古典的なテカリはもう通用しないんです。何が効くのか、もしかして量子？ - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...27 新しいコメント 削除済み 2009.10.04 12:42 #141 DC2008 >> : 観客は足元にいる--「クラシックTA」とはどういう意味か。 それが私の疑問でした。 あなたは「古典的なセカンダリー分析が機能しなくなった」と最初に言ったのですから、機能しないのは何か、機能したときはどうだったのかを述べてください。これを逆転させる必要はない。 Hide 2009.10.04 12:42 #142 timbo >> : 民間の知恵：「鏡でバカを探せ」、自分が始めたように。 納得できないのでしょう。プライマシーの話です。 timbo >>:この行は論理矛盾を含んでいます。もし、ある理論がランダムな推測と同じであれば、それは絶対に正しいとは言えません。もし、推測より優れていないことを証明できれば、ノーベル賞は約束できませんが、世界的な名声は保証されます。 そこに論理的な矛盾はない。その理論が正しいとは限りません。静止しているものには当てはまるが、非静止しているものには当てはまらない。非定常では、推測と変わらない。しかし、悪くなることはありません。 削除済み 2009.10.04 12:53 #143 HideYourRichess >> : 納得できないのでしょう。プライマシーの話です。 期待はしていなかった。それを確信したのは、もうひとつの諺、「他人の目の中にある藁」だった。 HideYourRichess>>: そこに論理的な矛盾はない。その理論が正しいとは限りません。定常的なものには正しく、非定常的なものには正しくありません。非定常で推測するのと変わりません。でも、悪くなったわけではありません。 なんてひどいんだ。Markowitzとその信奉者たちは、市場価格を定常的なものだと考えていたのだろうか（今もそうだが）。もちろん勉強不足であったことは認めますが、的外れなことはしていません。 もし価格が定常であれば、Markowitzは必要なく、OrstenとUhlenbeckで十分であろう。しかし、価格は一進一退のようで、MarkowitzとSharpでやりくりしなければならない。 Hide 2009.10.04 13:01 #144 DC2008 >> : Forex - EURUSD.M1-...-MNの期間。しかし、大体において「...どの市場の、どのデータを使ったか」は重要ではありません。時系列の分析がどのような方向で行われるかということです。そして、その質問には、すでに答えがあります。 足元の観客-「クラシックTA」とはどういう意味ですか。 1.>> 最後に結局、これがアッシュクーチの価格なんですか？認めるんだ。この市場には、価格と数量以外に何もないのです。ないんです。少なくとも、M1で作業できる量であれば。 EURUSDをフーリエで曲げて、そのイメージを比較してみましたか？量子とフーリエは似ているところがあったのでは？ 2.用語の議論になるのは嫌ですね。しかし、トピックの作成者であるあなたは、おそらくこの言葉について自分なりのビジョンを伝えなければならないでしょう。 Hide 2009.10.04 13:10 #145 timbo >> : 期待はしていなかった。また、他人の目には藁をという諺もあり、それを確信しました。 自分よりバカにしようとしないでください。どんな普通の場所でも、ニックネームを作ろうとすると、無条件に受け取られてしまうのです。 timbo >>:何とも恐ろしいことです。Markowitzとその信奉者たちは、市場価格が定常的であると考えていたのだろうか（そして今もそうである）。もちろん勉強不足であったことは認めますが、ポイントを外すほどではありません。 価格が安定していれば、Markowitzは必要なく、OrstenとUhlenbeckで十分である。しかし、物価がぐるぐる回っているので、マーコウィッツとシャープでやりくりするしかない。 作る必要はない。Markowitzの中で非定常性について何か探してみてください。そして、同時に自説のテーマをリフレッシュする。 削除済み 2009.10.04 13:32 #146 HideYourRichess >> : 捏造する必要はない。Markowitzの中で非定常性について何か探してみてください。そして、自説の対象もリフレッシュする。 私は何を作っているのだろう？Markovetsの中で、定常性について何か書かれていないか探してみてください。そして、自説の対象もリフレッシュする。 定常性と何の関係があるのか？市場は定義上、非定常である。文房具の値段を見せれば、その値段の方向へ永遠にここを出て行く。 Hide 2009.10.04 13:44 #147 timbo >> : 定常性と何の関係があるのか？