Теорема о пересечении двух МА - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Таким образом, оптимизация такой ТС на исторических данных по предлагаемому вами алгоритму, всего лишь выявит гармонику с максимальной амплиудой. И всё бы не чего, если бы не одно НО - положение такой гармоники не стационарно в принципе. Поэтому, построить доходную ТС использующую переечение двух мувов нельзя - параметр оптимизации не является стационарным.
...Да положение гармоники не стационарно. Но речь идет о том (в п2.) что всегда можно выбрать такой участок, где можно провести оптимизацию, то есть положение гармоники (почти) стационарно.
Или НЕ всегда? Вот в чем вопрос.
IMHO проблема в том, что ряд из этих оптимальных параметров для каждого периода - случаен.
В смысле оптимальные параметры не лежат на гладкой кривой, а имеются разрывы от периода к периоду? Вполне возможно. Но опять же вопрос, что из себя представляет множество оптимальных параметров - лежат они на непрерывной кривой или на кусочно-непрерывной или вообще это отдельные точки.
Может для другого индикатора они лежат на гладкой кривой.
В смысле оптимальные параметры не лежат на гладкой кривой, а имеются разрывы от периода к периоду? Вполне возможно. Но опять же вопрос, что из себя представляет множество оптимальных параметров - лежат они на непрерывной кривой или на кусочно-непрерывной или вообще это отдельные точки.
Может для другого индикатора они лежат на гладкой кривой.
Если нет спреда, то всегда можно.
Если есть спред, то при большой выборке нельзя.
Может быть пример простого советника на двух мувах, и тестим на истории?
К слову подобные темы уже были
'Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории'
Да положение гармоники не стационарно. Но речь идет о том (в п2.) что всегда можно выбрать такой участок, где можно провести оптимизацию, то есть положение гармоники (почти) стационарно.
Или НЕ всегда? Вот в чем вопрос.
Нестационарность подразумевает неповторяемость результата, и в будующем в том числе.
Вобще, в такой постановке задача тейдинга сводится к поиску стационарного параметра характеризующего исходный ВР или его производные. Это точно не гармонический спектр ВР.
Возможно ли придумать такой ВР на котором система из двух МА не будет иметь профита при конечном спрэде?
- пример такого участка - большой длительности пологий наклон с наложенными колебаниями двойной амплитуды до 3х спрэд.
ни одна комбинация МА не ловит.
Вообще смысл (или один из смыслов ;) вопроса был в том, нельзя ли посчитать оптимальные параметры машки или другого индикатора на заданном интервале непосредственно из ценового ряда, не проводя оптимизацию.