さて、はっきりさせましょう、パターンは機能するのか？ 議論しましょう) - ページ 5 1234567891011 新しいコメント михаил потапыч 2009.02.21 23:03 #41 goldtrader >> : なんという真珠でしょうか。 歴史以外のどこに、解決策やパターンを見出すことができるのでしょうか？ 閉じた1分足バーとそれ以降のすべてが「HISTORY」です。 過去の市場行動を考慮しなければ、奈落の底に足を踏み入れてしまう。 . そして、それを確実に区別するための基準として 最適化とフィッティングの関係は、すでに確立されています。 アレクサンダーさん、問題ないならお願いします、定義でなくてもいいので、基準を教えてください。 明確な定義がないために、多くのことが壊れています。 イゴール・キムは、「最適化はプロセス、カスタマイズは結果だ。 でも、個人的には、失礼ながら、うまくいかないんです。 [Deleted] 2009.02.21 23:19 #42 最適化＝フィッティング 基準はファンタジーです。 つまり、まずMTSを最適化し、その最適化にフィットしたバリアントをフォワードの履歴にフィットさせます。 そしてフォワードを通過したとき、利益がずっと小さいランダムなバリアントで通過できれば、システムは機能していると言えます。これはクリニックです。皆さん...。 そして、その規則性はフィッティングの最適化とは関係がない。 михаил потапыч 2009.02.21 23:24 #43 FOXXXi >> : 最適化＝フィッティング 基準は幻想です。 つまり、まずMTSは最適化を通過し、その最適化とフィッティングのバリエーションからフォワードヒストリーを調整します。 そしてフォワードを通過し、より小さな利益でランダムなバリエーションで通過できれば、システムは機能していると言えます。 これはクリニックです、皆さん...。 しかし、この規則性はフィッティングの最適化とは関係がない。 パターンの抽出に調整は必要ない？ Sceptic Philozoff 2009.02.21 23:37 #44 FOXXXi >> : >> 最適化＝フィッティング 基準はファンタジーです。 つまり、まずMTSが最適化をパスし、その最適化フィッティングの変形からフォワードヒストリーを調整する。 そしてフォワードがパスされれば、さらに、それははるかに小さな利益を持つランダム変形でパスされるかもしれない、そして、システムは機能している？ そして、その規則性はフィッティングの最適化とは関係がない。 FOXXXiさんは、パルドの作品を読まれたことがあるのですか？ちなみにこれは、システムの堅牢性をテストして「証明」する技術の古典的なものだ。すべてを拒絶してはいけない、ここにはゴミだけがあるわけではないのです。このフォーラムでは、まだパルドのサイクルをすべて経たシステムが発表されていないだけで、それがゴミだということではありません。 Артур 2009.02.21 23:38 #45 なぜ、これほど多くのDCが登場したのか、ずっと不思議に思っています。それもパターン化...。:о) [Deleted] 2009.02.21 23:43 #46 Mischek >> : パターンの動作は調整不要？ だからパターンなんだよ、チューニングは必要ない。 パターンは可能なら自動化が必要だろ？ それに、ニューラルネットワークは一定期間だけ機能して、その後に「市場が変わった」なんていうのはナンセンスな話だ。 михаил потапыч 2009.02.21 23:47 #47 FOXXXi >> : そして、ある期間だけ機能するはずのニューラルネットワークが、「市場が変わってしまった」というナンセンスな話も。 えー...えー...これからもたくさんの発見があるといいですね（雑談抜きで） [Deleted] 2009.02.22 00:03 #48 Mischek >> : えーと、あの・・・これからもたくさんの発見があるといいですね（雑談禁止） では、最適化とフィッティングが別物であることを完璧に説明できる例を、少なくとも1つ挙げてください。 Артур 2009.02.22 00:10 #49 さて、パターンについて少し。もしパターンがなければ、各トレードからおよそ50％の勝者と50％の敗者が出るはずで、どちらの場合もスプレッドやその他のもので得たDCがあるはずです。前に進みましょう。公式には、5％の勝者と95％の敗者です。QUESTION なぜ？だから、パターンがあるんです。続けてなぜ誰も見ていないのか？きっと、ほとんどの人が「パターンを見つけた」と確信しながらも、直感で仕事をし、稼いでいるのではないでしょうか。主なパターンは、トレーダーが得る情報の不足と、間違った行動を促す多くの挑発である。さて、柄についてです。誰がオンラインモードでのトランザクションの特定の（本当の）ボリュームに関する完全な情報へのアクセス権を持って、彼はちょうど価格が変更されたときに知って いるとどの方向に、取引の臨界量に達する前に数秒で記入して、非常に固体量を有する、さらに価格変動の速度を 調整します。波の上でケイエフが泳ぐ......。だから、一介のトレーダーにとっての主なグレートは、チャートを動かすサイコやサイコのムードを感じることだ。巻き込まれた方がいらっしゃいましたら、お許しください。純粋な反射...:o) михаил потапыч 2009.02.22 00:10 #50 FOXXXi >> : >> さて、最適化とフィッティングが異なるものであることを完璧に説明する例を、少なくとも1つ挙げてみてください。 より良い2007年 LeoV 2008 と、フィッティングの結果をお伝えする必要はないかと思います。 でも、そうやって生きる時間のパターンに埋没してしまうんです。 >>そうなると、そのパターンは必ずうまくいかなければならず、うまくいかなければそれはパターンではないということになるのですが......。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんという真珠でしょうか。
歴史以外のどこに、解決策やパターンを見出すことができるのでしょうか？
閉じた1分足バーとそれ以降のすべてが「HISTORY」です。
過去の市場行動を考慮しなければ、奈落の底に足を踏み入れてしまう。
.
