市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 68 1...616263646566676869707172737475...104 新しいコメント 削除済み 2009.06.14 11:07 #671 どうやらこの作品は、私が注目する価値のあるもので、いつまでも待ち続けることができそうです。）とにかく、Bezruchko, Smirnov - Mathematical Modelling and ChaoticTime Series を見つけて読むことをお勧めします。もちろん、未読の方も。読みやすく、わかりやすく、誰にでも親しみやすい文章を書くプロたちです:) Neutron 2009.06.14 11:07 #672 じゃあ、またやりますよ！」。 削除済み 2009.06.14 11:08 #673 OK了解です。ありがとうございます。 Neutron 2009.06.14 11:10 #674 Mathemat писал(а)>> 私のアイドルであるロシアの数学者 オイラーは、約800の論文を書きましたが、その一つ一つが現代の論文に匹敵するほど重要で斬新なものです。 数学 、降りてきたらどうだ？ 問題を解決するのは、自分自身を楽しませることです。 >> OK了解です。ありがとうございます。 秘伝の素材に親しんだ結果を報告! 話し合いましょう。 paralocus 2009.06.14 11:11 #675 Neutron >> : 学びに関しては、皆さんや関係するフォーラムの方々とのこうした会話のおかげで、私自身も学ぶことができ、その過程は果てしなく続くのでしょう......。期待しています。 >> ありがとうございました 入力次元から収益性関数の表現に取り組む。 P.S. パストゥホフの開発については、数学的な教育がなければ何もできないので、一般向けの入門書が欲しいですね。象形文字を読むようなものですが、十分なBPについて、もっと本格的な実験に進みたいと思います。もしかしたら、話し合いはしたくないかもしれません。 paralocus 2009.06.14 11:15 #676 を数学に 本当に、アレクセイ...できるのか？観客の問いかけに...-:) Sceptic Philozoff 2009.06.14 11:57 #677 もちろん、コミュニティを尊重することは必要です。 課題とは何でしょうか？私はこのスレッドを左目で見ていて、時々気の利いたコメントを入れるのですが、本質には触れません。 和気あいあいとしたアドバイスを終えて、デモに出して、それから見てね。2、3日はかかると思います。 Neutron 2009.06.14 12:29 #678 待ちましょう！時間はたっぷりある。 一方、潜在意識にとっては、問題のある状態。 黒い箱があり、触手が 路上に突き出していて、それで世界を学習しているのです。このボックスは、合計でw 個の 設定可能なパラメータを持っています（w にはd も含まれます）。質問：ある物体のいくつの部分を箱で感じれば、その物体をできるだけもっともらしく識別できるでしょうか？ なぜなら、ボックスがオブジェクトについて学習したことはすべて同じパラメータに格納されるため、「多ければ多いほどよい」という答えは成り立たないからです。少ないほど良い」という答えも通用しません。なぜなら、最小限の情報しかないのですから。したがって、この場合、対象についてもっともらしい判断を構築することは不可能である。つまり、属性の数には黄金平均（最適値）があるはずなのです。では、何に相当するのでしょうか？ 追伸：図を見て、P=w*w/dという 等式が分かってきたような気がします。 この等式が満たされれば、予測分散は減少し、予測精度（青線の最小値）はまだ悪化しないことがわかります（次のステップでは、提示されていませんが、グリッドはそれほどうまく学習されていません）。実際、分散は損失のリスクを直接決定します。予測結果の幅が大きくなればなるほど、預ける預金に対するリスクは大きくなり、したがって使用するレバレッジも小さくなり、結局はMTS+MMの組み合わせでの取引の収益性を低下させます。 得られた結果は透明ではなく、私が定式化したように、問題は未解決のままです。 Vitali 2009.06.14 12:57 #679 Neutron >> : 一般的に、私が考えるトレードの課題は、大きく分けて3つの問題を解決することに集約されます。 1.効率的市場仮説の否定。- EMH仮説の否定は、自動的に市場のBPの準定常性につながるという理解でいいのでしょうか？ 2.お金を稼ぐ3つの方法のうち、それを理解すること。 ... c) 過去の商品価格データを分析する。 最後の2つは、私たちが利用できるものです。その中で、マクロ経済ニュースの分析は、MTSの使用を意味するものではありません（少なくとも、私は実際の実装の方法を見ません）。というわけで、残るは最後のポイントです。 この点については私も同意見で、確かにネットワークは非線形ARモデルに似ていますが、（ご指摘の通り）一つ例外があって、それはプロセスモデルの先験的知識を必要としないことで、これは市場のBPの非定常性を考えると最大の利点です。もちろん、これは準定常性を意味 し、そうでなければNSは機能しない。したがって、その条件が満たされているかどうかは気にしない。「現在の価格は過去の価格の非線形関数 である」、一般に非線形NSは正しい領域を割り当てます。それゆえ、NSの代わりはいないのだ! Neutron 2009.06.14 14:19 #680 Vita >>:- правильно ли я вас понимаю, что отказ от гипотезы EMH, автоматически приводит к квазистационарности рыночных ВР? より正確には、準定常性の表明から、市場が完全に効率的でないとは言えないのである。 1...616263646566676869707172737475...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうやらこの作品は、私が注目する価値のあるもので、いつまでも待ち続けることができそうです。）とにかく、Bezruchko, Smirnov - Mathematical Modelling and ChaoticTime Series を見つけて読むことをお勧めします。もちろん、未読の方も。読みやすく、わかりやすく、誰にでも親しみやすい文章を書くプロたちです:)
OK了解です。ありがとうございます。
私のアイドルであるロシアの数学者 オイラーは、約800の論文を書きましたが、その一つ一つが現代の論文に匹敵するほど重要で斬新なものです。
数学 、降りてきたらどうだ？
問題を解決するのは、自分自身を楽しませることです。
OK了解です。ありがとうございます。
秘伝の素材に親しんだ結果を報告!
