市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 101 1...949596979899100101102103104 新しいコメント Михаил 2009.07.13 14:40 #1001 Neutron писал(а)>> Hの 関数として、パターンの頻度（図右）と予測妥当性（図左）のデータがあるんです。 d=5の場合のデータが示されている。赤色は大きな値、青色は小さな値を示しています。 ほとんど私が必要としているものと同じです。ただ、私はそれを数字で意味づけしたいと思っています。 例えば、右図からHが10～20の10パターンだけを取り出した場合（目視で赤色のゾーン）には и ルールサポートがどう変わる か（いわゆるパターンの再現性）。 そこでは何%に相当するのでしょうか？ 最小サポート閾値の設定 そして、閾値以上の支持の値については、面白さを参照してください。(予測の信頼性というのは、魅力かもしれないので、書いてください）。 を選択し、さらに利息の閾値を選択します。 私たちは、「ワーキングルール」、つまり私たちが信頼するものを手に入れることができます。 とも支持されている（全体のサンプルにおける条件の有意性） と興味深さ（条件と結果の間に有意な関連性があること）です。 そして、その上で、すでにTSの収益性をテストすることができます。 さらに、GAは、支持と関心の閾値に「適合」させるのに役立つ 支持率と魅力度の表を見てみよう。 Excelに書き出すことはできますか？ Neutron 2009.07.13 15:04 #1002 paralocus писал(а)>> to 中性子 良いトレンドと大きな利益を得ることができる。 フェドールさん、ありがとうございました。 時事問題を解決して、また来てください。 M1kha1l さんの書き込み(a) >> です。Excelに書き出すことはできますか？ はい、できます、何でも。 例えばこんなテキストファイルがあります。その中で、様々な H（列）について、EURUSDの1年間のティック履歴に構築されたRTを紹介します。 ファイルのフォーマットは以下の通りです。 ゼロ線は、H セグメンテーションの地平線を点で表している。 最初の行はPTセグメントの数を示しています。 HideYourRichess さんが書き込みました(・A・) >>。 1000 あなたの投稿について、いくつかの矛盾しない仮説があるのですが...。一番可能性が高いのは、0を間違えたことです:-) ファイル: kagyh.zip 687 kb Михаил 2009.07.13 15:56 #1003 paralocus писал(а)>> このアイデアは、スイッチングパターン+H/Hを 検出し、各コミットされたトランザクションの後に、1つまたは2つのPTサンプルをスキップすることです。間違いなく、+Hと -Hの ストラテジーの継続時間（ライフタイム）の統計があるはずです。Hから -Hに n 回変化した後（1ステップ休止後）、ストラテジーを変更し、逆に-Hから +H にn 回変化した後、ストラテジーを変更する。kagi - tickシリーズ分割の私の観察から、1つの強力かつ繰り返しパターンがあります：前のRTのトップは、現在の（最後の）kagiトップのデルタ近傍（3〜5ピップ以下）に落ちるとき - あなたは+Hから -Hに 戦略を変更する必要があり、このパターンをキャッチするには、取引の後に1〜2 RTサンプルをスキップすべきである - それらの上で取引ではなく、分析すること。 フェドール、ありがとうございました。 日中のHボラティリティの不安定さについて私が主張しようとしたことの確認（「マーケットエチケット、あるいは地雷原でのマナーのルール」 参照）。 その結果、日中でもH戦略を変更する必要がある（またはその移行を検討する）。 そして、H戦略を変更する瞬間を検出するための非統計的な方法を提案していただき、本当にありがとうございました。 次に、次のような考え方があることを批判してください。 このアプローチでは、ボラティリティができるだけ 2 に近くなるように Н を選択することは避けられません（少なくとも統計的安定性の理由から）。 ボラティリティが2.1Hに等しいHを受け取ったとすると、それぞれH+戦略を選択した。 とすると、各トランザクションで得られるのは、0.1H-Spreadとなります。 1-2-3が正しいことを祈ります。 もしそうなら、ここから、少なくともイモトは描ける。2 結論 H > Spread/0.1 (もちろん、2Hを0.1未満に近づける努力はできますが、現実的に可能でしょうか？) すなわち、EURUSDのスプレッドが0.0002の場合、Hは少なくとも> 20でなければなりません。 (右の写真のNeutron 13.07.2009 16:47を見てください - これは最も信頼できる第10パターンのサポートが下がり始める値です） トレードを 開始した後まで待つ必要はないのです。 時間の経過とともに資本効率を高めることができます（オープントレードで資金が「凍結」される時間が短くなります）。 なぜなら、（Fedorの用語を使って）「...」について事前に言うことができないからです。前回のRTリファレンスのトップが、今回（前回）のCAGIトップのデルタ近傍（3～5ポイント以内）に位置 しない こと...」とある。 そこで、次のような一般的な結論を導き出すことができます。 2Hを超える現在のボラティリティの超過分として計算されたTPで取引を開始する方がはるかに実用的です、まあ、可能であれば、取引を相殺するが、2Hを超える現在のボラティリティの小さな超過分については、それは強く機器のボラティリティに干渉します。 私はピプサターでアイデアが退化するのを避けたいので、これらの考えの確認または拒否は非常に興味深いものです。 Михаил 2009.07.13 16:21 #1004 Neutron писал(а)>> できるんです、どんなことでも。 例えば、ここにテキスト形式のファイルがあります。EURUSDの1年間のティック履歴をもとに、異なる H（列）に対して構築されたPTが含まれています。 Sergey、もし難しいことでなければ、2つのフィールドに3つの正規表現で入れていただけませんか？ Нと長さの関係 上から順番に、時間軸上にあるケイジセグメント 夜間は100フィールドのテーブルではデプロイするのに十分な強度が得られないと思います :) ファイルに目を通しましたが、ビルドケージにサインバリアブルがない理由を教えてください。 5 37127 0 6 8 11 13 12 8 -10 12 ... 5 - クリア値 H 37127、つまり37128がケージの分割数です。 と、その下に、記号を交互に並べて「お気に入り」にするのがイマドキです。 それともk.t.はこのセットでは違う考えなのでしょうか？ Hide 2009.07.14 04:11 #1005 Neutron >> : あなたの投稿について、私はいくつかの一貫した仮説を持っています...一番可能性が高いのは、0を間違えたということです:-) 何の間違いもありません。 削除済み 2009.07.14 14:48 #1006 私は金融業界で何年働いているか分かりませんが、常にトランザクションという 言葉が使われています。 銀行では「取引」と言うらしい。とても不思議なんです、脂肪吸引って・・・。 誰がコメントできるのか？ Neutron 2009.07.15 06:24 #1007 M1kha1l писал(а)>> セルゲイ、困難でない場合は、2つのフィールドで3正規の形式で十分に親切にしてください。 HとLength_Cag_of_the_Segment_in_Hの関係 と、以下、イミフですが、交互に記号を付けて「お気に入り」にするのが良いと思います。 こんにちは。出張してきたんです。 マイケル、私はトランザクションシリーズ（これらは入口/出口ポイントであり、かぎ型建築の頂点ではない）を与えました、それは交互であってはならず、それのリンクの平均値は2Hに等しくない（かぎ型建築の場合と同様）です。 HideYourRichess さんが書き込みました >>1 エラーはありません。 では、あなたの言う「1000」とは何でしょうか？ gip wrote (a)>>の ようになります。 私は何年か前から金融の仕事をしていますが、取引という 言葉はいつも使われていました。 そして今、私はウィキペディアで見て、おそらく銀行で -トランザクション。とても不思議なんです、脂肪吸引って・・・。 誰がコメントできるのか？ トランザクション、シリヤエフの2巻の本で読みました。とてもよく見えると思いました。それから私自身、文献の中で異なる綴りの言葉に何度も遭遇しています。ここでは、より一般的な「トランザクション」という表現で説明します。 Hide 2009.07.15 07:27 #1008 Neutron >> : では、あなたのは1,000というのはどういう意味ですか？ 明らかにこのスレの1000件目の投稿、100ページ10件。周年記念にまとめてもいいのでは？ Михаил 2009.07.15 12:12 #1009 Neutron писал(а)>> こんにちは。出張中だったんです。 Mikhailさん、私はTransactionシリーズを持っていますが（これらはKagi-buildingの頂点ではなく、入口/出口点です）、それは符号変数であってはならず、そのためのリンクの平均値は2Hに等しくない（Kagi-buildingの場合と同様）です。 