市場は定義上、非定常である。定価を示せば、その価格の方向へ向かって永遠にここを去っていくだろう。 同志マーコウィッツの理論は非定常性を考慮に入れていない。それこそ、据え置き価格を探すのではなく。単に考えていないだけなのだ。彼は、大雑把に言えば、収益性とリスクを持っており、それは必ず将来を見据えたものである。リスクは、些細なERRです。また、相関関係、これも一定です。そして、彼が言っているのは株のことで、米国株のことだろう、他にはない。 削除済み 2009.10.04 14:19 #148 分析（かいせき、ギリシャ語 Āνάλυσις"decomposition, dissection"）は、認識や対象実践的な人間活動の過程で行われる、全体（物、性質、プロセス、対象間の関係）を構成要素に分解する精神的または現実的な操作である。 分析方法は、合成だけ でなく、研究対象の構造に関する情報も提供する。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 テクニカル分析とは、過去の価格変動を分析した上で、将来の 価格 変動を予測することです。価格の時系列とそのチャートの 分析がベースになっています。 テクニカル分析では、価格系列の他に、取引量や その他の統計 データに関する情報も利用します。テクニカル分析の手法は、株式 市場など自由に変動する価格を分析するために最もよく使われます。 テクニカル分析は、様々なツールや手法を開発してきましたが、いずれも時系列や取引量を分析することで、繰り返し起こるパターンや トレンドを 検出し、市場全体の状況を判断するという前提に立っています。 テクニカル 分析と伝統的なファンダメンタル 分析は、株式 分析の主要な流派である。外国為替 市場の分析では、テクニカル分析が主流となっています。 外国為替市場と株式市場では、テクニカル分析の手法に違いがあります。例えば、為替市場では、銀行 間で取引が行われ、取引量は公表されない。各銀行は自分の相場だけを 公表することができ、取引は週末を除いて24時間可能である。取引所では、価格と数量は特別な手数料によって公表され、取引時間中に取引される。とはいえ、テクニカル分析の一般原則は、どの市場でも同じです。 https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis テクニカル分析とは、主に価格や出来高などの過去の市場データから、将来の相場の方向性を予測する証券分析の 学問です。[1] 最も純粋な形として、テクニカル分析は、市場や商品の実際の価格と出来高の動きだけを考慮します。テクニカルアナリストは、相対力指数、移動平均、回帰 分析、市場間・市場内価格相関、サイクル、あるいは古典的にはチャートパターンの認識など、価格や出来高の変換に基づくモデルや取引ルールを採用することがあります。 テクニカル分析は、企業や市場、通貨、商品の実態を「無視」し、価格や出来高といった「チャート」のみを根拠とするのに対し、ファンダメンタル 分析は、企業や市場、通貨、商品の実態を見るものである。 例えば、大手証券会社やトレーディンググループ、金融機関には、通常、テクニカル分析チームとファンダメンタル分析チームの両方が存在する。 ... 外国為替 市場では、ファンダメンタルズ分析 よりも広く使われているかもしれません。[7][8] 1987年以前の期間において、テクニカルな取引ルールが一貫したリターンをもたらすかもしれないといういくつかの孤立した研究がある一方で、ほとんどの学術研究は、外国為替市場の異常なポジションの本質に焦点を当てている[9][ 10][ 11][ 12]。[13] このアノマリーは、中央銀行の介入によるものと推測されている。最近の研究では、様々な売買シグナルを組み合わせて複合シグナルアプローチとすることで、収益性を高め、単一のルールへの依存を減らすことができる可能性があることが示唆されている[ 14]。[15]. 削除済み 2009.10.04 14:21 #149 HideYourRichess >> : 同志マーコウィッツの理論は、非定常性を考慮していない。それこそ、据え置き価格を探すのではなく。単に考えていないだけなのだ。彼は、大雑把に言えば、収益性とリスクを持っており、それは必ず将来を見据えたものである。リスクは、些細なERRです。また、相関関係、これも一定です。そして、彼が言っているのは株のことで、アメリカ株だろう、それ以外にはない。 どの文章も読んでいて、精神的に「うん」となります。そうです、このような単純化は誰でも知っていることです。私のお気に入りは、合理性と投資家の均質性ですが、これも実際にはありません。あくまでもモデルですから、絶対にすべてを考慮しなければならないわけではありませんし、不可能なことです。