市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 103 1...96979899100101102103104 新しいコメント Vladimir Gomonov 2009.07.16 17:47 #1021 Neutron писал(а)>> 1.実際にここにあります。 2.以下、トランザクションの行を含むテキストファイルを添付します。 ファイルのフォーマットは以下の通りです。 ゼロ線はパーティションHの 地平線を点描で指定する。 最初の行は、セグメント数を示しています。 1.ありがとうございました。 EURUSD、M1、PRICE_OPENの場合だと理解しています // 間違っていたら訂正してください。 比較のために、他のペアも同じように描いてみてもいいですか？理想は閉じた裁定取引ループ を使い、閉じたアービトラージ・ループを作る。すなわち、EURUSD（すでに存在する）-EURGBP-GBPUSDです。 // 難しいなら-しない。 チャートは面白い、他のものを期待していた。 ということ自体がもどかしい。 2との差Hは、どこも非常に小さい。 2. ... そして、2行目から下はトランザクションそのものです。 それは理解できる。 ただ、コーディングに踏み切れない。 作業仮説。 1) すべてのトランザクションは連続的で、あるトランザクションの終了 = 次のトランザクションの開始 2）取引記号（売り買い）は全く決まっておらず、最後に結果（ポイント）を見るだけ。 3)となり、前回の結果に加算される それとも......どうやって？ セルギー、Skypeで話してもいい？ 私の考えをすべて話したり説明したりするのは、とても長くて退屈なことです。 を説明するのは難しいし、トピックにそぐわないものも多い。喜んで そして、何か賢明な方法を思いついたら。 を思いついたら、後でスレッドに書きます。 Neutron 2009.07.17 05:19 #1022 しまった、ファイルが違う。カギ割りの連発を希望するもRTされる！？ 修正しました（下記ファイル参照）。 MetaDriver писал(а)>> 1.ありがとうございます。EURUSD用、M1、PRICE_OPENと理解しています。 いいえ、これはEURUSDのティックです。 コーディングがよくわからない。 *.prnはメモ帳で読めるテキスト形式です。困ったときは、*.prnを*.txtに変換して、好きなように調べればいいのです。 1) すべてのトランザクションは連続的で、あるトランザクションの終了 = 次のトランザクションの開始 2）取引記号（買い-売り）は全く固定で、最後に結果（pips単位）を見るだけでよい 3)となり、前回の結果に加算される それとも...どうやって？ 1.はい、現在のポジションを閉じることは、逆に開くことになります。RTは、オープンしたポジションの方向を考慮せず、エントリー/イグジットポイントのみを表示します。 2,3 よくわからない...。 セルギー、Skypeで話してもいい？こちら プライベートチャットをする時間も気力もない。話題が秘密であれば、それはそれでよい。そうでないなら、何かを理解していないのは私ではなく、すでに診断の対象になっているのです。 ファイル: rk.zip 688 kb Михаил 2009.07.17 05:52 #1023 Neutron писал(а)>> つまり、PTの "スムージング "効果は、市場が裁定取引を行わないようなH（平均Kagiセグメントが2Hになりやすい）でのみ観測され、これはパラメータ Hによる 他の取引ホライズンへの移動シグナルとして機能するかもしれない。あるいは、このパターンを利用する方法を見出す。 定義は解決し、実体はほぼ解決している。 FCがないことを一旦明記することが必要だとイミフです（あなたの意見）。 その代償として、PTの極値間を予測することができない。 また、予測の対象を正確に定義することを提案します。 ケーギパターンでは選択肢は一つしかない - 価格そのもの PTのパターンには少なくとも2つある：価格とPTそのもの（イミフ、少し違う） 何を予測するのですか？ ボラティリティについて セルゲイ：MetaDriverは すでに日中の変動率に注目しています。 ボラティリティのH値への依存は、第3の軸である時間、例えば1日の時間単位で補完する必要があります。 私のチャートと上に添付した表を見てください。 または/およびPTとkagiの添付ファイルで、各セグメントにその開始時刻と、可能であれば持続時間（興味があるかもしれません）を追加してください。 予報そのものについて。 今回のテーマでは、次の2つの予測オプションが考えられます。 H戦略の選択に基づいて、すなわち、PTセグメント開始時点における現在のH変動率および将来のH変動率の予測に関する知識に基づいて実際には (理論的には後者を試すことが可能です。） ベース PTパターン（またはその派生物、例えばあなたが最初の違いを提案するように）。 最初に提案されたPTの違いを使って、「何を」「どのように」予測するかを正確に定義しましょう。 