そして、それを確実に区別するための基準として
最適化とフィッティングの関係は、すでに確立されています。
アレクサンダーさん、問題ないならお願いします、定義でなくてもいいので、基準を教えてください。
明確な定義がないために、多くのことが壊れています。
イゴール・キムは、「最適化はプロセス、カスタマイズは結果だ。
でも、個人的には、失礼ながら、うまくいかないんです。
最適化＝フィッティング 基準は幻想です。 つまり、まずMTSは最適化を通過し、その最適化とフィッティングのバリエーションからフォワードヒストリーを調整します。 そしてフォワードを通過し、より小さな利益でランダムなバリエーションで通過できれば、システムは機能していると言えます。 これはクリニックです、皆さん...。 しかし、この規則性はフィッティングの最適化とは関係がない。
パターンの抽出に調整は必要ない？
>> 最適化＝フィッティング 基準はファンタジーです。 つまり、まずMTSが最適化をパスし、その最適化フィッティングの変形からフォワードヒストリーを調整する。 そしてフォワードがパスされれば、さらに、それははるかに小さな利益を持つランダム変形でパスされるかもしれない、そして、システムは機能している？ そして、その規則性はフィッティングの最適化とは関係がない。
FOXXXiさんは、パルドの作品を読まれたことがあるのですか？ちなみにこれは、システムの堅牢性をテストして「証明」する技術の古典的なものだ。すべてを拒絶してはいけない、ここにはゴミだけがあるわけではないのです。このフォーラムでは、まだパルドのサイクルをすべて経たシステムが発表されていないだけで、それがゴミだということではありません。
なぜ、これほど多くのDCが登場したのか、ずっと不思議に思っています。それもパターン化...。:о)
パターンの動作は調整不要？
だからパターンなんだよ、チューニングは必要ない。 パターンは可能なら自動化が必要だろ？ それに、ニューラルネットワークは一定期間だけ機能して、その後に「市場が変わった」なんていうのはナンセンスな話だ。
そして、ある期間だけ機能するはずのニューラルネットワークが、「市場が変わってしまった」というナンセンスな話も。
えー...えー...これからもたくさんの発見があるといいですね（雑談抜きで）
えーと、あの・・・これからもたくさんの発見があるといいですね（雑談禁止）
では、最適化とフィッティングが別物であることを完璧に説明できる例を、少なくとも1つ挙げてください。
さて、パターンについて少し。もしパターンがなければ、各トレードからおよそ50％の勝者と50％の敗者が出るはずで、どちらの場合もスプレッドやその他のもので得たDCがあるはずです。前に進みましょう。公式には、5％の勝者と95％の敗者です。QUESTION なぜ？だから、パターンがあるんです。続けてなぜ誰も見ていないのか？きっと、ほとんどの人が「パターンを見つけた」と確信しながらも、直感で仕事をし、稼いでいるのではないでしょうか。主なパターンは、トレーダーが得る情報の不足と、間違った行動を促す多くの挑発である。さて、柄についてです。誰がオンラインモードでのトランザクションの特定の（本当の）ボリュームに関する完全な情報へのアクセス権を持って、彼はちょうど価格が変更されたときに知って いるとどの方向に、取引の臨界量に達する前に数秒で記入して、非常に固体量を有する、さらに価格変動の速度を 調整します。波の上でケイエフが泳ぐ......。だから、一介のトレーダーにとっての主なグレートは、チャートを動かすサイコやサイコのムードを感じることだ。巻き込まれた方がいらっしゃいましたら、お許しください。純粋な反射...:o)
>> さて、最適化とフィッティングが異なるものであることを完璧に説明する例を、少なくとも1つ挙げてみてください。
より良い2007年
LeoV 2008
と、フィッティングの結果をお伝えする必要はないかと思います。
でも、そうやって生きる時間のパターンに埋没してしまうんです。
>>そうなると、そのパターンは必ずうまくいかなければならず、うまくいかなければそれはパターンではないということになるのですが......。