マクロ経済指標に基づく市場予測 - ページ 57

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Vladimir:

ピーターへ：私はS&P500を直接予想しているわけではありません。本稿の目的は、不況を予測することで、不況が起こる前に市場から撤退し、バイ＆ホールド戦略の収益性を向上させることである。S&P500は500社の株式を含んでいますが、その構成銘柄ではなく、指数そのもの（またはそのオプション）を売買する機関投資家によって動かされています。年率13％というと大したことはないように思えますが、回転率が重要な大金持ちにとっては十分なことなのです。バーニー・マドフは、年率10％という控えめな報酬を約束して顧客を引き付けたが、これは達成できなかった。

...

ありがとうございます。位置づけは明確です。

しかし、もし可能なら、この質問に答えてください。学習したニューラルネットワークによる 数値系列予測のような標準的なアプローチで市場の動きを分析するのに、なぜ数学的手法を選ぶのか、経済学と地政学がゲームを支配しているのに、なぜ数学とMOが必要なのか？どんな数式やデータで、これらを予測できるのか。

客観的に見て、NSに無理難題を押し付けているようで、今回の解析手法の選択は根本的に間違っているとは思いませんか？

説明しましょう：一緒に500大企業は、パラメータの数十億（としない10 000時間）に反映され、それぞれが値の長い歴史を持っており、あなたが数値解析を選択した場合、なぜあなたはランダムに予測の任意の信頼性を主張し続け、そのスケールをn倍に減らすのだろうか？これは自己欺瞞ではないか？そんな客観性を追求した上で、パラメトリック解析では「肩を切る」「彫る」を思いのままにしてください。そうでしょう？



 
Алексей Тарабанов:

では、S&P500の見通しはどうでしょうか？

数学的、経済的、政治的、あるいは実存的。お好きなものをどうぞ。

 
Реter Konow:
数学的、経済的、政治的、あるいは実存的。お好きなものをどうぞ。

具体的には最寄りの動きとレベル

 
VVT:

申し訳ないが、年率5～13％のためにこれだけ？割に合わない)

それは、見方次第です。

 
Реter Konow:
ありがとうございます。位置づけは明確です。

しかし、もし可能なら、この質問に答えてほしい。学習したニューラルネットワークによる数値系列の予測など、標準的なアプローチで市場の動きを分析するのに、なぜ数学的手法を選ぶのか、経済学や地政学がゲームを支配するところに、なぜ数学とIRが必要なのか、と。どんな数式やデータから、これらを予測できるのか。

客観的に見て、NSに無理難題を押し付けているようで、今回の解析手法の選択は根本的に間違っているとは思いませんか？

私は説明しましょう：一緒に500大企業は、値の長い歴史を持っているパラメータ、それぞれの数十億（ない10 000時間）に反映され、あなたが数値解析を選択した場合、なぜあなたはランダムに予測の任意の信頼性のために主張し続け、その規模をn倍減らすのだろうか？これは自己欺瞞ではないか？そんな客観性を追求した上で、パラメトリック解析では「肩を切る」「彫る」を思いのままにしてください。そうでしょう？



質問の意味がわからない。それはまるで、「宇宙と、宇宙を進化させる物理法則のどちらが先に作られたのか」という哲学的な問いかけの ようです。もし、私たちがシミュレーションの中で生きていると考えるなら、数学や物理法則は宇宙より先に作ら れたことになります。いずれにせよ、数学は私たちの周りで起こっていることを記述することを可能にしてくれます。数学的アプローチについて：アプローチは、それが機能すれば正しいのです。もし、私のアプローチが不況を予測できなくなったら、変更するつもりです。ちなみに、私はニューラルネットワークは 使いません。インジケーターが3つしかない場合は必要ありません。ある指標がある方向に動き、別の指標が別の方向に動き、3番目の指標が3番目に動いたら、リセッションシグナルが出力される、という極めて平凡なものです。 もちろん、目や直感でもできますが、コンピュータでやった方が簡単です。

 
Реter Konow:
数学的、経済的、政治的、あるいは実存的。どれでも好きなものを選んでください。

経済物理学はそうでないと言っている）。

 
Vladimir:

高等数学はもちろん非常に魅力的です。2019年からのあなたの予測S&P500によると、売りと買いのシグナルはありませんが、チャートを見れば、価格がまさにNOT予測の年率13%で上昇したことに気づくでしょう。そして、コビットに伴う今年の高い変動率を考慮すれば、年間最大50%を売買し、再び買うことで稼ぐことができます。

予報のどこが悪いのか？

 
Vladimir:

質問の意味がわからない。宇宙と、宇宙を進化させる物理法則は、どちらが先に作られたのだろうか？もし、私たちがシミュレーションの中で生きていると考えるなら、数学や物理法則は宇宙より先に作ら れたことになります。いずれにせよ、数学は私たちの周りで起こっていることを記述することを可能にしてくれます。数学的アプローチについて：アプローチは、それが機能すれば正しいのです。もし、私のアプローチが不況を予測できなくなったら、変更するつもりです。ちなみに、私はニューラルネットワークは使いません。インジケーターが3つしかない場合は必要ありません。ある指標が一方向に動き、別の指標が他方向に動き、3つ目が3方向に動けば、後退信号が出力されるという、何とも平凡なものです。 もちろん、目で見て直感的にやってもいいのですが、コンピュータでやった方が簡単です。

最初のページにあるS&P500指数の分析・予測に対する数学的アプローチを注意深く読み直し、その真面目で科学的な内容に感銘を受けました。しかし、すぐに記述されている行動の本質に迫り、著者の好き勝手に分析を進める露骨な「恣意性」を発見した。

1. 分析する指標の数を自分の判断で制限している。

2.何らかの尺度で評価することで、「より重要なもの／そうでないもの」を選択する。

3.過去のパラメータ値プロットを自由にトリミングする、など。

科学的な表現でありながら、見かけの主観のレベルでは、コーヒー豆の推測に匹敵する。

同時に、もし予想が当たるとしたら、それは素晴らしいことであり、作者にとっても良いことです。:)

私は、研究・予測において、見えなくなると同時に、四方八方から突出した部分を指摘しているに過ぎない。
 
VVT:

高等数学はもちろん非常に魅力的です。2019年からのあなたの予測S&P500によると、売りと買いのシグナルはありませんが、チャートを見れば、価格がまさにNOT予測の年率13%で上昇したことに気づくでしょう。そして、コビットに伴う今年の高い変動率を考慮すれば、年間最大50%の売買と再購入によって稼ぐことができます。

予報のどこが悪いのか？

繰り返しになりますが、私の方法はS&P500を予測するものではありません。不況を予測する。2020年の不況はまだ終わっていない。予報に問題はない。

年率50％安定はユートピアです。少ない投資で1年後には成功するかもしれないが、その後はすぐに枯渇してしまう。

 
Реter Konow:
最初のページにあるS&P500指数の分析と予測に対する数学的アプローチを注意深く読み直し、その真面目で科学的な内容に感銘を受けました。しかし、すぐに記述されている行動の本質に迫り、著者の思い通りに分析を導く露骨な「恣意性」を発見した。

1.分析する指標を自分の都合の良いように制限する。

2.何らかの尺度で評価することにより、「より重要なもの／そうでないもの」を選択する。

3.ヒストリカルパラメーター値のプロットを自在にカットしたり...。

科学的な表現でありながら、見かけの主観のレベルでは、コーヒー豆の推測に匹敵します。

同時に、もし予想が当たるとしたら、それは素晴らしいことであり、作者にとっても良いことです。:)

私が指摘しているのは、研究・予測における主観が抜け落ち、八方塞がりになっていることです。

1.予測変数は、不況を予測する能力に基づいて選択される。選定は自動的に行われ、私の影響や意見はありません。

2. 評価の尺度は、提案された売買戦略が、買い持ちよりもどれだけ利益を生むかである。

3.ヒストリカルプロットは、個々の経済 パフォーマンスの歴史の深さに限定される。

唯一考えられる批判は、過去の結果が将来の不況予測の精度を保証するものではない、ということだ。表示されたチャートの結果は、2019年12月の最後のリセッションシグナルを除き、すべて履歴にフィットしています。

建設的な対話のために、私のシステム／モデルの精度を、他の基礎的あるいは技術的な景気後退予測システムと比較することを提案します。また、私のシステムの利回り＋ドローダウンをS&P500を取引する他のシステムと比較することも可能です。

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