Neutron 2009.07.18 04:34 #1024 M1kha1l писал(а)>> 最初に提案されたPTの違いを使って、何を予測するのか、どのように予測するのかを正確に定義してみましょう。 ここでもう一度、初期BPのKagi-partitioningについて見てみましょう。 パストゥホフの著作にあるTSによれば、RTのカウントダウンごとにポジションが開閉される（写真では黒）。さらに、オープンポジションの方向は、N+ ストラテジーの場合はカギのセグメントの方向と一致し、N- ストラテジーの場合は逆である。このようなTSの収益性（1取引あたりの平均ポイント数）は、Hvol-2として 推定することができる。それでは、「実際の」取引結果と推定された収益性を比較してみましょう。 図中の赤い折れ線はH+戦略の評価、赤い点線は実際の取引を示しています。1回の取引で0.1ポイント以下という、台座以下の歩留まりであることがおわかりいただけると思います。そのため、些細な戦略ではなく、より高度な戦略を模索する動機となりました。例えば、上の図のPTを見ると、トリビアルTSで要求されるような厳密な符号可変でないことがわかる。そこで、このシリーズのヒストリーを分析することで、NSを使ったPTの予想される動きの方向を予測することを思いついたのです。この定式化では、解析に初期のカギ分割（RK）の系列は必要なく、PTで十分である。また、ポジションを建てた後、RTごとに決済する必要がないため、スプレッドの節約にもなります。確かに、次のPT測定でオープンポジションの方向に動くと予想される場合、再度オープンする意味はない。 例として、直前のPtの動きと反対方向に常にポジションを建てる戦略のパフォーマンスを黒い線でプロットしてみました。このアルゴリズムは、最適な一方通行のバイナリパターンに対応する。上記では、PTの最初の差で構築されたバイナリーパターンのリターンの推定値を示しました。この分析は、収益性の最大化という意味で、定常的な市場状態を利用するTSに最適であるという考え方がある。 Михаил 2009.07.18 08:57 #1025 Neutron писал(а)>> パストゥホフの著作にあるTSによれば、PT（写真では黒）のカウントごとにポジションがオープン／クローズされる。オープンポジションの方向は、N+ ストラテジーではカギのセグメントの方向と一致し、N- ストラテジーでは逆になっています。 はい Neutron さんの書き込み >> このようなTSの収益性（1取引あたりの平均ポイント数）は、Hvol-2として 推定することができる。実際の」トレードの結果と推定される収益性を比較してみましょう。 P astuhovによると、それは1つのトランザクションあたりの利益は= H*(N-2) - スプレッド、ここでN - Nボラティリティ、2 - かぎ極値を見つけるための "コスト"、すなわちN = 2.1のために利益が唯一の0.1 * Hになる ことを意味します取引で常にあることが必要 です- スプレッド。 ニュートロンが 書いた(a) >>。 図中の赤い折れ線はH+戦略の評価、赤い点線は実際の取引を示しています。1取引あたり0.1ポイント以下という、基準線を下回る収益性であることがおわかりいただけると思います。これが、些細なことではなく、より高度な戦略を探そうと思った動機です。 H*(N-2) - Spreadの 式で利益を再計算 する必要があります。 ニュートロンが 書いた(a) >>。 例えば、上の写真のPTを考えてみると、トリビアルTSで要求されるような厳密な符号可変でないことがわかる。そこで、このシリーズの履歴を分析することで、NSを使った予想PTの動きの方向を予測することを思いつきました。 すなわち、RTパターンに基づいてRTをPREVENTすることが提案されています。 ニュートロンが 書いた(a) >>。 この定式化では、解析に元のKagi-partitioning（KP）系列を必要とせず、PTで十分である。 例えば、図では、常に前回のPTの動きと反対方向にポジションを建てる戦略の黒線の収益性を示しています。 ご自身でも「...上の図のPTを見ると、厳密には符号可変 でないことがわかる...」と書かれていますね。 では、「...前回のPTの動きと常に反対方向にポジションを開く...」とは、どのような根拠からなのでしょうか？?コインをはじくよりも優れている点は？ ニュートロンが 書いた(a) >>。 このアルゴリズムは、最適なシングルリンクのバイナリパターンに対応する。上記では、PTの最初の差で構築されたバイナリーパターンのリターンの推定値を示しました。定常的な市場状態を利用するTSにとって、この分析は収益性の最大化という意味で最適であるという考え方がある。 NSやパターンなどはあくまでツールです。最も完璧な道具に、入力でゴミを与えれば、出力でも同じになることが知られている。 今、ここに建設的なことがある :) 私の意見では、パストゥコフは非常に巧みにそれをやっているように思います。 1. ボラティリティの新しい値を提案して いる。 2. H ボラティリティが最も 2 に近いことを示す。 3. 2に非常に近いボラティリティは、 の予測に使用できると結論付けている（つまり、 は安定性の理由から予測因子として妥当な選択 である）。 