そして、それは実行可能なモデルです。 それが非定常性とどう関係するのか、何の非定常性なのか、実はまだよくわからないのです。リターンはどこを見るべきなのか、後ろ向きなのか。 Hide 2009.10.04 14:49 #150 timbo >> : どの文章も読んでいて、精神的に「うん」となります。そうです、このような単純化は誰でも知っていることです。私のお気に入りは、合理性と投資家の均質性ですが、これも実際にはありません。あくまでモデルですから、絶対にすべてを考慮しなければならないわけではありません、不可能です。そして、それは実行可能なモデルです。 それが非定常性とどう関係するのか、何の非定常性なのか、実はまだよくわからないのです。リターンはどこを見ればいいのか、過去は？ 非定常系列の分散はどうなるのでしょうか？全く計算できないのでしょうか？歩留まりも同様です。 1...8910111213141516171819202122...27 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
観客は足元にいる--「クラシックTA」とはどういう意味か。
それが私の疑問でした。
あなたは「古典的なセカンダリー分析が機能しなくなった」と最初に言ったのですから、機能しないのは何か、機能したときはどうだったのかを述べてください。これを逆転させる必要はない。
民間の知恵：「鏡でバカを探せ」、自分が始めたように。
納得できないのでしょう。プライマシーの話です。
そこに論理的な矛盾はない。その理論が正しいとは限りません。静止しているものには当てはまるが、非静止しているものには当てはまらない。非定常では、推測と変わらない。しかし、悪くなることはありません。
納得できないのでしょう。プライマシーの話です。
期待はしていなかった。それを確信したのは、もうひとつの諺、「他人の目の中にある藁」だった。
そこに論理的な矛盾はない。その理論が正しいとは限りません。定常的なものには正しく、非定常的なものには正しくありません。非定常で推測するのと変わりません。でも、悪くなったわけではありません。
なんてひどいんだ。Markowitzとその信奉者たちは、市場価格を定常的なものだと考えていたのだろうか（今もそうだが）。もちろん勉強不足であったことは認めますが、的外れなことはしていません。
もし価格が定常であれば、Markowitzは必要なく、OrstenとUhlenbeckで十分であろう。しかし、価格は一進一退のようで、MarkowitzとSharpでやりくりしなければならない。
1.>> 最後に結局、これがアッシュクーチの価格なんですか？認めるんだ。この市場には、価格と数量以外に何もないのです。ないんです。少なくとも、M1で作業できる量であれば。
EURUSDをフーリエで曲げて、そのイメージを比較してみましたか？量子とフーリエは似ているところがあったのでは？
2.用語の議論になるのは嫌ですね。しかし、トピックの作成者であるあなたは、おそらくこの言葉について自分なりのビジョンを伝えなければならないでしょう。
期待はしていなかった。また、他人の目には藁をという諺もあり、それを確信しました。
自分よりバカにしようとしないでください。どんな普通の場所でも、ニックネームを作ろうとすると、無条件に受け取られてしまうのです。
価格が安定していれば、Markowitzは必要なく、OrstenとUhlenbeckで十分である。しかし、物価がぐるぐる回っているので、マーコウィッツとシャープでやりくりするしかない。
作る必要はない。Markowitzの中で非定常性について何か探してみてください。そして、同時に自説のテーマをリフレッシュする。
捏造する必要はない。Markowitzの中で非定常性について何か探してみてください。そして、自説の対象もリフレッシュする。
私は何を作っているのだろう？Markovetsの中で、定常性について何か書かれていないか探してみてください。そして、自説の対象もリフレッシュする。
定常性と何の関係があるのか？市場は定義上、非定常である。文房具の値段を見せれば、その値段の方向へ永遠にここを出て行く。
定常性と何の関係があるのか？市場は定義上、非定常である。定価を示せば、その価格の方向へ向かって永遠にここを去っていくだろう。
同志マーコウィッツの理論は非定常性を考慮に入れていない。それこそ、据え置き価格を探すのではなく。単に考えていないだけなのだ。彼は、大雑把に言えば、収益性とリスクを持っており、それは必ず将来を見据えたものである。リスクは、些細なERRです。また、相関関係、これも一定です。そして、彼が言っているのは株のことで、米国株のことだろう、他にはない。
分析（かいせき、ギリシャ語 Āνάλυσις"decomposition, dissection"）は、認識や対象実践的な人間活動の過程で行われる、全体（物、性質、プロセス、対象間の関係）を構成要素に分解する精神的または現実的な操作である。
