マーチンゲールは悪ではありません、利益をもたらします。 - ページ 9 12345678910 新しいコメント Sceptic Philozoff 2008.03.30 20:18 #81 Reshetov: 故障の発生確率が0.3であれば、14回連続で故障が発生する確率は0.00000004782969 テストシリーズの長さは？由良 君、十分に長いベルヌーイテストシリーズでは、この確率は1と同じくらい小さくなることを理解しなければならないよ :) 追伸：試行回数が14回のシリーズでは、おそらくあなたの言うとおり（0.3^14）でしょう。しかし、14件の取引は深刻ではない。 Sergey Artukh 2008.03.30 20:44 #82 Mathemat: レシェトフ：故障の確率が0.3なら、14回連続で故障が発生する確率は0.00000004782969 テストシリーズの長さは？由良 君、十分長いベルヌーイテストシリーズでは、この確率は1と同じくらい小さくなることに気づくべきでしょう :) P.S. 14回というシリーズの長さでは、あなたの言う通りでしょう。しかし、14件の取引は深刻ではない。 それに、14回の失敗をカバーするためには、非現実的な保証金が必要になるし......。そして、15回目の成功した取引は、それまでの取引をカバーするために十分に大きなロールバックをする必要があります。 私のマーチンゲールトレードの 経験では、7回以上のトレードは非常に大きなリスクです。理想は倍率2倍で3～5トレード。 Alexey Navoykov 2008.03.31 01:28 #83 負けトレードの最大回数を決めるということであれば、平均化に基づくマーチンゲールに 類推することができます。平均化を使えば（つまりバウンドを捕らえれば）、ヒストリー上でバウンドしない期間の最大長を求め、それを計算の1つとして使うことができるのです。そして、その上で、次の各取引のロットサイズを計算してリスクを判断する。 だから、このマーチンゲールシステムは、通常のMMシステムよりもリスクは高くない Alexei Kharchenko 2008.03.31 08:49 #84 価格連動水準の計算の話題の続きですが...。 以下、TF15のFuntjenペアの写真...タイムフレーム 1000 バー... 200.10で最大...最小値 - 192.61 と 202.29... 今度は1万本のタイムフレーム...。 Sergey Fionin 2008.03.31 08:51 #85 Meat: 負けトレードの最大回数を決めるという話を始めると、平均化に基づくマーチンゲールに 類推することができます。平均化を使えば（つまりバウンドを捕らえれば）、ヒストリー上でバウンドしない期間の最大長を求め、それを計算の1つとして使うことができるのです。そして、その上で、次の各取引のロットサイズを計算してリスクを判断する。だから、このマーチンゲールシステムは、通常のMMシステムよりもリスクがないのです。 最後に、少なくとも一人のトレーダーが、マーケットから離れることなく、この問題を検討した。MTSは、現時点での動きの方向を決定するための手段を含んでいる場合、それはすでにこの方向はしばらくの間残っていることを、少なくとも統計的な利点を与える、テストは、このスキームはドローダウンから抜け出すために多くの倍増と最大3手順を取ることを示しています。したがって、単純な結論は、倍増の3つのステップでシステムがドローダウンから出なかった場合 - それは、RESETを行うための時間です。 Sceptic Philozoff 2008.03.31 09:25 #86 フェラーのルールしかし、ここは簡単ではなく、再帰性事象の全体論が必要でした。以下、1巻の337ページの一部を結果とともに紹介します。 。 ここでいう「トライアル」とは、利益／損失の2つの値を持つトレードのことです。戻り時間とは、ベルヌーイ試行（取引）の回数で、「初めて成功した結果の連続が長さrに達した」事象が発生する時間である。 見ての通り、負けトレードを成功と見なすとその確率は0.6、必要な系列は少なくとも15とすると、そこでそのような厄介な系列に出会うには平均で5400回の試行（トレード）が必要である。また、パラメータが異なる場合は、式(7.7)を適用します。マーチンゲールでは、早めにリラックスすること。例えば、古典的なマーチンゲール(賭け金を2倍にした場合)の損失確率をより現実的に見積もり、0.75(利益1に対して損失3)とした場合、(7.7)の最初の式を適用すると、平均取引回数 が約0.982/0.25*0.75^14 ~ 220取引となる。2 Yura Reshetov: 私はあなたのマーチンゲールを正確に理解していませんでした。もしかしたら、それほど攻撃的ではないのかもしれません。2 ゆらつ： もしかして、負ける確率（0.75）を過大評価してた？作ったシステムの中で、この図はどのような価値を持つのでしょうか？P.S. 改良型マネーレインシステムの解析。 総取引高 386 ショートポジション(勝者比) 146 (28.77%) ロングポジション(勝率) 240 (42.92%) 利益を得た取引(全体の割合) 145 (37.56%) 利益を得た取引(全体の割合) 241 (62.44%) 最大 儲け話 9317.00 負け組み -5555.00 平均値 得な話 1130.56 負け組み -262.14 最大 れんしょう 6 (5598.29) 継続的損失（ロス） 11(-3376.82) p=0.6244, q=0.3756, r=11.ベルヌーイの方式による平均取引回数は、同じ11回を同じ計算式で与えると、473回となることが判明した。由良 さんは、もう少し前に出会っていますね。今のところ、テストは独立したようなものだと判明しています...。 Martingale is not evil 戦略を求める人は？たくさん、しかも無料で）。 Live LAVINAシステムで取引しているのは誰ですか？誰か損した人いないの？ Alexei Kharchenko 2008.03.31 09:49 #87 注目の写真...誰もコメントしてないのが残念・・・。もしかしたら、波に乗っていて、誰にとっても当たり前のことに気づかないのかもしれない......。 10000本の時間間隔では、4つの価格帯があり、その境界線を見ることができます... MTSとして導入が難しくない戦略の例 ... 