4. 提案 a. ボラティリティが安定していることを知った上で、+/- H戦略に基づくシンプルなモデル。 b. パターンを持つモデル、やはり、ボラティリティが安定していることを知った上で もし、このような予測・予想順序が真であり、Nが2に近い状態でボラティリティHが本当に安定しているとすれば、以下の順序が真であると考えられる。 1. 2に最も近いボラティリティを与えるNを 見つける。 2. ビルドカギ 3. ビルドPT そして、「...前回のPTの動きと常に反対方向にポジションを開く...」ということが確かに可能であり、PTはかぎのように統計的に安定し、significantになるからである。 評価の差も出てくるのでしょうか？ しかし、滑らかなのは、ご存知の通り、紙の上だけです。 実際には、Nボラティリティは1日以内に「浮動」します。 それゆえ そのためには、Hのボラティリティを予測する方法を学ぶ必要があります。 1. シンプルなモデルの場合 a. or change H b. またはRT開始時のトレード開始方向のルールを変更 する。 2. 予測器の信頼性において確実なパターンを持つモデルについて 書かれていることが正しければ、注意、数ページ上で投げかけられた質問の繰り返し。 ボラティリティを予測するための非統計的な方法にはどのようなものがあるか？ Neutron 2009.07.18 14:47 #1026 M1kha1l писал(а)>> Neutron さんが書き込みました >>1 このようなTSの収益性（1取引あたりの平均pips数）は、Hvol- 2と見積もることができる。実際の」トレードの結果を収益性の見積もりと比較してみましょう。 P astuhovによると、取引あたりの利回りは= H*(N-2) - スプレッド、ここでN - Hボラティリティ、2 - ケージの極端な検出のための「コスト」、すなわちN = 2.1の利回りはわずか0.1*H - スプレッドになることを意味するのでNONE、、、。 私のHvol- 2は、あなたのN- 2と全く同じです。なるほど、Nを 掛ける必要があり、DCの手数料を考慮しないと、収量はこのようになります。 すなわち、Ptのパターンに基づいてPtをPREPAREすることを提案する そうですね、それは合理的だと思います。 ご自身で「...上の写真のPtを考えてみると、厳密には可変 ではないことがわかります...」と書いていらっしゃいますね。 では、「...オープンポジションは常に前回のPTの動きと反対方向に...」というのは、どういう根拠なのでしょうか？?コインで弾くよりいいのか？ そうです。理由は簡単で、上にあげたバイナリーパターンの分析が、交互の組み合わせに有利であると語っているからです（叫んでいる）。 NSやパターンなどはあくまでツールです。最も完璧な道具をインプットにゴミを与えれば、アウトプットも同じになるのはよく知られていることです。 100％同意します。 しかし、なぜ突然、統計解析の結果が「ゴミ」に分類されることを許したのですか？ パストゥコフがやっていることを見て、彼は実に有能な仕事をしていると思います。 1. ボラティリティの新しい値を示唆 するものである。 2. Hのボラティリティが自然に2に近くなるように安定化されていることを示す。 3. 2に非常に近いボラティリティは、 の予測に使用できると結論付けている（つまり、 は安定性の理由から予測因子として妥当な選択 である）。 1.はい 2.はい 2に近いボラティリティは、Wienerプロセスに近いプロセスの本質であり、すなわち、統計的に信頼できる利益を上げるために使用することはできないのです。何を理解したいのか？ それに対してPastukhovは、2とは異なるプロセスの定常性、すなわち効率的市場とは若干異なるものの、そのような市場の恣意性を示している。 私の解釈に同意しますか？ Михаил 2009.07.18 16:53 #1027 Neutron писал(а)>> ご自身でも「...上の図のPTを見ると、厳密には符号可変 ではないことがわかる...」と書かれていますね。 では、「...オープンポジションは常に前回のPTの動きと反対方向に...」というのは、どういう根拠で？?コインで弾くよりいいのか？ そうです、私が上で引用した内容のバイナリパターンの分析が、符号の交互の組み合わせに賛成だと言っている（叫んでいる）という単純な理由からです。 イマイチ、これらは分析結果ではなく、PTが身近な変数kagiの上に成り立っていることの帰結だと思います。 偶然ではなく、どこにも示していない安定性テスト済みの予測値だと言いたいのです Neutron さんが書き込みました >>1 そう、先に引用したバイナリーパターン解析の内容が、符号-変数の組み合わせに有利なことを語っている（叫んでいる）という単純な理由からだ。 NSやパターンなどはあくまでツールです。最も完璧な道具をインプットにゴミを与えれば、アウトプットも同じになるのはよく知られていることです。 100％同意します。 しかし、なぜ突然、統計解析の結果が「ゴミ」に分類されることを許容するのでしょうか？ 符号可変RTパターンの出現頻度ではなく、出現の安定性を正確に示すには、MOとRMSを比較するのが最も簡単な方法だと思います（大声を出さないでください：）。 