2つのMAの交点に関する定理
どれかが正しいのでしょうか？
1と2は同語反復である。そして、正しいか間違っているかは、数学的な証明がなければ、単なる私見に過ぎません。また、実用化を見ずに証明基盤を構築することは、意味がないと思うのですが......。もしかしたら、そのポイントを共有できるかも？
1.どのような時間間隔でも、Expert Advisorがそれらに基づいて利益を与えるようなパラメータ（最適化）を選択することが可能です。
つまり、最適化の結果が出ない区間はないのです。
2) 最適化後、Expert Advisorがその各部分で利益を上げるように、任意の時間枠を有限の数の部分に分割することができる。
うーん...。
どれかが正しいのでしょうか？
そうなんです。フィッティングというのは、私の記憶違いでなければ。
市場には一種の循環性がある--。このサイクルは常に変化しています。しかし、すぐにではなく、時間をかけて。それを計算すると、MAのクロッシングは非常にうまくいくんです。問題は、明日このサイクルが変わるかもしれないことを知りながら、ヒストリカルデータだけを用いて、この将来の市場サイクルを正しく見つけることである。簡単に言えば、ヒストリカルデータ上のTSをいかに最適化し、明日となる市場サイクルを見つけるか......)))))
LeoVさんは、ジョン・エーラーの作品や、その他の独自のメソッドについて言及されているのでしょうか？
1と2はトートロジーです。そして、正しいか間違っているかは、数学的な証明がなければ、単なる私見に過ぎません。また、実用化を見ずに証明基盤を構築することは、意味がないと思うのですが......。もしかしたら、意味を教えてもらえるかも？
トートロジーではありません。1は、99年から2009年までのすべての期間を含めて、どの期間でも利益が出るような1（ワン）セットのパラメータを常に拾うことができることを意味します。
しかし、例えば99年から2010年まではセットが違ってきます。
そして2-1セットでは無理ですが、原理的には常に最適化が可能であり、損失が避けられないセグメントはないでしょう。
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最適化可能なパラメータが限定された「良い」インジケータであれば、どれでも使用可能です。良い」指標とは、どんなコードでも良いわけではなく、原理的に動作することを意味します。
つまり、ブラックボックスの絵は次のようなものである。我々は価格系列そのものを見ているのではなく、指標のパラメータと最適化の結果、つまり利益が出るか出ないかだけを見ているように見える。
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指標とは、価格系列に適用されるある種の数学的演算子である。そして、ある期間の利益があれば、それは、この期間のいくつかのパラメータによって市場が特徴付けられると言うことができます。ちょうど温度計が空気の温度を測るように、単分子の速度は測れないので、空気には温度というマクロなパラメータがあるのです。つまり、統計力学から熱力学に移行したのである。
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次の問題は、これらのパラメータが、テスターによる最適化ではなく、価格系列から直接、ある指標に対して計算できるかどうかです。そして、これらの計算をExpert Advisorに押し込むことができます。
を実行し、利益パラメータをオンザフライで再計算します。
市場には一種の循環性がある--。このサイクルは常に変化しています。しかし、すぐにではなく、時間をかけて。それを計算すると、MAのクロッシングは非常にうまくいくんです。つまり、問題は、明日にはこのサイクルが変わるかもしれないことを理解した上で、ヒストリカルデータのみを用いて、この将来の市場サイクルを正しく見つけることです。簡単に言えば、ヒストリカルデータにTSを最適化し、明日となる市場サイクルを見つける方法です...))))))
全くその通りです ;))
また、サイクル寿命の問題があります。サイクルパラメータは、次のティックが来ても変わりませんよね？これらのパラメータが利益を生まなくなるまでに、何ティック経過すればよいのでしょうか？
これは、市場の特性とも言えます。
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それはゼロ刻みかもしれないことは明らかである、すなわち、我々は最初のバーからN番目のバーに最も近い履歴に最適化し、作業を開始し、ゼロバーから我々はすぐに損失に行ってきました。
ここでも、サイクルタイムの問題が出てきます。
ここで形式化しようとしているのは、あるプロセスにおけるパラメーターの定常性と呼ばれるものです。この場合、コチエを高調波信号の集合と見なすと、高調波の1つについて定常性があるという話になる。
確かに、2つのスイープの差（最初の投稿を参照）は、ほぼ高次のミューブの1次微分になっていますね。理想的なデジタル微分演算子の帯域幅は、原点（y=f）から引いた直線で、横軸はナイキスト周波数（またはその1/2、覚えていない）、縦軸はTFと1の2重に相当する位置で終了する。第一近似でコチエのスペクトルが1/fに比例することを考えると、元のBPのすべての高調波が1の重みで表される全周波数帯の窓を得ることができる。そのため、貴社が提案するアルゴリズムを用いて過去のデータからこのようなRTを最適化しても、最大振幅を持つ高調波しか特定できません。しかし、このようなハーモニックの位置は、原理的に定常的ではありません。したがって、2つのミューブ変換を使用して収益性の高いTSを構築することは不可能である - 最適化パラメータが静止していない。
TSで平滑化期間の異なる複数のミューブを使い、それぞれのクロスオーバーからのシグナルの加重和として買いシグナルを定義すると、些細なフーリエ解析が得られる。世界は、そのすべての姿において、再びひとつになるのだ!
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1.どのような時間間隔でも、Expert Advisorがそれらに基づいて利益を与えるようなパラメータ（最適化）を選択することが可能です。
つまり、最適化の結果が出ない区間はないのです。
2) 最適化後、Expert Advisorがその各部分で利益を上げるように、任意の時間枠を有限の数の部分に分割することができる。
うーん...。
どれかが正しいのでしょうか？