価格BPから定常BPの取得 - ページ 22

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Avals >> :


累積和の場合、分散は時間の二乗に正比例して増加する。

定常的なVRの場合、分散 = const


HideYourRichess>>:

直感的には、時系列の定常性は、平均が一定で、その平均の周りを一定の分散で変動しているという要件と関連づけられる。

...

系列 x(t) は，m 個の観測値 x(t1),x(t2),:,x(tm) の結合確率分布が，m 個の観測値の場合と同じなら，厳密定常（または狭い意味での定常）と呼ばれ，次のようになる．

...

つまり、厳密な定常時系列は、原点を変えても性質が変わらないのです。


数学的期待値 Mx(t)=a
分散 Dx(t)=M(x(t)-a)2= c^2

...

系列x(t)の平均と分散がtに依存しない場合、弱定常（または広義の定常）と呼ばれます。




定性的には、定常系列とは、トレンドを含まない（境界が明確な横ばい傾向）という意味で、統計的に均衡している系列であり、非定常系列とは、その特性が時間と共に変化するようなものである。

 

同僚の皆さん、申し訳ありませんでした（微妙なヒントをくれたSergeiに感謝します:o）。difurcationの入力となるトリッキーな変換を計算していただけで、これを1つのアルゴリズムで実装していたのです。

列。


自己相関の ようなもの（R（n）＝R（-n））。


見積もり（もちろん、計算には誤差があります。）



ちなみに、AR/ARIMAモデルの見分け方として一般的なのは、逆算して予測することである。このようなシリーズではうまくいかないことがわかる。

 
Reshetov писал(а)>>

また、静止画のVRは分散＝const

勿論しかし、私たちは累積和の話をしているのです ;)

 

シンプルにできないか...。

パウンドフランクの「モチモチ感」については、こちらで解説しています。

応募者からの具体的な声は？

それはグラサン用ではありません。

;)

 
Avals >> :

もちろんです。でも、累計の金額についてです ;)

そして、ステーショナリーローの話です。まさにこの和に触れていないのです。

 
FOXXXi >> :

例えば、1シグマでエントリーすると、取引回数は増えますが、リターンの確率は67%で、33%の確率で2シグマ、3シグマになります。これは一種のアトラクターで、あらゆる種類の非線形力学系の愛好家を惹きつけています。

申し訳ありませんが、あなたはナンセンスなことを書いており、その結果、素材をまったく使いこなせていないことがわかります。

アヴァルスが 正しく言ったことに、私は何も付け加えることができない。

Avals wrote(a)>> 増分は独立しており、どこにも戻るものはないはずです。累積和がモに戻るのは？mo=0のインクリメントを持つSBを例にとると、ゼロからいくらでも外れて、いくらでも元に戻らない。累積和は、時間の二乗に正比例して増加する分散を持つ。

grasn さんが書き込みました >>1
ここには、深い哲学があるのです。何が一義的かというと、予測モデル、ひいてはそれを基にしたTSの構築、あるいは予測対象であるTSの選択である。>> 今のところ、「最適な」TSとは何か（どの範囲での、この最適とは何か）、なぜ一歩だけ進むことが重要なのか、スプレッドとどう相関しているのか、よく理解できていません。

最も一般的なアルゴリズムに従って取引する任意のTSがあるとする。
分析単位です。
1.相場へのエントリーポイント、オープンポジションの方向性を決定します。
2. 終了点、すなわちオープンポジションのクローズを決定します。
このように取引アルゴリズムを定義すると、価格TPを時間的に分離されたセクションに分解し、市場のどこにいるかが明らかになります。取引完了数に対するDC手数料の支払い回数の比率をTS最適化パラメータ-kと呼ぶことにする。この場合、k=1が常に存在し、取引の系列は任意の長い一方向の系列を含むことが明らかである。ここでは、パラメータkを最小化するものを「最適」なTSと呼ぶことにする。
一方的に連続したポジションを決済し、その都度スプレッドに負けて建てる必要はないことがわかります。連続する一方向取引は、最適化パラメータの最小化につながる各シリーズメンバーの代わりに、市場を「退出しない」ことと、「仮想」取引シリーズで1つのスプレッドを失うことで組み合わせることができます。今度はk<=1です。
このようなTSは、他のすべての条件が同じであれば（同じ分析制御ユニットが異なるTSで動作する場合）、1取引あたりのポイントとして定義される可能な最大のリターンを与え、前述の意味において最適となるであろう。

今、あなたの「芸術的」想像力をオンにすれば、目の前に、常に市場にあるTSをひっくり返したような光景が見えてくるはずです。それが、証明するために必要なことだったのです。

 
Avals >> :

申し訳ないが、今回もそんなことはない。インクリメントは独立しており、どこにも戻るものはないはずです。累積和がモに戻るのは？mo=0のインクリメントでSBを取る - ゼロから好きなだけ逸脱し、好きなだけ戻らないことができる。累積和は、時間の二乗に正比例して増加する分散を持つ。

例えば、SBの最初の差はノイズです。これらの差の累積和は、ランダムウォークです。

 

中尉は、枕元のズボンのポケットから銀色のタバコケースを取り出し、「生きて覚えろ」と思った。

自分の問題が何なのかわかっているのだろうか？また、私は知らない。でも、あるんですね。

一体何をしてるんだ？球体の馬を犯そうとしてるんだろ。まあ、愛とアドバイスですね。そして、より多くの子供たち...

===

なんと、ニローバの分岐が出ました。

 
Svinozavr >> :

中尉は、枕元のズボンのポケットから銀色のタバコケースを取り出し、「生きて覚えろ」と思った。

自分の問題が何なのかわかっているのだろうか？また、私は知らない。でも、あるんですね。

一体何をしてるんだ？球体の馬を犯そうとしてるんだろ。まあ、愛とアドバイスですね。そして、より多くの子供たち...

===

なんと、ニローバ支店が休んでいるのです。

またしても、その探究心に喜びを禁じ得ませんでした。

しかし、私の未熟な心は、まだあなたの300longitudesを受け入れることができません。
 
Svinozavr >> :

一体何をしてるんだ？球体の馬をヤル気満々だな。まあ、愛とアドバイスですね。

>>ピーター、ハンパな言い訳を終わらせて、早くこの人生の饗宴に参加してくれー、仕事しろー（笑)

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