市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 62 1...555657585960616263646566676869...104 新しいコメント Sceptic Philozoff 2009.06.12 18:29 #611 gpwr もちろん、ご指摘のとおりです。まあ、まずはベヒーモスにちゃんと 飛ぶことを教えてあげるのが人情でしょう。これは、ニューラルネットの適用領域がまだ明確に定義されていない場合に、非常に便利です。 電荷の引き合う法則を研究したクーロンが、カバに飛ぶことを教えたようなものである。なにしろ、当時はまだ電気の応用分野を明確に把握している人がいなかったのだ。しかし、彼らは発電機を発明した。そして、その法則が役に立った。 paralocus 2009.06.12 18:50 #612 ちなみに、パソコンの前に座り、片目で相場を見ながらグリッドを研究している間に、マニュアルトレードの成功率が格段に上がりました。相場指標を持たずに、相場を「感じる」ようになる。そして、私には個人的なニューロネット 以外、自由に使えるものはない。もちろん、空を飛ぶというのは時期尚早ですが...。が、すでにホップを使ったランナップがあります。 Vladimir 2009.06.12 19:21 #613 paralocus писал(а)>> ちなみに、パソコンの前でネットの勉強をしたり、マーケットを片目で見たりしている割には、マニュアルトレードの方が明らかにうまくなっています。相場指標を持たずに相場を「感じる」ようになる。そして、私には個人的なニューロネット以外、自由に使えるものはない。もちろん、空を飛ぶというのは時期尚早ですが...。が、すでにホップを使ったランナップがあります。 とても賢い言葉ですね。取引を成功させるためには、手動で取引を続ける多くの市場参加者の心理を知り、取引チャネルを利用する、つまり、チャネルを突破するまでその方向に取引をする必要があります。それを突破したらポジションを閉じ、新しいトレンドが確認されるのを待って、新しいポジションを建てるのである。時々、目に見えない魔法使いの手が、チャネル境界線から価格を引き出しているように、チャネル境界線から価格が離れていくのを見るのは面白いものである。なぜそうなのでしょうか。なぜなら、何百万人もの他のトレーダーがこのチャネルを構築し、価格が跳ね上がることに賭けているからです。彼らの賭けは、まさにチャネル内に価格を戻すものである。もし、ほとんどのトレーダーがニューラルネットワークを使って取引をしていたら、それもうまくいくでしょう。しかし、残念なことに...。 Сергей 2009.06.12 19:46 #614 paralocus >> : ちなみに、パソコンの前に座ってグリッドを研究し、片目で相場を眺めている割には、マニュアルトレードの方がうまくいくようになりました。相場指標を持たずとも、相場を「感じる」ことができるようになってきた。そして、私には個人的なニューロネット 以外、自由に使えるものはない。もちろん、空を飛ぶというのは時期尚早ですが...。が、すでにホップを使ったランナップがあります。 ニューラルネットを使った相場の実感というより、感情でしょうかね。アバターに描かれたヒーローの運命が、あなたに根本的な危険を警告してくれることを願いつつ、より慎重な行動を心がけましょう。パーセプトロンで作ったアストロラーベ、特に単層のものは典型的な適応フィルターで、（「目標関数」の意味で）安定した動作は101％不可能であることは念を押すまでもないでしょう。また、（どんな教科書にもたいてい書いてあることですが）直列に有意な相関がない場合（x(n)-x(n-1)を使っていて、それがない場合）、あなたが望むものを得る確率は非常に小さいことを念のため言っておきます。NSが与える錯覚に注意。しかし、いずれにせよ、あなたと先生の幸運を祈っています :o) 追記：NSは全く奇跡ではなく、「統計的な現象」がなければ、うまくいきません。 削除済み 2009.06.12 21:39 #615 gpwr писал(а)>> とても賢い言葉ですね。取引を成功させるためには、手動で取引を続ける多くの市場参加者の心理を知り、取引チャネルを利用する、つまり、チャネルを突破するまでその方向に取引をする必要があります。