ANG3110さん、ご厚意で提供していただいたインジケーターで実験してみました。インジケーターはとても良いのですが、時々正しい結果が表示されないことがあります。例えば、このリンクにあるバリアントの一つを紹介します。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip 残念ながら、mql4フォーラムでは、何らかの理由でgifファイルを直接添付することができません。どんな理由なのか想像もつかない。フォーラムにアップロードできるのは、zipファイルのみです。以前は同じスレッドにgif画像を問題なく貼り付けていたのですが、新しいエンジンに移行してから、少なくとも私のパソコンからはgifが使えなくなったような感じです。Insert file C:\tempang_error.gif but the message is inserted without file. まあ、まあ、結果的に働きましょうよ。
唯一の問題は、大きなサンプルで0.5より小さい値を得ることが不可能なことである。
今日、ハースト社の指標とその計算方法について、単純明快な文章を読んだが、そこからいくつかのことが導かれる。まず、データセット全体の対数の分数としてpXを一度にカウントすることはできません。分母はLg(aN)とし、aは未知の定数とする。a=0.5とするのは任意である。正規分布の場合 a=pi/2。そのため、Lg(R/S)をLg(N)の関数として読み出し、この依存関係を線形回帰で 近似する必要があるのです。そして、Hは傾斜角、係数aは回帰の自由項である。a=0.5であっても、このアルゴリズムでは異なる結果が得られるはずです。第二に、理論全体が一連の基本データ、すなわち例えば価格の系列にしか適用できないことである。線形回帰誤差の系列に（つまりトレンド成分を取り除いた系列に）適用するのは誤りである。このような系列では、広がりも傾きも（特に有限の区間では）時間依存性はない。
よろしくお願いします - アレクサンダー
レンガの上」の2文字で、本に書かれていることをすべて説明することは、おそらく不可能です。
具体的な質問にお答えすることしかできません。
INDIRECTIONという言葉によって、私たちは「ソ連」の関数のDIRECTIONという概念を理解し、それによって価格系列を系列そのものに近似させるのである。つまり、例えば放物線に似た線を中心に価格が動けば、放物線は最良のCLOSEとなるのです。メイントレンドが放物線を描いていると思えばいい。ですから、この場合、トレンドが明らかに放物線を描いているのに、近似関数が直線であれば、その直線は異常なCLIMITであると言えることは明らかです。
約30本。その上で得られる回帰式などのパラメータの計算データが、統計学的に価値がある（計算の信頼性がある）、サンプルの最小本数という意味です。つまり、サンプルバーの数を少なくすれば、これから計算するパラメータは、偶然に得られたパラメータと言うことができ、信用することができない。サンプルバーの数を増やすことで、算出するパラメータの信頼性が高まります。また、どのような数のサンプルバーであっても、計算で得られるすべてのパラメータは、信憑性の点で何らかのばらつきがあることに注意する必要があります。つまり、この本の公式を使って、例えば、線形回帰式の係数aが5±1になることを99％の確率で計算することができるのです。つまり、計算したパラメータは、実際には正確に5と等しくなく、99％のケースで4と6の間の値と等しく、1％のケースでのみ4と6の範囲を超えた値を取ることができると教えてくれます。 そしてこの範囲は、サンプルのバーの数を増やすと常に狭まり、99％のケースがその中に入ります。この値の範囲を計算するために、信頼区間と 呼ばれる公式が本に載っています。
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私が理解しているのは、（私の近似の理解が正しいか間違っているかは別として）何かに最も近いLRチャンネルを条件付きで分割した場合、信頼区間はチャンネル幅に対して現在の価格が見つかるポイント（％比）、言い換えれば、「例えばLRチャンネルの底を0、上を1とすると、価格はどこかmd 0.01< 価格<1」
何か間違っていたら、解説をよろしくお願いします。
