2つのMAの交点に関する定理 - ページ 4 1234567 新しいコメント Neutron 2009.01.14 08:51 #31 Korey писал(а)>> スプレッド<3*スプレッドで2つのMAジョイントエクストリームが次のTSを破る。 が、MA探索の問題では観測されない。 コリー、失礼ですが、あなたの最後の投稿の言葉は、古い田舎者の言葉遣いに聞こえます。要するに、きちんと説明すること、できれば数学的に正しく説明することです。 Aleksandr Pak 2009.01.14 09:29 #32 中性子と 私も残念です。チャパエフとその友人ペトカの言葉では、もっと簡単でもっと儲かるのです。 - 教養のある人（将棋指しではない）がお金持ちになるのを阻むものは何か、考えてみました（例は大量(( ...株取引で長寿のトレーダーを見ていました。 и ...私は、コンピュータからも、トレードからも、高等数学をすべて排除し、あとはずっと前に忘れてしまいました。 ということで、今は数学的に正しい記事を作成するのが難しいです。 Neutron 2009.01.14 09:45 #33 というのは冗談ですが。 ただし、この処方の機能設計については、（もう少し落ち着いてから）少し考えてみてください。もしかしたら、いい意味もあるのかもしれない...。そうでなければ、無駄にワゴンを潰していくだけです。 追伸：Mathemataが またインターネットに繋がらなくなったようです。 Sceptic Philozoff 2009.01.14 10:14 #34 Korey писал(а)>> 2つのMAのシステムで、有限のスプレッドで利益が出ないようなBPを作ることは可能でしょうか？ - このようなセグメントの例としては、緩やかな傾斜の長いスロープに、最大で3倍の広がりを持つ2倍の振幅の振動が重なったものがあります。 MAを組み合わせてキャッチすることはできません。 面白い問題提起ですね。しかし、振動そのものはあまり周期的であってはならない（チャパエフ流に問題を設定した場合の話）。 Mathemataは またインターネットが使えなくなったようです。 ああ、あの野郎どもはまだ家に持って帰ってないんだ。仕事中だけ、たまに答えることができる。話題は面白くなってきたようですね。 これがあなたの機能です、ニュートロン、ちょっと不完全ですね。その表現にアッパーな数学（＝微分）がない場合、滑らかさはどこから来るのだろう？ Neutron 2009.01.14 10:28 #35 Mathemat писал(а)>> 話題は面白くなってきたようですね。 これがあなたの機能です、ニュートロン、それはちょっと不完全です。その表現にアッパーな数学（＝微分）がないのに、どうしてスムースなのでしょうか？ この、あなた、先ほどの2つの関数のうち、どちらのことを言っているのですか？これのことなら。(x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0 とすると、波の微分は y[i]-y[i-1] となり、これについてなら。"直線からの持分偏差を最小にし、同時にその直線の傾き角の正接を最大にするような関数を構成したい"となると、やはり構成が必要です。 Sceptic Philozoff 2009.01.14 11:10 #36 そう、そういうことなんです。すみません、今わかりました。最初の括弧は価格からのmachの偏差、2番目の括弧はmachの微分値である。そこで、係数未知の価格x[i]からy[i]を何らかのフィルターとして設定し、このような「ANC」による探索を試みることができるのです。もちろん、フィルターはリニアである必要はない。この問題は、原則的にExcelの「Find Solution」アドオンを使って解決することができます。 Neutron 2009.01.14 11:32 #37 ヨックシルモックシルなんていらない!自分たちで決めましょう。なぜ一部なのか？今回も、マシュカの言いなりになって初期指数を刻む某TCが登場します。Mashkaのパラメータは、2つ、あるいはそれ以上、機能を最小化することを決定するときにピックアップされたもので、すべて正しいです。あとはデザインするだけ...。つまり、馬と雌（TCとマーシャ）を1つの馬具（機能的なもの）に乗せることが私たちの仕事なのです。 Andrew Shelkovenko 2009.01.15 04:31 #38 Neutron писал(а)>> では、理論的には？ はい、Expert Advisorで直接、何らかの「計算式」を使って最適なパラメータをプログラムで計算します。ただし、一般的には、仮想取引を行うExpert Advisorにオプティマイザを組み込めばよいので、問題ない。どちらの場合も、価格系列を操作して結果を得る。唯一の違いは、速度とコンピュータリソースの使用量かもしれません。 Andrew Shelkovenko 2009.01.15 04:57 #39 Korey писал(а)>> 反対側から見てみましょう。 2つのMAのシステムで、最終的なスプレッドに利益が出ないようなBPを作ることは可能でしょうか？ - このようなセグメントの例としては、緩やかな傾斜の長いスロープに、最大で3倍の広がりを持つ2倍の振幅の振動が重なったものがあります。 