マーチンゲールは悪ではありません、利益をもたらします。

Sceptic Philozoff 2008.03.31 10:45 #91

lovova писал (а): しかし、FellerはMQLに実装することは不可能と思われる

そこに実装する必要はなく、モデリングも不要です。3つのパラメータ(p, q, r)をとり、(7.7)で長さrの一連の損失が初めて発生する平均取引回数を推定するだけである。もし、トレーダーが予想するおおよその取引回数と同等であれば、そのようなシステムは破棄されるべきです。

削除済み 2008.03.31 10:58 #92

ラリー・ウィリアムズの名を冠した『Mathematics』にある彼についての表現「私の数学の知識はすべて一本の爪の中にある」が好きだった、久しぶりに触ってみたが。

Sceptic Philozoff 2008.03.31 12:25 #93

Volodya、私のプロフィールに記載されている電子メールに私を書く。

2 Yura Reshetov: 2002年8月14日から2008年3月28日までMoneyRainをテスト（唯一の長編で、デポは床にぶつけられず、Expert Advisorは過剰ロットのオープン要求のために悪態をつかない）すると以下のようになります。

総取引高 751
利益取引（全体に対する割合） 378 (50.33%)
損失額（全体に対する割合） 373 (49.67%)
最大
れんしょうりょう 10 (1115.40)
連続赤字（赤字） 10 (-954.22)

パラメータはそのままにしました（ただし、初期デポは$0.5M、ロット=0.1）。ここで、確率は左右対称のコイントスとほぼ同じであり、r=10である。私の長い投稿の表を見てみると：34.1分、すなわち2046トレード。751回の取引で10連敗というのが出ていますね。これまでのところ、ベルヌーイ方式での一連の独立した取引から有意な正の差は認められていない。

P.S. そして、あなたのマーチンゲールは、あなたのレポートから判断すると、非常にアグレッシブですね。一方、長さrの一連の損失の最初の発生が、約751に等しい一連の取引で平均的に得られるようなrを見つけることができます。このRは約8.5に相当します。しかし、一般的に言って、非常に積極的なマーチンゲールでは、これらの推定はあまり重要ではありません。なぜなら、どの負けシリーズにも入らない単一のトレードが、預金のかなりの部分を一掃してしまうことがあるからです。このMMでは、トレードでm.o.の妥当な値が欠落しているからです。

削除済み 2008.04.01 21:58 #94

Neutron:
マーチンゲールについて何度語ればいいのだろう。マーチンゲールは MMの亜種であり、TSとは何の関係もないことは明らかですそれ自体では、損失も利益も出ない。しかし、儲かっているTSにとっては利益率を上げることになり、負けているTSにとっては負けを早くすることにつながる。一般に、マーチンゲールは資金の再投資を偽装したものである。

IMHOではマーチンゲールは全く関係なく、値動きの パターンが重要なのです

https://forum.mql4.com/ru/11661/page4