市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 65

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また、どうしてこんなに早く最初のカウントで1になってしまったのですか？そして、なぜそこでスプレッドがゼロになるのか。重みをランダムにせず、ゼロからスタートしているのでしょうか？

 

どうだろう。ウェイトをランダムにしています。


ランダム化の増加(0,1)


 

了解です。小さなミスを修正した途端、最初のステップで1つ手に入れました。


今はそうなっています。



さて、ここからが本題です。


いかがでしょうか？平均誤差の乖離は一定になる傾向があるようだ。

 

価格（例えば始値や終値）の自己回帰があり、時間tにおけるその方程式は時間t+1におけるそれとは異なり（ネットワークの再トレーニングが必要）、最後の数バーを入力として使用するという考え方の理論的正当性を誰か説明してくれませんか。他のすべてのシステム、指標などは、市場が何らかのメカニズムによってコントロールされており、条件が同じであれば、多かれ少なかれ同じように振る舞うという前提に立っているのである。そして、現在の市場の動きは、時間構造の異なるトレンドの重ね合わせであること。

そうですね、私も一度自己回帰に手を出して、y = ln(High[i] / High[i+1]) or ln(Low[i] / Low[i+1]) as of ln(Close[i+1] / Low[i+1]) and ln(Close[i+1] / High[i+1]) R2 value about 0.45 - but I obviously lacking theoretical basis :) を得ましたが、これは、理論的根拠に欠けますね。

 

昨日の市場は今日の市場とは違うし、明日の市場とも違うということを明確に示す実践があるのに、なぜ理論的な正当性が必要なのでしょう。その逆で、 ネットは全く必要ないでしょう。このことは、グリッドの知識が現在の瞬間に対応するためには、カウントダウンのたびに再トレーニングが必要であることを意味する。ほとんどの指標は、あなたが考えているようなものではありません（少し前まで私も同じように考えていました）。TERやanti-TERのような決定論的な現実のモデルを構築しようとする人間の心の傾向である。 すなわち（ロシア語から分かりやすく訳すと）、怠惰と愚かさである。

このように、VRの非定常性によって、最適に短い期間の履歴を使用する必要があるのです。つまり、今はうまくいっていることが、1時間後にはうまくいかなくなるかもしれないのです。メカニズムが同じように動作する--ここは正解です。市場の動きは様々です。

 
Neutron >> :

予測には、価格系列の縦割りを使っています。

それは新しいことですか？それはどうでしょう。何ですか？

 
paralocus писал(а)>>

いかがでしょうか？平均誤差の乖離は一定になる傾向があるように見える。

ああ、何と言えばいいのか。さあ、行こう！

Registred さんが書き込みました >>

何か新しいことは？それはどうでしょう。何ですか？

パストゥーホフを読む。博士論文。

驚かれることでしょう。

 
paralocus писал(а)>>

昨日の市場は今日の市場とは違うし、明日の市場とも違うということを明確に示す実践があるのに、なぜ理論的な正当性が必要なのでしょう。その逆で、 ネットは全く必要ないでしょう。このことは、グリッドの知識が現在の瞬間に対応するためには、カウントダウンのたびに再トレーニングが必要であることを意味する。ほとんどの指標は、あなたが考えているようなものではありません（少し前まで私も同じように考えていました）。TERやanti-TERのような決定論的な現実のモデルを構築しようとする人間の心の傾向である。すなわち（ロシア語から分かりやすく訳すと）、怠惰と愚かさである。

このように、VRの非定常性によって、最適に短い期間の履歴を使用する必要があるのです。つまり、今はうまくいっていることが、1時間後にはうまくいかなくなるかもしれないのです。メカニズムが同じように動作する--ここは正解です。市場の動きは様々です。

静止画データに切り替えることができる変換があります。私の理解では、このシリーズが非定常なのは、単にボラティリティが長年にわたって増大しているためです。

その人が聞いていたのは、時間の経過による因果関係の変化で、それがあれば、ほとんど何もできないのでは...ということです。

そして実践について、「昨日の市場は今日の市場とは違うし、明日の市場とも違うという実践があるのに、なぜ理論的な証明が必要なのか」--例を示してください...（例には反例があるので、原則的には例を示さないかもしれません...）。

 
StatBars >> :

- 例を挙げる...(例には反例があるので、原則的に例を挙げる必要はない)

なぜダメなのか？あなた自身もよくご存知のように、ギガバイト単位の負け組トレーディングロボットです。他に何か例がありますか？

 
paralocus писал(а)>>

まあ、そうでしょうね。自分で分かっているはずだ。ギガバイトの負け組み取引ロボット。もっと例が必要ですか？

ギガバイトの不出来なモデルです...。あすとはかぎらない

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