MAを組み合わせてキャッチすることはできません。 少なくとも取引が行われないような不感帯を導入することは可能である。 - 取引は、車輪の速度が0を通過したとき、反転が予想される極端なポイントにおいて実行されます。 ノイズや偽陽性を除去するために、ある程度の周期で平滑化する必要があり、半周期分の遅れは避けられない。価格が平均化されている間にウォッパーが反転し、その動きに逆らって逆の局面で取引が実行されるようになることがあります。基本的には、この場合のみ損失が発生する可能性があります。 Andrew Shelkovenko 2009.01.15 05:03 #40 registred писал(а)>> それはすべて真実です)。 では、それを理論的に証明する方法を紹介しましょう。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スプレッド<3*スプレッドで2つのMAジョイントエクストリームが次のTSを破る。
が、MA探索の問題では観測されない。
コリー、失礼ですが、あなたの最後の投稿の言葉は、古い田舎者の言葉遣いに聞こえます。要するに、きちんと説明すること、できれば数学的に正しく説明することです。
- 教養のある人（将棋指しではない）がお金持ちになるのを阻むものは何か、考えてみました（例は大量((
...株取引で長寿のトレーダーを見ていました。
и ...私は、コンピュータからも、トレードからも、高等数学をすべて排除し、あとはずっと前に忘れてしまいました。
ということで、今は数学的に正しい記事を作成するのが難しいです。
というのは冗談ですが。
ただし、この処方の機能設計については、（もう少し落ち着いてから）少し考えてみてください。もしかしたら、いい意味もあるのかもしれない...。そうでなければ、無駄にワゴンを潰していくだけです。
追伸：Mathemataが またインターネットに繋がらなくなったようです。
- このようなセグメントの例としては、緩やかな傾斜の長いスロープに、最大で3倍の広がりを持つ2倍の振幅の振動が重なったものがあります。
MAを組み合わせてキャッチすることはできません。
面白い問題提起ですね。しかし、振動そのものはあまり周期的であってはならない（チャパエフ流に問題を設定した場合の話）。
ああ、あの野郎どもはまだ家に持って帰ってないんだ。仕事中だけ、たまに答えることができる。話題は面白くなってきたようですね。
これがあなたの機能です、ニュートロン、ちょっと不完全ですね。その表現にアッパーな数学（＝微分）がない場合、滑らかさはどこから来るのだろう？
話題は面白くなってきたようですね。
これがあなたの機能です、ニュートロン、それはちょっと不完全です。その表現にアッパーな数学（＝微分）がないのに、どうしてスムースなのでしょうか？
この、あなた、先ほどの2つの関数のうち、どちらのことを言っているのですか？これのことなら。(x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0 とすると、波の微分は y[i]-y[i-1] となり、これについてなら。"直線からの持分偏差を最小にし、同時にその直線の傾き角の正接を最大にするような関数を構成したい"となると、やはり構成が必要です。
ヨックシルモックシルなんていらない!自分たちで決めましょう。なぜ一部なのか？今回も、マシュカの言いなりになって初期指数を刻む某TCが登場します。Mashkaのパラメータは、2つ、あるいはそれ以上、機能を最小化することを決定するときにピックアップされたもので、すべて正しいです。あとはデザインするだけ...。つまり、馬と雌（TCとマーシャ）を1つの馬具（機能的なもの）に乗せることが私たちの仕事なのです。
では、理論的には？
はい、Expert Advisorで直接、何らかの「計算式」を使って最適なパラメータをプログラムで計算します。ただし、一般的には、仮想取引を行うExpert Advisorにオプティマイザを組み込めばよいので、問題ない。どちらの場合も、価格系列を操作して結果を得る。唯一の違いは、速度とコンピュータリソースの使用量かもしれません。
反対側から見てみましょう。
2つのMAのシステムで、最終的なスプレッドに利益が出ないようなBPを作ることは可能でしょうか？
- このようなセグメントの例としては、緩やかな傾斜の長いスロープに、最大で3倍の広がりを持つ2倍の振幅の振動が重なったものがあります。
MAを組み合わせてキャッチすることはできません。
少なくとも取引が行われないような不感帯を導入することは可能である。
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取引は、車輪の速度が0を通過したとき、反転が予想される極端なポイントにおいて実行されます。
ノイズや偽陽性を除去するために、ある程度の周期で平滑化する必要があり、半周期分の遅れは避けられない。価格が平均化されている間にウォッパーが反転し、その動きに逆らって逆の局面で取引が実行されるようになることがあります。基本的には、この場合のみ損失が発生する可能性があります。
それはすべて真実です)。
では、それを理論的に証明する方法を紹介しましょう。