これは、歩留まりが悪い理由、つまり、PTの熟知度というルールに対する支持率が本質的に低いことを明らかにするために提案するものです。 Neutron さんが書き込みました >>1 パストゥコフがやっていることを見てください、とてもうまくやっていると思います。 1. 新しいHvolatilityの値を提案 する。 2. Hのボラティリティが自然に2に近くなるように安定化されていることを示す。 3. 2に非常に近いボラティリティは、 の予測に使用できると結論付けている（つまり、 は安定性の理由から予測因子として妥当な選択 である）。 1.はい 2.はい 2に近いボラティリティは、Wienerプロセスに近いプロセスの本質であり、すなわち、統計的に信頼できる利益を上げるために使用することはできません。何を理解したいのか？ それに対してPastukhovは、2とは異なるプロセスの定常性、すなわち効率的市場とは若干異なるものの、そのような市場の恣意性を示している。 私の解釈に同意しますか？ つまり、2.8よりも2.1の方が統計的に安定しているのです。 これはまさに、チェルキゾフスキーとクトゥゾフスキーの市場モデルの違いである。 - はい、2.1ではトランザクションあたりの収益が少なくなります。 - しかし、より頻繁に、より着実に クトゥゾフスキーのブティックで2.8でより。 だから、イマイチ、また同じ問いに戻ってしまうのです。 ボラティリティが2に最も近くなるように、1日の中でHを動的に選択する方法とは？ Vladimir Gomonov 2009.07.19 01:41 #1028 M1kha1l писал(а)>> EQUALITY2ではなく、近接のDILIGENCE、つまりボラティリティ2.1の方が2.8よりも統計的に安定しているという意味です。 これはまさに、チェルキゾフスキーとクトゥゾフスキーの市場モデルの違いである。 - はい、2.1ではトランザクションあたりの収益が少なくなります。 - しかし、より頻繁に、より着実に クトゥゾフスキーのブティックで2.8インチより だから、イマイチ、また同じ問いに戻ってしまうのです。 ボラティリティが2に最も近くなるように、1日の中でHを動的に選択する方法とは？ この問題における安定性は、ほとんどすべてを「平均的な室温」に還元してしまうので、ほとんど意味がない。 特に、2に最も近いHは、まさに個別案件で最も収益性が低いので、注意が必要です。を獲得することに、より興味があります。 温度計のセット:) 私にとって、H-ボラティリティの統計は、戦略的な絵のようなものです。 商品の理論的な収益性（魅力）と、異なるスケールでの戦略（トレンド／カウンタートレンド）の選択。 たとえて言えば、「戦車は左、歩兵は右、砲兵はあそこ」という部隊の陣地選択と同じようなものでしょうか。 hollow...」です。 カギに直接取引するのは......神頼み。:) そのために、もっと繊細な道具を持っているんです。 画像では、私が面白いと思ったゾーンを丸で 囲んでいます。 イエロー ゾーンは知恵遅れすぎる、週刊誌向けだ と「月刊誌」、私はその中の一人ではありません。:) 2に近すぎるものも面白いですが、あくまで理論的なものです（関数のゼロのようなもの）。 H-ボラティリティの日中動態は、小さなH（何しろ20-30以下）に対してのみ定義することができる。 それ以上については、実際のデータが十分でないだけです。 指標を算出することが可能です。考えているところです。 8行出力 (MT-limit)をそれぞれ8H分、各行には指定した統計値H-Volを表示。 をパラメータで指定します。 この線のキンクの度合いによって、H-Volの非安定性を評価することができる。 Vladimir Gomonov 2009.07.19 02:09 #1029 Neutron писал(а)>> 1）しまった、ファイルが違う。カギ割りの連発を希望するもRTされる！？ 修正しました(下記ファイル参照)。 2) いいえ、これはEURUSDのティックです。 3) ただ、エンコーディングがわからない。 *.prnは、メモ帳のようなテキスト形式です。困ったときは、*.prnを*.txtに書き換えて、好きなもので調べればいいのです。 3а) 1) すべてのトランザクションは連続的で、あるトランザクションの終了 = 次のトランザクションの開始 2）取引記号（買い-売り）は全く固定で、最後に結果（pips単位）を見るだけでよい 3)となり、前回の結果に加算される それとも...どうやって？ 1.はい、現在のポジションを閉じることは、逆に開くことになります。PTは出入口のみ表示 オープンポジションの方向を考慮しないエントリー/エグジットポイント。 2,3がわからない...。 4）プライベートなコミュニケーションをとる時間も気力もない。話題が秘密なら、そのままにしておけばいいのです。そうでないなら、何かを理解していないのは私ではなく、これは診断なのです。 1) 何でもいいんです、本当に。ひとつのことが、ちょっとしたプラスアルファで別のことに変換される :) 2) OK、ありがとう、わかったよ。 