それを突破したらポジションを閉じ、新しいトレンドが確認されるのを待って、新しいポジションを建てるのである。時々、目に見えない魔法使いの手が、チャネル境界線から価格を引き出しているように、チャネル境界線から価格が離れていくのを見るのは面白いものである。なぜそうなのでしょうか？なぜなら、何百万人もの他のトレーダーがこのチャネルを構築し、価格が跳ね上がることに賭けているからです。彼らの賭けは、価格をチャンネルの内側に戻すだけだ...。 ある時点の価格を予測できるのか、なぜかだんだん怪しくなってきた。第一に、市場は不連続であるため、価格には高値と安値があり、その間を好きなように飛び回ることができる。モスクワ時間の12時には、最大値と最小値の間のどこかになるでしょうが、オープンに対してどのような位置になるかは、誰にもわかりません...。そして、これが「ろうそくの色」を決めるのです。そのため、ローソク足の色はかなりランダムになることがあります（小さな「プルバック」を伴う強いトレンドの場合を除く）。 ですから、現在の最小値（最大値）を超えて動くような相場の動きを「見つける」ことに意味があるのです。あるいは、本当に「引き際」に効くか。また、次の期間に価格がどこに行くかを判断することは、あまり有益ではありません。 削除済み 2009.06.12 21:40 #616 gpwr писал(а)>> もし、ほとんどのトレーダーがニューラルネットワークを使って取引をしていたら、それもうまくいくでしょう。しかし、残念なことに...。 ここでもコンセンサスは得られていないようだ。利用する人が増えれば増えるほど、仕組みが悪くなるとも言われています。他の人は逆のことを言っているようですが :) Alexandr 2009.06.12 22:08 #617 YDzh >> : なぜか、ある時点の価格を予測することが可能かどうか、だんだん怪しくなってきた。第一に、市場は不連続であり、価格には高値と安値があり、その間を好きなように飛び回るからである。モスクワ時間の12時には、最大値と最小値の間のどこかになるでしょうが、オープンに対してどのような位置になるかは、誰にもわかりません...。そして、これが「ろうそくの色」を決めるのです。そのため、ローソク足の色はかなりランダムになることがあります（小さな「プルバック」を伴う強いトレンドの場合を除く）。 ですから、現在の最小値（最大値）を超えて動くような相場の動きを「見つける」ことに意味があるのです。あるいは、本当に「引き際」に効くか。そして、次の期間に価格がどこに行くかの判断は、あまり参考にならない...。 サンキュー、ネクスト)) しばらくすると、あなたの疑問は変化し、明確な考えを持つことができるようになります。 市場には多くの状態があり、それらの状態が交差している...市場の見方は人それぞれだ。 忍耐強い方が勝ち Neutron 2009.06.13 04:24 #618 gpwr писал(а)>> 正直、この惨めさは理解できない。OROを使ったC++のネットワークコードは、すでにWeb上にたくさん書かれています。ここでは、例えば、理論をしっかり説明した簡単なコードを紹介します。MSEの計算には1つのバグがあります（このページの最後の投稿をお読みください）。 http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx 私はコードを理解するのに1日しかかけませんでしたが、FXで確実に機能してくれました（利益という意味ではなく、通貨ペアのネットワークを学ぶという意味です）。 matcadをニューラルネットワークに適応させるのに多くの時間を費やし、その数式をC++にドラッグ＆ドロップして、そこでデバッグをすることになるのでしょう。効率的ではないな、諸君。FXでうまくいくものを実行する前に、このように何年も費やすことになるのです。 元々好奇心が旺盛なんです。子供の頃、おもちゃを買ってもらうと、たいてい夕方には分解されていたのを覚えています。壊したわけでもなく、叩き割ったわけでもなく、親父の工具で分解（親父は怒っていた）。ここでも、「ニューラルネット」というきれいなラッパーに包まれたブラックボックスの中身がどうなっているのか、知りたいと思っています。