マクロ経済指標に基づく市場予測 - ページ 55

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Vladimir:

ゲーム理論を ファンダメンタル分析に活用した例をご存知ですか？少なくとも、いくつかの簡単なモデルという形では。

 
Aleksey Nikolayev:

ゲーム理論を ファンダメンタル分析に活用した例をご存知ですか？少なくとも、いくつかの簡単なモデルという形では。

いいえ、そんなことはありません。

 
Vladimir:

トランプ氏の台頭が、皆さんのシステムにどのような影響を及ぼしたのか、あるいは及ぼさなかったのか、気になります。

 
Alexander Laur:

トランプ氏の台頭が、皆さんのシステムにどのような影響を及ぼしたのか、あるいは及ぼさなかったのか、気になります。

トランプは2つのことをした。

1.企業への減税は、おそらく1年程度の景気延長となり

2.関税を導入して貿易戦争を起こし、1.を相殺した。

正味の効果はゼロだ。 トランプ以前と同じようにシステムが機能する。

 
Vladimir:

私が住んでいて、すべての投資先である米国で。また、イールドカーブも 先行指標として使っています。

米国GDP 2四半期先

現在のイールドカーブ


ウラジミールさん、グラフデータを数値で教えてください。DA指標だけでなく、一度興味を持たれたユニバーサル回帰モデルにも入力してみようと思っています。

 
Vladimir:


正月前の落ち込みは、モデルで予測できたのでしょうか？

 
Vladimir:


過去10年間で、金融市場は多様に成長し、企業の利益と株式の成長率の比率は経済的な意味を失い、企業のキャッシュフローは時価総額とは無関係になった。

これらのことは、1929年のような金融市場の崩壊はないにしても、大幅な調整が迫っていることを示唆している。



あなたのモデルには、そのような金融市場の変化を予測するような予測変数がありますか？あるいは、聞いたことがあるでしょうか。

 

久しぶりの登場です。最も重要な経済指標を厳選し、予測コードを変更しました。 下記はS&P500のチャートです。


 
Vladimir:

久しぶりの登場です。最も重要な経済指標を厳選し、予測コードを変更。 以下、S&P500のチャート。


インジケーターはいくつ？

 
denis.eremin:

インジケーターはいくつ？

3: 満期の異なる有価 証券のリターンにもう1つを加えたもの。

バイ＆ホールド年率（1974年～現在）：APR=7.35%。

経済指標を用いた売買戦略：APR＝13.18％。

このストラテジーは、2019年12月に売りシグナルを出しました。今のところ買いシグナルは出ていない。どうやら相場は下がるようだ。

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