3) :) 表現が正しくなく、あいまいな部分が生じた。 物理 コーディングは問題なし、3秒でできた。 私はそれを理解した。 しかし、論理的な 問題が生じたので、その点を明確にするために質問をしました（3a）。 3a)を1.で正しく解いた。 > 2,3はうまくいかなかった...。 そうですね...2つの解釈の可能性があったのですが、正しいのは2番目の解釈だとわかりました。 4) OK、了解しました。 まあ、もしそう思うことがあったら、問題ない、入ってくれ。 アドレスはこのスレッドの上記（95ページ）です。 特に何かを議論したいわけではなかったのですが 特に秘密の話をするわけではなく、相互に疑問を解消したり、アイデアをひねり出したりするために、ソレをしました。 削除済み 2010.01.12 21:33 #1030 このテーマをずっと追いかけて、解明しようと思っていたのですが、なぜかそう簡単にはいかないんですよね。 何をもってRTと呼ぶのか、どこから入手するのか、ご教示ください。 パストゥコフがカギチャートに白い点で描いているのは、このことですか？ 1...96979899100101102103104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.実際にここにあります。
2.以下、トランザクションの行を含むテキストファイルを添付します。
ファイルのフォーマットは以下の通りです。
1.ありがとうございました。 EURUSD、M1、PRICE_OPENの場合だと理解しています // 間違っていたら訂正してください。
比較のために、他のペアも同じように描いてみてもいいですか？理想は閉じた裁定取引ループ
を使い、閉じたアービトラージ・ループを作る。すなわち、EURUSD（すでに存在する）-EURGBP-GBPUSDです。
// 難しいなら-しない。
チャートは面白い、他のものを期待していた。 ということ自体がもどかしい。
2との差Hは、どこも非常に小さい。
2. ... そして、2行目から下はトランザクションそのものです。 それは理解できる。 ただ、コーディングに踏み切れない。
作業仮説。
1) すべてのトランザクションは連続的で、あるトランザクションの終了 = 次のトランザクションの開始
2）取引記号（売り買い）は全く決まっておらず、最後に結果（ポイント）を見るだけ。
3)となり、前回の結果に加算される
それとも......どうやって？
セルギー、Skypeで話してもいい？ 私の考えをすべて話したり説明したりするのは、とても長くて退屈なことです。
を説明するのは難しいし、トピックにそぐわないものも多い。喜んで そして、何か賢明な方法を思いついたら。
を思いついたら、後でスレッドに書きます。
しまった、ファイルが違う。カギ割りの連発を希望するもRTされる！？
修正しました（下記ファイル参照）。
1.ありがとうございます。EURUSD用、M1、PRICE_OPENと理解しています。
いいえ、これはEURUSDのティックです。
コーディングがよくわからない。
*.prnはメモ帳で読めるテキスト形式です。困ったときは、*.prnを*.txtに変換して、好きなように調べればいいのです。
1) すべてのトランザクションは連続的で、あるトランザクションの終了 = 次のトランザクションの開始
2）取引記号（買い-売り）は全く固定で、最後に結果（pips単位）を見るだけでよい
3)となり、前回の結果に加算される
それとも...どうやって？
1.はい、現在のポジションを閉じることは、逆に開くことになります。RTは、オープンしたポジションの方向を考慮せず、エントリー/イグジットポイントのみを表示します。
2,3 よくわからない...。
セルギー、Skypeで話してもいい？こちら
プライベートチャットをする時間も気力もない。話題が秘密であれば、それはそれでよい。そうでないなら、何かを理解していないのは私ではなく、すでに診断の対象になっているのです。
つまり、PTの "スムージング "効果は、市場が裁定取引を行わないようなH（平均Kagiセグメントが2Hになりやすい）でのみ観測され、これはパラメータ Hによる 他の取引ホライズンへの移動シグナルとして機能するかもしれない。あるいは、このパターンを利用する方法を見出す。
定義は解決し、実体はほぼ解決している。
FCがないことを一旦明記することが必要だとイミフです（あなたの意見）。
その代償として、PTの極値間を予測することができない。
また、予測の対象を正確に定義することを提案します。
何を予測するのですか？
ボラティリティについて
セルゲイ：MetaDriverは すでに日中の変動率に注目しています。
ボラティリティのH値への依存は、第3の軸である時間、例えば1日の時間単位で補完する必要があります。
私のチャートと上に添付した表を見てください。
または/およびPTとkagiの添付ファイルで、各セグメントにその開始時刻と、可能であれば持続時間（興味があるかもしれません）を追加してください。
予報そのものについて。
今回のテーマでは、次の2つの予測オプションが考えられます。
(理論的には後者を試すことが可能です。）
最初に提案されたPTの違いを使って、「何を」「どのように」予測するかを正確に定義しましょう。