また、ご指摘の通り、サードパーティーの既製品は汎用品であるため、バグが含まれていたり、特定のタスクに適応していない可能性があります。市場型VRの予測可能性が極めて低いことを考えると、NSは回数を重ねるごとに再教育が必要である。市販の "重い "パッケージでは、この条件を満たすことは不可能だと思います。MQLで書かれた2層ユニバーサルメッシュのコード全体は、35行に収まるのですその価値はあると思います。 一般に、トレードの仕事は、大きく分けて3つの問題を解決することに集約されると私は考えている。 1.効率的市場仮説の否定。 2.お金を稼ぐ3つの方法のうち、それを理解すること。 a) インサイダー情報 b) マクロ経済ニュースの分析 c) 過去の商品価格データの分析 最後の2つは、私たちが利用できるものです。その中で、マクロ経済ニュースの分析は、MTSの使用を意味するものではありません（少なくとも私は、実際にそれを実行する方法を見いだしません）。そうすると、最後のポイントになります。 ...同じ時系列のデータを使ったネットワークは自己回帰となる。1層であれば線形、2層以上でニューロンの活性化が非線形であれば非線形となる。このような自己回帰ネットワークを学習させることは、非線形関数による系列の近似に他ならない。つまり、多項式やフーリエ級数のフィッティングとの差が非常に小さい記述である。ネットワークによる将来値の予測は、適合した非線形関数を未来に外挿することにほかならない。ニューラルネットワークの唯一の利点は、あらゆる非線形関数を近似する普遍的な能力である。ここで問いたいのは、なぜ現在の価格が過去の価格の非線形関数 であると考えるのか、ということです。 このネットワークは非線形ARモデルに似ていますが、（あなたが正しく指摘したように）1つの例外があります。もちろん、これは準定常性を意味し、そうでなければNSは機能しない。したがって、その条件が満たされているかどうかは気にしない。「現在の価格は過去の価格の非線形関数 である」、一般に非線形NSは正しい領域を割り当てます。それゆえ、NSの代わりはいないのだ! 特定のNS（多層ペルセプトロン、コーネンマップなど）の選択については、初期BPの非定常性（有意なパターンの識別には多くの履歴が必要）から、ここでは多層ペルセプトロンという選択肢はないと思います。 過去の価格に非線形関数を当てはめることができたからといって、市場モデルを発見したことにはならない。したがって、自己回帰ネットワークは、取引上の利点をもたらすことはありません。 これは、準定常性の問題に帰結する。そのため、NSをBPカウントごとに予行演習しています。また、バーをBPとして使用しないのは、バー同士のリンクが非常に弱いため、ほぼ予測不可能だからです。この経験則が守られないと、実際の結果と期待される結果のつながりが赤くなり、他のすべてのEAにも同じ規則が適用されます。 paralocus 2009.06.13 06:27 #619 gpwr >> : ...なぜでしょう？なぜなら、あなた以外にも何百万人ものトレーダーがこのチャンネルを構築し、価格が反映されることに賭けているのですから。彼らの賭けは、まさにチャネル内に価格を戻すものである。もし、ほとんどのトレーダーがニューラルネットワークを使って取引をしていたら、それもうまくいくでしょう。しかし、残念なことに...。 ありがとうございます。ここで取引しているのは自分だけではないと自覚しています。しかし、誰の賭けがマーケットを動かしているのか、それが「数百万人の賭け」なのか、私は疑問を感じ始めています。ユニットベット」の可能性が高いです。 もしほとんどのトレーダーがトレーディングでニューラルネットワークを使うなら、私は自己回帰チャネルや多項式の構築方法などを学んでいることでしょう。 どうやらあなたは、市場（あるいは他のゲーム）のもう一つの基本的な側面を理解していないようです。 自分で勉強する。まだ、あなたが学んでアドバイスする時期ではありません。 削除済み 2009.06.13 06:30 #620 Neutron >> : したがって、条件が満たされているかどうかは気にしない。「現在の価格は過去の価格の非線形関数 である」、一般に非線形NSは正しい領域を割り当てます。