Теорема о пересечении двух МА - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
два совместных экстремума МА с размахом < 3*спрэд ломают последующую ТС,
но никак не замечаются в задаче избретения МА
Korey, ты меня извини, но тот язык, которым написан твой последний пост, смахивает на местячковый диалект старого урки. Короче, объяснись нормально, желательно математически корректно.
- я как то думал думал что же мешает образованному человеку (не зубриле) быть богатым, (примеры массовые(((
...конкретно в биржевой торговле за долгоживущими трейдерами по-наблюдал,
и ... убрал с компа а также из торговли всю высшую математику, а остальное давно забыл.
так что теперь мне сложно создать математически корректный пост.
Пошутил, однако-о!
Ты, всётаки подумай немного (когда чутка отпустит), о конструкции функционала в такой постановке. Может в этом и есть здравое зерно... А то так и будем машек мять почём зря.
P.S. У mathemata-a похоже опять интернет отвалился.
- пример такого участка - большой длительности пологий наклон с наложенными колебаниями двойной амплитуды до 3х спрэд.
ни одна комбинация МА не ловит.
Интересная постановка задачи. Но сами колебания вряд ли должны быть слишком уж периодичными (это если ставить задачу по-чапаевски).
Ага, не поставили еще дома, сволочи. Только на работе могу отвечать урывками. Похоже, тема начинает превращаться в интересную.
Вот твой функционал, Neutron, какой-то он неполный. Откуда там гладкость будет, если там никакой верхней математики нету в его выражении (ну то бишь производных)?
Похоже, тема начинает превращаться в интересную.
Вот твой функционал, Neutron, какой-то он неполный. Откуда там гладкость будет, если там никакой верхней математики нету в его выражении (ну то бишь производных)?
Это, ты, о каком из двух упомянутых выше функционалах говоришь? Если об этом: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0, то производная от машки вот y[i]-y[i-1], а если об этом: "Ты хочешь сконструировать такой функционал, который минимизирует отклонение эквити от прямой линии и одновременно, максимизирует тангенс угла наклона этой линии", так его ещё сконструировать нужно.
Да нафик нам Ёксиль-Моксиль! Давай сами решим. Почему какой-то? Ещё раз, есть некая ТС, которая рубит по отмашке Машки исходный котир. Параметры у Машки ничего так себе - два или даже больше, подбираются при решении минимизации функционала. Осталось его сконструировать... т.е. наша задача запрячь в одну упряжку (функционал) коня и трепетную лань (ТС и Машу).
Т.е. из теоретических соображений?
Да, непосредственно в советнике посчитать программно оптимальные параметры по какой-то "формуле". Хотя в общем это не принципиально, поскольку можно встроить в советник оптимизатор, совершающий виртуальные сделки. И в том и другом случае проводятся манипуляции в ценовым рядом и получается результат. Разница может быть только в скорости и загрузке ресурсов компьютера.
Подойдем с другой стороны:
Возможно ли придумать такой ВР на котором система из двух МА не будет иметь профита при конечном спрэде?
- пример такого участка - большой длительности пологий наклон с наложенными колебаниями двойной амплитуды до 3х спрэд.
ни одна комбинация МА не ловит.
Можно ввести зону нечувствительности, по крайней мере такую, что сделки совершаться не будут.
-
Сделки совершаются когда скорость машки переходит через 0, те в точках экстремумов, где предполагается разворот.
Чтобы убрать шум и соответственно ложные срабатывания, требуется сглаживание на каком -то периоде, которой приводит к неизбежной задержке на пол-периода. Может получиться так, что пока машка усредняет - цена развернется и сделки будут совершаться против движения, в противофазе. В принципе убыток может быть только в этом случае.
Все это верно.:)
Ну вот как бы это доказать теоретически.