最初に提案されたPTの違いを使って、何を予測するのか、どのように予測するのかを正確に定義してみましょう。
ここでもう一度、初期BPのKagi-partitioningについて見てみましょう。
パストゥホフの著作にあるTSによれば、RTのカウントダウンごとにポジションが開閉される（写真では黒）。さらに、オープンポジションの方向は、N+ ストラテジーの場合はカギのセグメントの方向と一致し、N- ストラテジーの場合は逆である。このようなTSの収益性（1取引あたりの平均ポイント数）は、Hvol-2として 推定することができる。それでは、「実際の」取引結果と推定された収益性を比較してみましょう。
図中の赤い折れ線はH+戦略の評価、赤い点線は実際の取引を示しています。1回の取引で0.1ポイント以下という、台座以下の歩留まりであることがおわかりいただけると思います。そのため、些細な戦略ではなく、より高度な戦略を模索する動機となりました。例えば、上の図のPTを見ると、トリビアルTSで要求されるような厳密な符号可変でないことがわかる。そこで、このシリーズのヒストリーを分析することで、NSを使ったPTの予想される動きの方向を予測することを思いついたのです。この定式化では、解析に初期のカギ分割（RK）の系列は必要なく、PTで十分である。また、ポジションを建てた後、RTごとに決済する必要がないため、スプレッドの節約にもなります。確かに、次のPT測定でオープンポジションの方向に動くと予想される場合、再度オープンする意味はない。
例として、直前のPtの動きと反対方向に常にポジションを建てる戦略のパフォーマンスを黒い線でプロットしてみました。このアルゴリズムは、最適な一方通行のバイナリパターンに対応する。上記では、PTの最初の差で構築されたバイナリーパターンのリターンの推定値を示しました。この分析は、収益性の最大化という意味で、定常的な市場状態を利用するTSに最適であるという考え方がある。
パストゥホフの著作にあるTSによれば、PT（写真では黒）のカウントごとにポジションがオープン／クローズされる。オープンポジションの方向は、N+ ストラテジーではカギのセグメントの方向と一致し、N- ストラテジーでは逆になっています。
はい
このようなTSの収益性（1取引あたりの平均ポイント数）は、Hvol-2として 推定することができる。実際の」トレードの結果と推定される収益性を比較してみましょう。
P astuhovによると、それは1つのトランザクションあたりの利益は= H*(N-2) - スプレッド、ここでN - Nボラティリティ、2 - かぎ極値を見つけるための "コスト"、すなわちN = 2.1のために利益が唯一の0.1 * Hになる ことを意味します取引で常にあることが必要 です- スプレッド。
図中の赤い折れ線はH+戦略の評価、赤い点線は実際の取引を示しています。1取引あたり0.1ポイント以下という、基準線を下回る収益性であることがおわかりいただけると思います。これが、些細なことではなく、より高度な戦略を探そうと思った動機です。
H*(N-2) - Spreadの 式で利益を再計算 する必要があります。
例えば、上の写真のPTを考えてみると、トリビアルTSで要求されるような厳密な符号可変でないことがわかる。そこで、このシリーズの履歴を分析することで、NSを使った予想PTの動きの方向を予測することを思いつきました。
すなわち、RTパターンに基づいてRTをPREVENTすることが提案されています。
この定式化では、解析に元のKagi-partitioning（KP）系列を必要とせず、PTで十分である。
例えば、図では、常に前回のPTの動きと反対方向にポジションを建てる戦略の黒線の収益性を示しています。
ご自身でも「...上の図のPTを見ると、厳密には符号可変 でないことがわかる...」と書かれていますね。
では、「...前回のPTの動きと常に反対方向にポジションを開く...」とは、どのような根拠からなのでしょうか？?コインをはじくよりも優れている点は？
このアルゴリズムは、最適なシングルリンクのバイナリパターンに対応する。上記では、PTの最初の差で構築されたバイナリーパターンのリターンの推定値を示しました。定常的な市場状態を利用するTSにとって、この分析は収益性の最大化という意味で最適であるという考え方がある。
NSやパターンなどはあくまでツールです。最も完璧な道具に、入力でゴミを与えれば、出力でも同じになることが知られている。
今、ここに建設的なことがある :)
私の意見では、パストゥコフは非常に巧みにそれをやっているように思います。
1. ボラティリティの新しい値を提案して いる。
2. H ボラティリティが最も 2 に近いことを示す。
3. 2に非常に近いボラティリティは、
の予測に使用できると結論付けている（つまり、 は安定性の理由から予測因子として妥当な選択 である）。
4. 提案
a. ボラティリティが安定していることを知った上で、+/- H戦略に基づくシンプルなモデル。
b. パターンを持つモデル、やはり、ボラティリティが安定していることを知った上で
もし、このような予測・予想順序が真であり、Nが2に近い状態でボラティリティHが本当に安定しているとすれば、以下の順序が真であると考えられる。
