価格BPから定常BPの取得 - ページ 12 1...5678910111213141516171819...39 新しいコメント VonDo Mix 2009.11.18 11:53 #111 Neutron >> : ここでは、ソレント、私に思えるように、すべてがそう単純ではありません、それは常にそう単純に "感動しませんでした "と言って陳腐な "利益率と数学的期待 "に還元されるものではありません。 ソレントさん、感心しませんか？ はまだです。 を864日で そして、ここでは分析のための「簡単な」ものを紹介します。1年です。 そして149ドルで8,538.00%。シャープの方がいいし。 しかし、素朴さや味は自主的なものです。 サイエンスフィクションはサイエンスフィクション... たとえそれが「オタク的」であったとしても。 ;) Сергей 2009.11.18 21:35 #112 neoclassic >> : grasnの助けを借りて（ありがとうございます）、次のようなアイデアを練り始めました。 1.ジグザグに組み立てる。ジグザグ分布ができるだけ正規分布に近くなるように、パラメータを選択します。 2.価格からプロテクションを引くと、定常的なものに近い系列が得られる。 3.現在の波が終わり、次の波が来るという2つのステップで予測します。もしかしたら、巧妙な回帰モデルを使うことができるかもしれませんが、当面は普通の統計に限ります。 4.残差を予測する（方法はまだ決めていない）。 5.最小値で予測を最適化する。現在のレストレイ＋残量予想と価格とのGER。 6.最適化の結果、軌跡を得ることができるのです。 興味のある方、同僚の方、ぜひご参加ください :-) その過程で... ところで、私の古い考えなのですが（というか、私だけの考えではないかもしれませんが）、いまだに手をつけていません。次のように「静止」列を作ってみてください（どの程度静止しているかは別問題です）。各セグメントには（当然）中点がある。この点が「ゼロ」になるように（頂点を崩さずに）空間WPをx、y方向に変形させる（デフォルメする）。 頂点だけでなく、その間のすべての点を形成する、つまり「どこでも濃い」位相にすることを忘れないでください。平均値ゼロのノコギリ波信号のようなものが得られるはずです。この信号は、元の信号よりずっと長いはずです。うまくやれば、「正常な時間帯」の信号を再構成することができます。そして、この信号を真正面から、例えばARとでも言いましょうか、先に述べたトリッキーな方法で予測してみてください :o) Hide 2009.11.19 06:13 #113 正規分布に限りなく近づけるのは難しい。 Сергей 2009.11.19 10:58 #114 HideYourRichess >> : 限りなく正規分布に近い分布を得ることは難しい。 これは正確ですが、次のような性質を持つ元の価格系列の変換を求めます。 定常性 正常 可逆性 もちろん、いくつかの許容できる前提があれば、十分に可能です。なぜそれが必要なのか」という質問に対する答えは、非常にシンプルで、ただ一つです。私のイメトレ。 Neutron 2009.11.19 17:07 #115 grasn >> : これは正確ですが、次のような性質を持つ元の価格系列の変換を求めます。 定常性 正常 回収可能性 もちろん、いくつかの許容できる前提があれば、かなり可能です。という問いに対して、答えは非常にシンプルで、たった一つです。それは、トライ＆トゥルー（試行錯誤の末に完成した）な数学を使う機会であり、それ以上ではないのです。私のイメトレ。 確かに。BPの価格系列を正弦波みたいなものに変換して、それでミニオン儲けて、また変換しよう（まあ、自然の均衡を保つために）...。しかし、そのお金も変換しなければならない。をゼロにする（ように）。 冗談です。 セルゲイさん、こんにちは。 非定常性の生成BPに対処する一つの方法（おそらく唯一の方法）は、TSに適応的な方法を用いることだと思われます。