それゆえ、NSの代わりはいないのだ! これは、準定常性の問題に帰結する。そのため、NSをBP数ごとに予行演習していますが、バー同士のリンクが非常に弱いため、ほぼ予測がつかないので、バーはBPとして使用しません。本トピックの図面は、NSのいくつかの特殊な性質とその特徴を説明するための時間バー用であり、実際の取引に使用するものではありません。 NSの代替品という表現がよくわからない。なぜ、そのような結論に至ったのでしょうか？また、市場の決定論という条件は、なぜあなたにとって重要ではないのですか？また、なぜバーの接続がないのでしょうか？バーからの履歴でなければ、実際の取引にはどのようなデータを取るのでしょうか。 1...555657585960616263646566676869...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
gpwr もちろん、ご指摘のとおりです。まあ、まずはベヒーモスにちゃんと 飛ぶことを教えてあげるのが人情でしょう。これは、ニューラルネットの適用領域がまだ明確に定義されていない場合に、非常に便利です。
電荷の引き合う法則を研究したクーロンが、カバに飛ぶことを教えたようなものである。なにしろ、当時はまだ電気の応用分野を明確に把握している人がいなかったのだ。しかし、彼らは発電機を発明した。そして、その法則が役に立った。
ちなみに、パソコンの前でネットの勉強をしたり、マーケットを片目で見たりしている割には、マニュアルトレードの方が明らかにうまくなっています。相場指標を持たずに相場を「感じる」ようになる。そして、私には個人的なニューロネット以外、自由に使えるものはない。もちろん、空を飛ぶというのは時期尚早ですが...。が、すでにホップを使ったランナップがあります。
とても賢い言葉ですね。取引を成功させるためには、手動で取引を続ける多くの市場参加者の心理を知り、取引チャネルを利用する、つまり、チャネルを突破するまでその方向に取引をする必要があります。それを突破したらポジションを閉じ、新しいトレンドが確認されるのを待って、新しいポジションを建てるのである。時々、目に見えない魔法使いの手が、チャネル境界線から価格を引き出しているように、チャネル境界線から価格が離れていくのを見るのは面白いものである。なぜそうなのでしょうか。なぜなら、何百万人もの他のトレーダーがこのチャネルを構築し、価格が跳ね上がることに賭けているからです。彼らの賭けは、まさにチャネル内に価格を戻すものである。もし、ほとんどのトレーダーがニューラルネットワークを使って取引をしていたら、それもうまくいくでしょう。しかし、残念なことに...。
ちなみに、パソコンの前に座ってグリッドを研究し、片目で相場を眺めている割には、マニュアルトレードの方がうまくいくようになりました。相場指標を持たずとも、相場を「感じる」ことができるようになってきた。そして、私には個人的なニューロネット 以外、自由に使えるものはない。もちろん、空を飛ぶというのは時期尚早ですが...。が、すでにホップを使ったランナップがあります。
ニューラルネットを使った相場の実感というより、感情でしょうかね。アバターに描かれたヒーローの運命が、あなたに根本的な危険を警告してくれることを願いつつ、より慎重な行動を心がけましょう。パーセプトロンで作ったアストロラーベ、特に単層のものは典型的な適応フィルターで、（「目標関数」の意味で）安定した動作は101％不可能であることは念を押すまでもないでしょう。また、（どんな教科書にもたいてい書いてあることですが）直列に有意な相関がない場合（x(n)-x(n-1)を使っていて、それがない場合）、あなたが望むものを得る確率は非常に小さいことを念のため言っておきます。NSが与える錯覚に注意。しかし、いずれにせよ、あなたと先生の幸運を祈っています :o)
追記：NSは全く奇跡ではなく、「統計的な現象」がなければ、うまくいきません。
