価格BPから定常BPの取得 - ページ 23 1...161718192021222324252627282930...39 新しいコメント Avals 2009.11.23 05:31 #221 FOXXXi писал(а)>> 例えば、SBの最初の差はノイズです。これらの差の累積和は、ランダムウォークです。 残差は累積ではなく、回帰誤差（分散）である。そして、それらは必ずしもホワイトノイズではなく、また、必ずしも静止しているわけでもない。しかし、たとえそうであっても、シリーズに依存性が残されていないとは言い切れません。何枚でもいいし、決定論的なものでもいい。この面で重要なのは、これらの依存関係の期間、つまり時間的にどのくらい続くかである。寿命が短ければ短いほど、系列の中で目立たなくなり、非定常となる。限定的なケースでは、それらが1つの基準期間に作用する場合、それらの存在は分布の形状とパラメータに影響を及ぼさない。すなわち、ここではサンプリング周波数と依存関係の有効時間の相関が重要である。 非定常性とは、（与えられたサンプリングレートに対して）十分に長い時間の系列に依存性があることを意味します。しかし、依存性とは必ずしも系列の過去の値に依存することではありません。時間的な起点への依存性（定常性・非定常性の定義と同様）。例えば、トレードが依存的であることが判明した場合、市場がその価値や一貫性を記憶しているわけではなく、統治過程の展開のある局面（例えばアップトレンド）に時間的に落ちただけであると考えられます。つまり、依存性は系列の分布が全く異なるという事実によって現れ、これがかなり長い間続くことがあるのです。そして、多くの人々が依存取引の場合のようにそれを知覚 - それは通常、管理プロセスの特定のフェーズでランダムな到着であり、必ずしもそれとの同期が将来的に再び発生しますが、2敗トレードは、おそらく有益な1が続くこと。 実際のところ，どのTSも分布が最大で定常となる瞬間を探し，正のモ 削除済み 2009.11.23 05:56 #222 市場は常に、控えめに言っても、厳しく欺く権利を保持しているのです。 vladimir11 2009.11.23 06:12 #223 Avals писал(а)>> 残差はcummではない。和は回帰誤差（差）である。そして、それらは必ずしもホワイトノイズではなく、また、必ずしも静止しているわけでもない。しかし、たとえそうであっても、シリーズに依存性が残されていないとは言い切れません。いくつでも、そして決定論的でもよい。この面で重要なのは、これらの依存関係の期間、つまり時間的にどのくらい続くかである。寿命が短ければ短いほど、系列の中で目立たなくなり、非定常となる。限定的なケースでは、それらが1つの基準期間に作用する場合、それらの存在は分布の形状とパラメータに影響を及ぼさない。すなわち、ここではサンプリング周波数と依存関係の有効時間の相関が重要である。 非定常性とは、（与えられたサンプリングレートに対して）十分に長い時間の系列に依存性があることを意味します。しかし、依存性とは必ずしも系列の過去の値に依存することではありません。時間的な起点への依存性（定常性・非定常性の定義と同様）。例えば、トレードが依存的であることが判明した場合、市場がその価値や一貫性を記憶しているわけではなく、統治過程の展開のある局面（例えばアップトレンド）に時間的に落ちただけであると考えられます。つまり、依存性は系列の分布が全く異なるという事実によって現れ、これがかなり長い間続くことがあるのです。そして、多くの人々が依存取引の場合のようにそれを知覚 - それは通常、管理プロセスの特定のフェーズでランダムな到着であり、必ずしもそれとの同期が将来的に再び発生しますが、2敗トレードは、おそらく有益な1が続くこと。 実際，どのTSも分布が最大で定常となる瞬間を探し，正のモ あなたのトピックを読みましたが、何も分かりませんでした。 でも、据え置き型シリーズの入手方法は理解できました。最初はゼロ付近で走ったので、変動があるんです。 2回目、3回目、4回目、20回目......プログラムのループをコピーしてみたのですが......。 フラクチュエーションは金額が上がっても、見た目はあまり変わりません。 いくつかのバウンスが現れるが、それらは時間的に一定である。あとは、似たようなものです。 これはどういうことなのでしょうか。). 逆、静止画に逆変換した。 サイクルもコピーするようになった。 21日には、最初に購入した価格シリーズを手に入れました。 22歳で双曲線になりました。 また、どう理解すればいいのかも不明です。 Avals 2009.11.23 07:22 #224 Vladimir11 писал(а)>> あなたのトピックを読みましたが、何も理解できません。 