1. 2に最も近いボラティリティを与えるNを 見つける。
2. ビルドカギ
3. ビルドPT
そして、「...前回のPTの動きと常に反対方向にポジションを開く...」ということが確かに可能であり、PTはかぎのように統計的に安定し、significantになるからである。
評価の差も出てくるのでしょうか？
しかし、滑らかなのは、ご存知の通り、紙の上だけです。
実際には、Nボラティリティは1日以内に「浮動」します。
それゆえ
そのためには、Hのボラティリティを予測する方法を学ぶ必要があります。
1. シンプルなモデルの場合
a. or change H
b. またはRT開始時のトレード開始方向のルールを変更 する。
2. 予測器の信頼性において確実なパターンを持つモデルについて
書かれていることが正しければ、注意、数ページ上で投げかけられた質問の繰り返し。
ボラティリティを予測するための非統計的な方法にはどのようなものがあるか？
このようなTSの収益性（1取引あたりの平均pips数）は、Hvol- 2と見積もることができる。実際の」トレードの結果を収益性の見積もりと比較してみましょう。
P astuhovによると、取引あたりの利回りは= H*(N-2) - スプレッド、ここでN - Hボラティリティ、2 - ケージの極端な検出のための「コスト」、すなわちN = 2.1の利回りはわずか0.1*H - スプレッドになることを意味するのでNONE、、、。
私のHvol- 2は、あなたのN- 2と全く同じです。なるほど、Nを 掛ける必要があり、DCの手数料を考慮しないと、収量はこのようになります。
すなわち、Ptのパターンに基づいてPtをPREPAREすることを提案する
そうですね、それは合理的だと思います。
ご自身で「...上の写真のPtを考えてみると、厳密には可変 ではないことがわかります...」と書いていらっしゃいますね。
では、「...オープンポジションは常に前回のPTの動きと反対方向に...」というのは、どういう根拠なのでしょうか？?コインで弾くよりいいのか？
そうです。理由は簡単で、上にあげたバイナリーパターンの分析が、交互の組み合わせに有利であると語っているからです（叫んでいる）。
NSやパターンなどはあくまでツールです。最も完璧な道具をインプットにゴミを与えれば、アウトプットも同じになるのはよく知られていることです。
100％同意します。
しかし、なぜ突然、統計解析の結果が「ゴミ」に分類されることを許したのですか？
パストゥコフがやっていることを見て、彼は実に有能な仕事をしていると思います。1. ボラティリティの新しい値を示唆 するものである。
2. Hのボラティリティが自然に2に近くなるように安定化されていることを示す。
3. 2に非常に近いボラティリティは、
の予測に使用できると結論付けている（つまり、 は安定性の理由から予測因子として妥当な選択 である）。
1.はい
2.はい
2に近いボラティリティは、Wienerプロセスに近いプロセスの本質であり、すなわち、統計的に信頼できる利益を上げるために使用することはできないのです。何を理解したいのか？
それに対してPastukhovは、2とは異なるプロセスの定常性、すなわち効率的市場とは若干異なるものの、そのような市場の恣意性を示している。
私の解釈に同意しますか？
ご自身でも「...上の図のPTを見ると、厳密には符号可変 ではないことがわかる...」と書かれていますね。
では、「...オープンポジションは常に前回のPTの動きと反対方向に...」というのは、どういう根拠で？?コインで弾くよりいいのか？
そうです、私が上で引用した内容のバイナリパターンの分析が、符号の交互の組み合わせに賛成だと言っている（叫んでいる）という単純な理由からです。
イマイチ、これらは分析結果ではなく、PTが身近な変数kagiの上に成り立っていることの帰結だと思います。
偶然ではなく、どこにも示していない安定性テスト済みの予測値だと言いたいのです
そう、先に引用したバイナリーパターン解析の内容が、符号-変数の組み合わせに有利なことを語っている（叫んでいる）という単純な理由からだ。
NSやパターンなどはあくまでツールです。最も完璧な道具をインプットにゴミを与えれば、アウトプットも同じになるのはよく知られていることです。
100％同意します。
しかし、なぜ突然、統計解析の結果が「ゴミ」に分類されることを許容するのでしょうか？
符号可変RTパターンの出現頻度ではなく、出現の安定性を正確に示すには、MOとRMSを比較するのが最も簡単な方法だと思います（大声を出さないでください：）。
これは、歩留まりが悪い理由、つまり、PTの熟知度というルールに対する支持率が本質的に低いことを明らかにするために提案するものです。
パストゥコフがやっていることを見てください、とてもうまくやっていると思います。1. 新しいHvolatilityの値を提案 する。
2. Hのボラティリティが自然に2に近くなるように安定化されていることを示す。
3. 2に非常に近いボラティリティは、
の予測に使用できると結論付けている（つまり、 は安定性の理由から予測因子として妥当な選択 である）。
1.はい
2.はい
