さて、はっきりさせましょう、パターンは機能するのか？ 議論しましょう) - ページ 8 1234567891011 新しいコメント Alexandr 2009.02.22 12:47 #71 FOXXXi >> : >> 枝の名前がおかしい。 だから規則性があるのだ。 しかし「規則性があるのか、ないのか」は別問題である。 syruozicってなんだよ、お世辞はいいから) 歴史のプロットで似たような状況を見る、それを規則性と呼んでも何も問題はない。 Olexandr Topchylo 2009.02.22 13:34 #72 規則性がある、ないわけがない。たくさんあるんですよ。しかし、その大半はスプレッド以下のスタッツアドバンテージを与えています。この事実が、DCやマーケットメーカーの繁栄の基礎となっているのです。 以下のようなパターンを "作業 "と呼ぶことがあります。 (1)スプレッドの 大きさを超える統計的優位性が得られる (2)十分に長い期間、継続していること。 そして、条件(2)は、ここではかなり曖昧です。この取引システムが1-2ヶ月（数年、数十年）うまくいったとしても、それはあまりにも短い期間であり、別の月（年、十年、希望の値を入れてください）後にはいずれ失敗することがわかるでしょう) Alexandr 2009.02.22 14:15 #73 窓というものがある） パターンは離散的であり連続的である Артур 2009.02.22 14:22 #74 Neutron писал(а)>> そして、公式の統計によると、5％の勝者と95％の敗者がいるという事実は、2つの可能性の高い事実を物語っている。 1.規則性はなく、破産した期間も統計として信頼できるほど長くはない。 なぜか私は、あなたのこのアイデアに傾いています。そして、その続きとして付け加えることがあります。 2.敗者の95%はPLAYERである。 3.勝った5％はゲームの主催者です。 しかし、この面白い結論にもかかわらず、私はまだプレイするつもりです。直感は楽しいもので、今のところ特に期待を裏切られたことはない。 パターンはあるのですが、どのシステムにも当てはまらないし、数字にも描かれていません。群集心理というやつですね。群衆に逆らって移動し、ポイントを集める。:о) 削除済み 2009.02.22 14:29 #75 Better >> : 規則性がある、ないわけがない。たくさんあるんですよ。しかし、その大半はスプレッド以下のスタッツアドバンテージを与えています。この事実が、DCやマーケットメーカーの繁栄の基礎となっているのです。 以下のようなパターンを "作業 "と呼ぶことがあります。 (1)スプレッドの大きさを超える統計的優位性が得られる (2)十分に長い期間、継続していること。 そして、条件(2)は、ここではかなり曖昧です。この取引システムが1-2ヶ月（数年、数十年）うまくいったとしても、それはあまりにも短い期間であり、別の月（年、十年、希望の値を入れてください）後にはいずれ失敗することがわかるでしょう) スプレッドの大きさよりも大きいスタッツアドバンテージとはどういう意味ですか？もし何らかの動きがあれば、それはスプレッドの大きさよりもはるかに大きくなる可能性があります。分足を念頭に置いているのであれば、通常、普通に取引する人はいません。 スリッページ、小さなプレーヤーによる決定からのノイズだけでなく、実際にはより高い時間枠で作業する大きなプレーヤーによる決定からのノイズがあります。 Yury Reshetov 2009.02.22 14:41 #76 registred >> : スプレッドより大きいスタティック・アドバンテージとはどういう意味ですか？ 固定ロットで取引する場合の数学的な期待値の正値。数学的期待値がスプレッドより小さければ、厳密にはマイナスとなる。スプレッドと等しい場合は、ゼロに等しい。 ランダムにポジションを建てる場合、取引回数が増えるにつれて、期待値は値からスプレッドを引いた値になる傾向があります。 これは、スワップ、スリッページ、手数料を考慮しない場合です。 Olexandr Topchylo 2009.02.22 14:58 #77 registred >> : スプレッドよりも統計的なアドバンテージが大きいとはどういう意味ですか？ 統計的なパターンを探し、単一の数値系列、例えばビッド-アスクの履歴、つまりスプレッドは当初考慮されないで取引システムが構築されることを暗示しました。 MTテスターはスプレッドを自動的に考慮するので、MTでいうところの「スプレッドより大きい統計的優位性」とは、取引システムの数学的期待値がゼロより大きいということになる。 Neutron 2009.02.22 15:56 #78 Better писал(а)>> 規則性があるのだから、仕方がない。 この点についてのベター さんのご意見は興味深いですね。 過去のデータから、収益性の観点から最適な時系列のスライスを明確に決定することができます - Zig-Zagまた、コティルの右側境界線についても、（未来を見通す可能性がない場合）同様のことを決めることが原理的に可能かどうか。 Yury Reshetov 2009.02.22 17:07 #79 Neutron >> : 過去のデータから、収益性の観点から最適な時系列の切り方（ジグザグ）を明確に判断することができる。商の右端（未来を見通す可能性がない場合）についても、原理的に同様のことを判断することは可能でしょうか。 もちろん、できますよ誰が禁止しているのか？私の許可は得ています。右側が左側になったとき、ミスマッチ、しかも重大なミスマッチが発生する可能性があることだけは警告しておきます。 Olexandr Topchylo 2009.02.22 17:21 #80 Neutron >> : 過去のデータから、収益性の観点から最適な時系列の切り方（ジグザグ）を明確に判断することができる。商の右端について（未来を見通す方法がない場合）同様のことを決めることは原理的に可能なのだろうか。 もちろん、定義することはできませんし、予測することしかできません。ジグザグが曲がる前に、将来の動作の値を予測するニューロネットを直接学習させるというアプローチもある。この手法については、こちら（http://forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf）をご覧ください。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