そのためには、定常性の特徴的な時間よりも遅くならないように再トレーニングする必要があります（定常性が全くない場合は、市場を出し抜くことは原理的に無意味です）。 Леонид 2009.11.19 17:20 #116 Neutron писал(а)>> 生成BPの非定常性に対処する一つの方法（おそらく唯一の方法）は、TSに適応的な方法を用いることだと思われます。そのためには、定常性の存在する特徴的な時間よりも遅くならないように再トレーニングする必要がある（全く存在しない場合は、市場を出し抜く試みは原理的に無意味である）。 アダプティブTSの問題点は、TSも何らかのアルゴリズムに従って再トレーニングされ、それが内蔵されているが、市場の変化のアルゴリズムと一致しない場合があることである。つまり、市場変化のアルゴリズムとTS再トレーニングのアルゴリズムは、ある時期には一致するが、その後は「消えてしまう」ことがあるのだ。与えられたアルゴリズムに従って市場が変化するわけではない、そこが問題なのですが......。 削除済み 2009.11.19 17:48 #117 群れ本能の近似定理が発明されれば、この問題は解決する。 削除済み 2009.11.19 18:32 #118 registred >> : 群れ本能の近似定理が発明されれば、この問題は解決する。 しかも、すでに「発明」されたもので、それを使っているくらいですからね。そのため、すべての（99.9％の）メカニカルアドバイザーが預金を「水抜き」しているのです。 削除済み 2009.11.19 19:09 #119 インターネット上のPAMMから判断すると、そうではありません。成功したものはまだ何パーセントかある。しかも、そのどれもが実質的に同じメカニックなのです。このことは、何かを物語っています。私の考えでは、群れの本能とどのシステムも別々に使うことは不可能だと思います。つまり、実はExpert Advisorの分析ノウハウがなければ、Expert Advisorだけを使ってトレードすることはできないのです。ちなみに、これは何時間もチャートを観察することで得られるもので、それ以外の何ものでもありません。 Сергей 2009.11.19 21:00 #120 Neutron >> : 確かに。BPの価格を正弦波のようなものに変換して、ミニオンを作って、また正弦波に変換しよう（自然のバランスを保つために）......。しかし、そのお金も変換しなければならない。をゼロにする（ように）。 冗談です。 ああ、ここにはふざけた奴が多いな。 セルゲイさん、こんにちは。 セルゲイさん、こんにちは。:о)お久しぶりです。どこに行って、どんな面白いことを勉強してきたのか？ 生成VRの非定常性に対抗する一つの方法（おそらく唯一の方法）は、TSに適応的な手法を用いることだと思われます。そのためには、定常性が存在する特徴的な時間よりも遅くならないように再トレーニングする必要がある（定常性が全くない場合は、市場を再生する試みは原理的に意味がない）。 待ってください、一歩ずつ進みましょう。ある級数の変換問題で、性質がかなり具体的に与えられているものがあります。 (1) 定常性 (2) 正常性 (3)逆回収の可能性 このような級数が与えられ、それが（1）、（2）、（3）の性質を持つことを告げられたとする。プロパティ（3）については、変換機構が与えられています。どのような基準でチェックするのでしょうか？ 1...5678910111213141516171819...39 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここでは、ソレント、私に思えるように、すべてがそう単純ではありません、それは常にそう単純に "感動しませんでした "と言って陳腐な "利益率と数学的期待 "に還元されるものではありません。
ソレントさん、感心しませんか？
はまだです。
を864日で
そして、ここでは分析のための「簡単な」ものを紹介します。1年です。
そして149ドルで8,538.00%。シャープの方がいいし。
しかし、素朴さや味は自主的なものです。
サイエンスフィクションはサイエンスフィクション...