2に近いボラティリティは、Wienerプロセスに近いプロセスの本質であり、すなわち、統計的に信頼できる利益を上げるために使用することはできません。何を理解したいのか？
それに対してPastukhovは、2とは異なるプロセスの定常性、すなわち効率的市場とは若干異なるものの、そのような市場の恣意性を示している。
私の解釈に同意しますか？
つまり、2.8よりも2.1の方が統計的に安定しているのです。
これはまさに、チェルキゾフスキーとクトゥゾフスキーの市場モデルの違いである。
- はい、2.1ではトランザクションあたりの収益が少なくなります。
- しかし、より頻繁に、より着実に
クトゥゾフスキーのブティックで2.8でより。
だから、イマイチ、また同じ問いに戻ってしまうのです。
ボラティリティが2に最も近くなるように、1日の中でHを動的に選択する方法とは？
EQUALITY2ではなく、近接のDILIGENCE、つまりボラティリティ2.1の方が2.8よりも統計的に安定しているという意味です。
これはまさに、チェルキゾフスキーとクトゥゾフスキーの市場モデルの違いである。
- はい、2.1ではトランザクションあたりの収益が少なくなります。
- しかし、より頻繁に、より着実に
クトゥゾフスキーのブティックで2.8インチより
だから、イマイチ、また同じ問いに戻ってしまうのです。
ボラティリティが2に最も近くなるように、1日の中でHを動的に選択する方法とは？
この問題における安定性は、ほとんどすべてを「平均的な室温」に還元してしまうので、ほとんど意味がない。
特に、2に最も近いHは、まさに個別案件で最も収益性が低いので、注意が必要です。を獲得することに、より興味があります。
温度計のセット:) 私にとって、H-ボラティリティの統計は、戦略的な絵のようなものです。
商品の理論的な収益性（魅力）と、異なるスケールでの戦略（トレンド／カウンタートレンド）の選択。
たとえて言えば、「戦車は左、歩兵は右、砲兵はあそこ」という部隊の陣地選択と同じようなものでしょうか。
hollow...」です。 カギに直接取引するのは......神頼み。:) そのために、もっと繊細な道具を持っているんです。
画像では、私が面白いと思ったゾーンを丸で 囲んでいます。 イエロー ゾーンは知恵遅れすぎる、週刊誌向けだ
と「月刊誌」、私はその中の一人ではありません。:)
2に近すぎるものも面白いですが、あくまで理論的なものです（関数のゼロのようなもの）。
H-ボラティリティの日中動態は、小さなH（何しろ20-30以下）に対してのみ定義することができる。
それ以上については、実際のデータが十分でないだけです。 指標を算出することが可能です。考えているところです。 8行出力
(MT-limit)をそれぞれ8H分、各行には指定した統計値H-Volを表示。
をパラメータで指定します。 この線のキンクの度合いによって、H-Volの非安定性を評価することができる。
1）しまった、ファイルが違う。カギ割りの連発を希望するもRTされる！？
修正しました(下記ファイル参照)。
2) いいえ、これはEURUSDのティックです。
3)
ただ、エンコーディングがわからない。
*.prnは、メモ帳のようなテキスト形式です。困ったときは、*.prnを*.txtに書き換えて、好きなもので調べればいいのです。
3а)
1) すべてのトランザクションは連続的で、あるトランザクションの終了 = 次のトランザクションの開始
2）取引記号（買い-売り）は全く固定で、最後に結果（pips単位）を見るだけでよい
3)となり、前回の結果に加算される
それとも...どうやって？
1.はい、現在のポジションを閉じることは、逆に開くことになります。PTは出入口のみ表示
オープンポジションの方向を考慮しないエントリー/エグジットポイント。
2,3がわからない...。
4）プライベートなコミュニケーションをとる時間も気力もない。話題が秘密なら、そのままにしておけばいいのです。そうでないなら、何かを理解していないのは私ではなく、これは診断なのです。
1) 何でもいいんです、本当に。ひとつのことが、ちょっとしたプラスアルファで別のことに変換される :)
2) OK、ありがとう、わかったよ。
3) :) 表現が正しくなく、あいまいな部分が生じた。 物理 コーディングは問題なし、3秒でできた。
私はそれを理解した。 しかし、論理的な 問題が生じたので、その点を明確にするために質問をしました（3a）。
3a)を1.で正しく解いた。
> 2,3はうまくいかなかった...。
そうですね...2つの解釈の可能性があったのですが、正しいのは2番目の解釈だとわかりました。
4) OK、了解しました。 まあ、もしそう思うことがあったら、問題ない、入ってくれ。 アドレスはこのスレッドの上記（95ページ）です。 特に何かを議論したいわけではなかったのですが
特に秘密の話をするわけではなく、相互に疑問を解消したり、アイデアをひねり出したりするために、ソレをしました。
このテーマをずっと追いかけて、解明しようと思っていたのですが、なぜかそう簡単にはいかないんですよね。
何をもってRTと呼ぶのか、どこから入手するのか、ご教示ください。
パストゥコフがカギチャートに白い点で描いているのは、このことですか？