分析方法は、合成だけ でなく、研究対象の構造に関する情報も提供する。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
テクニカル分析とは、過去の価格変動を分析した上で、将来の 価格 変動を予測することです。価格の時系列とそのチャートの 分析がベースになっています。 テクニカル分析では、価格系列の他に、取引量や その他の統計 データに関する情報も利用します。テクニカル分析の手法は、株式 市場など自由に変動する価格を分析するために最もよく使われます。
テクニカル分析は、様々なツールや手法を開発してきましたが、いずれも時系列や取引量を分析することで、繰り返し起こるパターンや トレンドを 検出し、市場全体の状況を判断するという前提に立っています。
テクニカル 分析と伝統的なファンダメンタル 分析は、株式 分析の主要な流派である。外国為替 市場の分析では、テクニカル分析が主流となっています。
外国為替市場と株式市場では、テクニカル分析の手法に違いがあります。例えば、為替市場では、銀行 間で取引が行われ、取引量は公表されない。各銀行は自分の相場だけを 公表することができ、取引は週末を除いて24時間可能である。取引所では、価格と数量は特別な手数料によって公表され、取引時間中に取引される。とはいえ、テクニカル分析の一般原則は、どの市場でも同じです。
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis
テクニカル分析とは、主に価格や出来高などの過去の市場データから、将来の相場の方向性を予測する証券分析の 学問です。[1] 最も純粋な形として、テクニカル分析は、市場や商品の実際の価格と出来高の動きだけを考慮します。テクニカルアナリストは、相対力指数、移動平均、回帰 分析、市場間・市場内価格相関、サイクル、あるいは古典的にはチャートパターンの認識など、価格や出来高の変換に基づくモデルや取引ルールを採用することがあります。
テクニカル分析は、企業や市場、通貨、商品の実態を「無視」し、価格や出来高といった「チャート」のみを根拠とするのに対し、ファンダメンタル 分析は、企業や市場、通貨、商品の実態を見るものである。 例えば、大手証券会社やトレーディンググループ、金融機関には、通常、テクニカル分析チームとファンダメンタル分析チームの両方が存在する。
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外国為替 市場では、ファンダメンタルズ分析 よりも広く使われているかもしれません。[7][8] 1987年以前の期間において、テクニカルな取引ルールが一貫したリターンをもたらすかもしれないといういくつかの孤立した研究がある一方で、ほとんどの学術研究は、外国為替市場の異常なポジションの本質に焦点を当てている[9][ 10][ 11][ 12]。[13] このアノマリーは、中央銀行の介入によるものと推測されている。最近の研究では、様々な売買シグナルを組み合わせて複合シグナルアプローチとすることで、収益性を高め、単一のルールへの依存を減らすことができる可能性があることが示唆されている[ 14]。[15].
同志マーコウィッツの理論は、非定常性を考慮していない。それこそ、据え置き価格を探すのではなく。単に考えていないだけなのだ。彼は、大雑把に言えば、収益性とリスクを持っており、それは必ず将来を見据えたものである。リスクは、些細なERRです。また、相関関係、これも一定です。そして、彼が言っているのは株のことで、アメリカ株だろう、それ以外にはない。
どの文章も読んでいて、精神的に「うん」となります。そうです、このような単純化は誰でも知っていることです。私のお気に入りは、合理性と投資家の均質性ですが、これも実際にはありません。あくまでもモデルですから、絶対にすべてを考慮しなければならないわけではありませんし、不可能なことです。そして、それは実行可能なモデルです。
それが非定常性とどう関係するのか、何の非定常性なのか、実はまだよくわからないのです。リターンはどこを見るべきなのか、後ろ向きなのか。
どの文章も読んでいて、精神的に「うん」となります。そうです、このような単純化は誰でも知っていることです。私のお気に入りは、合理性と投資家の均質性ですが、これも実際にはありません。あくまでモデルですから、絶対にすべてを考慮しなければならないわけではありません、不可能です。そして、それは実行可能なモデルです。
それが非定常性とどう関係するのか、何の非定常性なのか、実はまだよくわからないのです。リターンはどこを見ればいいのか、過去は？
非定常系列の分散はどうなるのでしょうか？全く計算できないのでしょうか？歩留まりも同様です。