でも、据え置き型シリーズの入手方法は理解できました。最初はゼロ付近で走ったので、変動があるんです。 2回目、3回目、4回目、20回目...と、プログラムのサイクルをコピーしていく...。 フラクチュエーションは総額で上昇し、外観はあまり変わらない。 いくつかのバウンスが現れるが、それらは時間的に一定である。あとは、似たようなものです。 これはどういうことなのでしょうか。). 逆、静止画に逆変換した。 サイクルもコピーするようになった。 21日には、最初に購入した価格シリーズを手に入れました。 22歳で双曲線になりました。 私にも理解できません。 私も言いたいことはよくわかりません。サイクル、シリーズの入手方法など。そして、それが原則的に何のために行われたのか。 Yurixx 2009.11.23 09:30 #225 FOXXXi писал(а)>> 1）左右にくねくねして「それは何も想定していない」というようなシリーズを出すのはやめましょう。 まあ自分で火をつけると決めたのなら（本当はふわふわに限らず）、ランダムワンダリングのローカルパターンを証明する問題もあなたに渡りますが。 2）さて、そして戦車に乗っている人たち、私にとってはすでに500回以上手渡されていることです。 1.2つの発言の違いを理解できていないのが残念です。"分布の形状やパラメータは、依存性がないという明確な答えを与えていない"、"分布の形状やパラメータは、局所的な規則性があることを示している "ということです。しかし、それはあなたの問題です。 2.まあ、「あ」と言ったからには、どんどん言ってください。証明しなさい。 3.これは面白い状況です。一方では、ランダムウォークに局所的な規則性がないことを証明することができます。これは明らかに、グローバルなパターンが全く存在しないことを意味する。つまり、儲かるものは絶対にないのです。一方、この掲示板にも、おそらくFXにも存在していますね。論理的な質問：あなたはここで何をしているのですか？:-) Yurixx 2009.11.23 09:54 #226 Neutron писал(а)>> toYurixx 由良 さん、こんにちは。 そしてあなたは、記憶が正しければ、価格VRからRRRを残留させる（あるいは、正常な形にする）というアイデアの父であり、子であり、聖霊です。基本的な考えを声にしてくれるかもしれません。私の炎症を起こしている脳みそに、何か秩序を与えてくれませんか？ どうしたセルゲイ？なぜ！？:-) いつそんなことを言い出したのか。まあ、私が無意識でなければの話ですが。 あなたも私も、価格BPを確率論の美しいモデル系列（定常、正規分布など）に当てはめようとすることから、ずいぶん前に離れてしまいましたね。正確には、最初からダイナミックなアプローチにこだわっていたのです。そしてパストゥホフを経て、ようやくその中で自分を確認することができたのです。 この文章に対して、私は何も付け加えることはありません。 価格系列からの第一差分系列（FDR）は、いかなる意味でも定常的でない。MO RRR>0では上昇トレンド、MO<0では下降トレンド、MO->0では横ばいと、価格GPの中で最も予測不可能なMO変動を持っており、日周期のある標準偏差（ボラティリティ）を持たざるを得ないのです。なぜ、どのように言い直す必要があるのか、理解できないのですが。そこからMOが0で分散が一定に等しい正規分布のSVを得たいのでしょうか？仮に未知の方法で手に入れたとしても、この「奇跡」をどうすればいいのか。 このような形でなければ残差の考えを受け入れることはできません。 価格VRのモデルがあれば、残差、つまり現実の価格とモデル価格の差の系列を構築することができる。この残差の系列が定常的で正規分布していれば、そのモデルは適切であると考えることができる。 ここで注意したいのは、この適正が幸せのすべてではないということです。この残差の系列の分散は、たとえ定常であっても非常に大きくなり、モデルは非採算になるばかりか、非採算になることさえあります。したがって、この分散はモデルの妥当性の指標となり得る。つまり、完全に満足するためには、残差系列の分散が、モデルのゼロ収益性に対応するある臨界値よりも小さくなる必要があるのです。 Neutron 2009.11.23 10:11 #227 Yurixx >> : セルゲイさん、何してるんですか？何のために！？:-) いつからそんな発想になったのだろう。まあ、私が無意識でなければの話ですが。 あなたも私も、価格BPを確率論の美しいモデル系列（定常、正規分布など）に当てはめようとすることから、ずいぶん前に離れてしまいましたね。