セルゲイ、あなたの方法論でやりましょう - ステップバイステップでシンプルに。 加賀の紋様を探し、その上で取引の判断をする、つまり二次的なものなのです。 そこで、まずは加賀の紋様から始めてみてはいかがでしょうか。 ダニのカギのセグメントを添付してください、すぐに処理します。 すでにPERIOD_M1用の加賀処理ソフトを書いたので、比較してみるのも面白いかもしれませんね。 Excelではこのように表示されます。 Neutron 2009.07.15 16:11 #1010 Michael さん、Kagi-buildingのファイルは、保証されるならもう少し後に添付します...。 さて、その有用性（レリバンス）についてです。建前上は、常に アクノレッジシリーズです。そのパターン、カギ型ジグザグの縦横比のどこを見るというのでしょうか？私の中では、とっくに実用的な興味はない、踏んだり蹴ったりのテーマです。そして、ここでのPTは非常に興味深いものでさえあります相場のエントリー ポイントとエグジットポイントを定義するもので、トレードの基本となるものです。パストゥホフはその論文で、PTの最も単純な性質である「ほぼ」符号可変性を利用したのだ。この問題に、彼は仕事の大半を捧げた。彼は研究の最後に、より複雑なPTパターンの構成について簡単に触れていますが、私はこの点について研究し、その結果を上に示しました。 もう一度、ケーギの設計からやり直せということでしょうか？ 1...949596979899100101102103104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Hの 関数として、パターンの頻度（図右）と予測妥当性（図左）のデータがあるんです。
d=5の場合のデータが示されている。赤色は大きな値、青色は小さな値を示しています。
ほとんど私が必要としているものと同じです。ただ、私はそれを数字で意味づけしたいと思っています。
例えば、右図からHが10～20の10パターンだけを取り出した場合（目視で赤色のゾーン）には
и
ルールサポートがどう変わる か（いわゆるパターンの再現性）。
そこでは何%に相当するのでしょうか？
最小サポート閾値の設定
そして、閾値以上の支持の値については、面白さを参照してください。(予測の信頼性というのは、魅力かもしれないので、書いてください）。
を選択し、さらに利息の閾値を選択します。
私たちは、「ワーキングルール」、つまり私たちが信頼するものを手に入れることができます。
そして、その上で、すでにTSの収益性をテストすることができます。
さらに、GAは、支持と関心の閾値に「適合」させるのに役立つ
支持率と魅力度の表を見てみよう。
Excelに書き出すことはできますか？
to 中性子
良いトレンドと大きな利益を得ることができる。
フェドールさん、ありがとうございました。
時事問題を解決して、また来てください。
Excelに書き出すことはできますか？
はい、できます、何でも。
例えばこんなテキストファイルがあります。その中で、様々な H（列）について、EURUSDの1年間のティック履歴に構築されたRTを紹介します。
ファイルのフォーマットは以下の通りです。
1000
あなたの投稿について、いくつかの矛盾しない仮説があるのですが...。一番可能性が高いのは、0を間違えたことです:-)
このアイデアは、スイッチングパターン+H/Hを 検出し、各コミットされたトランザクションの後に、1つまたは2つのPTサンプルをスキップすることです。間違いなく、+Hと -Hの ストラテジーの継続時間（ライフタイム）の統計があるはずです。Hから -Hに n 回変化した後（1ステップ休止後）、ストラテジーを変更し、逆に-Hから +H にn 回変化した後、ストラテジーを変更する。kagi - tickシリーズ分割の私の観察から、1つの強力かつ繰り返しパターンがあります：前のRTのトップは、現在の（最後の）kagiトップのデルタ近傍（3〜5ピップ以下）に落ちるとき - あなたは+Hから -Hに 戦略を変更する必要があり、このパターンをキャッチするには、取引の後に1〜2 RTサンプルをスキップすべきである - それらの上で取引ではなく、分析すること。
フェドール、ありがとうございました。
次に、次のような考え方があることを批判してください。
1-2-3が正しいことを祈ります。
もしそうなら、ここから、少なくともイモトは描ける。2 結論
すなわち、EURUSDのスプレッドが0.0002の場合、Hは少なくとも> 20でなければなりません。
(右の写真のNeutron 13.07.2009 16:47を見てください - これは最も信頼できる第10パターンのサポートが下がり始める値です）