線形回帰式y=ax+bを例にとると、上で述べたように、式中の各パラメーターにはそれぞれ広がりがあり、それを本の中の公式を使って計算します。パラメータaと同様に、パラメータbもそれ自身のスキャッター（実際に存在する区間）を持っています。例えばb=10プラス/マイナス3ということです。 線形回帰式 y=ax+10 を除いて、さらに 2 つの式 y=ax+7 と y=ax+13 をプロットすると、上の線と下の線の間の領域が信頼区間と呼ばれるようになります。信頼区間（パラメータの広がり）が異なる区間では、信頼区間はDIFFERENTになる!つまり、具体的な係数を考えなくても、指先で次のような例を出すことができるのだ。同じパラメータb=10で考えてみます。すると、例えば、この算出されたパラメータが本当に範囲9...11にある確率は60％、範囲8...12にある確率は80％、範囲7...13にある確率は90％、などと算出されます。実は、この数字は天井から取ったもので、正しい値は計算式で算出しなければならないのです。つまり、パラメータを確実に知りたいときほど、信頼区間を広く取るべきだということです。したがって、低い確率では狭い範囲の値、高い確率では広い範囲の値ということになる。つまり、中央の回帰線から両方向にチャネルをプロットしている。そして、推定された回帰式について、この対称の部分にぴったりと確率が適用される。 。
ピーターソンの著書『資本市場のカオスと秩序』に書かれていることと、まったく同じ意味である。一言で言えば、要旨は次の通りである。EUは一定のモラトリアムを経て、ユーロ金利の引き上げに踏み切った。その瞬間から、ユーロがドルに対して上昇し始めたことを、見ていてわかるでしょう。とはいえ、レートはそれほど上がっていませんが、全体的にトレーダーの頭の中には「EURはこれから伸び始めるはず」という意見が4ヶ月前から流れていました。つまり、トレーダーが自覚しようとしまいと、長い間ユーロを押し続けてきたのです。つまり、その後の取引ごとにユーロのレートが上がっていくのですが、99％のトレーダーは「4ヶ月前のことは忘れてしまった！」と言うのではないでしょうか。とはいえ、WORKS!さて、ここ数週間、ユーロの伸びが鈍化している。トレーダーは、なぜ長い間ユーロを押し上げていたのかを本当に忘れ始めているからだ。そして今、市場は何か新しい方向性を示すものを待っている。そして、多くのトレーダーが納得するようなニュースになることが望ましい。バー数の異なる価格系列は異なる関数で近似できるため、長期的なユーロトレンドの方向性を形成するグローバルな事象に加え、メイントレンドの周りで価格がジャンプするローカルな事象が多く存在する。そのため、弱い事象は影響が小さく、大きな事象は影響が大きくなります。したがって、値動きはこれらの影響の合計によって左右されることになる。 。
誤差とは、近似関数と実際の価格系列との間の誤差を意味する。もちろん、放物線も含むサンプルで線形回帰を行った場合、誤差グラフには考慮しなかった同じ放物線が表示されます。そして、信頼区間を計算するときの係数の一つであるRMSなどの統計パラメータを推定するために、結果の誤差から放物線を引く必要があります。 。
あなたにとって、Price=a*Time^2+b*Time+s という形で式を書くのがよいでしょう。 これ以上詳しく説明できませんが、 。
それは明確ではない、プレフィックスとは何か：1だけの価格は、右方向に相対的に現在のバー2現在のバーでチャネルLIの上/下バーまたは相対的に現在のバー右へ
予測限界は、異なるチャンネルの信頼区間の境界が交差する領域である。そこが交わることで、価格が変わるはずなんです。投影は、直線回帰線とチャンネル境界線（中心線に平行な上下の直線または曲線（上記説明参照））の右側に続く。
2/3の部分だけ公理（真理として）と考えて、あとは省いてください。ここでは関係ありません。
信頼区間が構築されていますね。どの時点でも、本の中の公式を使って、その点がどの信頼区間の境界線上にあるのかを知ることができます。例えば、見ずに指を一点に向ける。確率を推定したいチャンネルを見逃したとする。そして、チャンネルは99.9％の確率のレベルを想定して作られています。つまり、見逃して全くチャネルに入らなかったポイントに対して、このポイントがこのチャネルに入る確率は0.1%より高くないと言えるのです。つまり、突いたポイントが実勢価格を持っていた場合、このケースの確率は0.1%を超えないということです。さて、ここまできたら、次に価格はどうすればいいのでしょうか。おそらく、最短時間で水路に戻ったはずだと推測するのは難しくない。あとはテクニックの問題で、チャンネルと自分の指を見て注文を出す。そして、チャンネルそのものを叩く場合も、すべて同じアルゴリズムで行われます。クリックした線形回帰のチャンネル内の点を通して、ある信頼区間の境界となる線を引くことができます。あとは本に書いてある計算式でどのチャンネルか考えるだけ？信頼区間はどうだった。仮に計算してみて、その確率が75％であることが理解できたら、チャンネルの外側に価格がある確率は25％、チャンネルの中にある確率は-75％と推論することができるのです。そして、次の価格がどこに行くのか、結論を出すことができるかもしれません。 。