正確には、最初からダイナミックなアプローチにこだわっていたのです。そしてパストゥホフを経て、ようやくその中に自分を確認することができました。 私は、このような形でしか残滓化の考えを受け入れることができません。 価格BPのモデルがあれば、残差、つまり現実の価格とモデル価格の差の系列を構築することができる。その残差の系列が定常的で正規分布していれば、そのモデルは適切とみなすことができる。 ありがとう、友よ! 本当に安心しました。そうでなければ、フォーラムの賢い半分の人たちが真剣に重要なことを議論しているのに、私は皆にとって明確なことが理解できず、議論の主題さえも見えないという状況に陥ってしまうのです。 私は確信している、それは今、議論された質問の実用的なユーティリティの不在のためにテーマを閉じることが可能であること。 Yurixx 2009.11.23 10:25 #228 Neutron писал(а)>> :-) Neutron 2009.11.23 10:30 #229 まあ、あるいは少し力を抜いて「はぐらかし」てもいいんですけどね。例えば、私は常に価格BPの適切なモデルを構築することに関心を持っていました。ARモデルは、観測された現象の全体像が見えない（例えば、分布やRRに「ファットテイル」がない）ため、あまり適していなかったのだ。私はこのスレッドで、すぐ上に、価格シリーズの細かい構造の可能性について、私のアイデア（のヒント）を述べました。これは、異なるTFにおいて、一つの重要な特徴が観察されるという事実に基づいています。それは、PDFにおいて隣り合うサンプル間の弱い相関（ちなみに負の相関）です。すでに、1小節以上離れた読みでは、有意な依存性はほとんど見られない。重要なのは、この依存性が選択されたBP上のすべてのTFに存在することである。すべてのAPモデルはこの点を無視する!あるTF内のサンプル間の依存関係を正確にモデル化しているが、別のTFに移動した途端に、それっきりだ！」。- 特定の機種では何も動作しない。 フォーラム参加者の意見を聞いてみるのも面白いかもしれませんね。適切なプライシングモデルが存在すれば、為替レートの動きの隠れたメカニズムを理解することができ、利益を生む搾取の確率がゼロでないことを意味する。 Сергей 2009.11.23 11:17 #230 Neutron писал(а) >> 最も一般的なアルゴリズムに従って取引する任意のTSがあるとする。 解析のブロックです。 1. 市場に参入するポイントや、ポジションを建てる方向を決定します。 2. 出口ポイントを決定する、つまりオープンポジションをクローズする。 このような取引アルゴリズムの定義に基づき、我々は価格TPを市場にいる時間的に分離した部分に分解することは明らかである。取引完了数に対するDC手数料の支払い回数の比率をTS最適化パラメータ- kと 呼ぶことにする。この場合、k=1が 常に存在し、取引の系列は任意の長い一方向の系列を含むことが明らかである。ここでは、パラメータ kを 最小化するものを「最適」なTSと呼ぶことにする。 一方的に連続したポジションを決済し、その都度スプレッドに負けて建てる必要はないことがわかります。連続する一方向取引は、最適化パラメータの最小化につながる各シリーズメンバーの代わりに、市場を「退出しない」ことと、「仮想」取引シリーズで1つのスプレッドを失うことによって組み合わせることができる。今度は k<=1 です。 このようなTSは、他のすべての条件が同じであれば（同じ分析制御ユニットが異なるTSで動作する場合）、1取引あたりのポイントとして定義される可能な最大のリターンを与え、前述の意味において最適となるであろう。 今、あなたの「芸術的」想像力をオンにすれば、目の前に、常に市場にあるTSをひっくり返したような光景が見えてくるはずです。それが、証明するために必要なことだったのです。 また、「取引回数に対するDC手数料の支払回数の割合」というパラメータは、本当に良いパラメータなのでしょうか？そして、私たちは最小値を求めているのだと理解しています。また、コミッションとは何を意味するのでしょうか。FXの証券会社では実質ゼロと宣言していますが、一部の証券会社ではスプレッドを「圧迫」しています。それともただのスプレッド？スプレッドということであれば、常時あるようです（スプレッドなしで取引している証券会社もあるそうです）。それとも利益を意味するのでしょうか？しかし、この場合、そのパラメータも非常に疑わしい。 toYurixx,Neutron セルゲイさん、何してるんですか？何のために？:-) いつ私がそんな考えを示したというのだ？私が無意識でなければ・・・。 ありがとうございます。 