の右端で異なるカーブを描く手順は全く意味がないからだ！これは合理的であると考えられる。もちろん、芸術的価値という観点から考えるなら別ですが。しかし、それは「アーティスト」のセンスと遊び心の問題です。
数学が 書いた(a)>>。
私は、少なくとも1つのマーチンギー以外の価格の特性を知っています。トレンドが始まったのなら、それは続くだろう」という聖域である。
そんなことはない。
どのような統計解析方法でも、異なるTFや異なる取引ホリゾントでプロットされた第一価格差の系列は、反存在の特性（稀な例外もある）、言い換えれば「反転」によって特徴づけられることを確実に示しているのです。
アレクセイ、このようなSV（価格のアナログ）を統合して得られるBPは、おそらく、始まったトレンドを継続せず、逆に進むだろうことは、言うまでもないことだ
ホリエモンはむしろ「トレンドが始まったら反転する」という色彩が強い。
アレクセイ、このようなNE（価格のアナログ）を統合して得られるBPは、おそらく始まったトレンドを継続するのではなく、逆転して反対方向に進むことは言うまでもありませんね。
例えるなら、パターン？
ホリエモンはむしろ「トレンドが始まったら反転する」という色彩が強い。
何をもってトレンドと呼ぶかによりますが。ここで問題なのは、あなたのトレンドの定義です。
そういうものだ、トレンドだ、と言えるような主なパラメーターを教えてください。
もっとシンプルに、どうひねっても完全な定常性は絞り出せないからです。結局、定常BPは定義上そのような系列であり、これにボリンジャーバンドを課すと、厳密に水平な3本の線が得られるのである。すなわち、単純移動平均（期待値）が曲がってはならないし、チャネル（RMS）が狭くなってはならない - 発散する。
..................................................
など
定常性／非定常性については、多くの概念が表明されている。しかし、生物、無生物のどのような現象をどう呼んでも、それは別物にはならず、その本質を変えることはないのです。したがって、このような現象（価格時系列）の特徴をどのように理解するかは、その特徴を目的に沿って利用できるようにするために重要なことであろう。
プロセスの定常性に関して、IMHOの定義を述べてみることにする。
定常的な時系列は、その値に最大値と最小値があるため、定常的なBPのグラフは厳密に水平な回廊に位置している。2つのタイプに分けられる。
1) 独立した定置型BP .連続する各値は、前の値から独立しています。近似できない（例：ホワイトノイズ、レシェトフの引用では太字）。
2) 従属定常BP。時間的に変化する値の間には依存性があるが、必ずしも連続した値の間には依存性がない。近似することができる。
明らかに、価格系列が定常性の第1または第2の定義のいずれかに属する場合、最初のケースではチャネル境界上に保留中の注文を配置し、第2のケースでは系列を近似することによって、非常に簡単で邪魔にならないように取引することができます。価格系列は、定常性の1つの定義にも2つの定義にも属さない（私の定義）。
そこで、定常性の定義の一つを参照した価格系列の性質を利用する必要がある。例えばインクリメント。マテマットの言葉通り、「あとは "トレンドが始まった "という瞬間を捉えるだけ」なのだ。そして、太い尻尾を刈ることを誰も禁じていない。
私のアイデアはそういうものです。
これを書いている間、ニュートロンは私の考察を言う時間があった。
サブの15 ページ目の私の投稿をご覧になりましたか？
15 ページの私の投稿をご覧になりましたか？
はい、そうです。あなたのご指摘は私には明確で、同意します。私はただ、自分の中で定常性の定義をどうにかして、使えるものを作ろうとしただけです。