実は、2次形式に関しては、Vladislavが使ったものと似たようなものを提案したんです。F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C という形の2次形式を使い、さらにフィールドグラディエントも使っている。彼は、平面上のこれらの二次形式の中心と方程式の係数そのものをどうにかして見つけ、それによって電位フィールド勾配のゆらぎを簡単に決定し、そこからフィールドポテンシャル（というよりそのゆらぎ）に関する結論を導き出す。そして、放物線そのものを拾わないことを可能にしている。本で見たことはあるのですが、どのように応用すればいいのか、まだよくわかりません:o(つまり、ポイントは以下の通りです。このような楕円形のコーンヒルが立っている地形を想像してください。これらの丘は、互いに異なる方法で結合しています。つまり、ある円錐が別の円錐と交差するような場所で、トレンドが動いているのです。これをどう計算するかは、まだわかりません。これまでは、よりわかりやすい放物線の方程式を自分で提案してきました。そして、彼は他の方法でそれを行う。
正直なところ、これ以上付け加えることはありません。このフォーラムで、この指標は予測とは無関係だという合理的な議論が行われているのだから、なおさらだ。まあ、人それぞれといえば人それぞれなんですけどね。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
残念ながら、mql4フォーラムでは、何らかの理由でgifファイルを直接添付することができません。どんな理由なのか想像もつかない。フォーラムにアップロードできるのは、zipファイルのみです。以前は同じスレッドにgif画像を問題なく貼り付けていたのですが、新しいエンジンに移行してから、少なくとも私のパソコンからはgifが使えなくなったような感じです。Insert file C:\tempang_error.gif but the message is inserted without file. まあ、まあ、結果的に働きましょうよ。
さて、EURUSD H4では、X^2項の係数が逆符号で取られているようです。どのように実現するのか？もしかしたら、アルゴリズムがそのような誤りを犯しているのでは？単純に係数の2つのバリエーションでMOCによる指標のチェックを追加し、単純に誤差の値が小さい方をチャート上に表示することは可能でしょうか？
実は、放物線に沿ったトレンドは、非常に近似しているのです。むしろ、放物線と直線的な水路のセットの組み合わせである。放物線を外挿しようとすると、「宇宙」に向かって鋭く伸びていくかもしれないし、「地上」に向かってコークスクリューで伸びていくかもしれない。実際には、より困難ではありますが、波動法、特にトレンドを調和フーリエ級数に分解することに基づいた、より良い近似が可能だと私は考えています。VGを理解している。ラインベースオートマトンの方が計算が楽だし、作りやすいのですが、だからといってそれが良いというわけではありません。しかし、有能に行えば、現在テクニカル分析で主に使われている伝統的な方法を使おうとするよりも、はるかに良い結果が得られる可能性があります。テクニカル分析の手法のほとんどは、何年も前に、主に日足を対象としたスローマーケットで開発されたものです。パソコンでできるようになったこと......ガンおじさんも嬉し泣きしそうですね。だから、深呼吸して、たくさん笑ってください。
トレードの成功と、不安なビジネスの早期実現を祈っています。
よろしくお願いします - アレクサンダー
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30:ObjectMove 関数の 時間値が無効です。
チャートで動かす以外にも何か工夫が必要なのでは？
本サーバからMT4版をダウンロードし、デモ 口座を開設してみてください。
あるいは、194年以前のビルドの方がもっといい。今確認したところ、すべて正常に動作しています。
ロッシュ 方程式そのものの導出は原理的に自明です。これさえあれば、すべてがクリアになる。でも、xとyは平均値を使っているんですね。つまり、単純に一つの方程式を線形代数的な手法で解くのである。しかし、わからないのは次のようなことです。これらの計算式にサンプル平均を代入するだけで、本当に必要なものが得られるのでしょうか？その根拠をお聞かせください。
ANG3110のインジケーターは、この原理で動いているのでしょうか？
このような系をN個の棒について解き、得られた配列a,b,cのサンプルから各パラメータの期待値を求め、それを放物線を近似するパラメータとする方が論理的だと思います。それとも私の勘違いでしょうか？
これで、解決策はすべて明らかになりました