本当にほっとしました。そして、フォーラムの知的な半分の人たちが何か重要なことを議論しているときに、私は皆にとって明確なことが理解できず、議論の主題さえ見えないという状況に陥りました。 きっと、今、議論されている問題は実用性がないため、この話題は終了してしまうかもしれませんね。 パン屋さんですね（いい意味で） :o)もちろん、いくつかの制限はありますが、そのような変換を得ることは可能です。そして、それは何のために必要なのか。答えは非常に簡単で、最尤法を適用する機会を与えてくれるのです。 1...161718192021222324252627282930...39 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えば、SBの最初の差はノイズです。これらの差の累積和は、ランダムウォークです。
残差は累積ではなく、回帰誤差（分散）である。そして、それらは必ずしもホワイトノイズではなく、また、必ずしも静止しているわけでもない。しかし、たとえそうであっても、シリーズに依存性が残されていないとは言い切れません。何枚でもいいし、決定論的なものでもいい。この面で重要なのは、これらの依存関係の期間、つまり時間的にどのくらい続くかである。寿命が短ければ短いほど、系列の中で目立たなくなり、非定常となる。限定的なケースでは、それらが1つの基準期間に作用する場合、それらの存在は分布の形状とパラメータに影響を及ぼさない。すなわち、ここではサンプリング周波数と依存関係の有効時間の相関が重要である。
非定常性とは、（与えられたサンプリングレートに対して）十分に長い時間の系列に依存性があることを意味します。しかし、依存性とは必ずしも系列の過去の値に依存することではありません。時間的な起点への依存性（定常性・非定常性の定義と同様）。例えば、トレードが依存的であることが判明した場合、市場がその価値や一貫性を記憶しているわけではなく、統治過程の展開のある局面（例えばアップトレンド）に時間的に落ちただけであると考えられます。つまり、依存性は系列の分布が全く異なるという事実によって現れ、これがかなり長い間続くことがあるのです。そして、多くの人々が依存取引の場合のようにそれを知覚 - それは通常、管理プロセスの特定のフェーズでランダムな到着であり、必ずしもそれとの同期が将来的に再び発生しますが、2敗トレードは、おそらく有益な1が続くこと。
実際のところ，どのTSも分布が最大で定常となる瞬間を探し，正のモ
市場は常に、控えめに言っても、厳しく欺く権利を保持しているのです。
残差はcummではない。和は回帰誤差（差）である。そして、それらは必ずしもホワイトノイズではなく、また、必ずしも静止しているわけでもない。しかし、たとえそうであっても、シリーズに依存性が残されていないとは言い切れません。いくつでも、そして決定論的でもよい。この面で重要なのは、これらの依存関係の期間、つまり時間的にどのくらい続くかである。寿命が短ければ短いほど、系列の中で目立たなくなり、非定常となる。限定的なケースでは、それらが1つの基準期間に作用する場合、それらの存在は分布の形状とパラメータに影響を及ぼさない。すなわち、ここではサンプリング周波数と依存関係の有効時間の相関が重要である。
非定常性とは、（与えられたサンプリングレートに対して）十分に長い時間の系列に依存性があることを意味します。しかし、依存性とは必ずしも系列の過去の値に依存することではありません。時間的な起点への依存性（定常性・非定常性の定義と同様）。例えば、トレードが依存的であることが判明した場合、市場がその価値や一貫性を記憶しているわけではなく、統治過程の展開のある局面（例えばアップトレンド）に時間的に落ちただけであると考えられます。つまり、依存性は系列の分布が全く異なるという事実によって現れ、これがかなり長い間続くことがあるのです。そして、多くの人々が依存取引の場合のようにそれを知覚 - それは通常、管理プロセスの特定のフェーズでランダムな到着であり、必ずしもそれとの同期が将来的に再び発生しますが、2敗トレードは、おそらく有益な1が続くこと。
実際，どのTSも分布が最大で定常となる瞬間を探し，正のモ
あなたのトピックを読みましたが、何も分かりませんでした。
でも、据え置き型シリーズの入手方法は理解できました。最初はゼロ付近で走ったので、変動があるんです。
2回目、3回目、4回目、20回目......プログラムのループをコピーしてみたのですが......。
フラクチュエーションは金額が上がっても、見た目はあまり変わりません。
いくつかのバウンスが現れるが、それらは時間的に一定である。あとは、似たようなものです。
これはどういうことなのでしょうか。).