とても賢い言葉ですね。取引を成功させるためには、手動で取引を続ける多くの市場参加者の心理を知り、取引チャネルを利用する、つまり、チャネルを突破するまでその方向に取引をする必要があります。それを突破したらポジションを閉じ、新しいトレンドが確認されるのを待って、新しいポジションを建てるのである。時々、目に見えない魔法使いの手が、チャネル境界線から価格を引き出しているように、チャネル境界線から価格が離れていくのを見るのは面白いものである。なぜそうなのでしょうか？なぜなら、何百万人もの他のトレーダーがこのチャネルを構築し、価格が跳ね上がることに賭けているからです。彼らの賭けは、価格をチャンネルの内側に戻すだけだ...。
ある時点の価格を予測できるのか、なぜかだんだん怪しくなってきた。第一に、市場は不連続であるため、価格には高値と安値があり、その間を好きなように飛び回ることができる。モスクワ時間の12時には、最大値と最小値の間のどこかになるでしょうが、オープンに対してどのような位置になるかは、誰にもわかりません...。そして、これが「ろうそくの色」を決めるのです。そのため、ローソク足の色はかなりランダムになることがあります（小さな「プルバック」を伴う強いトレンドの場合を除く）。
ですから、現在の最小値（最大値）を超えて動くような相場の動きを「見つける」ことに意味があるのです。あるいは、本当に「引き際」に効くか。また、次の期間に価格がどこに行くかを判断することは、あまり有益ではありません。
もし、ほとんどのトレーダーがニューラルネットワークを使って取引をしていたら、それもうまくいくでしょう。しかし、残念なことに...。
ここでもコンセンサスは得られていないようだ。利用する人が増えれば増えるほど、仕組みが悪くなるとも言われています。他の人は逆のことを言っているようですが :)
なぜか、ある時点の価格を予測することが可能かどうか、だんだん怪しくなってきた。第一に、市場は不連続であり、価格には高値と安値があり、その間を好きなように飛び回るからである。モスクワ時間の12時には、最大値と最小値の間のどこかになるでしょうが、オープンに対してどのような位置になるかは、誰にもわかりません...。そして、これが「ろうそくの色」を決めるのです。そのため、ローソク足の色はかなりランダムになることがあります（小さな「プルバック」を伴う強いトレンドの場合を除く）。
ですから、現在の最小値（最大値）を超えて動くような相場の動きを「見つける」ことに意味があるのです。あるいは、本当に「引き際」に効くか。そして、次の期間に価格がどこに行くかの判断は、あまり参考にならない...。
サンキュー、ネクスト))
しばらくすると、あなたの疑問は変化し、明確な考えを持つことができるようになります。
市場には多くの状態があり、それらの状態が交差している...市場の見方は人それぞれだ。
忍耐強い方が勝ち
正直、この惨めさは理解できない。OROを使ったC++のネットワークコードは、すでにWeb上にたくさん書かれています。ここでは、例えば、理論をしっかり説明した簡単なコードを紹介します。MSEの計算には1つのバグがあります（このページの最後の投稿をお読みください）。
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
私はコードを理解するのに1日しかかけませんでしたが、FXで確実に機能してくれました（利益という意味ではなく、通貨ペアのネットワークを学ぶという意味です）。
matcadをニューラルネットワークに適応させるのに多くの時間を費やし、その数式をC++にドラッグ＆ドロップして、そこでデバッグをすることになるのでしょう。効率的ではないな、諸君。FXでうまくいくものを実行する前に、このように何年も費やすことになるのです。
元々好奇心が旺盛なんです。子供の頃、おもちゃを買ってもらうと、たいてい夕方には分解されていたのを覚えています。壊したわけでもなく、叩き割ったわけでもなく、親父の工具で分解（親父は怒っていた）。ここでも、「ニューラルネット」というきれいなラッパーに包まれたブラックボックスの中身がどうなっているのか、知りたいと思っています。また、ご指摘の通り、サードパーティーの既製品は汎用品であるため、バグが含まれていたり、特定のタスクに適応していない可能性があります。市場型VRの予測可能性が極めて低いことを考えると、NSは回数を重ねるごとに再教育が必要である。市販の "重い "パッケージでは、この条件を満たすことは不可能だと思います。MQLで書かれた2層ユニバーサルメッシュのコード全体は、35行に収まるのですその価値はあると思います。