最寄りの境界線に向かって平均化する ...あるゾーンから別のゾーンに移動する境界で武井（標準値）またはストップロスで終了する ... コメント待ちです... 削除済み 2008.03.31 09:57 #88 数学 ブラシェフの著書「トレーダーのための統計学」にトピックがあります。13.12. 一連の連続した取引で損失を出す確率。 連続取引の． 私たちが考えているテーマとどのように関連しているのか。 ファイル: doc1.rar 173 kb Sceptic Philozoff 2008.03.31 10:15 #89 lovova さん、ありがとうございます。しかし、アーカイブが開いていません（ブラシェフならあるのですが）。調べてみました。13.12は実際には二項 分布の記述と少数の取引に対する計算であり、13.13は損失系列の数値モデリングであると思われる。しかし、Fellerは解析的な形ですべてを示しているのに対し、Bulashevは解析的な困難さを伴うと述べ、数値的な手順を提案しているに過ぎない。 追伸：アーカイブを開設しました。 削除済み 2008.03.31 10:38 #90 Mathemat: lovova さん、ありがとうございます。しかし、アーカイブが開きません（ブラシェフならあるのですが）。調べてみました。13.12は実際には二項分布の記述と少数の取引に対する計算であり、13.13は損失系列の数値モデリングであると思われる。しかし、Fellerはそれをすべて解析的に示しているのに対し、Bulashevは解析的な困難さがあることを述べ、数値的な手順を提案しているに過ぎない。 しかし、FellerはMQLで実装することが一見不可能に見えること 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
テストシリーズの長さは？由良 君、十分に長いベルヌーイテストシリーズでは、この確率は1と同じくらい小さくなることを理解しなければならないよ :)
追伸：試行回数が14回のシリーズでは、おそらくあなたの言うとおり（0.3^14）でしょう。しかし、14件の取引は深刻ではない。テストシリーズの長さは？由良 君、十分長いベルヌーイテストシリーズでは、この確率は1と同じくらい小さくなることに気づくべきでしょう :)
P.S. 14回というシリーズの長さでは、あなたの言う通りでしょう。しかし、14件の取引は深刻ではない。
それに、14回の失敗をカバーするためには、非現実的な保証金が必要になるし......。そして、15回目の成功した取引は、それまでの取引をカバーするために十分に大きなロールバックをする必要があります。
私のマーチンゲールトレードの 経験では、7回以上のトレードは非常に大きなリスクです。理想は倍率2倍で3～5トレード。
価格連動水準の計算の話題の続きですが...。
以下、TF15のFuntjenペアの写真...タイムフレーム 1000 バー...
200.10で最大...最小値 - 192.61 と 202.29...
今度は1万本のタイムフレーム...。
負けトレードの最大回数を決めるという話を始めると、平均化に基づくマーチンゲールに 類推することができます。平均化を使えば（つまりバウンドを捕らえれば）、ヒストリー上でバウンドしない期間の最大長を求め、それを計算の1つとして使うことができるのです。そして、その上で、次の各取引のロットサイズを計算してリスクを判断する。だから、このマーチンゲールシステムは、通常のMMシステムよりもリスクがないのです。
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ここでいう「トライアル」とは、利益／損失の2つの値を持つトレードのことです。戻り時間とは、ベルヌーイ試行（取引）の回数で、「初めて成功した結果の連続が長さrに達した」事象が発生する時間である。
見ての通り、負けトレードを成功と見なすとその確率は0.6、必要な系列は少なくとも15とすると、そこでそのような厄介な系列に出会うには平均で5400回の試行（トレード）が必要である。また、パラメータが異なる場合は、式(7.7)を適用します。
マーチンゲールでは、早めにリラックスすること。例えば、古典的なマーチンゲール(賭け金を2倍にした場合)の損失確率をより現実的に見積もり、0.75(利益1に対して損失3)とした場合、(7.7)の最初の式を適用すると、平均取引回数 が約0.982/0.25*0.75^14 ~ 220取引となる。
2 Yura Reshetov: 私はあなたのマーチンゲールを正確に理解していませんでした。もしかしたら、それほど攻撃的ではないのかもしれません。
2 ゆらつ： もしかして、負ける確率（0.75）を過大評価してた？作ったシステムの中で、この図はどのような価値を持つのでしょうか？
P.S. 改良型マネーレインシステムの解析。
p=0.6244, q=0.3756, r=11.ベルヌーイの方式による平均取引回数は、同じ11回を同じ計算式で与えると、473回となることが判明した。由良 さんは、もう少し前に出会っていますね。今のところ、テストは独立したようなものだと判明しています...。
注目の写真...誰もコメントしてないのが残念・・・。もしかしたら、波に乗っていて、誰にとっても当たり前のことに気づかないのかもしれない......。
10000本の時間間隔では、4つの価格帯があり、その境界線を見ることができます...
MTSとして導入が難しくない戦略の例 ...
最寄りの境界線に向かって平均化する ...あるゾーンから別のゾーンに移動する境界で武井（標準値）またはストップロスで終了する ...
コメント待ちです...
13.12. 一連の連続した取引で損失を出す確率。
連続取引の．
私たちが考えているテーマとどのように関連しているのか。
追伸：アーカイブを開設しました。
lovova さん、ありがとうございます。しかし、アーカイブが開きません（ブラシェフならあるのですが）。調べてみました。13.12は実際には二項分布の記述と少数の取引に対する計算であり、13.13は損失系列の数値モデリングであると思われる。しかし、Fellerはそれをすべて解析的に示しているのに対し、Bulashevは解析的な困難さがあることを述べ、数値的な手順を提案しているに過ぎない。