逆、静止画に逆変換した。
サイクルもコピーするようになった。
21日には、最初に購入した価格シリーズを手に入れました。
22歳で双曲線になりました。
また、どう理解すればいいのかも不明です。
あなたのトピックを読みましたが、何も理解できません。
でも、据え置き型シリーズの入手方法は理解できました。最初はゼロ付近で走ったので、変動があるんです。
2回目、3回目、4回目、20回目...と、プログラムのサイクルをコピーしていく...。
フラクチュエーションは総額で上昇し、外観はあまり変わらない。
いくつかのバウンスが現れるが、それらは時間的に一定である。あとは、似たようなものです。
これはどういうことなのでしょうか。).
逆、静止画に逆変換した。
サイクルもコピーするようになった。
21日には、最初に購入した価格シリーズを手に入れました。
22歳で双曲線になりました。
私にも理解できません。
私も言いたいことはよくわかりません。サイクル、シリーズの入手方法など。そして、それが原則的に何のために行われたのか。
1）左右にくねくねして「それは何も想定していない」というようなシリーズを出すのはやめましょう。 まあ自分で火をつけると決めたのなら（本当はふわふわに限らず）、ランダムワンダリングのローカルパターンを証明する問題もあなたに渡りますが。
2）さて、そして戦車に乗っている人たち、私にとってはすでに500回以上手渡されていることです。
1.2つの発言の違いを理解できていないのが残念です。"分布の形状やパラメータは、依存性がないという明確な答えを与えていない"、"分布の形状やパラメータは、局所的な規則性があることを示している "ということです。しかし、それはあなたの問題です。
2.まあ、「あ」と言ったからには、どんどん言ってください。証明しなさい。
3.これは面白い状況です。一方では、ランダムウォークに局所的な規則性がないことを証明することができます。これは明らかに、グローバルなパターンが全く存在しないことを意味する。つまり、儲かるものは絶対にないのです。一方、この掲示板にも、おそらくFXにも存在していますね。論理的な質問：あなたはここで何をしているのですか？:-)
toYurixx
由良 さん、こんにちは。
そしてあなたは、記憶が正しければ、価格VRからRRRを残留させる（あるいは、正常な形にする）というアイデアの父であり、子であり、聖霊です。基本的な考えを声にしてくれるかもしれません。私の炎症を起こしている脳みそに、何か秩序を与えてくれませんか？
どうしたセルゲイ？なぜ！？:-)
いつそんなことを言い出したのか。まあ、私が無意識でなければの話ですが。
あなたも私も、価格BPを確率論の美しいモデル系列（定常、正規分布など）に当てはめようとすることから、ずいぶん前に離れてしまいましたね。正確には、最初からダイナミックなアプローチにこだわっていたのです。そしてパストゥホフを経て、ようやくその中で自分を確認することができたのです。
この文章に対して、私は何も付け加えることはありません。
価格系列からの第一差分系列（FDR）は、いかなる意味でも定常的でない。MO RRR>0では上昇トレンド、MO<0では下降トレンド、MO->0では横ばいと、価格GPの中で最も予測不可能なMO変動を持っており、日周期のある標準偏差（ボラティリティ）を持たざるを得ないのです。なぜ、どのように言い直す必要があるのか、理解できないのですが。そこからMOが0で分散が一定に等しい正規分布のSVを得たいのでしょうか？仮に未知の方法で手に入れたとしても、この「奇跡」をどうすればいいのか。
このような形でなければ残差の考えを受け入れることはできません。
価格VRのモデルがあれば、残差、つまり現実の価格とモデル価格の差の系列を構築することができる。この残差の系列が定常的で正規分布していれば、そのモデルは適切であると考えることができる。
ここで注意したいのは、この適正が幸せのすべてではないということです。この残差の系列の分散は、たとえ定常であっても非常に大きくなり、モデルは非採算になるばかりか、非採算になることさえあります。したがって、この分散はモデルの妥当性の指標となり得る。つまり、完全に満足するためには、残差系列の分散が、モデルのゼロ収益性に対応するある臨界値よりも小さくなる必要があるのです。
セルゲイさん、何してるんですか？何のために！？:-)
いつからそんな発想になったのだろう。まあ、私が無意識でなければの話ですが。
あなたも私も、価格BPを確率論の美しいモデル系列（定常、正規分布など）に当てはめようとすることから、ずいぶん前に離れてしまいましたね。正確には、最初からダイナミックなアプローチにこだわっていたのです。そしてパストゥホフを経て、ようやくその中に自分を確認することができました。
私は、このような形でしか残滓化の考えを受け入れることができません。
価格BPのモデルがあれば、残差、つまり現実の価格とモデル価格の差の系列を構築することができる。その残差の系列が定常的で正規分布していれば、そのモデルは適切とみなすことができる。
ありがとう、友よ!