一般に、トレードの仕事は、大きく分けて3つの問題を解決することに集約されると私は考えている。
1.効率的市場仮説の否定。
2.お金を稼ぐ3つの方法のうち、それを理解すること。
a) インサイダー情報
b) マクロ経済ニュースの分析
c) 過去の商品価格データの分析
最後の2つは、私たちが利用できるものです。その中で、マクロ経済ニュースの分析は、MTSの使用を意味するものではありません（少なくとも私は、実際にそれを実行する方法を見いだしません）。そうすると、最後のポイントになります。
...同じ時系列のデータを使ったネットワークは自己回帰となる。1層であれば線形、2層以上でニューロンの活性化が非線形であれば非線形となる。このような自己回帰ネットワークを学習させることは、非線形関数による系列の近似に他ならない。つまり、多項式やフーリエ級数のフィッティングとの差が非常に小さい記述である。ネットワークによる将来値の予測は、適合した非線形関数を未来に外挿することにほかならない。ニューラルネットワークの唯一の利点は、あらゆる非線形関数を近似する普遍的な能力である。ここで問いたいのは、なぜ現在の価格が過去の価格の非線形関数 であると考えるのか、ということです。
このネットワークは非線形ARモデルに似ていますが、（あなたが正しく指摘したように）1つの例外があります。もちろん、これは準定常性を意味し、そうでなければNSは機能しない。したがって、その条件が満たされているかどうかは気にしない。「現在の価格は過去の価格の非線形関数 である」、一般に非線形NSは正しい領域を割り当てます。それゆえ、NSの代わりはいないのだ!
特定のNS（多層ペルセプトロン、コーネンマップなど）の選択については、初期BPの非定常性（有意なパターンの識別には多くの履歴が必要）から、ここでは多層ペルセプトロンという選択肢はないと思います。
過去の価格に非線形関数を当てはめることができたからといって、市場モデルを発見したことにはならない。したがって、自己回帰ネットワークは、取引上の利点をもたらすことはありません。
これは、準定常性の問題に帰結する。そのため、NSをBPカウントごとに予行演習しています。また、バーをBPとして使用しないのは、バー同士のリンクが非常に弱いため、ほぼ予測不可能だからです。この経験則が守られないと、実際の結果と期待される結果のつながりが赤くなり、他のすべてのEAにも同じ規則が適用されます。
...なぜでしょう？なぜなら、あなた以外にも何百万人ものトレーダーがこのチャンネルを構築し、価格が反映されることに賭けているのですから。彼らの賭けは、まさにチャネル内に価格を戻すものである。もし、ほとんどのトレーダーがニューラルネットワークを使って取引をしていたら、それもうまくいくでしょう。しかし、残念なことに...。
ありがとうございます。ここで取引しているのは自分だけではないと自覚しています。しかし、誰の賭けがマーケットを動かしているのか、それが「数百万人の賭け」なのか、私は疑問を感じ始めています。ユニットベット」の可能性が高いです。 もしほとんどのトレーダーがトレーディングでニューラルネットワークを使うなら、私は自己回帰チャネルや多項式の構築方法などを学んでいることでしょう。
どうやらあなたは、市場（あるいは他のゲーム）のもう一つの基本的な側面を理解していないようです。 自分で勉強する。まだ、あなたが学んでアドバイスする時期ではありません。
したがって、条件が満たされているかどうかは気にしない。「現在の価格は過去の価格の非線形関数 である」、一般に非線形NSは正しい領域を割り当てます。それゆえ、NSの代わりはいないのだ!
これは、準定常性の問題に帰結する。そのため、NSをBP数ごとに予行演習していますが、バー同士のリンクが非常に弱いため、ほぼ予測がつかないので、バーはBPとして使用しません。本トピックの図面は、NSのいくつかの特殊な性質とその特徴を説明するための時間バー用であり、実際の取引に使用するものではありません。
NSの代替品という表現がよくわからない。なぜ、そのような結論に至ったのでしょうか？また、市場の決定論という条件は、なぜあなたにとって重要ではないのですか？また、なぜバーの接続がないのでしょうか？バーからの履歴でなければ、実際の取引にはどのようなデータを取るのでしょうか。