話し合いましょう。
学びに関しては、皆さんや関係するフォーラムの方々とのこうした会話のおかげで、私自身も学ぶことができ、その過程は果てしなく続くのでしょう......。期待しています。
>> ありがとうございました
入力次元から収益性関数の表現に取り組む。
P.S. パストゥホフの開発については、数学的な教育がなければ何もできないので、一般向けの入門書が欲しいですね。象形文字を読むようなものですが、十分なBPについて、もっと本格的な実験に進みたいと思います。もしかしたら、話し合いはしたくないかもしれません。
を数学に
本当に、アレクセイ...できるのか？観客の問いかけに...-:)
もちろん、コミュニティを尊重することは必要です。
課題とは何でしょうか？私はこのスレッドを左目で見ていて、時々気の利いたコメントを入れるのですが、本質には触れません。
和気あいあいとしたアドバイスを終えて、デモに出して、それから見てね。2、3日はかかると思います。
待ちましょう！時間はたっぷりある。
一方、潜在意識にとっては、問題のある状態。
黒い箱があり、触手が 路上に突き出していて、それで世界を学習しているのです。このボックスは、合計でw 個の 設定可能なパラメータを持っています（w にはd も含まれます）。質問：ある物体のいくつの部分を箱で感じれば、その物体をできるだけもっともらしく識別できるでしょうか？
なぜなら、ボックスがオブジェクトについて学習したことはすべて同じパラメータに格納されるため、「多ければ多いほどよい」という答えは成り立たないからです。少ないほど良い」という答えも通用しません。なぜなら、最小限の情報しかないのですから。したがって、この場合、対象についてもっともらしい判断を構築することは不可能である。つまり、属性の数には黄金平均（最適値）があるはずなのです。では、何に相当するのでしょうか？
追伸：図を見て、P=w*w/dという 等式が分かってきたような気がします。
この等式が満たされれば、予測分散は減少し、予測精度（青線の最小値）はまだ悪化しないことがわかります（次のステップでは、提示されていませんが、グリッドはそれほどうまく学習されていません）。実際、分散は損失のリスクを直接決定します。予測結果の幅が大きくなればなるほど、預ける預金に対するリスクは大きくなり、したがって使用するレバレッジも小さくなり、結局はMTS+MMの組み合わせでの取引の収益性を低下させます。
得られた結果は透明ではなく、私が定式化したように、問題は未解決のままです。
一般的に、私が考えるトレードの課題は、大きく分けて3つの問題を解決することに集約されます。
1.効率的市場仮説の否定。- EMH仮説の否定は、自動的に市場のBPの準定常性につながるという理解でいいのでしょうか？
2.お金を稼ぐ3つの方法のうち、それを理解すること。
...
c) 過去の商品価格データを分析する。
最後の2つは、私たちが利用できるものです。その中で、マクロ経済ニュースの分析は、MTSの使用を意味するものではありません（少なくとも、私は実際の実装の方法を見ません）。というわけで、残るは最後のポイントです。
この点については私も同意見で、確かにネットワークは非線形ARモデルに似ていますが、（ご指摘の通り）一つ例外があって、それはプロセスモデルの先験的知識を必要としないことで、これは市場のBPの非定常性を考えると最大の利点です。もちろん、これは準定常性を意味 し、そうでなければNSは機能しない。したがって、その条件が満たされているかどうかは気にしない。「現在の価格は過去の価格の非線形関数 である」、一般に非線形NSは正しい領域を割り当てます。それゆえ、NSの代わりはいないのだ!
より正確には、準定常性の表明から、市場が完全に効率的でないとは言えないのである。