そこで、次のような一般的な結論を導き出すことができます。
2Hを超える現在のボラティリティの超過分として計算されたTPで取引を開始する方がはるかに実用的です、まあ、可能であれば、取引を相殺するが、2Hを超える現在のボラティリティの小さな超過分については、それは強く機器のボラティリティに干渉します。
私はピプサターでアイデアが退化するのを避けたいので、これらの考えの確認または拒否は非常に興味深いものです。
できるんです、どんなことでも。
例えば、ここにテキスト形式のファイルがあります。EURUSDの1年間のティック履歴をもとに、異なる H（列）に対して構築されたPTが含まれています。
Sergey、もし難しいことでなければ、2つのフィールドに3つの正規表現で入れていただけませんか？
Нと長さの関係
上から順番に、時間軸上にあるケイジセグメント
夜間は100フィールドのテーブルではデプロイするのに十分な強度が得られないと思います :)
ファイルに目を通しましたが、ビルドケージにサインバリアブルがない理由を教えてください。
5 - クリア値 H
37127、つまり37128がケージの分割数です。
と、その下に、記号を交互に並べて「お気に入り」にするのがイマドキです。
それともk.t.はこのセットでは違う考えなのでしょうか？
あなたの投稿について、私はいくつかの一貫した仮説を持っています...一番可能性が高いのは、0を間違えたということです:-)
何の間違いもありません。
私は金融業界で何年働いているか分かりませんが、常にトランザクションという 言葉が使われています。
銀行では「取引」と言うらしい。とても不思議なんです、脂肪吸引って・・・。
誰がコメントできるのか？
セルゲイ、困難でない場合は、2つのフィールドで3正規の形式で十分に親切にしてください。
HとLength_Cag_of_the_Segment_in_Hの関係
と、以下、イミフですが、交互に記号を付けて「お気に入り」にするのが良いと思います。
こんにちは。出張してきたんです。
マイケル、私はトランザクションシリーズ（これらは入口/出口ポイントであり、かぎ型建築の頂点ではない）を与えました、それは交互であってはならず、それのリンクの平均値は2Hに等しくない（かぎ型建築の場合と同様）です。
エラーはありません。
では、あなたの言う「1000」とは何でしょうか？
私は何年か前から金融の仕事をしていますが、取引という 言葉はいつも使われていました。
そして今、私はウィキペディアで見て、おそらく銀行で -トランザクション。とても不思議なんです、脂肪吸引って・・・。
誰がコメントできるのか？
トランザクション、シリヤエフの2巻の本で読みました。とてもよく見えると思いました。それから私自身、文献の中で異なる綴りの言葉に何度も遭遇しています。ここでは、より一般的な「トランザクション」という表現で説明します。
では、あなたのは1,000というのはどういう意味ですか？
明らかにこのスレの1000件目の投稿、100ページ10件。周年記念にまとめてもいいのでは？
こんにちは。出張中だったんです。
Mikhailさん、私はTransactionシリーズを持っていますが（これらはKagi-buildingの頂点ではなく、入口/出口点です）、それは符号変数であってはならず、そのためのリンクの平均値は2Hに等しくない（Kagi-buildingの場合と同様）です。
セルゲイ、あなたの方法論でやりましょう - ステップバイステップでシンプルに。
加賀の紋様を探し、その上で取引の判断をする、つまり二次的なものなのです。
そこで、まずは加賀の紋様から始めてみてはいかがでしょうか。
ダニのカギのセグメントを添付してください、すぐに処理します。
すでにPERIOD_M1用の加賀処理ソフトを書いたので、比較してみるのも面白いかもしれませんね。
Excelではこのように表示されます。
Michael さん、Kagi-buildingのファイルは、保証されるならもう少し後に添付します...。
さて、その有用性（レリバンス）についてです。建前上は、常に アクノレッジシリーズです。そのパターン、カギ型ジグザグの縦横比のどこを見るというのでしょうか？私の中では、とっくに実用的な興味はない、踏んだり蹴ったりのテーマです。そして、ここでのPTは非常に興味深いものでさえあります相場のエントリー ポイントとエグジットポイントを定義するもので、トレードの基本となるものです。パストゥホフはその論文で、PTの最も単純な性質である「ほぼ」符号可変性を利用したのだ。この問題に、彼は仕事の大半を捧げた。彼は研究の最後に、より複雑なPTパターンの構成について簡単に触れていますが、私はこの点について研究し、その結果を上に示しました。
もう一度、ケーギの設計からやり直せということでしょうか？