たとえそれが「オタク的」であったとしても。
;)
grasnの助けを借りて（ありがとうございます）、次のようなアイデアを練り始めました。
1.ジグザグに組み立てる。ジグザグ分布ができるだけ正規分布に近くなるように、パラメータを選択します。
2.価格からプロテクションを引くと、定常的なものに近い系列が得られる。
3.現在の波が終わり、次の波が来るという2つのステップで予測します。もしかしたら、巧妙な回帰モデルを使うことができるかもしれませんが、当面は普通の統計に限ります。
4.残差を予測する（方法はまだ決めていない）。
5.最小値で予測を最適化する。現在のレストレイ＋残量予想と価格とのGER。
6.最適化の結果、軌跡を得ることができるのです。
興味のある方、同僚の方、ぜひご参加ください :-)
その過程で...ところで、私の古い考えなのですが（というか、私だけの考えではないかもしれませんが）、いまだに手をつけていません。次のように「静止」列を作ってみてください（どの程度静止しているかは別問題です）。各セグメントには（当然）中点がある。この点が「ゼロ」になるように（頂点を崩さずに）空間WPをx、y方向に変形させる（デフォルメする）。 頂点だけでなく、その間のすべての点を形成する、つまり「どこでも濃い」位相にすることを忘れないでください。平均値ゼロのノコギリ波信号のようなものが得られるはずです。この信号は、元の信号よりずっと長いはずです。うまくやれば、「正常な時間帯」の信号を再構成することができます。そして、この信号を真正面から、例えばARとでも言いましょうか、先に述べたトリッキーな方法で予測してみてください :o)
限りなく正規分布に近い分布を得ることは難しい。
これは正確ですが、次のような性質を持つ元の価格系列の変換を求めます。
もちろん、いくつかの許容できる前提があれば、十分に可能です。なぜそれが必要なのか」という質問に対する答えは、非常にシンプルで、ただ一つです。私のイメトレ。
これは正確ですが、次のような性質を持つ元の価格系列の変換を求めます。
もちろん、いくつかの許容できる前提があれば、かなり可能です。という問いに対して、答えは非常にシンプルで、たった一つです。それは、トライ＆トゥルー（試行錯誤の末に完成した）な数学を使う機会であり、それ以上ではないのです。私のイメトレ。
確かに。BPの価格系列を正弦波みたいなものに変換して、それでミニオン儲けて、また変換しよう（まあ、自然の均衡を保つために）...。しかし、そのお金も変換しなければならない。をゼロにする（ように）。
冗談です。
セルゲイさん、こんにちは。
非定常性の生成BPに対処する一つの方法（おそらく唯一の方法）は、TSに適応的な方法を用いることだと思われます。そのためには、定常性の特徴的な時間よりも遅くならないように再トレーニングする必要があります（定常性が全くない場合は、市場を出し抜くことは原理的に無意味です）。
アダプティブTSの問題点は、TSも何らかのアルゴリズムに従って再トレーニングされ、それが内蔵されているが、市場の変化のアルゴリズムと一致しない場合があることである。つまり、市場変化のアルゴリズムとTS再トレーニングのアルゴリズムは、ある時期には一致するが、その後は「消えてしまう」ことがあるのだ。与えられたアルゴリズムに従って市場が変化するわけではない、そこが問題なのですが......。
群れ本能の近似定理が発明されれば、この問題は解決する。
群れ本能の近似定理が発明されれば、この問題は解決する。
しかも、すでに「発明」されたもので、それを使っているくらいですからね。そのため、すべての（99.9％の）メカニカルアドバイザーが預金を「水抜き」しているのです。
インターネット上のPAMMから判断すると、そうではありません。成功したものはまだ何パーセントかある。しかも、そのどれもが実質的に同じメカニックなのです。このことは、何かを物語っています。私の考えでは、群れの本能とどのシステムも別々に使うことは不可能だと思います。つまり、実はExpert Advisorの分析ノウハウがなければ、Expert Advisorだけを使ってトレードすることはできないのです。ちなみに、これは何時間もチャートを観察することで得られるもので、それ以外の何ものでもありません。
確かに。BPの価格を正弦波のようなものに変換して、ミニオンを作って、また正弦波に変換しよう（自然のバランスを保つために）......。しかし、そのお金も変換しなければならない。をゼロにする（ように）。
冗談です。
ああ、ここにはふざけた奴が多いな。
セルゲイさん、こんにちは。
セルゲイさん、こんにちは。:о)お久しぶりです。どこに行って、どんな面白いことを勉強してきたのか？
生成VRの非定常性に対抗する一つの方法（おそらく唯一の方法）は、TSに適応的な手法を用いることだと思われます。そのためには、定常性が存在する特徴的な時間よりも遅くならないように再トレーニングする必要がある（定常性が全くない場合は、市場を再生する試みは原理的に意味がない）。
待ってください、一歩ずつ進みましょう。ある級数の変換問題で、性質がかなり具体的に与えられているものがあります。
このような級数が与えられ、それが（1）、（2）、（3）の性質を持つことを告げられたとする。プロパティ（3）については、変換機構が与えられています。どのような基準でチェックするのでしょうか？