本当に安心しました。そうでなければ、フォーラムの賢い半分の人たちが真剣に重要なことを議論しているのに、私は皆にとって明確なことが理解できず、議論の主題さえも見えないという状況に陥ってしまうのです。
私は確信している、それは今、議論された質問の実用的なユーティリティの不在のためにテーマを閉じることが可能であること。
:-)
フォーラム参加者の意見を聞いてみるのも面白いかもしれませんね。適切なプライシングモデルが存在すれば、為替レートの動きの隠れたメカニズムを理解することができ、利益を生む搾取の確率がゼロでないことを意味する。
Neutron писал(а) >>
最も一般的なアルゴリズムに従って取引する任意のTSがあるとする。
解析のブロックです。
1. 市場に参入するポイントや、ポジションを建てる方向を決定します。
2. 出口ポイントを決定する、つまりオープンポジションをクローズする。
このような取引アルゴリズムの定義に基づき、我々は価格TPを市場にいる時間的に分離した部分に分解することは明らかである。取引完了数に対するDC手数料の支払い回数の比率をTS最適化パラメータ- kと 呼ぶことにする。この場合、k=1が 常に存在し、取引の系列は任意の長い一方向の系列を含むことが明らかである。ここでは、パラメータ kを 最小化するものを「最適」なTSと呼ぶことにする。
一方的に連続したポジションを決済し、その都度スプレッドに負けて建てる必要はないことがわかります。連続する一方向取引は、最適化パラメータの最小化につながる各シリーズメンバーの代わりに、市場を「退出しない」ことと、「仮想」取引シリーズで1つのスプレッドを失うことによって組み合わせることができる。今度は k<=1 です。
このようなTSは、他のすべての条件が同じであれば（同じ分析制御ユニットが異なるTSで動作する場合）、1取引あたりのポイントとして定義される可能な最大のリターンを与え、前述の意味において最適となるであろう。
今、あなたの「芸術的」想像力をオンにすれば、目の前に、常に市場にあるTSをひっくり返したような光景が見えてくるはずです。それが、証明するために必要なことだったのです。
また、「取引回数に対するDC手数料の支払回数の割合」というパラメータは、本当に良いパラメータなのでしょうか？そして、私たちは最小値を求めているのだと理解しています。また、コミッションとは何を意味するのでしょうか。FXの証券会社では実質ゼロと宣言していますが、一部の証券会社ではスプレッドを「圧迫」しています。それともただのスプレッド？スプレッドということであれば、常時あるようです（スプレッドなしで取引している証券会社もあるそうです）。それとも利益を意味するのでしょうか？しかし、この場合、そのパラメータも非常に疑わしい。
toYurixx,Neutron
セルゲイさん、何してるんですか？何のために？:-)
いつ私がそんな考えを示したというのだ？私が無意識でなければ・・・。
ありがとうございます。
本当にほっとしました。そして、フォーラムの知的な半分の人たちが何か重要なことを議論しているときに、私は皆にとって明確なことが理解できず、議論の主題さえ見えないという状況に陥りました。
きっと、今、議論されている問題は実用性がないため、この話題は終了してしまうかもしれませんね。
パン屋さんですね（いい意味で） :o)もちろん、いくつかの制限はありますが、そのような変換を得ることは可能です。そして、それは何のために必要なのか。答えは非常に簡単で、最尤法を適用する機会を与えてくれるのです。