>> 枝の名前がおかしい。 だから規則性があるのだ。 しかし「規則性があるのか、ないのか」は別問題である。
syruozicってなんだよ、お世辞はいいから)
歴史のプロットで似たような状況を見る、それを規則性と呼んでも何も問題はない。
規則性がある、ないわけがない。たくさんあるんですよ。しかし、その大半はスプレッド以下のスタッツアドバンテージを与えています。この事実が、DCやマーケットメーカーの繁栄の基礎となっているのです。
以下のようなパターンを "作業 "と呼ぶことがあります。
(1)スプレッドの 大きさを超える統計的優位性が得られる
(2)十分に長い期間、継続していること。
そして、条件(2)は、ここではかなり曖昧です。この取引システムが1-2ヶ月（数年、数十年）うまくいったとしても、それはあまりにも短い期間であり、別の月（年、十年、希望の値を入れてください）後にはいずれ失敗することがわかるでしょう)
窓というものがある）
パターンは離散的であり連続的である
そして、公式の統計によると、5％の勝者と95％の敗者がいるという事実は、2つの可能性の高い事実を物語っている。
1.規則性はなく、破産した期間も統計として信頼できるほど長くはない。
なぜか私は、あなたのこのアイデアに傾いています。そして、その続きとして付け加えることがあります。
2.敗者の95%はPLAYERである。
3.勝った5％はゲームの主催者です。
しかし、この面白い結論にもかかわらず、私はまだプレイするつもりです。直感は楽しいもので、今のところ特に期待を裏切られたことはない。
パターンはあるのですが、どのシステムにも当てはまらないし、数字にも描かれていません。群集心理というやつですね。群衆に逆らって移動し、ポイントを集める。:о)
規則性がある、ないわけがない。たくさんあるんですよ。しかし、その大半はスプレッド以下のスタッツアドバンテージを与えています。この事実が、DCやマーケットメーカーの繁栄の基礎となっているのです。
以下のようなパターンを "作業 "と呼ぶことがあります。
(1)スプレッドの大きさを超える統計的優位性が得られる
(2)十分に長い期間、継続していること。
そして、条件(2)は、ここではかなり曖昧です。この取引システムが1-2ヶ月（数年、数十年）うまくいったとしても、それはあまりにも短い期間であり、別の月（年、十年、希望の値を入れてください）後にはいずれ失敗することがわかるでしょう)
スプレッドの大きさよりも大きいスタッツアドバンテージとはどういう意味ですか？もし何らかの動きがあれば、それはスプレッドの大きさよりもはるかに大きくなる可能性があります。分足を念頭に置いているのであれば、通常、普通に取引する人はいません。 スリッページ、小さなプレーヤーによる決定からのノイズだけでなく、実際にはより高い時間枠で作業する大きなプレーヤーによる決定からのノイズがあります。
スプレッドより大きいスタティック・アドバンテージとはどういう意味ですか？
固定ロットで取引する場合の数学的な期待値の正値。数学的期待値がスプレッドより小さければ、厳密にはマイナスとなる。スプレッドと等しい場合は、ゼロに等しい。
ランダムにポジションを建てる場合、取引回数が増えるにつれて、期待値は値からスプレッドを引いた値になる傾向があります。
これは、スワップ、スリッページ、手数料を考慮しない場合です。
スプレッドよりも統計的なアドバンテージが大きいとはどういう意味ですか？
統計的なパターンを探し、単一の数値系列、例えばビッド-アスクの履歴、つまりスプレッドは当初考慮されないで取引システムが構築されることを暗示しました。
MTテスターはスプレッドを自動的に考慮するので、MTでいうところの「スプレッドより大きい統計的優位性」とは、取引システムの数学的期待値がゼロより大きいということになる。
規則性があるのだから、仕方がない。
この点についてのベター さんのご意見は興味深いですね。
過去のデータから、収益性の観点から最適な時系列のスライスを明確に決定することができます - Zig-Zagまた、コティルの右側境界線についても、（未来を見通す可能性がない場合）同様のことを決めることが原理的に可能かどうか。
過去のデータから、収益性の観点から最適な時系列の切り方（ジグザグ）を明確に判断することができる。商の右端（未来を見通す可能性がない場合）についても、原理的に同様のことを判断することは可能でしょうか。
もちろん、できますよ誰が禁止しているのか？私の許可は得ています。右側が左側になったとき、ミスマッチ、しかも重大なミスマッチが発生する可能性があることだけは警告しておきます。
過去のデータから、収益性の観点から最適な時系列の切り方（ジグザグ）を明確に判断することができる。商の右端について（未来を見通す方法がない場合）同様のことを決めることは原理的に可能なのだろうか。
もちろん、定義することはできませんし、予測することしかできません。ジグザグが曲がる前に、将来の動作の値を予測するニューロネットを直接学習させるというアプローチもある。この手法については、こちら（http://forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf）をご覧ください。