It's not high frequency trading (HFT) that concerns us. It's high frequency quoting, and it should concern everyone. The two images below tell the story. The chart on the left shows the growth of high frequency quoting. The chart on the right shows the (lack of) growth of high frequency trading. Quote data is from CQS, trade data is from CTA...
server: Здравствуйте мне интересно вы читали по этой ссылке там как раз исследования HFT алгоритмов ,если там внимательней все читать (ссылок очень много не выходя с этого ресурса) да и картинок выше крыши с подробным описанием
では、ここにHFTのテーマに取り組んでいる人はいるのでしょうか？
開発の写真を掲載することをお勧めします。
ProstoTak:
Вопрос к hrenfx
Как Вы отличаете "фантомные объемы" (заявки) от реальных объемов (которые проторговываются)?
結果は、見分けがつかないほどです。問題は、その混合物がどのようなものであるか、そしてそれをフィルターで除去できるかどうかです。
FDKをダウンロードしようとしたとき
をクリックすると、ユーザー名とパスワードが表示されます。
ここで登録し、ダウンロードの際にこれらのデータを入力します。
でも、今日、ティックのデータをダウンロードしようと思って、失敗しました。ネットワークに問題があると表示される。今日が休みだからかな。1週間前にデータをダウンロードしたが、問題なく使用できている。月曜日に再挑戦します。
このウィンドウはサイトに登録しただけで、すぐに登録して論理的にこのデータを使い、次にデモ口座のデータを使いましたが、どちらもうまくいきません。
ここでは、証券会社のホームページの登録データで例を示します。
アドレス：FXOpen-ECNデモサーバー - FXOpen Investments Inc.
ユーザー名：a.b
パスワード：1234567890
では、ここにHFTのテーマに取り組んでいる人はいるのでしょうか？
開発の写真を掲載することをお勧めします。
また、写真のどこがすごいのか、注目すべきなのか、ひと言で表現していただけますか？
不必要な妄想をしないように、どのような開発、アルゴリズム、その部分、写真で見ることができるもの？
写真のどこがすごいのか、見応えがあるのか、ひと言で表現していただけますか？
あまり妄想しないように、開発内容、アルゴリズム、その部分、何が見えるか？
まずは写真だけでいいですか？そして、ディスカッションのためのトピックが用意されています。
少なくとも、通りすがりの人ではなく、本当にこの話題に携わっている人たちの間では。
まずは写真だけでも載せてみましょうか。そして、コミュニケーションの話題はお互い様となる。
少なくとも、通りすがりの人ではなく、本当にこの話題に携わっている人たちの間では。
それはやめましょう。写真にコメントをしてくださいということで、写真を載せるだけの フォトギャラリーではありません。
デザインを考慮すれば、あなたの「絵」は何の批判も受けない、完全なPであり、問題はデータをいかに面白く表示するかである。
単なる注文の入った価格表で、何のユニークさもなければ、ほとんど誰もコメントすらしないでしょう。嘲笑があるかどうか。
HFTアルゴリズムによるインターバンク市場の為替取引をテーマに、数学的バイアスのかかった論文、研究資料、書籍などを探したい（一般的な発展のために読みたい）です。
server:
Здравствуйте мне интересно вы читали по этой ссылке там как раз исследования HFT алгоритмов ,если там внимательней все читать (ссылок очень много не выходя с этого ресурса) да и картинок выше крыши с подробным описанием
ありがとうございます～、今日から調べてみます。 追伸：もう居酒屋には書きません。
皆さん、頑張って実りある仕事をしましょう。
ありがとうございます～、今日から調べてみます。 追伸：もう居酒屋には書きません。
皆さんも頑張って、生産性の高い仕事をしましょう。
さらに別の同志は、私たちを残し、奇妙な、しかし、残念ながら自分自身に抱くために同じ傷は、それを見つける - ので、すべてがうまく始まった（私は誰もが尊厳の異なる意味を持っていますが、それは私たちに興味を持っている我々の共同研究質問への定義によって影響してはならないことを理解しています）。)
P.S あなたの意見、またはこの貿易のいくつかの方向性の議論に興味を持って材料を勉強した後に戻ってくる。
なぜか本質的な議論が成立しない。
その理由ははっきりしています。
++++++
例えば、ある人がHFTをやろうと決めたり、99％の結果を出すマシンを作ろうと決めたとします。
例えば、標準的なレベル2を開いたり、あるソースから見積もりフローを取得するプログラムを書いたりするのである。
では、どこから手をつければいいのか。
すべての答えがこの流れの中にあることは明らかですが、最初に思い浮かぶのは何でしょう？
表面に出ている基本的なパラメーターを見つけること。
このパラメータとは何でしょうか？
ポジションのボリューム、重要ですか？そうですね、大事なことです。
ポジション間のギャップ、将来的に何かを与えることができるのか？はい、もちろんです。
ポジションの寿命、何かはしぼめるのか？必ず
ポジションのトレードを仮想的に計算することは可能か？ポジションボリュームの変化の連鎖を計算することを学ぶべきだろう。何かを与えるかもしれない、そうかもしれない。
論理的な推論をすれば、まずは新しいパラメータが生まれるようなパラメータを何十個か見つけて、そこからいくつかのモデルを構築することができるのです。
例えば、最も初歩的なことですが、すぐに結果を出すことができるのは、総量（ビッドとアスク）の配分です。
多くの場合、市場は緊張状態（買われ過ぎか売られ過ぎ）にあり、金利発表などの重要なファンダメンタルズイベントでブレークダウンが発生します。 そしてこれは、どの通貨やクロス（そのような現象が発生した場合）にも当てはまります。ニュース出現後、必ずではありませんが、初歩的な状況として、一定方向に明確な（2～3回の）出来高分布があり、ある短期間、価格がフリーズする（あまり変動しない）ことがあります。だから、出来高が多いほうで安心してエントリーして、少なくとも1～2日はポジションを残しておく。 結果は、ブツ切りなしで100％だ。
これは最も基本的で些細な非効率性です（シンボルを監視することができます、あなたは月に4、5回100％のエントリーをすることができます）。
本気でやれば、そんな非効率なことはいくらでもある。
もしグレイルがあるとすれば、それはレベル2にしかない。誰かが発明したローソク足分析（数百万人の心を掴んだチャラ男）ならともかく、相場は最良の買値と売値だけで価値あるものを構築することはできないのです。
例えばレベル2であれば、0.5～1.5ポイントの相場の動きを90～99%で予測し、改善に取り組むことができる。
なぜ話し合いがうまくいかないのか？テーマは新しく、Code Baseに ある共通の指標や、レベル2に使えないものはなく、独自の数学、長い観察、実験、理論やモデルの検証を必要とし、メインは多くの自由時間です。
ここで、誰かがアルゴリズムを並べ、それについて推論することを求めるのは、ちょっと正しくない。たぶん、その人は、いくつかの重要な概念に到達するために数ヶ月かかったし、確かに練習が示すように、リターンは何もないでしょうとして、公共のサイトにそれを置くことはありません。
どうすれば話題を復活させられるかわからない。
だから、パブリックドメインでやることはない。もしかしたら、自分の考え方、価値ある問題などを公開し始める人が出てくるかもしれない。これは有益で、彼らは議論に参加したいと思うでしょうし、自分のアイデアをそこに置くでしょう、だから......。
みんなに幸あれ。
...もし、聖杯があるとすれば、それはレベル2に しかない...。